Modalità analisi : di tutto di più

[Elant]

fib long 21675

enel long 3,954
generali long 17,08
mediaset long 4

fib -110 pt

generali -0,70%

[Elant]

fib short 21415

enel short 3,866
generali short 15,93
mediaset short 3,774

[Elant]

Risultati di dicembre,ultimo trimestre e fine anno.

Oneday (fib) :
Mese di dicembre = -459 pt Ultimo trimestre = -1232 pt

Con dicembre chiudiamo il terzo trimestre, dopo 9 mesi Oneday applicato al Fib ha avuto un rendimento lordo di 3340 pt (33,40%) - 1320 pt (13,20% di costi) = 2020 pt netti (20,20%)

Chiudo il 2015 con il 20,20% netto.

Volatility Breakout Level (Livelli base)

2015
Fib = 3573 pt
Dax = 12.075 euro (966 pt netti)
Azioni italiane = 2.546 euro
fib.png
dax.png
titoli.png



Includo anche l'eurostoxx iniziato a novembre con G.a. Sono solo due mesi, ma l'inizio è scoppiettante, considerato l'utilizzo di un parametro diverso. Ma come sempre è il principio che deve essere valido.Poi tutto si bilancia alla fine,a volte meglio a volte peggio.
eurostoxx.png



Questo è tutto.

Buon anno ci rivedremo il 4 a rompergli le ossa.

[MarcoDS]

Bella Antony, complimentoni!!!
Davvero bravo!

[Elant]

fib short 20970

enel short 3,834
generali short 16,68
mediaset short 3,66

[Elant]

oneday fib short 20845

[Elant]

fib short 20970

enel short 3,834
generali short 16,68
mediaset short 3,66

fib +220 pt

enel + 117,96 euro (1,17%)
generali + 304,62 euro (3,04%)
mediaset -23,78 euro (0,23%)

[Elant]

oneday fib short 20845

+ 95 pt

[Elant]

Qualche considerazione :

Livelli base con i punti di oggi balza al 37% di gain. Purtroppo però lo ripagheremo duramente. Non è sicuro ma è molto probabile.

Facciamo due conti:
se lavoriamo per il nostro solito e ormai ripetitivo 10% di vantaggio, vuol dire che mediamente dobbiamo aspettarci 20 operazioni positive nette ogni 100.

Ora fare di più è difficile e sicuramente non sarà questo il caso. perciò estraiamo informazioni : fib.png






Siamo a 55 operazioni con il 67% di profittabilità quindi attualmente l'edge è del 17%. E' sincero, credo proprio di no. E allora perchè è cosi ?
perchè 55 sono un numero di eventi relativamente basso, (non sono pochi, un buon sistema sforna 200 operazioni l'anno, di più è da cestinare non basterebbe infatti il 10% di edge è matematica fatevi due conti con i costi medi di una banca italiana + tobin tax + tasse e vedrete)

e su un numero relativamente basso casualmente ci possiamo trovare in varianza negativa o in varianza positiva. Ma se aspettiamo 300 operazioni, vedreste molto probabilmente un edge "vicino" al 10%.
Perchè superarlo è utopia.

Quindi se pensiamo a 20 positive ogni 100 operazioni noi ne abbiamo fatte 19 in 55 ! (oggi)
37-18 = 19

quindi non è sicuro ma è molto probabile che pagheremo questa varianza positiva nelle prossime 50, cosi da finire l'anno, a luglio 2016 (orientativamente altre 50/60 operazioni), con un valore vicino al 10%.
Forse casualmente un pò di meno o forse casualmente un pò di più.

Ma tendenzialmnete a lungo termine è questo il valore atteso. Quindi io direi che nei prossimi sei mesi c'è poco da aspettarsi.
Se si dovesse ripetere arriveremmo quasi al 100% di gain, che può capitare ma che per gli stessi motivi pagheremmo nei mesi ancora successivi.
insomma alla fine la matematica storna è questione di tempo.


Più tardi stessa considerazione sullo stesso sistema applicato però ai titoli. E lì le cose variano un pò perchè ci sono due parametr1 in più da considerare : la diversificazione
e il numero delle operazioni che aumenta considerato che tradiamo tre mercati. Attualmente 145 operazioni, che per sei mesi siamo già ai limiti, anzi sono anche troppe.
Infatti qui è vitale essere o capitalizzati o avere un broker con commissioni contenute altrimenti il 10% di vantaggio non basta a superare lo svantaggio matematico.

Poi vedremo dettagliatamente.

[Elant]

Sui titoli siamo perfettamente in linea, tutto procede secondo i piani.

148 operazioni in questi sei mesi. Ragionevolmente nei prossimi 6 ne avremo altre 140/150. Per un totale di 300 annuali. 100 per ogni titolo, ne usiamo tre.
Esattamente come il fib, un centinaio l'anno.

(Sono anche troppe ricordo che è un sistema di breakout di volatilità, su circa 230 giorni l'anno saranno una quarantina le giornate ad ampio range. Ma il sistema non è perfetto quindi su 100 operazioni ce ne saranno 25 che chiuderanno con una piccola perdita
altre 25 con un piccolo guadagno e 10 inversioni stop loss pieni. Più o meno. Un sistema migliore riuscirebbe a filtrare maggiormente,ma diciamo che va bene cosi.)

