Modalità analisi : di tutto di più

[demcug]

X Demcug;
considerando che di "certezze" nel trading ce ne sono ben poche, quali e quanti timeframes stai prendendo in considerazione? E quanti e quali strumenti stai monitorando?
[/QUOTE]

Purtroppo mi vergogno a dirlo ma come detto da Elant + volte bisogna lavorare con buoni strumenti e io attualmente non li possiedo.... (Elant tappati gli occhi)
Io sto cercando ancora di capire la tecnica (Tsi + Pullback) e opero solo con Daily e h4 con grafici a candele con Mt4 (activTrades come broker).
Solo mercato valutario (Cercando di fare solo major) ma meglio non scrivere + niente perchè potrei scrivere cazzate.....
Poi cerco di fare scalping con size bassi (con la tecnica HA + Tick 377 -777) usando Protrader 3 ma la strada per essere profittevole è ancora lunga......perchè ho il grosso difetto di non chiudere le trade quando cambiano direzione....e cambiare ingresso.....e quindi poi la perdita presa.....devo recuperarla con altre trade positive............. cmq sono ancora agli inizi....considera da luglio.......

[Elant]

come da firma.

[g.a.]

Elant, una cosa che avrei voluto chiederti qualche settimana fa quando l'altro forum era fuori uso riguardava le divergenze e il sistema tsi pullback. Mi interessava sapere se in questo tipo di sistema, il verificarsi di divergenze prezzo-tsi sul grafico master di riferimento possa costituire una discriminante per non entrare nel trade o per spostarsi su un altro strumento, oppure se non vadano proprio prese in considerazione. Mi è successo per esempio su usd/cad, di avere tutti i grafici superiori impostati long. ma tutti con delle belle divergenze ribassiste nell'area di iper comprato, che poi sono scattate.

e altra cosa; è corretto sostenere che rispetto al tuo sistema "seCreto", con il tsi pullback si lavora sempre con una sola esposizione? Ovvero, se si è in gain e si presentano altri segnali opposti non si prendono in considerazione mentre nel tuo si tradano tutti i segnali che si presentano per cercare di "ingabbiare" il prezzo? In altre parole la logica di fondo è: finché sei in gain tutti gli altri segnali non importano, se sei in loss, cerca il primo segnale utile per girarti e riallinearti al trend, più o meno eh!!!...

Ti faccio questa domanda perchè sto cercando un metodo un pò più intraday, da utilzzare su uno strumento con chiusura giornaliera (bund, dax o eurostoxxx), e stavo cercando di capire se questo sistema, allargando il range dei timeframe, e quindi scendendo su timeframe più veloci possa funzionare o meno con le regole operative che abbiamo visto, oppure se sia meglio cercare di "ingabbiare" i prezzi con più esposizioni, ovvero tutti i segnali che si presentano li trado e li gestisco indipendentemente dal gain o dal loss provvisorio che io possa avere. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene!...

[Elant]

Non devi assolutamente considerarle in quanto come ho sempre ripetuto qualsiasi movimento al rialzo prima o poi sarà in divergenza,un indicatore costruito con i prezzi non può prevedere i prezzi stessi quindi devi stare tranquillo come se non ci fossero.
E' normale che ogni tanto il prezzo inverte ma non ha più valore del ciclo lunare o quello di una tua amica.Fidati.

[apro parentesi lunga,puoi anche saltarla]
E nell'altro metodo dove nel video segui le divergenze? anche questo su tt l'ho illustrato diffusamente,però capisco quanto sia noioso leggere uno che non sa riassumere, non parlo di te ovviamente.
Nel video io non trado la divergenza, trado la rottura di un minimo o di un massimo, che è mooolto diverso. Il mercato altro non è che un susseguirsi di minimi e massimi, se deve andare giù io non so perchè,ne posso prevederlo
ma se vuole farlo deve per forza rompere i minimi non esiste alcun altro modo, è come avere un tunnel, se devi passare nell'altra stanza ci devi entrare, io non so se lo farai ma se vuoi andare dall'altra stanza lo DEVI fare
quindi finchè sei nell'altra stanza fermo io ti guardo, ma se entri nel tunnel io scommetto sul tuo arrivo nell'altra stanza.
Stessa cosa qui,io osservo la divergenza ma non me ne frega nulla perchè non ha più valore del ciclo di mia sorella, però so che se dovesse scendere deve rompere il minimo precedente,altrimenti non può scendere
e allora metto un ordine sell sotto il minimo se vuole scendere deve passare da lì, e siccome il prezzo tende a continuare quello che fa,quando lo prende non è che si mette a salire subito, continua a scendere almeno per un pò, devi immaginare il mercato come una palla di cannone
se viene sparata prima o poi si fermerà certo l'attrito con l'aria farà il suo lavoro, ma se proprio dovessi scommettere è quella la direzione DI CERTO NON IL CONTRARIO.
ecco il trading è tutto qui, banale!
[chiusa parentesi lunga]

