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Quindi hai comprato...ma aspetti sempre l'apertura o può succedere anche in orari diversi?Originally posted by Elant View PostComment
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Io pensavo che tu comprassi sul giornaliero. Non so il fib quanto spread abbia, ma generalmente sono sui 20-25 punti. Che vuoi dire con "arriva al prezzo scritto"?Comment
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Ciglie :Quando è chiuso non si può operare ahahah. fran : non esiste spread nel future in merito alla domanda cerca nei post precedenti.Comment
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Buongiorno...peccato:01.smile_80_anim_gi...a parte gli scherzi, intendevo che se all'orario di apertura il prezzo non ha superato o raggiunto il prezzo di riferimento, ma dopo due ore dall'apertura lo supera, compri ugualmente?Originally posted by Elant View PostComment
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Può sembrare una domanda sciocca in realtà è una bella domanda.
Per questo setup in particolare no non c'è alcun problema di tempo, certo evitare magari di avere l'eseguito alle 17 per poi dopo 10 min essere costretto a chiudere.
Altri setup invece hanno un tempo, superato il quale si cancella l'ordine.Comment
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Originally posted by Elant View Post
Bene contento di aver fatto una bella domanda e grazie per la risposta...
E quindi ora capisco anche il concetto di "viscosità", ovvero mercato che ha gli ingranaggi lenti, che iniziato un movimento "sbilanciato" ha dei tempi più macchinosi per riequilibrarsi...Comment
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woowwwww bravissimo.Comment
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Devi sempre pensare al magma dei vulcani. Quello dell'etna è questo: magma.jpg
per nulla pericoloso perchè ha un altissima viscosità.
Cioè una volta che esce dal cratere comincia a farsi strada tra le rocce, ma una volta fatta continua inesorabilmente ma lentamente quella strada, e allora è prevedibile la sua direzione basta solo seguirla ed evacuare tutto quello che c'è lungo la stessa.
Se invece prendi il vesuvio, è esplosivo, il suo magma è poco viscoso quindi poca resistenza a manterenere una direzione, è veloce, è imprevedibile,può andare ovunque e non lo ferma niente.Molto pericoloso.
Ecco i mercati finanziari godono della stessa proprietà fisica, sfruttandola a nostra favore ci permette di avere un vantaggio sistematico.
Il forex è il vesuvio poco viscoso, un titolo azionario è l'etna molto viscoso, un indice è ancora più viscoso di un titolo.
Oggi sul dax edge quando e se il prezzo andava giù oltre 10345 :
dax.jpg
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Grande Elant... credo che tu abbia la stessa viscosità degli indici azionari future all'inizio; indicazioni che vanno interpretate, mebolizzate, un po' criptiche (parlo per me che sono all'inizio), che presuppongono un lavorio mentale e molta riflessione. Condivido il tuo atteggiamento. Non sai chi c'è dall'altra parte, hai ricevuto qualche delusione e quindi sei cauto e prudente. Ma in fondo, sei anche un generoso e il tuo sapere ti piace di condividerlo, nonostante tutto. :01.smile_80_anim_giComment
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Originally posted by Elant View Post
Piano piano sveleremo tutti i tuoi segreti..:03.bigsmile_80_anim a parte l'ironia concordo con fran, meno male che c'è ancora qualcuno che condivide le "cose" che utilizza davvero...Comment
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Visto che hai citato il DAX,mi sembra strano che goda di quella proprietà,il DAX è molto esplosivo,ad esempio un mio grande problema spesso quando trado il DAX sono gli stop.Originally posted by Elant View Post
Cioè capitava che anche se era nella direzione giusta il DAX spesso rintracciava beccandomi gli stop,per poi rivederlo partire nella direzione in cui ero.
Ora molte volte non conveniva neanche tradarlo perché eri obbligato a mettere stop abbastanza lontani a fronte di un probabile take profit stretto,quindi anche per questo lo trado poche volte.
Tu come hai risolto?
