Progetto di gruppo : Sistema Livelli base

[g.a.]

Elant un pò di cosette;

- TSI PULLBACK;
1) per il dax ci sono 3 alternative tra cui scegliere: sulla demo di fxpro ce ne sono di 2 tipi; c'è il #GER30_Z5 che scade il 18 Dicembre, ha lo swap negativo sia in caso di acquisto che di vendita allo scoperto ma da la possibilità di aprire posizioni con microlotti, e poi c'è il #GERMANY30 Spot che non dovrebbe avere scadenze, non dovrebbe avere swap ma che non da la possibilità di utilizzare microlotti, il minimo tradabile è un mini lotto. La demo di fxcm (quella per il bund) invece ha un dax senza scadenza e senza limite di size ma con swap a debito in caso di acquisto e a credito in caso di vendita alla scoperto. Lo swap per un'operatività multiday non è un fattore così secondario, quale dei 3 scegliamo?

2) Sempre per il fattore scadenza del cfd; il bund scade ogni 3 mesi, la prossima, per esempio, è il 7 Dicembre. Non essendoci un rollover automatico, le posizioni alla scadenza vengono chiuse in automatico; con il tsi pullback come ci si comporta avendo una o più posizioni ancora in essere al momento della scadenza? Ci si ferma aspettando i prossimi segnali? Si rientra subito?...

3) Per quanto riguarda il sistema "livelli base", mi sono messo ad analizzarlo nel week end a mercato fermo, penso si averlo capito (mi mancano dei dettagli sulla "safe area" anche se immagino quale sia l'ingrediente principale, poi magari ti spiegherò in privato il perchè di questo termine...) e mi sembra molto intelligente nella sua semplicità, se ci fosse la possibilità di rientrare nei test con uno strumento con chiusura europea come l'eurostoxx o il cac, fammi sapere, mi piacerebbe studiarmelo un pò più da vicino...

[Elant]

1) Sinceramente non ho idea, io trattavo gli etf dedicati per quanto riguarda gli indici,perchè per tenere multiday sono i più economici, ma poi mi sono focalizzato solo un paniere di titoli.
A parte questo problema poi come vorresti seguirlo ? sempre come il forex? cioè dal 3h in sù ?

2) Il bund l'ho seguito per pochi mesi, molto potenziale ma con il problema della scadenza, comunque se mantieni una posizione più di tre mesi vuol dire che sei in straottimo guadagno,potresti pensare di chiudere e con il primo tf più veloce rientrare nel trend.

3) Sarebbe molto interessante vederlo all'opera nell'eurostoxx che è il paniere delle principali società europee.Mentre singolarmente sono più ballerine l'indice che è una somma dovrebbe essere più stabile.
Non l'ho mai provato e sarebbe carino anche se alla fine è molto simile al dax. Se ti va rifai un altro conto e dedicalo a questo mercato e da lunedi iniziamo.Sempre lo stesso modo 10k, fai in modo di esporti il 2% quindi 200 euro.
Mi dai i dati e ti inserisco.

[ciglie]

Size aggiornata!
Per il vantaggio non vale così è come dire compra quando sale e vendi quando scende... il vantaggio matematico ce l'ha il broker per via dello spread, ma per il trader la vedo dura affermare di avere un vantaggio a meno che...

Ciao a tutti, vedo che vi date da fare;-)

Io invece mi sono sempre chiesto come si capisce di avere un vantaggio matematico in relazione al proprio TS. Si fanno un sacco di backtest o ci si fida della logica intrinseca al funzionamento del TS?

[g.a.]

1) A parte questo problema poi come vorresti seguirlo ? sempre come il forex? cioè dal 3h in sù ?

2) Il bund l'ho seguito per pochi mesi, molto potenziale ma con il problema della scadenza, comunque se mantieni una posizione più di tre mesi vuol dire che sei in straottimo guadagno,potresti pensare di chiudere e con il primo tf più veloce rientrare nel trend.

