Riflessioni sugli indicatori

[Elant]

Tutto ciò che è relativo e non assoluto non ha alcuna utilità nel trading.

Misurare l'accelerazione e la velocità di una media mobile non fornisce alcuna informazione predittiva perchè è un parametro relativo.

Due esempi veloci :
1) Applico l'indicatore di una media mobile a 20 periodi : ipotizziamo esce il dato "Long". Quindi l'informazione che ne deriva è un rialzo.
Applico l'indicatore di una media mobile a 60 periodi : esce il dato "Short".
Quale utilizzo dei due? chi ha ragione? nessuno dei due. Semplicemente i dati passati casualmente indicano un buy considerando un determinato numero di barre
e indicano uno short considerando un diverso numero di barre.
Di conseguenza non stiamo lavorando con dati assoluti ma relativi, cioè è relativo in base al numero di periodi scelti. Di conseguenza non abbiamo nessun vantaggio.
Casualmente nel futuro i prezzi potranno salire e allora "avrà ragione" l'indicatore impostato utilizzando una media a 20 periodi, o potrà scendere dando ragione a quella di 60.
Ma lo saprò solo dopo, oggi,adesso, allo stato attuale delle cose, ora, non lo so.

2) Applico l'indicatore su un timeframe a 1 ora e mi dice : Buy.
Poi applico l'indicatore settato allo stesso modo sul tf a 3 minuti e mi dice : Short
Quale utilizzo dei due ? chi ha ragione? nessuno dei due. Stesso discorso. Adesso,ora, in questo momento non ho alcuna informazione reale.
Casualmente il prezzo nel futuro salirà e allora aveva ragione 1h, se scenderà aveva ragione il 3 minuti. Ma adesso io non ho alcuna informazione per poter investire. In quanto non ho alcun vantaggio.

Morale : Tutto ciò che è relativo e non assoluto è da scartare. Se abbiamo un vantaggio a comprare in questo determinato momento il dato è assoluto ! non varia dal numero dei periodi
il vantaggio o c'è o non c'è, non può essere buy per un periodo e short per un numero diverso. Vuol dire che non c'è nulla di reale e concreto.
Stessa cosa per il timeframe che non esiste ed è un concetto che inganna e distorce la realtà, se ho un vantaggio a comprare ORA, ce lho punto e basta.
Da 1 minuto fino a 1 giorno. Non può parlare long 1 minuto e parlare short il 30 minuti. Semplicemente vuol dire che non sto lavorando con un vantaggio. Perchè è unico, univoco, assoluto.

Un sistema che fornisce dati e quindi segnali diversi a seconda del numero di periodi scelti (quindi dal settaggio degli indicatori) e dall'orizzonte temporale scelto
è un sistema che non fornisce nessun tipo di vantaggio reale. Perchè esso è assoluto e indipendente da tutto. Quindi un sistema corretto è un sistema indipendente dai dati relativi.

Ma "pensando" in questi termini si rischia di cestinare praticamente tutto ?
Benissimo è proprio questo il primo passo per iniziare a lavorare sulla strada corretta. Il sistema dice long, ma questo sistema dipende dal numero dei periodi ? si, cavolo sto sbagliando.
Il sistema dice long, ma dipende dall'orizzonte temporale? si, allora sto sbagliando.
Scremando..arriverete per forza di cose a prendere la via corretta.

[fran]

Bentornato Elant. Quindi sei d'accordo con Unger che abbiamo visto qui in due riprese video e ha mostrato i suoi EA. Sicuramente hai ragione, però... che tristezza! Tutto quello che si pensava potesse servire non serve a nulla. Quelle belle resistenze, le Bollinger colorate, quei grafici che ricordano tanto i macchiaioli! Tanto tempo buttato al vento. Vince la statistica, fredda, senza cuore, ma redditizia. Ti chiedo: ma i vecchi?! maneggioni che ancora non usano il trading automatizzato? Comprano oggi e vendono dopo mesi? Il giornaliero lo scartano per forza di cose. Io sono un po' avvilito. Conosco un tantino la programmazione, tiro fuori un profitto di 1.20 stiracchiato e poi vedo qui sul forum profitti di 4-5 con 80% di trade vincenti. Ho ancora molto da imparare. Forse la ragione è di fondo, e cioè che ognuno ha una predisposizione per un tipo di trade. Si passa attraverso varie fasi temporali, si cambia, si migliora e poi si crede, giustamente, di aver trovato la via migliore. Comunque, elucubrazioni a parte, mi fa piacere di rileggere i tuoi interventi, sempre interessanti anche se non tutti condivisibili. Ma è colpa della statistica! Non si può pretendere il 100% dei consensi!

