Modalità analisi : di tutto di più

[Elant]

Grando Marco. Si sopravvive e poi si colpisce forte. Il mercato offre il fianco un paio di volte, Per il resto è come la scimmia.

[demcug]

BIO sei un truffaldinooo sapevi anche che i NFP erano positivi !!!!!!! Io ho chiuso le posizioni prima della notizia.....per paura del dato. E se andava dall'altra parte cosa facevi? Come fate a gestire queste notizie? Conviene stare a mercato con il TSI+Pullback o uscire prima? ufffiiii...... cmq visto che ero in demo.....questa settimana +17 % dannazione

[MarcoDS]

Demcug, sai una cosa? Così com'è andata è il massimo, ma per come si era messa la settimana ne sarei uscito con un bel guadagno anche se oggi fosse andata diversamente

Sono arrivato a questo venerdì come meglio non si poteva...

Ad ogni modo, per come è il mio sistema, non dovrei temere molto questo tipo di situazioni... tranne qualche volta (poche, molto poche).

[boozta]

Buon pomeriggio, appena iscritto causa...Elant.
stavo seguendo il suo topic sui frattali su altro forum e son rimasto a metà perchè lui lì non scrive più. Fortuna ho trovato questo posto e spero di ricavare qualcosa di utile. Ho iniziato a testare il sistema questa settimana e mentre il primo giorno mi andata molto bene i due successivi sono stati pessimi al punto da rimangiare il gain del primo giorno. Oggi era partita allo stesso modo poi per caso (purissimo) mi son trovato dentro short al momento giusto. ed ho raddoppiato il capitale...peccato sia solo demo.
Nel weekend mi guardo i video intraday si Antony per capire come gestire al meglio le posizioni, troppa voglia di metter in cascina il fieno ed impazienza nelle entrate.
A presto.

[Elant]

ottimo, benvenuto

[g.a.]

Io ho chiuso le posizioni prima della notizia.....per paura del dato. E se andava dall'altra parte cosa facevi? Come fate a gestire queste notizie? Conviene stare a mercato con il TSI+Pullback o uscire prima? ufffiiii...... cmq visto che ero in demo.....questa settimana +17 % dannazione

Demcug, ma tu non stai operando seguendo un sistema che è molto preciso nel dirti quando entrare e quando uscire dal trade? Stai operando con il tsi pullback? Il tsi che ti ha dato il segnale di ingesso ti ha detto che era il momento di chiudere o di continuare a tenere la posizione?...

[biofede]

BIO sei un truffaldinooo sapevi anche che i NFP erano positivi !!!!!!! Io ho chiuso le posizioni prima della notizia.....per paura del dato. E se andava dall'altra parte cosa facevi? Come fate a gestire queste notizie? Conviene stare a mercato con il TSI+Pullback o uscire prima? ufffiiii...... cmq visto che ero in demo.....questa settimana +17 % dannazione

Si mi sono sentito un attimo via :100.WAsmile: con la Janet... e via ^_^
Comunque il sistema è di Elant, falle a lui le domande... con me avresti risposte di quarta mano. Poi sembra che ho capito... ma di fatto non ho capito una cippa. Ma ti posso dire che se segui i suoi principi, difficilmente il mercato ti coglie di sorpresa. Inoltre, con il TSI+Pullback stai sempre a mercato, una volta che lo hai innescato se interrompi devi ricominciare da capo. Se fosse andato dall'altra parte? Andavo con lui... avevo anche un ordine buy stop all'incirca a 1,0905.

[MarcoDS]

Buonasera a tutti, eccomi davanti al pc per il resoconto settimanale...
Settimana più che buona, chiusa con un profit di +280 pips

mmmmmmhhhhhhh, la :98.goodluck_80_anim continua a :95.gottarun_80_animaccanto a me :05.wink_80_anim_gif:05.wink_80_anim_gif

[demcug]

E si sto seguendo il sistema di Elant ed ero dentro anche con tf alti tipo usd cad h8 in buy e aud/usd h6 in sell .(oltre che nzd h4 short)................si in effetti avete ragione....se stai a mercato ed esci ......poi devi aspettare un ipotetico nuovo segnale....e chissà quando...(oltre che lui ti dice quando fare le cose).....devo ancora fare esperienza ma ...piu' passa il tempo e più casistica di gestione delle trade metto in cascina e più mi sento tranquillo........pazienza sarà per la prossima.....l'importante è non andare dall'altra parte.........della direzione..... buon fine settimana a tutti

[Elant]

Aggiornamento analisi EUR/USD :

Non so se ricordate il minimo di medio termine a 1,11 che ho detto che se violato avrebbe ufficialmente fatto finire il trend al rialzo e di conseguenza creato i presupposti per uno al ribasso.
Il 24 ottobre ha chiuso sotto quindi ha rotto il minimo di medio termine.

