ZoneFX strategie per il trading automatico

[multizone]

Un saluto a tutti

Come da titolo, nello spirito di un'importante iniziativa come questo nuovo forum, ho ritenuto che i tempi fossero maturi per un progetto
da tempo nel cassetto, la condivisione delle mie strategie con la formula IB - introducing broker;

Se vi fa piacere, potete visionare la mia nuova pagina web (perdonando lo stile 'english' ancora da revisionare) all'indirizzo
http://www.zonefx.eu oppure http://zonefx.org

Il sito sarà un cantiere work in progress, con l'introduzione di nuove strategie e statistiche live, per chiunque vorrà usufruirne sarà sufficiente
avere un account sotto il mio IB code;

Cercherò di rispondere in questo thread nel modo più esaustivo possibile, a tutte le richieste inerenti le strategie e gli EA, per i dettagli
più specifici che dovessero riguardare dati sensibili invito a compilare l'apposito form nella sezione 'contacts' del sito;



Ringrazio anche gli amministratori del forum, si sentiva davvero il bisogno di qualcosa di nuovo, i miei più sinceri auguri

[SerSer]

Fantastico.

Sentiti complimenti.

E' la dimostrazione del fatto che il duro lavoro e una visione del mercato realistica, possono portare a risultati VERI e replicabili.

Ed è la dimostrazione che il trading sistemico sia la strada giusta per:

• 1. guadagnare soldi sui mercati (soldi, non il gongolare dopo aver postato un grafico passato con delle lineette disegnate sopra, come fanno quasi tutti)
• 2. capire fin da subito (fase di studio e test) quali sono le direzioni da prendere e cosa è da scartare (ci si rende fin da subito conto che il 99% di ciò che si sa sui mercati, è fuffa)

Faccio notare la cosa più importante: le performance riportano a links myFxBook, non a chiacchiere. E di chiacchiere ne sentirete tante, nel Mondo del Trading. Di performance reali dimostrate invece, ne vedrete ben poche.

Complimenti ancora!

[multizone]

Grazie Serghey, il futuro e la previsione sulla direzionalità di una trade non posso conoscerlo, ma cerco di mettercela tutta per provare a realizzare strategie valide;

Ci tengo comunque a sottolineare che nutro il massimo rispetto per il lavoro e le opinioni altrui, credo di essere uscito raramente fuori dalle righe se non tirato
a forza per la giacca, per me non esistono dogmi e quelle poche volte è sempre stato quando qualcuno voleva imporre i suoi in risposta critica alle opinioni altrui;

Credo davvero che questo nuovo forum meriti uno sforzo verso la pacatezza da parte di tutti, personalmente lascerò senza risposta qualsiasi post non inerente
all'argomento principale del thread, aperto appositamente in area commerciale per cercare di agire con il massimo della trasparenza;

Circa i link presenti nella sezione "EA Goals" del sito zonefx.org presto aggiungerò altri live real, giusto il tempo di avere un minimo di storico consolidato;
Ne approfitto anzi per una nota, i due forward test demo "Channel Breakout Hedge Strategy" e "Smart Arbitrage Strategy" non sono lì per caso o per mancanza
di account real da collegare.....per channel breakout è un motivo riguardante il modus operandi di una buona fetta di brokers, per smart arbitrage invece
è un minimo di copyright circa alcune nozioni che reputo importanti

[multizone]

In questo thread mi piacerebbe riassumere la mia visione sul trading retail, senza alcuna pretesa di avere in tasca la verità assoluta ma cercando
di suffragarla con dei dati inconfutabili, e cioè le statistiche in real;

innanzitutto la domanda principale: le strategie automatiche sono valide?

la risposta è sì, basta la pagina EA Goals nel mio sito http://zonefx.org, per vedere dei guadagni costanti documentati da circa tre anni e mezzo;

quindi non è vero il pensiero comune più diffuso secondo cui le strategie automatiche non sanno adattarsi alle variazioni di mercato?

