Modalità analisi : di tutto di più

[demcug]

Giuseppe hai preso eur usd h3 short al taglio?

[g.a.]

Si, sono rientrato short su h3!

[Elant]

Stesso discorso sul fib dell'altra volta.

Se continua a rispettare il quinto principio fondamentale oggi vedremo un crollo al ribasso devastante.
Se da ora 9:26 in avanti comincia a rompere l'attuale massimo raggiunto, le probabilità calano drasticamente ma se si mantiene cosi preparate le scialuppe.

[Elant]

Sopra i massimi, calano drasticamente le probabilità di una mega giornata devastante.

[Elant]

Bene oggi sia oneday che livelli base. In tutto 340 punti.

Eurostoxx era partito benissimo si è rimangiato tutto. Peccato.
Ieri ha preso l'ordine per un tick. Questa è la casualità e l'incertezza che bisogna accettare. Occorre molta forza.


Fib è una vera lumaca.
Più sono lumache più il vantaggio aumenta.

[demcug]

oggi giornataccia.....mi stanno mangiando....i gain

[g.a.]

A volte con il Tsi Pullback diventa difficile capire a quale fonte dati dare credito...



mi servirebbe sapere come avete il tsi weekly del Dax, io ne ho uno che mi dice che è già andato in ipercomprato e altri 2 che ce l'hanno ancora sotto
il +25 e quindi ancora in ipervenduto, voi?...

[Elant]

ma sono timeframe diversi quelli dell'immagine ? è impossibile che per uno stesso grafico l'indicatore sia cosi diverso.

comunque io ho questo
dDAX30 Full1215 Future.png

[g.a.]

no, sono tutti h3 dell'eur/usd ma di diverse piattaforme-brokers, quale dei 3 si avvicina di più al tuo?...
Confrontando invece il weekly che hai postato, fxcm combacia, un'altra invece è già andata in ipercomprato anche se i prezzi variano (da fxcm) di solo 2-3 pips!...

[Elant]

Questo è 3h euro.

USD.png

[demcug]

immagino che le piattaforme abbiano gli stessi orari di settaggio....altrimenti potrebbe essere quello

[Elant]

Finisce novembre, con dicembre chiuderemo il trimestre. Ma ogni mese tempo di bilanci,per i sistemi mostrati in questo forum, creati con i principi fondamentali discussi, fin'ora siamo arrivati al sesto mi sembra.

Livelli base e oneday le mie creature più recenti, che ho voluto condividere con questo nuovo forum, attivi rispettivamente da 5 mesi e da 8 mesi.
Su diversi mercati come il fib,dax e titoli azionari. E stiamo provando anche in demo l'eurostoxx con un filtro diverso, non ricavabile dallo stesso mercato ma da uno lui affine, vedremo come và.

Questo mese bene Fib e titoli azionari, in particolare il secondo che grazie alla diversificazione riesce a superare i massimi nella curva dei profitti. Il fib invece recupera buona parte dei punti persi a ottobre
con la curva che riprende a salire, vedremo se nel prossimo mese/trimestre andrà sopra.
Il dax invece primo mese da luglio chiuso in negativo.Nonostante una % di eseguiti vincenti superiore a quelli perdenti ma lo stop pieno (che è raro nei titoli o nel fib che si muovono più lentamente) preso per ben tre volte in un arco temporale ristretto ha fatto si che il risultato diventi negativo.
Il sistema si conferma estremamente adatto ai titoli azionari italiani che godono di proprietà che purtroppo altri mercati presentano con meno forza.Sono delle vere lumache o meglio delle vere barche che ondeggiano tirate dalla corrente senza alcuna apparente vita propria.
Il principio assoluto che andiamo a sfruttare per ottenere un vantaggio matematico è presente maggiormente sull'azionario italiano.
Come rendimenti siamo a livelli stratosferici per un sistema che apre una sola operazione al giorno ha una bassa incidenza sui costi in quanto non si sovraespone mai, overtrading non ne conosce, sfrutta il principio per guadagnare dai forti breakout di volatilità,
per la facilità con cui si segue,il pochissimo tempo richiesto, gransasso e g.a. ne sono testimoni. Quindi è un sistema che unisce il vantaggio di un operatività intraday
1- costi minori
2- facilità di previsione di movimenti a breve termine piuttosto che a lungo termine
3- no overnight (quindi niente gap che sui titoli sono mostruosi in particolare dopo notizie rilevanti che possono anche azzerare un conto)
ecc..

