Progetto di gruppo : Sistema Livelli base

[Elant]

Con il 3h a supporto arriviamo realmente al trading definitivo sulle valute. Ho difficoltà a pensare a un sistema migliore nel mondo per un "non professionista". Ma davvero molte difficoltà.

Ma purtroppo è quasi impossibile e di certo non ne ho proprio la voglia anche se i risultati migliorerebbero ma sopratutto il drawdown diminuirebbe e ancora sopratutto avremmo dei tempi negativi estremamente inferiori.

[demcug]

Quindi stai dicendo che il tuo indicatore nascosto sotto ti mostra quando è in zona flat.....e quindi compri e vendi i min e max.......se esce dalla zona flat...è un segnale di forza dei compratori/venditori.....e quindi resti dalla parte della forza........easy easy........hard capire come costruire questo indicatore..........ocio ti sei dimenticato di nascondere la scala....che va da 0 a 100 e i valori correnti ahahahahahahahha .......un giorno dovrò affrontare la Volatilità.........non so da dove iniziare....

[Elant]

Esattamente. E finchè resta nella zona forte short/long vendo/compro solamente. Quando rientra in zona flat faccio entrambi (con la possibilità di creare una vera e propria griglia quindi sale e io vendo,poi continua a salire e vendo ancora tanto finchè resta in zona flat ogni massimo va venduto.)

In realtà non l'ho dimenticato, l'ho anche scritto qual è l'indicatore, è un Rsi modificato. Ma non è l'indicatore, il segreto è come utilizzarlo. Ad occhio e croce potrei fare la stessa cosa anche con un williams% o uno stocastico
chiaramente dopo anni di studi l'rsi è il più preciso.

In questi giorni sto pensando ad una cosa: siccome il 3h non riesco ad applicarlo, vorrei provare un altro sistema molto semplice sul 12h, che andrebbe a colmare questa assenza.
O meglio andrebbe a difendere il 12h dall'unico movimento che questo sistema soffre (per l'assenza del 3h).

Quindi sto pensando di aprire un altro conto e applicarlo sul 12h, in teoria, non sarà perfetto come il 3h, ma dovrebbe proteggere il portafoglio nel suo insieme da improvvisi e bruschi aumenti di volatilità.

Vedremo ci sto pensando.

[g.a.]

come si comporterebbe quel tipo di sistema applicato ad uno strumento con chiusura giornaliera?...

[Elant]

Se non esistesse il gap l'avrei già applicato sui derivati.

Ma l'esistenza e la possibilità del gap rende più difficili le cose. Non è che sarebbe un disastro però un pò rischioso.
Prima o poi il gap forte contro te lo becchi e le volte in cui non sei "coperto frattalmente" può essere molto pericoloso.

[Elant]

Però boh si potrebbe valutare. Potrebbe essere interessante provare, e i gap contrari ahimè si pagano.

Il problema è che non ho i timeframi adatti, dovrei acquistare un pacchetto pro real time dedicato.

[g.a.]

te lo chiedevi perchè stavo riflettendo proprio in questo periodo come il tsi pullback funzioni anche su bund e dax che chiudono alle 20 (anche se la chiusura ufficiale sarebbe alle 17.30), nonostante gap, tsi falsati etc. etc., ed è tutto molto più rilassante rispetto all'eur/usd. Infatti se dovessi avere dei risultati positivi di medio-lungo termine, il primo strumento con cui passerei in reale sarebbe proprio il bund che non ha neanche i costi di overnight. Chiaramente poi però parliamo di 2 operatività diverse...

[demcug]

Esattamente. E finchè resta nella zona forte short/long vendo/compro solamente. Quando rientra in zona flat faccio entrambi (con la possibilità di creare una vera e propria griglia quindi sale e io vendo,poi continua a salire e vendo ancora tanto finchè resta in zona flat ogni massimo va venduto.)

"sei in flat zone"
e ipotizziamo che il prezzo fa un max ...e tu vendi.....poi fa un nuovo max...
(il nuovo max è legato sempre al tempo...? cioè ad es. dopo un'ora alla chiusura...ha fatto un max ).... e tu vendi (immagino stessa size)......e se dopo invece di scendere fa un ulteriore nuovo max e esce dalla zona flat? ........

