ZoneFX strategie per il trading automatico

[sergiot]

Grazie per la risposta e della tuo contributo dell'esperienza quotidiana,
da quel che leggo quindi utilizzi tool tipo tickstorylite con spread fissi:

spread discretamente sfavorevoli, per cercare di allinearsi il più possibile a quanto accade in real.....

anzichè utilizzare tool tipo TDS di http://eareview.net/tick-data-suite che permette di regolare spread variabile registrati tick recorder.

[multizone]

Utilizzo entrambi i tool, sia tickstory che la datasuite a spread variabile per i controlli con i ticks reali dei brokers utilizzati in live......la datasuite per backtest su dati dukascopy a spread variabile a mio avviso è fuorviante, perchè è un datafeed con allargamenti di spread non corrispondenti ai brokers poi utilizzati realmente in live;
Anche se devo dire che tutto sommato con entrambi i metodi il risultato è comunque lineare, è il dato che mi interessa maggiormente.....in particolare essere riuscito a simulare con un'alta percentuale di riscontro ciò che accade davvero in real, cioè la classica differenza fra le buoni intenzioni di un backtest e la realtà, perchè in live c'è sempre la variabile del filling del server;
E' uno dei motivi per cui non sono un fan dei backtest con certe strategie, ma stavolta devo dire che con i giusti accorgimenti, cioè setting 'sfavorevole' di quasi tutti i parametri, sono riuscito a emulare correttamente il live (probabilmente per la prima volta con strategie di fast scalping), e i backtest si sono rivelati utili.

[sergiot]

Grazie nuovamente per la tua disponibilità.

[multizone]

Figurati, la tua è un'osservazione valida, perchè in particolare con alcune strategie lo spread è vitale, tanto da restituire incrementi/decrementi sui risultati visibili con step da 1/10 di pips!
Ne approfitto per postare due screenshot di un backtest del mese di dicembre 2015, ticks dukascopy, tickstory a spread fisso vs datasuite con lo spread variabile;

Questo è di datasuite, spread 'embedded' nelle quote:

datasuite december 2015.gif


Questa invece è tickstory, spread fisso alle 'mie' condizioni:

tickstory december 2015.gif


Se noti il backtest a spread fisso nonostante il leggero gain superiore, è meno 'facile' rispetto al datasuite, come invece ci si potrebbe aspettare....non solo, è anche leggermente più affidabile rispetto alle trades live, il motivo lo allego sotto con due righe di log, riguarda il comportamento tipico dello spread;

Premesso che la datasuite la trovo molto utile per i backtest 'quotidiani' con le quote reali registrate dal broker in uso, a mio avviso per valutare correttamente una strategia è più indicato simulare condizioni di spread fisso sfavorevoli;

Perchè l'andamento dello spread in live comprende anche picchi negativi rispetto all'average spread di base, e questi possono 'regalare' un risultato ottimistico durante il trigger di un pendente, o più importante, il trigger di uno stop loss in trail.....questo vantaggio nelle oscillazioni 'al ribasso' dello spread viene anche utilizzato in alcune strategie, esempio su cross esotici, attendendo per la chiusura di una posizione condizioni di spread migliori rispetto a quelle iniziali all'apertura.....viceversa a spread fisso se il parametro utilizzato in backtest è abbastanza 'ingeneroso' (lo preferisco) non si utilizzano queste variazioni, inoltre è abbastanza improbabile avere un allargamento di spread in chiusura trade, a bocce ferme.....evento che in live si può comunque controllare, se vengono valutate correttamente tutte queste variabili:


2016.01.11 00:21:29.922 -----_1.4 EURUSDecn,M1: (||) - ---- order closed by ----- : All --- size orders are closed on session # 1805 - AS=9.3 MS=5.5 CS=5.4
2016.01.11 00:09:29.599 -----_1.4 EURUSDecn,M1: (||) - Sending a new order: SY=GBPCHFecn SZ=0.10 OP=1.43608 CM=10016(1805) TY=--- TH=false AS=10.4 MS=5.6 DL=0

Poi c'è tutto un capitolo sullo spread delle quote dukascopy, la differenza nel numero trades nei due screenshot è data appunto dal wide spread di dukas, bloccato dai filtri spread della strategia....questo è sempre stato uno dei maggiori problemi in quelle quote a mio avviso, perchè non sono vicine a quelle degli ECN retail MT4 che 'mediano' queste oscillazioni;

Ciascuno su questo aspetto ha le proprie opinioni ovviamente, diciamo che io con le mie strategie mi trovo bene con questa metodica :01.smile_80_anim_gi

[multizone]

Giusto per completare il ragionamento, un esempio con un backtest dal 01/01/2015 ad oggi, il famoso problema delle quote dukas e datasuite a spread variabile;

Questa è la datasuite, EURUSD, spread variabile
Qrs EURUSD.gif



Questa è tickstory, EURUSD, spread fisso 1.6 pips
Qrs EURUSD.gif



Cosa accade nel primo grafico?......semplice, è un risultato edulcorato, perchè sotto news dukascopy allarga di brutto lo spread, e i filtri spread della strategia bloccano la trade;
Ciò che rimane è una curva invidiabile, frutto delle trades che 'passano' nei momenti successivi, cioè quando cala lo spread, che su EURUSD su dukas è nettamente inferiore alla maggior parte dei brokers MT4.....quindi trades 'difficili' potate durante le news, e curva da favola....ma è solo questo, perchè nel mondo reale la curva più verosimile è la seconda;

Quindi un ragionamento sulla datasuite e lo spread variabile con quote dukas, e le diverse strategie....spesso non aggiunge maggior precisione ma un risultato che nei fatti, con i brokers che andremo realmente a utilizzare, rimarrà solo sulla carta.

