Progetto di gruppo : Sistema Livelli base

[Elant]

dax long 9724,5 - stop 9566

eurostoxx short 2908 - stop 2951

[Elant]

dax long 9837,5 - stop 9682

eurostoxx long 3014 - stop 2972

[Elant]

dax short 9235,5 - stop 9391

eurostoxx short 2848 - stop 2891

[biofede]

Torna sempre indietro... uhmmmm.... non è che mi preoccupi più di tanto, ma.....
Dico l'euro -_-
Forse ha sentito il supporto!

[Elant]

dax short 9242,5 - stop 9402

eurostoxx long 2924 - stop 2880

[Elant]

G.a : quando mancano 15/20 minuti alle 17 e l'ordine non è stato eseguito cancellalo.

Non gli permettere di mandarti a mercato alle 16:56 quando dopo 4 minuti hai l'uscita temporale e devi chiudere.Non ha senso.

[Elant]

G.a perchè l'operazione risulta chiusa 30 minuti fa?

[Elant]

dax long 9884 - stop 9720


eurostoxx long 3022 - stop 2933

[g.a.]

G.a : quando mancano 15/20 minuti alle 17 e l'ordine non è stato eseguito cancellalo.

Non gli permettere di mandarti a mercato alle 16:56 quando dopo 4 minuti hai l'uscita temporale e devi chiudere.Non ha senso.

Teniamo come regola che un ordine lo si lascia inserito massimo sino alle 16 e 40?

G.a perchè l'operazione risulta chiusa 30 minuti fa?

Scusa ho letto solo ora; perchè avevo messo a breakeven l'operazione, ti ricordi che all'inizio si era detto, dopo le 16 di proteggere l'operazione in gain mettendo a b.e.?
Tieni presente che in questo periodo soprattutto non riesco sempre ad essere davanti al monitor, ne sta risentendo anche il sistema tsi pullback e come avrai notato sono sempre meno presente nel forum. Sto cercando comunque di provare a portarli avanti, se poi proprio non ci riuscirò passerò ad altro...

[Elant]

Si ricordo ok.

Si come regola va bene.

[Elant]

dax long 9990,5 stop 9840

eurostoxx long 3083,5 - stop 3042

[Spank]

Ciao a tutti, su Skype abbiamo creato un gruppo per continuare a seguire Elant, chi vuole partecipare può contattarci.

[Elant]

Buongiorno a tutti.

Nell'altro topic molto tempo fà avevo scritto che quando la nuova creatura sarebbe arrivata a 1 anno avrei postato i risultati. Giovedi 31 marzo ha segnato il primo anno. Gli ho fatto anche una tortina di buon compleanno ahaahah.

Questo sistema ho voluto applicarlo con un target/stop fisso per dimostrare, a me più che altro, che la quantità di punti stabilita è ininfluente alla fine dei giochi, perchè se il vantaggio è presente farà comunque il suo sporco lavoro.
E' vero concettualmente non è corretto, in quanto il target e lo stop deve essere scelto in relazione alla volatilità, perchè? beh per mesi il mercato può oscillare dai 100 ai 150 pt medi, chiedere al mercato 250 pt è sbagliato
perchè te li può anche dare ma è fuori dalle sue corde. Un valore tra 100 e 150 invece è sicuramente migliore perchè per ora questo è il suo spazio di movimento.
Tuttavia se abbiamo un vantaggio sistematico non conta nulla, sicuramente le prestazioni saranno inferiori perchè non andiamo a passo col mercato ma i risultati saranno comunque positivi.

Dovremmo lavorare con un 10% di edge stimato,questo è quello che ci può dare questa proprietà, ce ne saranno altre migliori con un edge maggiore ma io non le conosco.
Ricordo infatti che questo vantaggio non risiede nel sistema, ma nella proprietà fisica. Il sistema serve solo come interfaccia per comunicare quando il mercato gode di questa proprietà o meno, il vantaggio matematico deriva dall'attivazione di questa proprietà, cioè proprio dal fatto che il mercato in questo momento gode di questa "cosa". Cioè sostanzialmente il mercato è sempre in equilibrio,efficiente, niente vantaggio, e quindi niente gain,long term andremmo in pari, la proprietà fisica è disattivata. Ogni tanto, due tre volte al giorno saltano gli equilibri, il mercato gode di questa proprietà più tempo passa più esaurisce la sua energia facendo tornare il mercato in equilibrio.
Questo è importante da comprendere, altrimenti si perde tempo chiedendo al sistema qualcosa che non può darci. E qui parte tutto l'inganno, la statistica,i back test e tutto quello che fanno per oscurare i vostri occhi, che da anni dico,ahimè inutilmente .

