Sistema per attivare o disattivare un EA in base all'andamento della equity curve.

[ilgrigio]

...... https://www.mql5.com/en/articles/2646 ....
ciauz

[umbertosm]

:04.cool_80_anim_gif bene, vi comunico che sono riuscito ad implementare anche su Metatrader4 il filtro sulla media mobile della equity line: un lavoro moooolto lungo e certosino, due mesi di lavoro!


Nella figura seguente un test di operatività di un portafoglio di EA con filtro sulla media mobile della equity line, in LIVE DEMO (su timeframe M1): i 4 EA lavorano sullo stesso file TXT per decidere se aprire un trade reale o virtuale.

I primi due EA hanno trade aperti in REALE, mentre gli altri due in VIRTUALE: dipende dal momento in cui interrogano il file TXT per decidere l'operatività.





Di seguito il file TXT dove i 4 EA leggono e scrivono: l'ultimo dato informa quale sia il trading system che ha scritto le informazioni del trade chiuso, reale o virtuale che sia.

[umbertosm]

Esempio di operatività SENZA e CON il FILTRO della Media Mobile sull'Equity Line

Il filtro applicato all'equity line è la media mobile a 10 trade:
- la linea verde è la risultante dell'operatività CON il filtro,
- la linea blu è la equity line SENZA filtro,
- la linea rossa è la media mobile a 10 trade dell'equity line.





Operatività SENZA filtro
Total net profit: 521.47
Profit factor: 1.33
MaxDD: 678.58





Operatività CON il filtro della Media Mobile a 10 trade della equity Line
Total net profit: 696.99
Profit factor: 2.01
MaxDD: 409.62

[paolosurf72]

spettacolo...complimenti davvero...

[AndreaTrade]

Umberto,

chiedo troppo se ti chiedo di poter condividere il codice ?
Grazie e complimenti,

Andrea

[umbertosm]

È un codice molto sofisticato che non condivido.

[AndreaTrade]

Grazie,

mi pento di aver lanciato l'idea.

[umbertosm]

Il filtro della media mobile l'avevo già iniziato a codificare due mesi prima che lanciassi l'idea sul forum... essendo argomento trattato in letteratura da molti anni.

[ilgrigio]

Umberto hai fatto ulteriori studi sull'utilizzo della equity che non sia quella detta in questa discussione?

[umbertosm]

Avendo pronto il grosso del codice per scrivere e leggere su un file TXT condiviso da più EA, e la gestione dei trade virtuali, sto pensando di sviluppare anche

- il filtro dell'equity con il profit factor mobile

- il filtro sul massimo drawdown raggiunto dal portafoglio di EA, oltre il quale si ferma temporaneamente l'operatività finché non viene recuperata la perdita

[ilgrigio]

bene Umberto ora ti puoi sbizzarrire a provare tante soluzioni..... posso proporti diverse prove da fare se ti interessa....
1. applica una bollinger o più alla equity.... (soluzione leggermente più evoluta della media mobile)
2. applica una regressione lineare alla equity con l'aggiunta di bande di deviazioni standard come limiti (stesso utilizzo della media mibile)
3. utiliza la equity virtuale come driver di operatività (è quello che hai fatto con l'utilizzo della media.... ma non completamente.... mi spiego meglio ad esempio perchè non operare il "reverse" invece di stoppare semplicemente quando c'è l'incrocio con la media?)
4. utilizza le equity virtuali di 2 strategie contrapposte come "indicatore di stato del mercato" e quindi come driver di operativita reale.... (questa è una chicca e può dare buonissimi risultati.... ma è "leggermente" più complessa di come l'ho raccontata... lol)
che i pips siano con te e buon lavoro
ilgrigio

[umbertosm]

Grigio, ma queste idee sono state da te verificate con codice e validità statistica o sono elucubrazioni mentali ipotetiche?

Il filtro dell'equity è qualcosa che va a fare overfitting se esagerato nella sua formulazione. :16.dull_80_anim_gif

Il grande Andrea Unger propone un semplice stop di operatività al raggiungimento di 1.2 del massimo drawdown ottenuto nel backtest storico.