e' abbastanza falso, intanto esistono sistemi avanzati come la walk forward analysis che, se implementati in modo serio in una strategia, rendono
il relativo expert 'autoadaptive' entro una certa soglia percentuale sufficiente a garantire linearità e continuità dei risultati;

ma ancor prima della wfa, viene forse la prerogativa più importante: la capacità di sviluppare per tempo nuove strategie quando si coglie
una variazione interessante del mercato, potendone sfruttare per un periodo sufficientemente ampio i vantaggi;

potremmo definirli exploit, finestre temporali che si aprono e permettono di raggiungere risultati notevoli partendo da un capitale limitato, non importa
la durata, importa esserci al momento giusto e poterne cogliere tutta la potenzialità;

quindi tante strategie che costituiscono un portfolio, quelle ad alto rendimento per periodi limitati e quelle con andamento lineare e rendimento inferiore,
ma estremamente utili a mantenere in equilibrio il portfolio;


nel prossimo post parleremo del Sacro Graal, se ne fa un gran parlare, ma esiste nel trading retail?

esiste eccome, si chiama vantaggio tecnologico, la certezza di andare in gain per delle dinamiche tecniche e matematiche!

[multizone]

Rieccoci, si parlava di strategie e persino di sacro graal, udite udite;

Il sacro graal è un concetto simpatico, perchè riassumendo si potrebbe configurare questa situazione:

- utilizzo gli exploit, strategie tradizionali di durata non illimitata che mi fanno guadagnare notevolmente di più rispetto alla solita media;

- utilizzo le strategie stabili e durature, tipicamente anche in condizioni di bassa volatilità, guadagno meno ma con costanza;


Bene, queste hanno la precedenza, ma se per qualsiasi motivo rimanessi 'scoperto' in termini di risultati positivi, esempio un periodo in cui si sta
sviluppando un nuovo sistema e il precedente non rende più......è divertente sapere che esiste qualcosa che funziona sempre e indistintamente;

[multizone]

Ma cos'è dunque il sacro graal, nel nostro caso?

semplice, un vantaggio tecnologico, chiamalo HFT o arbitraggio, che non è legato a nessuno dei concetti comunemente adottati
dal trading people, funziona e basta perchè non può non funzionare, è insito nell'architettura IT del sistema;


Bene, volendo fare i bravi ragazzi, in primis perchè non c'è bisogno di adottare queste tecniche in quanto funzionano le precedenti,
è un pò come rompere il vetro in caso di emergenza insomma.....parlando di arbitraggio, si può classificare in tre stili:

- il primo, il più banale e anche quello che fanno tutti quelli che si cimentano, indipendentemente dalla loro forza 'economica',
cerco di vedere il prezzo un attimo prima e ti frego....peccato il broker non è fesso e ha tools specifici, ti storno le trade please;

- il secondo, più fine, sempre arbitraggio ma il broker non sa che pesci pigliare in quanto a trades da stornare, perchè ti deve stornare
allo stesso modo anche quelle in perdita, e un qualsiasi complaint all'ente regolatore gli darebbe torto.....soluzione per il broker,
ti chiedo se per favore te ne puoi andare, pagandoti fino all'ultimo centesimo dei tuoi gain e ringraziandoti;

- terzo e ultimo, il più intelligente, prendo il vantaggio dell'arbitraggio e lo applico in modo tale da non creare nessun disturbo ai brokers,
ovvero ho la certezza di andare in gain perchè sono veggente, ma senza creare difficoltà al broker che neppure se ne accorge e,
questa è la cosa più importante, non gliene può fregar di meno di accorgersene;



A proposito, i cattivi ragazzi invece se ne fregano e usano il primo stile, cioè il più stupido, ma loro possono farlo :_risata:


http://www.zerohedge.com/news/2015-0...xchange-lasers

http://www.wsj.com/articles/SB100014...40711424615716

http://www.ilsole24ore.com/art/finan...w&refresh_ce=1

[multizone]

Comunicazione di servizio per gli account manager che si presentano come semplici traders: ho scelto la formula IB perchè sono strategie rivolte
all'utilizzatore finale, quindi non tradano ogni giorno per farvi fare bella figura copiandole e rivendendo i segnali, o magari utilizzandole per generare
commissioni sul vostro IB network con il lavoro e la fatica altrui, replicando le trades da un account con gli spiccioli per fare contento il fesso IB;

In primis non sono un fornitore di segnali quindi scordatevelo, inoltre non è permesso, in ultimis le trades non sono replicabili: provare a farlo equivale
alla sicurezza di perdere soldi e non fareste una gran bella figura, garantito;

Il trader finale xyz può fare ciò che vuole, ma non mi interessa avere a che fare con dei casinisti bruciaconti a cui interessa solo movimentare rebates.