Il trading system dovrebbe servire solo per comunicare al trader :
1) è attualmente attiva questa proprietà
2) non è attiva

e se possibile al punto 1 dovrebbe dirci anche da quale lato è sbilanciato, quindi la direzione dello squilibrio. Tutto qua, il vantaggio e quindi il profitto a lungo andare deriva dallo sfruttamento sistematico della proprietà.
Perdonate la lunga parentesi ma è sempre bene ripeterla.

In totale abbiamo avuto un 5,86% di vantaggio, che ha prodotto un profitto di 14mila euro. Totale 25 nette positive.
Un 10% di edge dovrebbe stampare circa 40 nette positive, il target fisso ha tolto qualcosa alla profittabilità finale. Molte operazioni a target con la volatilità sono andate in pari o leggermente negativo con il target fisso.
Ripeto che è voluto per avere una dimostrazione.

Per vivere di trading ne bastano anche 20 nette l'anno. Naturalmente dipende anche dalla size.
Tanto per fare un confronto, il mese di marzo a target fisso chiude con 125 euro lordo, e quindi -235 euro netto, mentre con il target stabilito con la volatilità chiude a +1.215 euro. O febbraio con +2400 euro a target fisso
e 3.855 euro con target volatilità. Insomma diciamo che a lungo andare i risultati vengono raddoppiati.

Due parole infine per il drawdown, anche qui lasciamo perdere i dati passati che non ci indicano nulla per il futuro,anzi ci ingannano. Bisogna sempre ragionare con l'edge della proprietà.
Con una operazione al giorno ne facciamo circa 210 l'anno. Senza nessun vantaggio andremo in pari più o meno, cioè perdiamo i costi legati al trading,come detto mille volte.
All'interno di queste 210 operazioni quanto può essere il dd ? e quindi il capitale necessario come lo calcolo? basta fare il triplo dei costi.
Cioè pagando 20 euro a commissione, lavorando casualmente dopo 1 anno perderemmo 4200 euro circa. Bene triplichiamo o quadruplichiamo questo valore
4200 * 3= 12.600 euro è il capitale che dobbiamo avere, quadruplicando stiamo ancora più tranquilli. Perchè questo ?
perchè con un edge del 10% non possiamo vedere un dd più grande del doppio dei costi, quindi 4200*2 = 8400 euro.
Un dd maggiore di 8.400 euro vorrebbe dire che non stiamo sfruttando correttamente la proprietà fisica.

Da qui capite come il numero di operazioni è fondamentale, perchè già facendo due operazioni al giorno invece di una i valori vengono raddoppiati, questo perchè lo svantaggio aumenta di conseguenza anche la varianza negativa
e quindi dal nostro valore atteso avremo una distanza maggiore di conseguenza un dd potenzialmente maggiore.
Più aumentiamo le operazioni più lo svantaggio aumenta fino a quando neanche un 10% di edge riuscirà a produrre profitto. E quasi sicuramente i giochi saranno finiti prima in quanto la deviazione sarà potenzialmente maggiore
tanto da buttarci fuori se non fossimo correttamente capitalizzati.

Care cose a tutti e buon trading e non perdete tempo dietro cose inutili.
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[astribale]

salve elant ben tornato qua su questo forum, spero non sia l ultimo post che scrivi qua, le tue strategie e osservazioni meritano sempre un attenzione e studio approfondito, visto che anche in pratica si possono vedere risultati concreti,

[RADETZKY]

Questo passaggio dal trading discrezionale a quello sistematico non è cosa semplice:
io ti ho seguito avendo visto il tuo lavoro con le varie strategie e per certi versi mi manca un pò l' ELANT del TSI POLLBACK
ma tutto si evolve e quindi mi impegno ad adattarmi a questa nuova visione del trading che ti ringrazio di avermi mostrato,
daltronde in stanza in skipe si fa questo ed non bisogna avere paura di conoscere cose nuove
ma per quanto possa sembrare semplice inserire un'ordine ed aspettare ..... anche quello richiede mestiere
proprio oggi ti ho chiesto di prolungare a tre mesi operativi prima di tirare un primo bilancio .......
per le cose ci vuole tempo
ci tenevo a scivere queste cose pubblicamente come ringraziamnetio a tutta la pazienza che stai sciupando per noi .!!!