[Cray]

Elant, massimo rispetto per le tue opinioni personali, ma se due anni fa una societa' d'investimento lussemburghese con sistemi quantitativi e ufficio di rappresentanza in Italia con l'autorizzazione della Consob, mi ha proposto proprio un loro sistema basato sul l'accelerazione e la velocita' .... Beh!!! Credo proprio che dovrei darti i loro riferimenti se mi scrivi in privato per spiegare a questi Signori di cambiare i propri Quant.

[Elant]

Bentornato Elant. Quindi sei d'accordo con Unger che abbiamo visto qui in due riprese video e ha mostrato i suoi EA. Sicuramente hai ragione, però... che tristezza! Tutto quello che si pensava potesse servire non serve a nulla. Quelle belle resistenze, le Bollinger colorate, quei grafici che ricordano tanto i macchiaioli! Tanto tempo buttato al vento. Vince la statistica, fredda, senza cuore, ma redditizia. Ti chiedo: ma i vecchi?! maneggioni che ancora non usano il trading automatizzato? Comprano oggi e vendono dopo mesi? Il giornaliero lo scartano per forza di cose. Io sono un po' avvilito. Conosco un tantino la programmazione, tiro fuori un profitto di 1.20 stiracchiato e poi vedo qui sul forum profitti di 4-5 con 80% di trade vincenti. Ho ancora molto da imparare. Forse la ragione è di fondo, e cioè che ognuno ha una predisposizione per un tipo di trade. Si passa attraverso varie fasi temporali, si cambia, si migliora e poi si crede, giustamente, di aver trovato la via migliore. Comunque, elucubrazioni a parte, mi fa piacere di rileggere i tuoi interventi, sempre interessanti anche se non tutti condivisibili. Ma è colpa della statistica! Non si può pretendere il 100% dei consensi!

Nel trading c'è poco di opinabile. Bisogna sforzarsi ad accettare non rifugiarsi o attaccare chi scrive.Non è il tuo caso dico in generale.

I fatti non opinabili sono:
1) nei giochi di probabilità per guadagnare occorre un vantaggio.
2) le probabilità dalla nostra in un dato momento o ci sono o non ci sono. Ogni momento non può avere due diverse strade. O non hai nessuna convenienza perchè il mercato è equilibrato e alla lunga non ti paga, ti toglie e ti da allo stesso modo,
oppure hai una convenienza che a lungo andare si tramuterà in profitto.

Le idee nel trading non esistono.Se vuoi guadagnare devi comprare quando il mercato ti pagherà più volte di quello che ti toglie, e nei giochi probabilistici questo accade solo avendo le probabilità dalla tua.
Nel mondo delle scarpe questo avviene riuscendo a comprare a 5 euro un qualcosa che poi potrai rivendere a 15 euro, quindi se esiste qualcuno disposto a comprarti a un prezzo maggiore del tuo costo.
Questa è assolutamente una verità assoluta, ma non è la verità di Elant è la verità dei mercati e di qualsiasi gioco di probabilità che Elant ha accettato e che anche Fran dovrebbe accettare.

Faccio esempi semplici nonchè banali o surreali :
Se tu sai che alle 12:00 di ogni 15 del mese Soros compra tu hai un vantaggio a comprare. Non è relativo.
il prezzo alle 12:00 potrà avere un macd orientato al ribasso o lo stocastico orientato al rialzo, non importa perchè tu sai che hai un vantaggio a comprare.
Se tu sai che al livello X ci sono 400 ordini short, quando il mercato arriva a quel livello quegli ordini vengono attivati dando al prezzo un accelerazione al ribasso almeno momentaneamente, perchè sono 400 ordini innescati.
Adesso tu ti accodi e diventi il 401esimo e metti l'ordine a quel livello, quando il mercato arriva può arrivare con uno stocastico ancora incrociato al ribasso sul 4h o uno al rialzo sul 3 minuti a te non importa perchè il dato è assoluto.

Comprendi quindi come crolla la storia degli indicatori perchè parlano diverse lingue in base al periodo scelto. E allora è un gioco al lotto, sto tirando una moneta.