1) ricordo che tu stesso avevi scritto che sugli indici e sull'obbligazionario conveniva stare su timeframes alti, quindi forse è meglio che mi dica tu da quale partire, h3 non è un pò troppo corto?...

2) Non è detto, può anche essere che dopo un segnale di entrata il prezzo cincischi per un bel pò di tempo, il bello del dax fxcm però è che non ha costi overnight, quindi non c'è il problema del mantenere una o più posizioni overnight. Noto invece che fxpro addebita costi overnight indistintamente senza tenere conto del tasso di interesse che si va a comprare o a vendere, in questo molto molto meglio fxcm che almeno li applica con criterio.

[Elant]

Ciao a tutti, vedo che vi date da fare;-)

Io invece mi sono sempre chiesto come si capisce di avere un vantaggio matematico in relazione al proprio TS. Si fanno un sacco di backtest o ci si fida della logica intrinseca al funzionamento del TS?

I dati statistici di un backtest non hanno nulla a che fare.
Se prendi un incrocio di medie mobili e lo applichi ad un mercato potrai scoprire chessò che nei 5 anni precedenti questo particolare incrocio ha generato un profitto di X euro con una % di operazioni positive del 65%.
A cosa ti serve? a nulla, perchè in futuro quel 65% mica la % di riuscita che avrai, ti ha descritto un dato passato.Che non ti serve a nulla per il futuro.
Potrebbe anche essere del 65%, come potrebbe anche migliorare,come potrebbe peggiorare, insomma è il caso.

Se sostituisci l'incrocio di medie con qualsiasi tecnica tu possa trovare o inventare non cambia nulla, stai sempre sbagliando strada.

Esattamente come dici, il vantaggio, cioè il motivo per il quale il mercato dovrebbe fare più volte una certa cosa piuttosto che un'altra nasce da un principio,da una logica, chiamala come vuoi, NON relativa al funzionamento del ts
ma relativa all'architettura interna dei mercati, cioè vale a dire alla natura del mercato, a delle proprietà fisiche dei mercati.

[Elant]

1) ricordo che tu stesso avevi scritto che sugli indici e sull'obbligazionario conveniva stare su timeframes alti, quindi forse è meglio che mi dica tu da quale partire, h3 non è un pò troppo corto?...

2) Non è detto, può anche essere che dopo un segnale di entrata il prezzo cincischi per un bel pò di tempo, il bello del dax fxcm però è che non ha costi overnight, quindi non c'è il problema del mantenere una o più posizioni overnight. Noto invece che fxpro addebita costi overnight indistintamente senza tenere conto del tasso di interesse che si va a comprare o a vendere, in questo molto molto meglio fxcm che almeno li applica con criterio.

1) Come vuoi, quindi niente metodo frattale, prendi chessò il daily e lavori solo su questo tf. Ripeto devi scegliere tu,come vuoi. Ma devi avere molta pazienza lo sai vero?
perchè invece non ti scegli sui 40 titoli azionari italiani un portafoglio di 20 che ti fanno più simpatia? lo so alla fine navigano tutti allo stesso modo, ma per una demo e per comprendere bene la validità del sistema può anche andare.

2) condivido.

[Elant]

Esattamente come dici, il vantaggio, cioè il motivo per il quale il mercato dovrebbe fare più volte una certa cosa piuttosto che un'altra nasce da un principio,da una logica, chiamala come vuoi, NON relativa al funzionamento del ts
ma relativa all'architettura interna dei mercati, cioè vale a dire alla natura del mercato, a delle proprietà fisiche dei mercati.

E' la stessa proprietà che hanno i vulcani. Ma non tutti, il vesuvio per esempio non ce l'ha.O meglio ce l'ha ma come i mercati variano, ci sono mercati in cui questa proprietà è alta e allora...altri dove è molto bassa...tipo il forex o tipo il vesuvio appunto.

Se hai studiato vulcanologia ci puoi arrivare.