La prima considerazione che mi sento di fare è il numero dei titoli, con 3 siamo a 300 l'anno, con 5 arriviamo a 500 operazioni. Direi quindi che il giusto equilibrio è 2/3 aumentando rischiamo inutilmente
perchè non è detto che il rendimento arrivi di pari passo, in un anno possiamo anche chiudere solo con un 4% avanti. Ma è un edge che ripaga forse solo i costi.
E purtroppo loro sono fissi. Quindi direi che tre è un buon equilibrio.

Fino a 15/20k conviene activtrades cfd come commissioni, superando un determinato controvalore è più conveniente il titolo vero e proprio attraverso una banca e di conseguenza deve aumentare il capitale.

RIschiando mediamente 100 euro con activtrades si paga 10 euro circa.
300 operazioni l'anno * 10 = 3 mila euro
3000 / 12 mesi = 250 euro mensili.

Facciamo 300 per imprevisti o altro. Questo è il nostro debito per la nostra attività commerciale di 10 mila euro. Per ora siamo salvi e la tobin tax sull'azionario intraday non si paga altrimenti dovevamo calcolare altre 3,4 euro medi su ogni operazione
per un totale di 1.200 euro l'anno, se apriamo 600 operazioni sono 2.400, per questo un imprendtore/trader deve tenere d'occhio la quantità.
Ma meglio cosi, non abbiamo tobin.

E' meno costoso di un attività commerciale, si pagano meno tasse, con 10 mila euro non ti compri neanche il bagno di un bar però anche un trader ha dei costi ed è importante avere le idee chiare.
Perchè sono quelle le nostre reali perdite.

Ricordate il luogo comune che dice : gli stop sono i costi dell'attività di un trader" ?!
Ni.

Se ricordate cosa ho scritto nel topic "probabilità" sapete che non è proprio cosi. Perchè alla lunga si bilanciano, è un gioco equo.
Quindi i nostri reali costi, quello che realmente ci fa perdere e ci fa partire svantaggiati (300 euro mensili in questo caso) sono le commissioni pagate per poter far trading.
Meno ne abbiamo (poche operazioni) meglio è.

Ma noi non tradiamo quando il mercato è equo ma quando non lo è, quindi alla lunga ci ripaga di più di quanto ci è costato.

Facendo 300 operazioni l'anno ci dobbiamo attendere :

300 * 0,6 (10% di edge) = 180
300 - 180 = 120
180 - 120 = 60 nette positive

Dopo sei mesi il gain medio è di 72,77 euro al netto dei costi (10 euro ad operazione). Facciamo 70 per comodità.

70*60 = 4.200 euro l'anno

Il 40% circa. Possiamo più o meno allontanarci ma questo è il valore atteso anno dopo anno.
Un buon modo per costruirsi una pensione d'oro!!

Per vivere di trading ancora non ci siamo.


Dopo sei mesi siamo cosi :

148 operazioni totali
88 positive
60 negative

88-60 = 28 nette

Che hanno prodotto un rendimento netto di 2.945 euro. Con un andamento negativo massimo di 510 euro attuali. (Non fatevi ingannare un edge del 10% causa deviazioni anche del 20% è normalissimo)

Come distribuzione siamo perfetti (ricordate 60 l'anno, quindi 30 ogni sei mesi mediamente) come profitto abbiamo avuto un rapporto gain/loss maggiore. Questo giustifica i 900 euro circa in più
perchè se facciamo

gain medio netto * operazioni nette = 70 *28 = 1.960 euro

questo è quello che mediamente mi aspettavo, casualmente un rapporto gain/loss maggiore ha migliorato i rendimenti. Nei prossimi sei mesi potrebbe diminuire.
In ogni caso quello che mi aspetto è arrivare al 1 luglio 2016 con 4k euro, i quali verrano reinvestiti da luglio in avanti ricalcolando la % di rischio con il nuovo capitale (14k)
cosi via...

Ma ripeto, non basta per vivere di trading.

[RADETZKY]

Buonasera a Tutti , ho fatto tardi a leggere tutto il 3D che trovo interessante ed ho deciso di seguirvi iscrivendomi al forum :
Un rigraziamento ad Elant per i contributi ed a voi tutti .
Ho capito parte del discorso che sviluppate .... ma dove posso trovare la teoria e le basi delle metodologie , ( sempre se possibile ) che utilizzate ??
Grazie

[Elant]

fib long 21070

enel long 3,85
generali long 16,35 / short 16,05
mediaset long 3,788

[Elant]

oneday fib short 20845

[Elant]

Buonasera a Tutti , ho fatto tardi a leggere tutto il 3D che trovo interessante ed ho deciso di seguirvi iscrivendomi al forum :
Un rigraziamento ad Elant per i contributi ed a voi tutti .
Ho capito parte del discorso che sviluppate .... ma dove posso trovare la teoria e le basi delle metodologie , ( sempre se possibile ) che utilizzate ??
Grazie

Ciao, la teoria è descritta più o meno in questo topic.

[RADETZKY]

Grazie Elant , ma il 3d all'inizio sembra il proseguo di un'altro precedente
( si parla di video che non tovo in questo 3d /forum o i discorsi sui frattali e l'uso del TSI che capisco cercando di dedurre dagli interventi dei ragazzi ) o sbaglio ??? se così fosse seguirò cosa scrivete .
Tendenzialmente io sarei propenso all'operatività intraday e successivamente a quella multiday mi esercito esclusivamente su eur/usd.