Ricordo che lungo termine siamo short, medio termine short e anche breve termine short.Parlano tutti la stessa lingua.

Punto di controllo per quello di breve 1,108 circa, quello di medio l'ultimo massimo decrescente (primo segnale di debolezza del movimento al rialzo) posto in area 1,15.

Adesso ha violato anche i precedenti minimi di medio termine e punta dritto verso 1,05 che rappresenta il minimo di medio termine metà aprile.
Perchè la situazione torni al rialzo dobbiamo attendere una rottura del massimo di medio termine, per adesso l'ultimo lontanissimo, presumibilmente se ne formeranno altri.

Quindi per adesso l'ottica è solo short.

La punta più alta, il massimo di fine agosto è un massimo di lungo termine.Decrescente rispetto al precedente.

Quindi con la violazione di 1,17 il trend di lungo cambia in long e decreterà la fine di questo grande movimento al ribasso da più di 1 anno.
Naturalmente prima si imposterà al rialzo la struttura di medio. Quella di breve non interessa.

USD.png

[MarcoDS]

Ecco i miei risultati a partire dalla seconda settimana di gennaio 2015 (lo zero iniziale non conta, si inizia dal secondo valore che vedete)
Ripeto, è da giugno che sono in real con questo modo di lavorare...

L'unità di misura temporale (ascisse) è la settimana.
Nelle ordinate vedrete il numero di pips

Immagine.jpg

Immagine1.jpg

Come potete vedere, nelle ultime settimane stavo pagando più del dovuto, nel giro di tre settimane sono tornato in media, anzi, sono andato sopra la media.

Nella prima schermata potete osservate come le mie due strategie siano abbastanza complementari.

In questo periodo il DD massimo è stato di 399 pips (4 settimane)...
Certo, in giro troverete di meglio, ma a me va benissimo così.

[Elant]

Complimenti davvero, molto interessante il fatto che le due tecniche si controbilancino senza annullarsi ne aumentare inutilmente l'esposizione.
Sarebbe interessante senza entrare nei dettagli capire su cosa si basano, io lo capisco in due minuti se avrà un futuro o meno.

Quello che dalla mia umilissima esperienza mi sento di dirti è questo, è un aspetto molto delicato e devi metabolizzarlo :
nel trading reale, e per reale intendo realmente profittevole, non può (fisicamente) esistere una curva sempre cosi ripida. Può durare 1 mese 1 anno 5 anni ma quando le condizioni del mercato saranno avverse al sistema
si entrerà realmente nel periodo di drawdown. Perchè non devi fare l'errore dei niubbi.
Quello che per te è un dd in realtà è una distribuzione normale di eventi negativi e positivi.
Il reale drawdown del sistema è la quantità d'esposizione negativa per tutto il tempo in cui il mercato naviga in una o più condizioni avverse al sistema.

Faccio un esempio banale:
un sistema che guadagna sui movimenti direzionali soffrirà parecchio durante i movimenti carenti di direzionalità. Ma durante i primi non vuol dire che guadagna sempre al 100% perderà e guadagnerà
ma saranno più i gain perchè naturalmente è adatto a quelle condizioni e quindi alla fine sarà un più. MA attenzione, non è quello il dd del sistema.
Il reale dd sarà quando il mercato muterà e lui comincerà realmente a soffrire, quando tornerà la condizione per cui è stato progettato le strade sono due :
o il sistema arriva perdendo una grossa % tale da non recuperare più
o ha già perso tutto
o il sistema è riuscito a far sopravvivere il capitale e adesso ricomincerà a creare rendimenti.

Sembra banale come concetto, ma non lo è. Quindi adesso tu ti ritrovi in quello che si può chiamare condizione ideale alla tipologia di sistema.
Aspetta che il mercato entri in una condizione avversa ed è li che dovrai capire se ti lascia col c...o per terra.

Ti lascerà per terra al 100% se il rendimento è casuale. Sono casuali tutti i sistemi che vengono creati e testati con i dati passati : pattern,indicatori,oscillatori o loro combinazioni complesse.
Quindi creati in base ad una o più condizioni verificatasi nel passato.

Non ti dico questo per sminuire il tuo lavoro, ma per farti camminare sempre con i piedi per terra, perchè il giorno in cui il mercato cambierà ed entrerai nella fase di dd reale devi essere pronto e consapevole di cosa sta succedendo.
Il panico,la paura o peggio ancora la convinzione che il dd sia di 400 pips e poi diventa il triplo ti potrebbe far buttare il sistema prima ancora che abbia dimostrato tutta la sua forza.