Evolvere il filtro come proponi tu esce completamente dalle logiche del segnale di trading... una strategia deve funzionare e avere fondamento sulla sua logica: il filtro sull'operatività dev'essere soltanto uno stop automatico, non una ulteriore strategia che va sopra la strategia stessa... a parere mio e di trader professionisti come Unger o Malverti. :28.nerd_80_anim_gif

[ilgrigio]

caro Umberto io rispetto tantissimo la tua pragmaticità e la tua intelligenza.... e ritengo che tu facca lo stesso con me.... anche se fai fatica a capirmi / credermi.....
io ho sempre scritto/sostenuto che quando dico una cosa è perchè l'ho già provata.... infatti anche se rispetto tantissimo gli scritti/studi/papers di altri.... ho il vezzo/buona/cattiva abitudine di provare in prima persona.... solo dopo mi faccio un'idea... (giusta o sbagliata che sia)
.... ora io ti ho proposto di provare queste cose.... solo perchè volevo che tu capissi meglio questo strumento/possibilità di operatività (infatti le conseguenze logiche che hai tratto "provando" di persona sono giustissime -lo hai scritto benissimo nella presentazione di questa tecnica nel tuo sito: "la persistenza.... ecc "-)
le prove che hai immaginato tu sono ottime.... e quindi falle.... così accrescerai la tua competenza su questi argomenti....
io ti ho suggerito di farne altre e fra quelle una in particolare.... puoi ignorare il mio suggerimento o lo puoi seguire... fai tu... (io non ho ne voglia ne tempo per dimostrare niente.... ho fatto solo una proposta.... e non certo con lo scopo di farti perdere tempo o per vezzo personale...)
.... io personalmente ho tratto beneficio dalle prove che feci a suo tempo (tanto per dirne una mi costruii un indicatore per ogni strategia....)
... ti auguro tutto il bene possibile.... e se ritieni che sia un mitomane/altro... ignora quello che dico e segui la tua strada....
un caro saluto
giorgio

[umbertosm]

Grigio, il mio non è un intento polemico, ma pratico.
Per sviluppare il filtro della media mobile dell'equity line a X trade ho passato 2 mesi di assiduo lavoro su Metatrader4 e l'ho fatto soltanto perché avevo avuto la prova su Excel che il filtro è spesso vincente sul lungo periodo.

Ho dimostrato nel mio precedente post che effettivamente settando opportunamente il numero X di trade di un backtest, si ottiene un miglioramento dell'equity: ho postato immagini e risultati di sintesi, prima del filtro e dopo i filtro.

Tu hai delle evidenze statistiche da postare, come ho fatto io nei post precedenti, che dimostrano almeno uno dei 4 punti che hai proposto?
Ognuna delle cose che hai proposto richiede centinaia di ore di lavoro per implementarle in un linguaggio di programmazione
e questo sforzo può valere la pena di farlo soltanto se la statistica dimostra la sua utiltà.

Grigio hai delle immagini di studi che hai fatto che puoi postare: lo hai fatto in Excel, lo hai programmato? Hai un esempio di una equity vergine e dopo l'applicazione di uno dei 4 filtri che hai proposto che quindi sia una prova dell'efficacia del metodo?

Il mio è un intento pratico, il gioco ne deve valere la candela.

[ilgrigio]

caro Umberto quello che dici è più ragionevole e "meno offensivo" della mia "pseudo-intelligenza...." per cui ti rispondo volentieri....: no! non ho niente di statistico da mostrarti! è solo che facendo questo percorso ho avuto buone idee e vantaggi pratici....
.... se ritieni che "perdere tempo" su queste cose ti sia utile in qualche maniera.... vai avanti.... in caso contrario astieniti....

... ti posso solo dire che nel mio caso le ricerche che ho fatto su queste cose non erano rivolte all'utilizzo che è stato proposto in questa discussione.... ma erano rivolte a confermare altre mie "strampalate" idee.... (quindi cosa posso mai mostrarti?)
.... il mio "approccio" al mercato è come ho scritto già in passato un'approccio "meccanico" per intenderci come un "controllo automatico" che si adatta al mercato in base alla "lettura" che esso ne fa..... ecc ecc (prendi queste mie ultime frasi come corollario alla mia risposta.... e che non intendo discutere o spiegare....)

.... quindi io ti confermo che ritengo utile "perderci tempo".... se tu non vedi l'opportunità/utilità di farlo semplicemente "non farlo"
un'abbraccio
giorgio

PS: siccome mi ritengo corretto.... intellettualmente... ti accorgerai che i 4 punti su proposti sono "un percorso... di conoscenza!!!" (quindi tempo e sudore perso a provare!!!) che mi hanno portato direttamente alla "4...." ..... intendi ora quello che vuoi..... e alla mia maniera.... ho risposto alla tua sopra.....