Ottimizzazione

[Elant]

Altrimenti non si spiega il perchè un EA che apre una posizione sempre uguale sempre allo stesso modo, vada bene fino ad un certo punto o solo per alcuni cambi.

Perchè non è vincente realmente. Perchè non hai nessun vantaggio reale a comprare/vendere in quel determinato momento.

[ste]

Ottima domanda, anche io in passato speravo che bastasse collegare il valore di alcuni parametri alla volatilità per evitare di dover ottimizzare nuovamente... ma non basta.
Evidentemente le variazioni di dinamica di qualsiasi mercato sono legate a tante variabili.

Io non ho trovato altra soluzione che dover ottimizzare da capo dopo un po' di tempo

Ciao Umberto,
secondo la tua personale esperienza qual è l'indicatore migliore per essere ottimizzato, tra Net Profit, Net Profit/Max DD, Annual return%/Max DD%, Sharpe, SQN, o qualunque altro, ed eventualmente qual è il valore accettabile?

Grazie. :01.smile_80_anim_gi

[umbertosm]

ciao Ste, alcune soglie minime dei principali parametri di sintesi (trovati con l'esperienza e dai libri) da ricercare come parametri di fitness nelle ottimizzazioni,
li ho scritti qui VALUTAZIONE di Trading System in EXCEL: Profit/DD, Sharpe Ratio, SQN

[ste]

Si Umberto,
discussione molto interessante che avevo studiato dettagliatamente, ottimo soprattutto per valutare diversi TS tra di loro, ma a monte quando devo ottimizzare il setting di un unico TS qual è l'unico Indicatore da ottimizzare per cosi dire secondo il tuo "sentiment"?
Equivale a rispondere alla domanda tra tutti questi parametri qual è la priorità tra di loro? (io personalmente sono indeciso tra Net Profit e Net profit/Max DD).

[umbertosm]

in ordine di priorità, al primo posto metto il Profit Factor,
poi con i risultati dell'ottimizzazione filtro ulteriormente in base agli altri parametri:
ad esempio potrei scegliere un setting con minore Pf, ma migliore rapporto AverageTrade / DeviazioneStandard

[ste]

in questo caso, a parità di rischio ovviamente, ottimizzare il PF e molto vicino a ottimizzare il Net Profit giusto?

Ho trovato inoltre come possibile fitness function usata dagli addetti ai lavori il PROC (Pessimistic Return on Capital): AvgWin*(NumWinTrades) - SquareRoot(NumWinTrades))+AvgLoss*(NumLossTrades + SquareRoot (NumLossTrades))) / Capital.
Lo conosci, E' da usare, che opinione hai?

[umbertosm]

Io considero tutto quel che scrive Pardo di grande valore.

Il PROM (Pessimistic Return on Margin), lo descrive Robert Pardo nel suo "The Evaluation and Optimization of Trading Strategies"
E' una misura del rapporto tra il guadagno fatto nel backtest diviso il capitale iniziale, dove però si calcola un guadagno pessimistico, assumendo che la strategia di trading in real-time avrebbe vinto di meno e perso di più di quanto non abbia invece fatto nella simulazione dei dati storici.

Quindi Pardo calcola come guadagno pessimistico del backtest il numero di trade vincenti ridotto della sua radice quadrata ed il numero di trade perdenti aumentato della sua radice quadrata




Se non ci fosse l'aggiustamento introdotto da Pardo, al numeratore si avrebbe esattamente il Total Net Profit del backtest, invece con la considerazione pessimistica il profitto si riduce.


Quindi per rispondere: si, è un'ottima formula da usare come funzione di fitness custom dentro Metatrader4, ma ce ne sono altre e la migliore per me è costruirsi una propria funzione di fitness dentro OnTester() formata dal prodotto dei parametri di sintesi che si vuole usare:
- al numeratore si mette quel che si vuole massimizzare
- e al denominatore quel che si vuole minimizzare.

Volendo usare la formula di Pardo, io non metterei la divisione per il Margin : calcolerei soltanto il numeratore, tanto quando ottimizzi un EA per cercare il setting migliore, tutte le strategie partono con lo stesso valore di capitale iniziale.



Per inciso il libro in PDF si trova cercando con Google qui e la formula la trovate da pag 205

[umbertosm]

Ho codificato il Pessimistic Net Profit di Robert Pardo per usarlo come funzione fitness di un qualsiasi Expert Advisor, qui

[ste]

Per inciso il libro in PDF si trova cercando con Google qui e la formula la trovate da pag 205

Come al solito Umberto offri degli ottimi spunti e riferimenti, interessantissimo libro, purtroppo è in inglese, dove si puo reperire il pdf in italiano?

[umbertosm]

il PDF in italiano non penso che esista,

volendo c'è l'edizione cartacea qui, costicchia però...

http://www.tradinglibrary.it/scheda-...02-145342.html