Il mio sistema ,che ufficialmente non applico più manualmente,o sistemo l'ea o smetto col forex perchè alle 2 del mattino vorrei dormire invece di far saltare i bioritmi (parole del medico)
è esattamente come dici tu.Questo perchè cerca di sfruttare la natura frattale del mercato,cercando quindi di non prevedere una direzione futura ma continuamente allineandosi al prezzo secondo certe regole.
In teoria ho illustrato,perchè spiegare è da topi da laboratorio ed io non lo sono, proprio il modo con cui tu dovresti sempre avere un segnale e quindi essere dentro in qualche modo o long o short.
Se sei long e avviene il setup contrario chje soddisfa i requisiti tu devi entrare perchè il futuro non lo conosci.
Se invece entri long e non hai altri setup allora lasci andare,prima o poi uscirai e prima o poi il prezzo o continuerà il movimento e quindi rientrerai long oppure entrerai short
e spesso entrerai prima short e poi long, chiudendo lo short in stop e lasciando andare il long.
Devi metterti nella condizione di trattare un solo strumento ma di essere sempre sul pezzo o va da na parte o va dall'altra.

Il sistema si autoregola e ti disciplina, non ti farà mai sbagliare, non ti farà MAI andare nel fosso, non ti permetterà mai di essere compratore in un movimento fortemente al ribasso e viceversa
già questo ti permette di elevarti rispetto alla massa capra che esegue un pattern in modo indistinto solo per una banale e inutile statistica di 95 anni che ha lo stesso valore del ciclo di mia sorella.

Se entri nel pit di Chicago un trader anziano si avvicinerà e ti dirà testuali parole : "se riesci a sopravvivere quaggiù in questo inferno senza tregua ne bandiere bianche uscendo in pari dopo sei mesi allora puoi fare una montagna di soldi"

Un sistema che si autoregola ti permette di sopravvivere, aspettando semplicemente il momento in cui il mercato parte,tu già sai che ci sarai,ovunque lui sarà.
Devi solo avere la pazienza di attendere il movimento.
Sfogliando dal 2/3h in sù entrando anche sul daily, riuscirai a cogliere quasi tutti i movimenti rimanendo protetto dai movimenti troppo speculativi delle news e altro.
Vai nel passato,osserva i setup precedenti, lo vedi tutto il ribasso del 2014, tu pensa che ti prendevi più di 5000 pips, se hai la disciplina e la pazienza di rispettare le regole.
Immagina che un movimento cosi forte ha rovinato tantisisma gente, in particolare quelli che comprano sempre al ribasso,un brutto vizio dovuta ad una prepotenza dell essere umano di voler e di dover capire
sapere prevedere il minimo di un mercato, e più va giù più mediano.

Già il solo fatto che non farai questi errori ti permetterà di non perdere, se capisci cosa devi fare per non perdere nei mercati, sei a un passo dal successo,ricorda sempre la frase del trader anziano di Chicago.

Il bund il dax e l'eurostoxx, sono mercati diversi, il bund è quello dove si applicano le martingale e le famose griglie, un giorno capirai che i veri trader non applicherebbero mai una martingala o peggio ancora non medierebbero mai un mercato come quello dei cambi, perchè è oggettivamente un errore.Il bund invece è matematicamente adatto proprio per questo scopo, perchè sopra un certo valore non può matematicamente andare, e quindi...
qualsiasi sistema sul bund per essere un approccio corretto deve essere di tipo griglia,o continua mediazioni, chiamale come vuoi.
Per ogni mercato c'è un approccio corretto secondo i principi di quel mercato,se esci fuori dal vaso, starai decenni a vagare inutilmente.

Quindi dimentica il bund.