[multizone]

Update: nella sezione 'EA Goals' del sito http://zonefx.org ho aggiunto l'account real di riferimento, per la strategia Channel Breakout;
(myfxbook: Channel Breakout Hedge Strategy R )

[multizone]

Aggiornamento, aggiunto ICMarkets nella sezione 'brokers' del sito http://zonefx.org

In arrivo il myfxbook live reference per la strategia quick reverse, per comparazioni live sulle trades

[multizone]

Update: aggiunto account real di riferimento per la strategia Quick Reversal, nella sezione 'EA Goals' del sito zonefx.org
(myfxbook: Quick Reversal Strategy)

[lamu]

Intanto un salutone. Davvero contento di leggere questa thread.
Sulla bontà del tuo lavoro/sapere......già lo sai! :-)

[multizone]

Intanto un salutone. Davvero contento di leggere questa thread.
Sulla bontà del tuo lavoro/sapere......già lo sai! :-)

Grazie, si fa quel che si può, con la giusta pazienza e perseveranza qualche volta riesce :01.smile_80_anim_gi

[multizone]

Con questa iniziativa sto conoscendo delle brave persone :01.smile_80_anim_gi

Purtroppo il tratto comune sembra essere la perdita di denaro, anche notevole, per essersi affidati a brokers truffaldini o aver puntato
su expert advisors commerciali friggiconto;

In particolare sui brokers emergono delle scelte abbastanza improbabili, e nella quasi totalità dei casi nessuno aveva precedentemente
frequentato un forum di trading online o siti di valutazione come forexpeacearmy.....sono andati direttamente dal broker, troppo spesso
prediligendo quelli che creano la paginetta in italiano che semplifica la comprensione;

Se posso permettermi un consiglio, visto che non sono leggende ma mi forniscono le prove di queste disavventure: diffidare di tutti
i presunti intermediari che vi contattano telefonicamente e si offrono di seguirvi nel trading, un broker serio non ha bisogno di bussarvi
sotto casa, siete voi a doverlo valutare/scegliere pesando le opinioni negative verso quelle positive sui siti di recensione indipendenti.

[multizone]

Quanta confusione e falsi dogmi nel mondo del forex retail, leggevo le 'solite' raccomandazioni prese da un sito,
incollo integralmente:

Please can you recommend any true ECN/STP brokers that have the following attribute:
1. Maximum leverage: 100:1
2. Minimum Lot size: 0.1
3. No markup on spread
4. No stop loss hunting
5. No slippage
6. No re-quoting
7. low commission
8. low swap
9. Guarantee no negative account balance

[multizone]

Classico esempio di chi non ha capito una cippa del forex retail, se vuoi un "true ECN", cioè un broker A-Book che gira il tuo ordine
al suo liquidity provider, devi vedere lo slippage, altrimenti sei in B-Book loop, cioè ordini processati internamente;

La verità è che la maggioranza dei brokers retail ECN sono ibridi, cioè con doppia licenza A + B Book, i traders non profittevoli
vengono gestiti in b-book (il broker guadagna direttamente dalle loro perdite), quelli profittevoli vengono collocati in A-Book;

Il "no requoting" meriterebbe un capitolo a parte, perchè sarebbe molto meglio un onesto requote, con conseguente possibilità
di non inviare l'ordine perchè fuori dai parametri dello slippage consentito, che l'attuale modello di invio dell'ordine ad ogni costo,
che consente al broker di inventarsi lo slippage anche sui clienti in B-Book!