In merito al trading automatizzato, anche qui troppa speculazione. Il trading è uno solo, il sistema vincente è uno solo, che poi tu lo applichi manualmente o lasciando al pc l'onere di aprire posizioni
non cambia i risultati finali. Diverso invece è il trading fatto per intuizioni, ma questo non c'entra con manuale o automatico. Un trading per intuizione secondo me non esiste.Ma questa è un idea.
Sicuramente non è un modo di operare che mi ha mai interessato. Perchè per me il trading deve essere chiaro,oggettivo e replicabile da tutti allo stesso modo. Perchè nei giochi di probabilità la storia è questa alla fine
probabilità a favore o no. Non c'è altro. Se si lavoriamo, altrimenti stiamo fermi.

Comprare oggi e vendere dopo mesi è un altro tipo di trading che non necessariamente segue una logica di mercato.

[Elant]

Elant, massimo rispetto per le tue opinioni personali, ma se due anni fa una societa' d'investimento lussemburghese con sistemi quantitativi e ufficio di rappresentanza in Italia con l'autorizzazione della Consob, mi ha proposto proprio un loro sistema basato sul l'accelerazione e la velocita' .... Beh!!! Credo proprio che dovrei darti i loro riferimenti se mi scrivi in privato per spiegare a questi Signori di cambiare i propri Quant.

Ciao, anche io studio l'accelerazione e la velocità, ma del prezzo che è un valore assoluto.
Un indicatore che cambia segnale in base ai parametri scelti o in base al tf considerato può essere un buon strumento d'ausilio, ma cade ogni potenza predittiva nel momento in cui segnala in uno stesso momento due cose diverse.

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[Cray]

Elant : Sì, la societa' d'investimento lussemburghese, aveva un sistema basato sul l'accelerazione e la velocita' del prezzo... Praticamente, i loro sistemi riuscivano a leggere ed interpretare queste variazioni piazzando i loro ordini.

Riguardo l'indicatore di Umberto, basato sempre sul l'accelerazione e la velocita', ma delle medie mobili: Pensavo di provarlo con una mia idea...

[fran]

Sicuramente Elant, come si fa a dire di no? E' talmente ovvio che se si conoscono gli ordini di molti traders o gli umori di Soros non c'è partita. Mi farebbe piacere, come penso a tutti, comprare quando c'è convenienza e la statistica è dalla nostra parte. Purtroppo, siamo retail, siamo (parlo per me) ai margini di un mercato che per comprenderlo un pochino ci vorrebbero decenni, conoscenze, frequentazioni, studi, capacità, attitudine e chi più ne ha più ne può mettere. Sono felice per te che hai trovato la chiave giusta.

[Elant]

Fran tutti possono riuscirci basta semplicemente lavorare con dati assoluti e non relativi.
Quando hai un sistema che lavora con dati assoluti ha un senso osservare i risultati di ieri e quindi backtest e statistiche. Ma se lo applichi a dati relativi non ti da nessuna informazione. Perché casualmente quel set di parametri ha dato un risultato positivo. Cambiandolo casualmente avrà risultati negativi e viceversa. I dati assoluti sn quelli e non dipendono da niente né variano.

Domani faccio un esempio scrivendo la prima parte di un sistema completo e reale. Mostrando cm non c'è nulla di relativo. Questa è l unica strada corretta. Poi su come combinare utilizzare i dati assoluti per creare tecniche vincenti ci possono essere mille idee tutte concettualmente corrette perché si basano sulla via corretta.

[Elant]

Ipotizziamo che il massimo di avant'ieri sia stato 9800, il massimo di ieri è stato 9700.
Oggi compriamo quando il prezzo supera il massimo di avant'ieri quindi 9800.

Siccome conosciamo la correlazione prezzo/tempo sappiamo che abbiamo un reale vantaggio solo se il prezzo arriva a 9800 entro le 12:30
se dovesse arrivare nel pomeriggio non ci interessa. Quindi impostiamo l'ordine e alle 12:30 se ancora non attivo cancelliamo.

Adesso vogliamo aggiungere un filtro, perchè vogliamo comprare solo quando il mercato mostra una certa pressione al rialzo,decidiamo di utilizzare l'open.
Quindi se l'apertura di oggi è maggiore della chiusura di ieri impostiamo l'ordine altrimenti niente, un open maggiore indica un certo numero di ordini long in fase di preapertura. Ideale quindi per i nostri scopi.

Quindi riepilogando :
se l'open di oggi è maggiore del close di ieri e se il massimo di ieri è minore di quello del giorno precedente io oggi vado long alla violazione del massimo non raggiunto ieri entro il limite temporale delle 12:30.

Questo è una parte di un sistema completo, ma immaginiamo che il sistema fosse completo cosi.
Abbiamo utilizzato solo valori assoluti, non c'è nulla di relativo. Gli unici indicatori che servono per far trading sono due : tempo e prezzo.