Il dax e l'eurostoxx sono degli indici di un paniere di strumenti. Sono molto semplici perchè si basano su un principio : la v.......à. Non te lo posso scrivere in un forum pubblico.
Un sistema deve sfruttare questo principio per poter guadagnare.Questo principio non vale per esempio sui cambi e manco sul bund.

Questo principio li rende prevedibili,e quindi possiamo approcciarli come un vero e proprio gioco di probabilità cercando di essere il banco con un vantaggio matematico chiaro e pulito.

Morale: il tsi pullback è un sistema che puoi applicare ovunque, però un cambio è l'ideale per le sue proprietà, il bund non se ne parla nemmeno, e non penso vorrai giochicchiare con il cfd.
gli indici si devono approcciare in modo proprio banale,semplice, perchè è quello che sono!
hanno gap,scadenze, e una proprietà che li rende battibili/prevedibili.
Li puoi approcciare con il tsi pullback ma su che tf? e tratteresti il cfd? ma ne vale la pena? intraday è molto più semplice di quello che pensi.

La speculazione lì è regolamentata e ha solo fini economici, cioè puoi diventare il pollo di qualche mano forte, mal per te buon per lui è stato più bravo di te
è una guerra tra trader, loro professionisti e noi signor nessuno.
Ma si può fare,con le armi giuste e con la spietatezza di non fare prigionieri ma laghi di sangue.

E quali sarebbero queste armi, se ne può parlare, consapevoli che siamo in un forum pubblico e tutti ci leggono, posso aprire un altro topic e "introdurti" nell'affascinante mondo dell'intraday degli indici azionari.
Ma non saprei come fare, le cose da dire sono tante e non possono essere dette cosi facilmente :
La linea di confine detta anche trincea, l'esito della battaglia, i punti di equilibrio e la loro rottura, la caccia agli stop, gli errori dei principianti, potrei scrivere un libro di operatività immediata.

[Elant]

Scrivo un piccolo paragrafo sulla semplicità dell'approccio agli indici azionari :

1) A differenza dei cambi, qui alcuni prezzi sono realmente importanti: il mercato è regolamentato apre a 21490, per tutto il mondo apre a 21490
questo prezzo ha un valore enorme, cosi come la chiusura, minimi e massimi di ieri o di oggi stesso (temporanei).In generale è attorno a questi prezzi di elevatissima importanza che si fa trading.

2) Un mercato è una guerra, ci sono due fazioni che si scontrano, è un gioco militare/strategico/tattico. Una giornata rappresenta una battaglia, se vincono i compratori domani difenderanno la linea di confine
l'esito della battaglia è la chiusura.Se chiude come apre o vicino ad esso c'è stato un equilibrio durante la seduta, si sono scontrati ad armi pari.Se chiude molto sopra rispetto all'apertura una fazione si è mangiata l'altra,domani sarà pronta a difendere la nuova linea di trincea ma sopratutto l'esito di ieri. Viceversa l'altra fazione vorrà far retrocedere il nemico oltre questo livello...

3) Il campo di battaglia possiamo suddividerlo in tante zone,più importanti e meno importanti, due in particolare, che possiamo chiamare punti di equilibrio, finchè il prezzo resta dentro possiamo dire che la battaglia è in equilibrio
se la fanteria rompe la trincea e si porta sopra questo punto di equilibrio ecco che la misura delle forze in campo è sbilanciata, questo è uno dei momenti dove colpire duro.E MAI andare a favore della fazione minore.

4) In base all'esito della battaglia di ieri ci possiamo attendere quella di oggi, a volte il movimento è proprio esatto, se invece di fare A si mette a fare B, allora si punta B tranquillamente perchè questa sarà la direzione di oggi.
Senza se e senza ma

5) Esiste una correlazione tra tempo e movimento, se il prezzo fa 50 punti in 15 minuti, negli altrettanti ne farà altri 50.
Sempre? no, in base a certe regole, ma quando rompe un punto d'equilibrio e lo fa con 80 punti in 20 minuti, allora diventiamo dei cecchini, ci mettiamo nell'albero più alto, spariamo e attendiamo i minuti, allineandoci con il tempo
a volte con perfezione che ci sembra di essere noi le mani forti.Se i minuti passano arriviamo a 25 e il prezzo ha fatto 40 punti invece di 80 prepariamoci ripuntiamo l'inversione sarà immediata.
Se prezzo e tempo si rispettano..stiamo sul pezzo..