unita ad un operatività serena,ragionando almeno trimestralmente, con un basso rischio (modellabile a seconda del trader) stiamo avendo rendimenti interessanti. Ancora chiaramente è tutto da vedere,
per esperienza dico che il nono mese definisce un pò un sistema,gli da cioè una misura abbastanza realistica di quello che sarà.
Anche se lavorando con un vantaggio probabilistico abbiamo un'idea abbastanza chiara di quello che può dare e cosa ci dobbiamo aspettare.
Il portafoglio in cui mi sento molto tranquillo è quello azionario, la piccola diversificazione insieme al principio che caratterizza i titoli italiani consentono di avere un controllo sul portafoglio e un rischio relativamente basso.
Infatti pochissime volte è stato preso lo stop pieno, questo è indicativo della proprietà fisica di cui godono.
Con un modesto 5% di drawdown per adesso viaggiamo al 26% di rendimento netto (costi activtrades mediamente 6-7 euro per operazione).
Rischiando l'1% per titolo quindi il 3% totale. Raddoppiando,cioè rischiando il 2% superiamo il 50% di rendimento. Cioè numeri estremamente importanti per un sistema veramente rudimentale.
Il fib anche ottimo, siamo al 29% di rendimento con un drawdown del 7%.
Il più ballerino e quello che mi,non dico preoccupa però che guardo con molta attenzione, è il dax, tanto rendimento sono a 13.000 euro considerando 1 contratto con un drawdown attuale di 2.730 euro
Numeri importanti,ma la proprietà fisica,il principio che poi ci dà il vantaggio matematico è,secondo me, inferiore rispetto al mondo italiano,perchè è più trattato,moooolto liquido,ci lavorano tantissimi trader/istituti.

Infine oneday, un sistema per il quale si può tranquillamente fare un prestito.
Una fiducia assoluta e una certezza,per il vantaggio matematico che consente di avere, altissima.Sappiamo già prima grazie al vantaggio matematico chiaro e pulito senza se e senza ma quello che ci darà è tutto matematico non si scappa,se ci sta pagando meno c'è un motivo, se ci sta pagando di più ecc ecc insomma qualcosa di fantastico.Ha anche lui i momenti da panico, collezionando 8 trade pieni consecutivi perdenti !
ma la perfezione non esiste, e la distribuzione degli eventi è casuale. Ma l'edge c'è ,è sicuro e lo si vede.Basta solo attendere che la matematica faccia il suo lavoro.

Penso infatti a settembre del prossimo anno di dedicare una parte importante, con 1 contratto ci facciamo uno stipendio tranquillo, non puntuale nei tempi umani,come vedete qualche mese lo chiude negativo
però mediamente ogni contratto porta mille euro a casa.
Questi risultati che vedete sono considerando 1 mini con un costo relativamente alto, 8 euro,commissioni fineco.
In realtà il sistema ha fatto il 30%, i costi sono altissimi per 1 mini, considerate che con un contratto pieno andiamo a moltiplicare il guadagno per 5 andando solo a raddoppiare il costo.
In realtà la situazione è ancora migliore in quanto con 1 contratto entriamo presto nel regime agevolato e quindi paghiamo per 1 mini ma ricaviamo x5.

E' tutto, il prossimo mese chiudiamo il trimestre. fib.png
dax.png
titoli.png
oneday.png

[Elant]

Aggiungo una nota importante :

il fib è il risultato della somma dei titoli.