Quando il prezzo arriva a 9800,5 entro il limite orario sappiamo di avere un vantaggio in quel preciso istante a comprare indipendentemente da tutto e da tutti!
sia che osserviamo il mercato su 1 minuto sia su 8h non importa, è long! punto.

Anche il filtro utilizza valori assoluti, immaginiamo di utilizzare un altro approccio, compriamo a 9800,5 entro il limite orario solo se il macd a 20 periodi è incrociato al rialzo
(se invece del macd utilizzassimo un insieme di indicatori in una soluzione più articolata non cambia nulla è comunque errato)

L'inserimento di un dato relativo ha annullato tutto il nostro lavoro, 20 periodi potrebbe essere incrociato al rialzo quando arriverà a 9800,5 ma 80 periodi magari sarà ancora al ribasso
perchè casualmente il numero di periodi più ampio venendo da un movimento al ribasso fa si che l'indicatore resti ancora a parlare short.
Altro problema, su che tf lo seguiamo ? sul 5 minuti il macd a 20 periodi sarà impostato al rialzo sicuramente ma su h6 se veniamo da un movimento ribassista sarà incrociato ancora al ribasso...
e quindi ? e quindi è assolutamente inutile! il dato è relativo non ci da alcuna informazione.

Con il macd a 20 periodi casualmente su un insieme n di dati passati potremmo migliore le prestazioni, o casualmente potremmo peggiorarle.

Lavorando su dati assoluti è possibile estrarre i risultati e analizzarli, con dati relativi non ha alcun senso, posso testarlo su 60 anni e avere un risultato positivo, non ha cmq senso.
In quanto basterebbe modificare n+1 il dato per avere risultati diversi. Questo non è trading è giocare.

Il dato assoluto è unico, se il vantaggio c'è c'è, se non c'è non c'è.
Il discorso è molto più ampio perchè l'edge lo ricaviamo sfruttando una proprietà fisica del mercato,non risiede nel sistema, ma l'esempio vuole far comprendere come la strada corretta è quella di lavorare con dati assoluti.

Tutto ciò non è assolutamente opinabile, non ci sono altre strade per ottenere un vantaggio sistematico. Non dovremmo neanche discutere sulle fondamenta.
Opinabile è il modo con il quale è possibile combinare i valori assoluti in modo da creare sistemi che sfruttano quella proprietà fisica tale da consentirci di avere un vantaggio long term.
E qui ci possiamo sbizzarrire, ognuno con le sue idee, ognuno con i suoi approcci più variegati, ma tutti utili perchè tutti si basano sui principi corretti.
Una volta presa la strada giusta è possibile percorrerla in modo diverso, e lì ci sono le idee di ognuno, ma la strada è la stessa e anche se per sentieri diversi porta tutti allo stesso punto, in cima, perchè è la stessa strada che ti guida, in un modo o nell'altro.

Questo è tutto, mi rieclisso sperando di non aver disturbato troppo.Alcune cose vanno dette,se non altro per obbligo morale,leggere cose errate senza intervenire è veramente pesante.

[astribale]

bentornato elant son contento di poterti leggere ancora, ogni tanto leggo e cerco di mettere in prativa gli insegnamenti concreti che dai nella tua chat,molto interessanti e soprattutto applicabili in modo oggettivo, questo studio qua sopra si puo baktestare per vedere se cosi avrebbe dato un rendimento, un test senza ombre, e se positivo, facile anche da applicare, spero non ti eclissi ancora da questo forum, in tanti ti seguono,

[Elant]

Astribale ad esempio è la prova di cosa significhi lavorare con valori assoluti indipendenti da tutto.
E' l'unico che utilizza una modalità di scalping molto aggressiva, tracciando gli swing i minimi e i massimi e andando a comprare vendere sulla violazione degli stessi.
I soldi che si possono fare sono tantissimi, forse non esiste un altro approccio più remunerativo, la grande difficoltà è l'impegno di stare davanti ai monitor per molte ore consecutive restando disciplinato e paziente.
Sicuramente non per me.

Comunque prima lui segnava i minimi e i massimi con gli indicatori, che non è un modo sbagliato, seguiva quello che ho sempre scritto nei forum, tuttavia adesso siamo potuti passare al livello successivo
cioè quello di togliere completamente i dati relativi, uno dei fallimenti di chi lavora con lo swing chart è quello di renderlo dipendente dal timeframe, cioè se lo crea sul 5 minuti parlerà una lingua
se lo crea sul 30min ne parlerà un'altra.
Se per esempio avete letto il libro di Fabrizio Bocca, lui è un trader che utilizza,almeno come spiega nel libro, lo swing chart per far trading, ma compie un errore enorme!

