Da notare che il drawdown max del 18,28% è tutto concentrato nella prima parte del backtest, se parto da settembre 2009 il drawdown max è del 5,36%, una roccia.
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Ma veniamo al dunque :01.smile_80_anim_gi
L'esperienza è anche e soprattutto:
- registrazione dei ticks dei principali brokers utilizzati in live con la strategia;
- tracking dell'average slippage delle trades in live real;
- registrazione dello spread effettivo durante la sessione di trading interessata;
Questo porta a poter tracciare la discrepanza fra il backtest e quello che penso essere, con l'inevitabile margine di errore (credo limitato, non sono stato generoso con lo slippage/spread), il risultato in termini di profitto e drawdown a cui assisterò in real;
Questo è il risultato in backtest: deposito € 3000, profitto totale netto € 101.051, drawdown max 18,28%, profit factor 2.05
Questa è la mia proiezione real: deposito € 3000, profitto totale netto € 44.844, drawdown max 20,45%, profit factor 1.61
Cioè circa un 179% Y, ai posteri l'ardua sentenza.
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Direi che sono curve e risultati stile griglia o martingala, ma qui invece si usa un sano stop loss e il risultato si vede, in termini di non-frittura del conto :28.nerd_80_anim_gif
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Olà Dino!Originally posted by dinogi View Post
Più che volentieri, puoi usare direttamente il form contatti: http://zonefx.org/?page_id=8 :01.smile_80_anim_gi
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Anch'io, se non la trovi fruga nello spam perchè è un .ru :01.smile_80_anim_gi
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Brokers maggiormente compatibili con qrs scalper, in ordine decrescente:
- ICMarkets conto True ECN
- Axitrader conto Pro
- Axitrader conto Standard
- Pepperstone conto Razor
- Alpari conto .ecn e conto Standard (solo nuove registrazioni a myalpari)
- FxPrimus conto ECN Premier
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Ma la proiezione Real in quanti anni è prevista?Comment
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15, forse anche 20 :03.bigsmile_80_animOriginally posted by fran View Post
Scherzo, si tratta di una proiezione real per un 179% annuo, ricavata dal backtest iniziale con condizioni ideali, che non si verificano mai in live real;
Se prendi il backtest 'da favola' che ho postato, ti accorgi che il gain annuo (non c'è compounding, è riferito sempre ai 3k iniziali) in quel BT è circa il 405%
La differenza fra il backtest 'teorico' e la mia proiezione real è data dallo slippage, dalle variazioni di spread sui principali brokers nella finestra oraria di trading interessata, e da qualche altro dettaglio relativo all'esecuzione degli ordini.
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In pratica in quel backtest a spread fisso 1.6 il gain totale in 100 mesi (c.ca otto anni e mezzo) è del 3375%
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Un post scriptum per i traders che attraverso il sito, mi chiedono previsioni sui tempi per vedere qrs in gain.....anche con la strategia 2014-2015, quella del 4200% di gain, c'è voluta una pazienza certosina nell'adattarla e correggerla per il mercato attuale, quasi un anno di risultati altalenanti prima dell'exploit che alla fine è arrivato;
La particolarità alla base di qrs è sempre ben presente nel mercato da prima del 2008 a tutt'oggi.....perciò il backtest pubblicato è seriamente indicativo, presto si inizierà a vederlo anche sui myfxbook live;
E' un lavoro di pazienza insomma, come il trading online d'altronde.....non è roboante, anzi è spesso noioso, ma il trading è questo, 'agire' senza il giusto approccio e la necessaria formazione porta solo a un risultato, il solito.....far fuori l'account, perchè non si tratta più di trading, ma di betting :01.smile_80_anim_gi
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Qualche aggiornamento, aggiunte due nuove strategie, con i relativi myfxbook:
zonefx mixed strategy.JPG
https://www.myfxbook.com/members/Mul...rategy/1768665
zonefx all strategies.JPG
https://www.myfxbook.com/members/Mul...tegies/1768659
Nella sezione "EA Goals" del sito zonefx (firma) la dashboard riassuntiva delle strategie e delle performances: http://zonefx.org/?page_id=5
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Per chi volesse testare le mie strategie ricordo che sono disponibili come IB: http://www.icmarkets.com/?camp=4628
Non sono previste fees o altri costi, lo spread è quello standard del broker e il costo delle commissioni idem, stesse condizioni di un'apertura normale senza IB;
La strategia "mixed strategy" (primo screenshot sul post precedente) è attualmente intorno al 90% di gain in circa due mesi e mezzo, 21.3% come max drawdown;
La strategia "all strategies" (secondo screenshot) è stata integrata in un segnale mql5, ma è comunque disponibile anche l'EA sotto IB, è intorno al 15% di gain sempre in due mesi e mezzo, drawdown max 3.4%;Last edited by multizone; 09-11-2016, 07:51.
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Visto che diversi traders me l'hanno chiesto, ho ricreato il myfxbook alpari demo "all strategies", questo il nuovo indirizzo: http://www.myfxbook.com/members/Mult...tegies/1852602
L'avevo eliminato perchè ho inserito la strategia in un myfxbook real, sul demo appena ricreato l'ultima operazione è del 28/10, sotto le operazioni eseguite sul real da quella data:
all strategies real.JPG
Aggiungendo queste operazioni si arriva a un gain del 14.63% in poco più di due mesi e mezzo, sempre con un DD intorno al 3.5%;
Facendo le dovute proporzioni con un MM 'canonico' che accetti il drawdown tipico del 15-20%, avremmo un gain che si aggira intorno al 90% sempre nello stesso periodo in esame, meno di tre mesi....direi che il futuro è sempre un'incognita, ma si intravede una certa potenzialità;
Ricordo che per utilizzarla è sufficiente avere un account sotto IB con IC Markets, questo il link diretto: http://www.icmarkets.com/?camp=4628
Nessun markup è applicato sullo spread o sulle commissioni, le condizioni sono le medesime rispetto all'apertura account senza introducing broker;
Riguardo IC Markets, test effettuati personalmente, in quanto a spread in condizioni normali e alta volatilità, rappresenta una delle migliori offerte presenti sul mercato dei brokers retails;
In particolare la qualità e il volume dei ticks anche in condizioni di rilascio news del livello di NFP sono di livello semi istituzionale, basta registrare i ticks e confrontarli con alcuni broker magari più blasonati solo sulla carta, per accorgersi della differenza :01.smile_80_anim_gi
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