Ma guardate il mese di ottobre, mentre il fib chiude negativo, lo stesso sistema sui titoli singoli riesce a resistere, circa 58 euro, diciamo ammortizza meglio.
Questo secondo me è dovuto alla diversificazione.E' un dato estremamente importante.
Entrambi vivono sostanzialmente gli stessi momenti, essendo simili, ma le differenti forze relative dei singoli titoli consentono di avere risultati leggermente diversi.
Non so se meglio o peggio, per adesso meglio,vediamo.

[Elant]

Due chiacchiere in libertà :
cercherò di trasmettervi l'utilità di un sistema come livelli base applicato sui titoli azionari, questo discorso è rivolto ai titoli perchè non hanno una quantità minima e quindi consentono di fare quello che vi sto spiegando.

Facciamo cosi, immaginiamo di avere 5 o 10 mila euro (ma anche 1k quanto volete) come quantità economica che possiamo non toccare per 10 anni o 20 anni.
Il nostro obiettivo è molto semplice, vogliamo arrivare ad avere una grande quantità di soldi, quanti non possiamo saperlo, ma tanti !
Due requisiti, pazienza e disciplina. E 3 minuti al giorno forse anche meno..

Ci scegliamo i nostri tre titoli (o due o quattro o cinque) e applichiamo fedelmente il sistema, ogni mattina alle 9 perdiamo pochi istanti e inviamo l'ordine.
La banca ci chiuderà in automatico se è ancora a mercato o se utilizziamo un broker abbiamo la scocciatura alle 17 di chiudere manualmente l'ordine in caso fosse ancora "vivo".

Il nostro compito è molto semplice, abbiamo stabilito che non toccheremo il nostro capitale (in realtà potremmo anche toccarlo in quanto non andremo a trattare azioni ordinarie ma con un operatività in marginazione..ma lasciamo perdere)
andremo a reinvestire gli utili anno dopo anno.

[potete saltare questa parte,solo per i neofiti]
Quindi se iniziamo con 10mila euro o 1k, facciamo 1% per ogni titolo e quindi 100 euro, poi facciamo 12000 euro a fine anno.
Dal prossimo aumentiamo i titoli acquistati/venduti e rischiamo 120 euro....ecc ecc

Insomma il fatto che i titoli possono essere negoziati anche con 1 singolo pezzo ci permette di reinvestire gli utili e adattare perfettamente.
Cosa che con i derivati non possiamo fare, perchè 2 contratti futures sono il doppio di 1 contratto. Non ci sono vie di mezzo.
[neofiti off]

Bene, perchè reinvestiamo sempre gli utili? per diventare milionari !

Attualmente (non so come chiuderò l'annata) sono al 26% dopo 5 mesi. Diciamo che considerando un 10% di edge siamo in linea teorica, ma le distribuzioni casuali sono infami quindi dire che nei prossimi 5 mesi faremo un altro 25%
è un azzardo. Voglio essere tragico, nei prossimi 7 mesi in totale PERDIAMO il 6%, tragedia assoluta. Cioè sostanzialmente ipotizziamo che il sistema faccia "solo" un 20% medio l'anno.

Reinvestiamo gli utili per 10 o 20 anni

dopo 10 anni abbiamo 61 mila euro.
dopo 20 anni abbiamo 383 mila euro. 1.png



Ma siamo solo dei pazzi e invece di 10k dedichiamo 30mila euro.

dopo 10 anni abbiamo 185 mila euro
dopo 20 anni arriviamo al nostro milione 2.png



Ma il sistema si supera e non fa il 20% l'anno, ne fa il doppio 40! (ricordo che dopo 5 mesi siamo quasi al 30%)

con 10k
dopo 10 anni abbiamo 289 mila euro
dopo 20 anni abbiamo 8 milioni 3.png



con 30k...vabè lasciamo stare ahahah

Oppure posso attendere un paio di anni.Fare X. E ricominciare per altri y anni con X.
Oppure ogni anno metto da parte 80 euro al mese, e a fine anno "aggiungo" al capitale i soldi risparmiati, e reinvesto sempre...e cosi via..
per tutto il resto della vita...

Se credete sia solo una favola non avete capito nulla dei mercati finanziari.

[Elant]

scusate l ho postato due volte...