[Elant]

Infatti se dovessi avere dei risultati positivi di medio-lungo termine.

Cosa vuol dire questa frase? mi diventi come tutti gli altri?! ci auguriamo che vada bene, mah speriamo! investiamo soldi sperando.
Tu hai la CERTEZZA ASSOLUTA del guadagno, se hai compreso bene la logica e i motivi dietro il sistema l'hai capito benissimo che si tratta solo di attendere il movimento bello tosto.

Quello che io non posso dire e quello che tu non puoi sapere è "quando" non "se".
Le regole del sistema dovrebbero (e sono progettate apposta) consentirti di sopravvivere (quindi di non perdere tutto) per aspettare il "quando".
Questi sono gli unici punti interrogativi e si affrontano con : regole e principi corretti + saggio money management.

In 1 anno ci possono essere 8 di questi movimenti e chiudi l'annata con un strabiliante +500%!!!
poi per tre anni di fila una crisi interplanetaria del pianeta giove non si sa perchè blocca il mercato che stai trattando in tanti piccoli movimentini che ti faranno chiudere le annate con : -7%, +4% , -3%
poi il quinto anno torna e stampi il 60%.

Questo è il motivo per cui con lo swing trading non si può vivere di trading. Questo è un fatto oggettivo e assoluto. I tempi del mercato non sono i nostri.
Te lo ripeto e sono abbastanza chiaro : con questo sistema tu non puoi vivere di trading.

Perchè vivere di trading e guadagnare con il trading sono due cose mooolto differenti. Guadagnare vuol dire essere in positivo negli anni, togliersi qualche soddisfazione, non massacrarsi per gli anni o i momenti negativi perchè tanto
c'è un altra attività da cui ricaviamo i soldi per vivere e affrontare la vita reale : bollette, spese, cibo,figli,vestiti ecc.
Facciamo crescere il capitale pian piano non abbiamo "tempi" e rispettiamo quindi il "quando" che decide il mercato.Se siamo furbi reinvestiamo una parte degli utili facciamo ruotare un pò il capitale tra investimenti più rischiosi e quelli meno rischiosi facciamo dei piani d'investimento almeno quinquennali ecc..

Vivere dei profitti ricavati con il trading è diverso, perchè le bollette a fine mese vanno pagate senza se e senza ma. E solo un operatività intraday con un vantaggio sistematico senza nessun tipo di discrezionalità ti può consentire di farlo.

Perchè su 40 operazioni può esserci ancora il caso, ma dopo 200 l'edge DEVE manifestarsi altrimenti non c'è.
Quindi ci possiamo fare più un idea, magari non cade mensilmente come uno stipendio reale però si può costruire un futuro.

Per questo io mi dedico principalmente ai derivati perchè con quelli si può vivere, con lo swing trading no.
E siccome il vantaggio sono riuscito a trovarlo lì e non sul forex faccio quello.

Questo ci tenevo a precisarlo.

Ma lo swing trading nasce proprio per chi ha un lavoro : poco tempo, poca disponibilità davanti ai monitor, possibilità di accettare i tempi del mercato (a volte tutto subito e poi per mesi nulla)
incapacità di gestire l'emotività che un operatività intraday comporta.

In una settimana poco tempo fà mi sono bruciato più di 4 mila euro. In soli 5 giorni. Non è semplice avere la tranquillità nell'andare avanti, in particolare se hai una famiglia e sai che devi mangiare con i soldi dei mercati.
Oneday ha collezionato il record di 8 stop pieni consecutivi, la sorte poi è fantastica si incastra sempre, conseguentemente anche su r-15 ho vissuto il massimo andamento negativo degli ultimi sei mesi, proprio adesso con oneday.

Poi io lavoro con sistemi di scalping che non ho mai trattato su un forum e quindi riesco sempre a venirne fuori. Però con l'intraday potenzialmente si può viverci ma occorre una capacità di controllo mentale ed emotivo non indifferente.

Quindi lo swing trading ha mille vantaggi, continui il tuo lavoro, vivi di quello sai che è sicuro, ma guadagni con il trading long term, ma senza sperare, con certezza assoluta, ma siccome non sono soldi che ti servono per pagare la luce
accetti che il mercato decida "quando". La tua sfida è resistere e sopravvivere.E questo è senza dubbio anche difficile ma non quanto vivere con l'intraday.