Certo che come metafore sono Dante per creatività ahahah

[Elant]

Oggi mi sono rovinato : ahaahh addestro concorrenti!
siamo agli inizi e questo forum è poco visitato e ti considero amico
quando comincia ad essere invaso dalla massa cancellerò dverse parti.

[Elant]

3) Il campo di battaglia possiamo suddividerlo in tante zone,più importanti e meno importanti, due in particolare, che possiamo chiamare punti di equilibrio, finchè il prezzo resta dentro possiamo dire che la battaglia è in equilibrio
se la fanteria rompe la trincea e si porta sopra questo punto di equilibrio ecco che la misura delle forze in campo è sbilanciata, questo è uno dei momenti dove colpire duro.E MAI andare a favore della fazione minore.

Questo sistema è applicabile non solo sugli indici ma anche sui titoli. (a dire il vero tutto è anche applicabile ai titoli)

Ancora una volta l'importanza della diversificazione, senza esagerare (3 titoli, ma possono anche essere 4,5 di più ci si espone troppo)
Applico questo sistema sui seguenti titoli : Enel,mediaset e generali. Potevano essere altri poco cambia.

E' vero che in linea di massima fanno tutti la stessa cosa, ma a volte ci sono piccole differenze che anche in un sistema intraday si notano.Diversificare con 3 titoli permette di ridurre il rischio e aumentare le probabilità che la somma sia positiva.

Per esempio, (considero solo il periodo di fine agosto, perchè se andassi indietro sono tutti positivi) da fine agosto ad oggi ho i seguenti risultati : rischiando per ogni operazione 100 euro l'equivalente dell'1% del capitale.
Quindi in una giornata posso perdere il 3%, a dire il vero,anche di più perchè con le commissioni e tobin tax arriviamo al 3,5% di potenziale perdita (se tutti e tre registrassero uno stop pieno)

Dicevo da fine agosto ho i seguenti risultati :
Enel +0,92%
Generali +1,24%
Mediaset -1,33%

Io non so prima quale mercato andrà meglio, fra 6 mesi saranno invertiti magari.
Ma diversificando ho più probabilità che il conteggio sia positivo.Scegliendo un solo mercato sono alle dipendenze degli umori dello stesso.

[Elant]

Molto curioso Mediaset. Mentre Enel e Generali mostrano una distribuzione più normale, perdonatemi il mio linguaggio semplice dal punto di vista matematico.Magari ci sono termini esatti che non conosco,mi esprimo per esperienza.
Per distribuzione intendo come escono gli eventi, come la probabilità distribuisce i suoi eventi.In questo sistema dobbiamo ricercare qualcosa come un 10% circa di edge.
Ovviamente le distribuzioni sono del tutto casuale, ma mentre enel e generali le operazioni risultano in linea,
su mediaset ho, considerando dal 1 luglio fino a fine agosto 14 operazioni con due loss, e ben 11 operazioni vincenti consecutive.
Adesso,diciamo dal 24 agosto fino ad oggi, su 9 operazioni ne ho solo 3 positive e 6 negative.
E' come se accortosi della varianza positiva, sia ritornato sui suoi passi, infatti adesso viaggiamo ad un 15% di edge attuale, considerate che ero arrivato al 30%!!!! ovviamente fantascienza non esiste un vantaggio cosi alto, è lo stesso filotto positivo casuale che esalta i neofiti che lavorano senza un vantaggio.infatti poi glieli restituiscono sempre.

Cioè in altri termini, io non li ho spesi quei soldi perchè sapevo che non erano tutti miei, è incredibile sta cosa,non so spiegarla bene.
Immaginate di avere un bar, e di guadagnare 400 euro in una sera, voi sapete che per ogni drink avete una % definita, togliendo i costi,la luce,gas,personale ecc ecc
non è saggio spendere tutti e 400. Poi arriveranno le bollette i pagamenti ecc.

Ecco stessa cosa qui, il mercato mi ha casualmente pagato più di quanto doveva, ma io so che quello non è il mio guadagno, perchè lo so prima quanto posso guadagnare!
Se ho circa il 10% di edge sono 20 posizioni nette ogni 100 operaioni, tutto il resto prima o poi il mercato se lo rimangi

[g.a.]

Oggi mi sono rovinato : ahaahh addestro concorrenti!
siamo agli inizi e questo forum è poco visitato e ti considero amico
quando comincia ad essere invaso dalla massa cancellerò dverse parti.