[sergiot]

Sembrerebbe quello che hai postato sia un altro EA rispetto al post precedente, o almeno con settaggi nettamente diversi: se per tutto il mese di dicembre faceva al massimo 234 ordini ora pare che in 12 giorni ne faccia 2466, puoi postare qualche altro dato in termini di profit factor e DD.
I lotti fissi usati per questa strategia sono 0.1?

[multizone]

Non 12 giorni, il backtest parte dal 1° gennaio 2015 fino al 11 gen 2016, quindi più di un anno, il numero trades è in linea;

Assolutamente stesso EA e stessi settings, per comodità per lo spread fisso uso tickstory, ma anche la datasuite restituisce valori identici a spread fisso;

I lotti sono sempre fissi a 0.1 senza compounding....è l'effetto che ho descritto, cioè backtest datasuite su quote dukas a spread variabile da mondo delle favole,
ma in live rimane appunto solo una favola....si vede chiaramente dai parametri di drawdown, posto i due screenshot, che è discretamente inverosimile, non perchè
ci sia qualcosa di sbagliato nel metodo di backtest....sono le quote dukas che generano questi risultati che portano fuori strada rispetto al live real;

Questo è il backtest datasuite a spread variabile:
datasuite.JPG


Questo quello tickstory a spread fisso, la differenza barre è data dal periodo con circa 2gg di differenza, ma potrei farlo sullo stesso esatto periodo usando
datasuite per entrambi i backtest, e il risultato non cambierebbe, è lo spread variabile che crea il magheggio:
tickstory.JPG


Il risultato "vero" che non si discosta dal live è quest'ultimo....notare come si passa da un bel PF 2.12 del mondo delle favole, a un più concreto 1.39.....
a dirla tutta a spread 1.6 è abbastanza punitivo, nel senso che la maggior parte degli ECN comunque su EURUSD viaggia a spread inferiore di qualche
punto, anche sotto news....ma lo preferisco a spread leggermente punitivo, si capisce subito se si può mandare una strategia in real o meno.

[sergiot]

Ti chiedo tutte queste info, perché sto perdendo la testa per una strategia simile a quella da te in uso, che però, pur essendo favorevole nei BT, in live(tickmill media di esecuzione 70millsec) e demo (su più piattaforme: Lmax media di esecuzione 40millsec, pepperstone media di esecuzione 400millsec, FXTM media di esecuzione 800millsec), non mi sta portando da nessuna parte.
Grazie ancora per la tua disponibilità

[multizone]

Ti chiedo tutte queste info, perché sto perdendo la testa per una strategia simile a quella da te in uso, che però, pur essendo favorevole nei BT, in live(tickmill media di esecuzione 70millsec) e demo (su più piattaforme: Lmax media di esecuzione 40millsec, pepperstone media di esecuzione 400millsec, FXTM media di esecuzione 800millsec), non mi sta portando da nessuna parte.
Grazie ancora per la tua disponibilità

Purtroppo si sa che non sono cose facili, esiste molto altro fra il backtest e la sua 'conversione' in risultati reali....non saprei darti indicazioni essendo già impegnato 'full' (vedi il post alle 04:38 del mattino :01.smile_80_anim_gi) con le mie strategie;
Spesso mi chiedono di guardare questo o quello perchè secondo qualcuno 'merita', quando riesco a trovare il tempo c'è comunque un myfxbook da vedere....posso solo dire che i risultati (a volte) arrivano con tanta perseveranza e una buona dose di pazienza.

[LVCA]

Ti chiedo tutte queste info, perché sto perdendo la testa per una strategia simile a quella da te in uso, che però, pur essendo favorevole nei BT, in live(tickmill media di esecuzione 70millsec) e demo (su più piattaforme: Lmax media di esecuzione 40millsec, pepperstone media di esecuzione 400millsec, FXTM media di esecuzione 800millsec), non mi sta portando da nessuna parte.
Grazie ancora per la tua disponibilità

Ciao , se ti può interessare la mia classifica ( per spread , eseguiti , slippage ) in live ovviamente dei broker che hai citato è la seguente :

1) Pepperstone

2) LMAX

3) Armada ( ora Tickmill )

[multizone]

Io li controllo sempre da vicino, perchè a volte ci sono differenze importanti fra accounts sullo stesso broker, qualche volta abbastanza indecenti......perciò a pochi ms dal loro server, e verifica approfondita della qualità media di esecuzione:

filling.JPG

[multizone]

Due nuove strategie appena promosse al test real, backtest EURUSD tick by tick da gen 2014, spread fisso 2.0, largamente compatibili con qualsiasi broker, non necessariamente ECN;
Entrambi i backtest sono a size fissa, uno usa una doppia size fissa, il secondo una singola size fissa:
strategy 1.jpg
strategy 2.jpg

[multizone]

Update: aggiunto Alpari nella sezione brokers del sito zonefx, aggiornata la sezione EA goals e relativo Myfxbook.

[multizone]

Nel weekend ho provato i vps 'cross connected' di BeeksFx, cioè collegati in fibra internamente al datacenter, ai server dei brokers loro partners;
Ormai utilizzo solo dedicati, ma c'è una promo Tallinex che offre questi vps con appena 5 lots/mese di volume;
I datacenter sono realmente il NY4 e LD5 Equinix, latenza 0.4ms, consigliati.....gli IP del server tallinex live e quello del mio vps sono contigui, direi gente seria.

[multizone]

Terza nuova strategia da oggi in test real, oltre alle due precedenti del post #57

third_strategy.gif