[ciglie]

I dati statistici di un backtest non hanno nulla a che fare.
Se prendi un incrocio di medie mobili e lo applichi ad un mercato potrai scoprire chessò che nei 5 anni precedenti questo particolare incrocio ha generato un profitto di X euro con una % di operazioni positive del 65%.
A cosa ti serve? a nulla, perchè in futuro quel 65% mica la % di riuscita che avrai, ti ha descritto un dato passato.Che non ti serve a nulla per il futuro.
Potrebbe anche essere del 65%, come potrebbe anche migliorare,come potrebbe peggiorare, insomma è il caso.

Se sostituisci l'incrocio di medie con qualsiasi tecnica tu possa trovare o inventare non cambia nulla, stai sempre sbagliando strada.

Esattamente come dici, il vantaggio, cioè il motivo per il quale il mercato dovrebbe fare più volte una certa cosa piuttosto che un'altra nasce da un principio,da una logica, chiamala come vuoi, NON relativa al funzionamento del ts
ma relativa all'architettura interna dei mercati, cioè vale a dire alla natura del mercato, a delle proprietà fisiche dei mercati.

Mi sembra di capire che si deve sfruttare una caratteristica che fa parte della natura del movimento del prezzo, una ripetitività individuabile, l'esplosività dei trend per esempio, giusto per rimanere nella vulcanologia. Trend che sempre ci sono e ci saranno. Tuttavia non è neanche facile creare un TS che sfrutti tale caratteristica in maniera così precisa da ricavarne il vantaggio matematico. Ci vorranno delle verifiche sul campo, e non è una bella notizia che le valute nel forex non consentano questa cosa.

Io lavoro solo con i cfd, gli altri mercati sono stelle irraggiungibili, non so neanche cosa sono i future per esempio, :09.speechless_80_ane se per passare in quei mercati basta aprire semplicemente un'altra piattaforma e un nuovo conto o si devono fare altri passaggi.

[g.a.]

1) Come vuoi, quindi niente metodo frattale, prendi chessò il daily e lavori solo su questo tf. Ripeto devi scegliere tu,come vuoi. Ma devi avere molta pazienza lo sai vero?
perchè invece non ti scegli sui 40 titoli azionari italiani un portafoglio di 20 che ti fanno più simpatia? lo so alla fine navigano tutti allo stesso modo, ma per una demo e per comprendere bene la validità del sistema può anche andare.

2) condivido.

Io direi frattale anche si, ma il dubbio è sempre lo stesso, scendendo fino a quanto? Per utilizzare il tsi pullback-metodo frattale con bund e dax, è necessario scendere fino a 1h, 30, 15 minuti o li si può fare anche mettendo dei limiti più alti, esempio, tutti i segnali sopra l'8h o il 12h fino a weekly? O così sarebbe un sistema monco?...
Faccio fatica ad immaginarmelo lavorando solo su un timeframe, a meno che tu non intenda, il daily è la partenza, ma poi si prenderanno in considerazione tutti i segnali sotto e tutti quelli sopra, e quindi se il trend invertirà veloce e si dovra scendere fino ad h1 o m30 per riprenderlo, si scenderà fino a lì...

[Elant]

G.a:
Puoi anche fare solo daily, attendi solo il segnale sul daily, e guardi dal daily in sù. Comprando e vendendo su uno stesso tf.
Altrimenti con il dax potresti partire da 30min/1h/2h per esempio fino ad arrivare a 6/8h. Resta aperto fino alle 23 ma in realtà la borsa chiude alle 17,30.

[biofede]

... :079.WAsmile:

[Elant]

EUROSTOXX : SHORT 3,44 - STOP LOSS 3,469

DAX : SHORT 10908 - STOP LOSS 10996

[Elant]

biofede salvo eccezioni che ti comunicherò : alle 13 short a mercato.

[Elant]

g.a modifica l'ordine : SHORT 3443- STOP LOSS 3470

le celle erano sporche e mi uscivano dati in virgola mobile, ho fatto caso adesso.

[biofede]

biofede salvo eccezioni che ti comunicherò : alle 13 short a mercato.

Salve gentilissimi.... elant, 13:00 ora italiana? ^_^