Ti ringrazio per le esaustive risposte e anche per la frase nel quote; io intanto, come spesso faccio, mi sono salvato alcune parti che ritengo importanti su word, visto come è andata su tt, non si sa mai!
Per gli indici, seguendoti sia tramite forum che fb penso di aver capito (+ o -) quali siano i punti che riteni importanti, quali massimi e quali minimi, i punti di equilibrio, azione-reazione, i pivot, gli obiettivi giornalieri etc. etc., una cosa che proprio non sono riuscito a carpire invece e come calcoli gli stop loss. Se mai ti andasse di sbottonarti un pò in merito o qui o su fb, sarebbe cosa gradita ...

[Elant]

Ovviamente c'è un motivo se non li scrivo. Sappi comunque che sono calcolati attraverso la volatilità media.

[demcug]

Qualche aggiornamento tecnico su Eur-Usd ? Ha rotto un min ma non quello di controllo del 3 settembre.
Resta quindi valido il comprare l'ipervenduto (h4) se ripassa lo Zero?

[biofede]

Io una domandina sul Fib ce l'avrei... del tipo:

Visto che è un mercato regolarizzato e apre la mattina e chiude il pomeriggio, e si opera in intraday. Il sistema con i suoi parametri come ad esempio la/il "v.......à" o i punti di equilibrio vanno calcolati/individuati ogni ora, due ore, tre ore o quattro ore? ^_^

[Elant]

Si,aggiorniamo Euro.Niente medio periodo (blu) siamo long nuovo massimo che è la punta che vedete più in alto, che ha appunto superato il massimo precedente, quindi noi sapevamo che la struttura era rialzista anche durante il profondo ritracciamento
vi ricordate quando avevo "previsto" un ero di nuovo a 1,14, bene è arrivato a 1,15 e poi è risceso, questa discesa non ci ha spaventati perchè la struttura di medio restava comunque al rialzo, finchè non vìola un minimo non può che salire.
La struttura di breve si era messa short con il nuovo minimo, ma poi ha fatto un altro nuovo massimo e quindi è tornata a parlare la stessa lingua del medio termine.
Oggi se chiude sotto l'ultimo minimo di breve saremo di nuovo short.
Se dovesse formare un massimo di breve minore a quello di ieri, allora questo sarà un massimo di medio periodo e a questo punto potremo ufficialmente dire che il trend di medio al rialzo mostra un primo segnale di debolezza
perchè il massimo di medio cosi formato sarebbe minore rispetto al'ultimo. Un trend al rialzo se accettiamo la definizione di Dow,può formare massimi decrescenti MA essi rappresentano dei segnali di debolezza
perchè un movimento al rialzo netto non permette la formazione di massimi decrescenti.
Un massimo decrescente è la prima debolezza che ci dice che la domanda (la quantità di ordini long) sta diminuendo,perchè il mercato non riesce più a salire e quindi a formare nuovi massimi.
La violazione dell'ultimo minimo di medio termine segnerebbe la fine di questo trend al rialzo di medio periodo.
E qui la situazione per l'euro diventerebbe critica, un euro sotto 1,11 significa un trend di medio non più al rialzo ma al ribasso, che con un trend di lungo periodo al ribasso altro non è che la continuazione di questo movimento maggiore.
E il massimo che adesso vedete a 1,17 diventa un massimo di lungo periodo.Che rappresenterà un breakout importante per un inversione reale dell'euro.
Fino a quel punto il trend di lungo sarà sempre al ribasso.

USD.png

[Elant]

Enel +0,92%
Generali +1,24%
Mediaset -1,33%

Pour parlèr oggi Enel mi ha regalato un long da +0,7%
Quindi +1,63% da inizio settembre.

So che non vi importa,cosi. Da notare come su tre ho avuto solo il segnale su Enel, le altre due non rispettavano la regola ma sopratutto il Fib non lo rispettava Enel è stata l'unica controcorrente.
Sempre il potere della diversificazione.

[g.a.]

potremmo anche dire che con il "nostro" sistema, h3 e h4 stanno girando short, h6 è al limite e se chiuderà al di sotto per me alle 23 scatterà uno stop long. I grafici superiori si stanno scaricando ma sono ancora impostati long. demcug, biofede, mi confermate che anche sui vostri grafici avete queste impostazioni, giusto per capire se parliamo la stessa lingua?...