Lo swing chart che crea Astribale è indipendente da tutto, perchè si costruisce con dei numeri, che cambiano ogni giorno, calcolati attaverso la volatilità, questi numeri descrivono i movimenti regolari del mercato.
Quindi per esempio se per oggi il passo è di 50 punti, vuol dire che il dax si muove a blocchi regolari di 50 pt, domani cambierà ecc.
Attraverso questi numeri quindi disegna gli swing, unendo massimi e minimi. Lo swing chart cosi creato è uguale da 1 secondo fino a 1 giorno, perchè si basa sul numero dei pt, quindi un valore assoluto.

Se c'è una rottura di un massimo, c'è punto. Da 1 minuto a 16h in quel punto è long. Senza se e senza ma. Se un sistema è long in un dato momento deve esserlo totalmente
non può modificare in base al punto di osservazione, altrimenti diventa tutto relativo, cioè il nulla più totale.

Anche se ancora ha tanti limiti, applica montecarlo sui dati assoluti e altre cavolate.Un pò mi arrabbio, poi faccio un sorriso,dentro me. So che è' molto difficile disimparare, ma bisogna capire il perchè delle cose.
Poi chi ha la testa dura e non la libera da idee,opinioni,congetture alla fine non guadagna o perde qualcosina, fortunatamente non succede nulla più. Ma provarci è d'obbligo.

[fran]

Ok Elant ti ringrazio della risposta. Ho afferrato il concetto. Un invito alla tua riflessione: hai indubbie doti di affabulazione, sei uno stimolo per le nostre 'celluline grigie' (come diceva Poirot). Non so cosa ti sia successo precisamente e non lo voglio sapere. Però, se credi che la tua voce possa servire... non ti eclissare, non ne vale la pena. Un mio conoscente diceva 'ho sotterrato il mio amor proprio'. Intendendo che per arrivare bisogna liberarsi anche dai nostri limiti psicologici. Personalmente non condivido l'idea di fondo, ma spizzicare anche da concetti estremi può arricchire la nostra personalità.

[astribale]

grazie elant è da tanto che ti seguo sul forum trading team e anche su questo nuovo, peccato gli interventi tuoi siano sempre piu rari, qui, io ho risolto tanti problemi semplificando il modo di fare trading, la mia esperienza era abbinare grafici a indicatori, ma come dici tu, baktest su diversi timeframe danno sempre molta insicurezza al momento di un dd, con il sistema che insegni tu moolto piu tranquillo nel senso che tutto è piu oggettivo, cosi ai dd, aspetto so che ci sono e ci saranno, unica cosa soggettiva è un applicazione di un buon moneym. non si puo fare il trading che vorrei fare io con cfd o con capitale ridotto, tracciare gli swing con questo nuovo sistema è di una semplicità elementare, altra cosa tradare ma questo è il passo successivo, capire come si muove il grafico è la prima lezione da imparare e il grafico si deve muovere solo in una maniera, deve essere piu oggettivo possibile, e in qualsiasi timeframe, capire che un massimo o minimo è quello, e altri no in modo assoluto da la marcia corretta per leggere i grafici e per fare soldi,

[Spank]

Antony volevo ringraziarti pubblicamente, da quando ti seguo, in special modo nell'ultimo periodo, mi hai fatto scoprire un modo tutto nuovo e particolare di leggere i grafici ed i movimenti del prezzo, grazie davvero!

[ciglie]

Sempre interessante leggerti Elant, anche se forse in generale ti ho trovato un po' troppo categorico nelle tue idee:01.smile_80_anim_gi. In sostanza visto che parli di relativo e assoluto, è relativo anche come usiamo gli indicatori, Logicamente se pretendiamo ci diano cose che non possono dare, siamo nell'errore di cui parli, ma se ne conosciamo i limiti possono anche essere un aiuto valido per chi ancora non ha l'esperienza e l'occhio per farne a meno..

Riguardo il vantaggio di cui parli, sono d'accordo su tutto, rimane a me, che non conosco bene il tuo sistema, l'enigma di come individui sul grafico tale vantaggio o proprietà fisica del mercato in termini di sbilanciamento del prezzo. Come fai ad essere sicuro che tale proprietà esista e non sia invece un riferimento relativo? Tipo per esempio che per tot anni il mercato si sbilancia ma poi per altri tot anni non si sbilancia più in modo vantaggioso per la strategia...

Thank's.