Ma se credete di vivere con il tsi pullback toglietevelo proprio dalla testa, c'è da sputare sangue altrochè.

[Elant]

....e se dopo invece di scendere fa un ulteriore nuovo max e esce dalla zona flat? ........

Si esce in stop e si chiudono tutti gli ordini in perdita.
Ma ci sono due considerazioni :

a) posso già essere long sullo stesso timeframe
b) sicuramente sarò long sul tf inferiore col metodo frattale, a meno che quel tf non sia l'ultimo considerato.Cioè il più veloce.*

*cioè il metodo frattale è cosi :
ipotizziamo tre timeframe in ordine di grandezza. Qualsiasi essi siano.
1
2
3

1 copre 2
2 copre 3
3 copre 2
2 copre 1
stop 1

se noti si "avvolgono" tutti tranne il più veloce che resta scoperto "in controtrend".

ancora in altri termini "in trend" il tf superiore copre quello inferiore (guarda le immagini del 2 giorni e del 12h è successo proprio questo)
in "controtrend" è il tf inferiore che copre quello superiore. (nel caso dell'ultimo tf non c'è nessuno sotto e quindi accettiamo lo stop)

[g.a.]

Cosa vuol dire questa frase? mi diventi come tutti gli altri?! ci auguriamo che vada bene, mah speriamo! investiamo soldi sperando.
Tu hai la CERTEZZA ASSOLUTA del guadagno, se hai compreso bene la logica e i motivi dietro il sistema l'hai capito benissimo che si tratta solo di attendere il movimento bello tosto.

Vuol semplicemente dire che il sistema lo devo vedere funzionare "sotto le mie mani" per un tempo adeguato, e in varie fasi di mercato, la logica che ho deciso di sposare l'ho capita, ma poi c'è il money menagement e company, e finchè non ne sarò diventato padrone non mi azzarderei mai a mettere operazioni in reale, sembra una cosa così assurda?...

[Elant]

Ho approfittato del tuo post per ribadire un concetto importante. Tranquillo, non era su di te.

Tu fai benissimo,prima lo devi metabolizzare,fidarti in modo assoluto, capire quali mercati che tempi mm ecc ecc
ognuno saprà come dove quando.

[astribale]

elant secondo me il potere del tsi pullback è enorme, applicato ai min max rsi, e forse si puo vivere anche solo con questo meccanismo di trading, ma ci vogliono capitali grossi no 5 o 10 k, ma se funziona funziona solo che si deve capirlo bene

[Elant]

Ma non si può non per i soldi guadagnati. Alla fine magari paradossalmente se ne possono fare di più con lo swing trading. Non è la quantità che non ti permette di vivere.

E' il tempo. E non puoi "unirlo" ai problemi della vita reale : scadenze,bollette,mangiare,salute.....ecc

La società occidentale ma credo ormai tutto il mondo ha creato dei tempi, se prendi lo stipendio mensile non è un caso, fa parte di un modello di società.
Giusta o sbagliata che sia.
I mercati non conoscono i nostri "tempi".

[demcug]

*cioè il metodo frattale è cosi :
ipotizziamo tre timeframe in ordine di grandezza. Qualsiasi essi siano.
1
2
3

1 copre 2
2 copre 3
3 copre 2
2 copre 1
stop 1

se noti si "avvolgono" tutti tranne il più veloce che resta scoperto "in controtrend".

ancora in altri termini "in trend" il tf superiore copre quello inferiore (guarda le immagini del 2 giorni e del 12h è successo proprio questo)
in "controtrend" è il tf inferiore che copre quello superiore. (nel caso dell'ultimo tf non c'è nessuno sotto e quindi accettiamo lo stop)

ho capito cosa vuoi dire.....e penso almeno per quanto mi riguarda (dalla mia piccola esperienza) che siano due le difficoltà ...
1) lo stare sempre a mercato anche la notte..........o si trasla in alto con i TF .......oppure si devono per forza bloccare profitti/perdite
2) L'uscita dalla trade........