Il dd cambia anche in base al tipo di sistema :
con un tsi pullback il drawdown è la quantità di tempo in cui il mercato non modifica la sua volatilità. Senza cambiamenti considerevoli il prezzo gironzola attorno al suo punto d'equilibrio.
Parentesi dovuta
(Attenzione : modifica della volatilità non vuol dire necessariamente un aumento, quando aumenta la volatilità aumenta il rischio, l'esposizione, perchè il prezzo compie movimenti più rapidi in minor tempo
NON VUOL DIRE che se aumenta partono i trend, e se diminuisce si è in laterale.Queste cose le pensano i niubbi ma non sono reali.
Un grosso movimento direzionale può tranquillamente succedere a bassi livelli di volatilità, la differenza è il tempo (correlazione tempo prezzo!!) che il mercato impiega nel percorrere quella strada.)
Quindi cambiamento di volatilità = modifica della correlazione prezzo tempo.

con un rsi system (che in verità l ho chiamato elant trading system) il dd corrisponde ad un anomalo cambiamento della volatilità dell'ultimo livello di frattalità. Quelli superiori saranno coperti.

con un sistema che mi fa acquistare società di valore rispetto al loro prezzo il dd corrisponderà al tempo che avrà la borsa per fare il suo sporco lavoro : allinearsi al reale valore.
Nel breve periodo si disallinea (speculazione,scie emotive, crisi ecc) nel lungo periodo lo rispetta sempre. Questo è un principio assoluto, il vlaue investment si basa su questo principio.
Se non esistesse il principio non esisterebbero gli investimenti.

con un sistema sul fib che lavora per un 10% di edge long term, il drawdown sarà un qualcosa di prettamente matematico, cioè il tempo necessario prima che presenti il conto.
Su 20 operazioni non si vede, ma su 200 la matematica deve categoricamente presentarsi. In caso contrario non c'è nessun vantaggio.

[boozta]

Ciao Elant, posso farti due domande? come detto vorrei applicare i tuoi concetti al forex, per ora solo demo e solo eur/usd per questioni pratiche causa lavoro che mi concede un'occhio ogni tanto e per poco tempo...diciamo pure che lo faccio di straforo. Al momento ho una demo con Dukas (jforex) ma non ho l'indicatore TSI, credi che si possa reperire e caricare? In altro foum consigliavi HMA in modo da tracciare in automatico massimi e minimi, come andrebbe settato per rendere al meglio? Di default è 15. Ultimo ma più importante: hai per caso scritto un post dove riassumi le linee guida del tuo metodo? questo mi sembra più operativo e comunque mi pare tratti anche dax e fib con metodi diversi. Ti ringrazio.

[MarcoDS]

Ciao Antony, la curva dei rendimenti sembra ripida, ma ho un gain medio di 75 pips al mese circa.

Sul discorso DD sono pienamente d'accordo con te... su altro forum sostenevo la stessa cosa, ma non ero stato capito (o forse mi sono spiegato male).

Concordo in toto col discorso volatilità e non perché sia un punto di vista, ma un dato di fatto.

Il sistema dovrebbe continuamente autoproteggersi, varia al variare delle condizioni di mercato.
Una delle due strategie non utilizza nessun indicatore, l'altra ne utilizza uno solo per stabilire il punto di ingresso (giusto per togliermi dalle scatole il dover pensare )

Avendo tempo, ci sarebbero ampie possibilità di migliorie, ma per ora va bene così... è banale, semplicissimo...
A mio parere, per ora, dovrei concentrarmi sulla gestione dei trades , al momento davvero elementare tanto che proverei imbarazzo se dovessi esplicarla.

[Elant]

Più è banale più probabilità ci sono che possa funzionare.

Comunque volevo precisare una cosa su questa frase

vengono creati e testati con i dati passati : pattern,indicatori,oscillatori o loro combinazioni complesse.

perchè si può fraintendere il senso.
Non intendo non usare indicatori, intendo creare sistemi basati su una qualunque configurazione ottenuta estraendola da dati passati.
Questo perchè tutto casualmente può funzionare sui dati passati, ci sarà almeno una combinazione con cose assurde che potrà estrarre risultati positivi
chessò comprare mentre lo stocastico è in ipervenduto e a pranzo hai mangiato carne. Vendere quando lo stocastico è ipercomprato e a pranzo hai mangiato pesce.

Le due cose sono esattamente uguali. Una non è tecnica e l'altra è assurdità, sono due cose che hanno la stessa valenza (cioè inutili) nell'uso improprio (dati passati) che ne viene fatto.
O stocastico o reti neurali o il tipo di cibo mangiato a pranzo non cambia nulla.
Spero di aver chiarito il concetto.