Apertura posizioni in prossimità scadenze contratti.

[Cristian]

Ciao a tutti,

Scusate la domanda forse per alcuni banale, ma volevo sapere come comportarsi sui futures/cfd in prossimità delle scadenze.
Faccio un esempio, per il crude oil questo mese l'ultimo gg di contrattazione è il 19 maggio.
Se dovessi aprire una posizione questa settimana mi converrebbe aprire sul nuovo contratto sul vecchio oppure è indifferente?
Faccio questa domanda perchè vedo che le quotazioni sono leggermente differenti.

In base alla vostra esperienza come ci si dovrebbe comportare?

Grazie

[umbertosm]

Io con i CFD e futures non m'interesso dei diversi contratti, li considero sempre come un unicum come il forex.
Tra il venerdì ed il lunedì successivo quando c'è la scadenza del vecchio posso trovare differenze di quotazioni anche significative, ma io chiudo sempre tutte le posizioni il venerdì, non lascio mai nulla di aperto durante il weekend.
Ogni settimana è una nuova sessione, qualsiasi sia il contratto quella settimana per me ha una vita sua.

[Cristian]

Si anche io non lascerei la posizione aperta durante il weekend... meglio stare tranquilli ... almeno nel weekend

Comunque le differenze di quotazione si vedono anche prima della scadenza.

In questa immagine in allegato c'e' il crude-oil cosi come lo fa vedere activtrades.

lcrede.jun.jul.png


Lunedi potrei aprire una posizione e chiuderla giovedì 18 (un gg prima della scadenza) su un contratto (giugno a sx) oppure su un altro (luglio a dx)?

Tu cosa faresti vista la differenza di quotazione?
Sono differenze minime per cui è uguale?

Thx.

[umbertosm]

ciao Cristian, allora il mio ragionamento è il seguente.
Il lavoro soltanto con trading system, quindi ottimizzo su un tot numero di anni storici su uno strumento finanziario, forex, CFD o futures e metto live sperando che il passato sia predizione per il futuro.
I dati storici del CFD / futures che uso per le ottimizzazioni / backtest sono normalizzati al fine di vedere un unicum dei diversi contratti nell'anno.

Il Crude Oil ha delle sue caratteristiche peculiari per cui il setting di dati ottimizzati su uno storico normalizzato per me vale su qualsiasi contratto, sia quello in scadenza, sia quello nuovo che parte poco prima della scadenza del precedente.
Perciò per me è indifferente nella settimana da lunedì a venerdì se quel grafico che sto tradando del Crude Oil è del vecchio contratto che sta per scadere o del nuovo appena iniziato.

Le differenze di quotazioni tra i diversi contratti del futures sono una variabile che non considero, perché sono comunque espressione di dinamiche proprie dello strumento finanziario e quindi il setting dell'EA dovrebbe essere in grado di gestirle comunque.

[Cristian]

Ok chiarissimo, grazie 1000 delle risposte!!! :01.smile_80_anim_gi