Opzioni vs Forex

[umbertosm]

Ciao, apriamo questo thread per parlare costruttivamente sui pro e contro di due mondi diversi di fare trading: Opzioni versus Forex, dove per forex consideriamo qualsiasi forma di trading direzionale, come azioni, indici, commodities, futures, ecc




per riprendere lo scambio degli ultimi post che erano OFF-TOPIC in quest'altra discussione

[Andrea Monti]

Bene, vediamo di riprendere dei concetti. Non ho mai detto che con le Opzioni si vince in modo matematico mentre con il trading direzionale si perde in modo matematico. Sto solo cercando di far passare un concetto: Nel Trading Direzionale devi "Per Forza" prevedere la Direzione; punto e stop. O la indovini o la sbagli. Nel Trading con le Opzioni invece non necessariamente è cosi. Ora proverò a fare degli esempi pratici, sperando di riuscire cosi a trasferirvi questo concetto importante.

[MatteoP]

Grazie Andrea, non so nulla del mondo delle Opzioni. sono curioso di seguire i tuoi post. Ciao

[gransasso]

Bene, vediamo di riprendere dei concetti. Non ho mai detto che con le Opzioni si vince in modo matematico mentre con il trading direzionale si perde in modo matematico. Sto solo cercando di far passare un concetto: Nel Trading Direzionale devi "Per Forza" prevedere la Direzione; punto e stop. O la indovini o la sbagli. Nel Trading con le Opzioni invece non necessariamente è cosi. Ora proverò a fare degli esempi pratici, sperando di riuscire cosi a trasferirvi questo concetto importante.

Dal mio punto di vista invece ritengo che:

1) nel trading direzionale hai "solo" da prevedere una direzione (sale o scende)
2) nel trading mediante opzioni hai anche la variabile tempo da considerare

ritengo che si possa guadagnare con entrambi i metodi, che non ci sia un sistema subordinato all'altro e che per via della terza variabile (tempo) sia leggermente più complesso fare trading con le opzioni.

[NichilistTrading]

Preferisco il "forex",le opzioni alla fine sono sempre uno strumento correlato,solo che hanno uno svantaggio,il fattore tempo che non è mai correlato con il prezzo.

[Andrea Monti]

Preferisco il "forex",le opzioni alla fine sono sempre uno strumento correlato,solo che hanno uno svantaggio,il fattore tempo che non è mai correlato con il prezzo.

Ti consiglio di studiarle bene, prima di esprimere un giudizio <... evitiamo i flame - staff ForexDream ...>

[Andrea Monti]

Partiamo con un esempio pratico: Userò come sottostante l'Eurostoxx 50 perché è il sottostante che utilizzo: Il Future si muove a numeri interi, ogni tick vale 10 euro, per cui è anche facile per fare calcoli.

[Andrea Monti]

ora supponiamo che sappiamo che sta per uscire un dato o una notizia importante, oppure che sta per parlare Draghi; quindi ipotizziamo che il mercato potrà avere un'esplosione di volatilità e che molto probabilmente partirà per una direzione piuttosto che per un altra anche per diversi tick:

1a Ipotesi: Decido di entrare con il Sottostante, faccio la mia bella analisi, e secondo me il mercato salirà. il sottostante è a 3010, quindi entro Long a 3010 Stoxx 0.jpg

[Andrea Monti]

Ora ipotizziamo che il mercato vada nella direzione prevista e salga di 30 tick, ovviamente avremmo guadagnato € 300 ( 30 x 10 ) Stoxx +30.jpg

[Andrea Monti]

Stoxx -30.jpg Seconda Ipotesi, il mercato scende di 30 tick, in questo caso subirò una perdita di € 300

[Andrea Monti]

Ovviamente se fossi entrato Short invece che Long, avrei ottenuto gli stessi risultati ribaltati, avrei guadagnato dalla discesa 300 euro e avrei perso dalla salita sempre 300 euro. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole.

Avrei guadagnato solo se fossi andato nella direzione corretta!!!!!

[Andrea Monti]

3a Ipotesi: Voglio sfruttare la probabile esplosione di volatilità e direzionalità che la notizia potrebbe dare al mercato, ma decido di NON FARE nessuna previsione di Direzionalità, quindi faccio quella che in gergo si chiama operazione Delta Neutrale ( Non Direzionale ).

Come faccio? Vado Long, comprando una Call e vado Short, comprando una Put. Il mercato vada nella direzione che preferisce, l'importante è che arrivi il più lontano possibile!

Decido quindi di comprare una call Strike 3050 e una Put Strike 2950 ( Strangle ) Strangle 0.jpg

[Andrea Monti]

Il mercato sale di 30 Tick, e otterrò un guadagno di € 60 circa. Strangle +30.jpg

[Andrea Monti]

Il mercato scende di 30 Tick, avrò ottenuto un guadagno di circa € 25 Strangle -30.jpg

[Andrea Monti]

E cosa succede se invece di 30 tick, il mercato ne fa 100 di tick in una direzione piuttosto che nell'altra????