Cioè il dax è uno degli indici che ha più volatilità di tutti,esempio lo S&P500 è molto più facile da tradare perché ha una volatilità contenuta rispetto al DAX,che è sempre rimasto un mio pallino volerlo tradare,perché offre grandi movimenti,ma l'unico mio problema con il DAX è entrare in sintonia con questo indice,cioè sento di non ragionare alle stesse sue frequenze come mi capita all'inverso con altri strumenti.
Quindi,visto che lo hai citato,volevo chiederti semplicemente come gestisci una posizione con uno strumento del genere che è molto volatile,che ha molto rumore.Comment
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Ciao,
cio che dici è ininfluente.
Se io ho valore a compare a 10214 per esempio, se scelgo uno stop/target di 15 punti o di 100 punti long term non cambia nulla.
Guadagnerò ugualmente.
Ogni 100 operazioni farò 20 nette medie, quindi 20*15= 300 pt. Con un target/stop di 100 farò 20 nette medie uguali e con un profitto di = 20*100 = 2000 punti
Quindi se la mia entrata ha value positivo non importa la dimensione dello stop e del target. Long term guadagnerò secondo il vantaggio probabilistico che ho.
Se non ne ho non guadagno.
Accettato questo (è già sarebbe un gran bel passo in avanti) come scelgo 15 punti o 100 punti ?
In base al tipo di setup e in base alla volatilità.
Ci sono setup che sono puramente d'accelerazione e che hanno un tempo di vantaggio che corrisponde relativamente a mezz ora o poco più.
Per questi setup il target e stop deve essere piccolo.
Dette in altre parole, abbiamo un vantaggio matematico SOLO nella mezz'ora successiva, sforato questo tempo il mercato torna efficiente, zero gain, casualità! scimmia!
in mezz'ora quanto può fare il mercato ? lo possiamo sapere solo attraverso la volatilità. La misuriamo.
Io mi sono evoluto e dai miei studi sono riuscito a estrarre un numero importante, che chiamo NUMERO MAESTRO.
Da questo numero mi calcolo il passo e il quadrato.
Il passo è nel senso letterale il "passo" del mercato, se oggi il passo è 30 punti vorrà dire che il dax si muoverà a blocchi di 30,tendenzialmente.
Il quadrato è un altro derivato del numero maestro molto importante, oggi per esempio è 13 punti.
Se ti vuoi divertire a misurare da qualsiasi punto il movimento del dax vedrai che oggi si muove a microblocchi di 13 punti ! non si scappa!!!
Bene, per i setup di grande accelerazione e con un target temporale basso questo numero è ideale, quindi oggi per esempio il target/stop è di 13 punti per questo tipo di setup.
Come puoi notare quindi non importa la quantità, importa solo se hai un vantaggio nel momento in cui apri la posizione.
Quindi decade il tuo discorso sugli stop ampi, è tecnicamente sbagliato. Annullalo dalla tua mente. Se ci riesci è gia un gran passo in avanti.
Per i setup con un grado temporale maggiore, 3/4 ore. Possiamo applicare un target/stop più ampio, per quanto mi riguarda utilizzo il numero maestro che oggi corrisponde a : 43
Sono long sul dax da 10250. Con un target/stop di 43 punti.
Infine ti svelo un piccolo segreto, gli istituzionali di breve termine,intraday, lavorano su tf bassissimi, e non hanno alcun target dimensionale ma solo temporale.
Il tempo è il vero segreto di questo mestiere.
Cioè X entra a 10250 sul dax, bene, fra mezz'ora controlla, sopra 10250 sta guadagnando bene lascia, prossima mezz ora ecc ecc....il tempo è il loro trailing stop.
Solo che loro hanno un vantaggio rispetto a noi, conoscono i tempi realmente importanti.
Sai che l'algoritmo della deutsche sull'euro oggi agisce ogni 15 minuti, allora questo è il parametro temporale importante. Poi sai che alle 13 Y interviene con un ordine
o c'è la possibilità, e allora prima delle 13 il nostro amico è gia fuori.
Ecco tutto questo per noi esterni è impossibile conoscere.Comment
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Se vuoi avere successo devi cambiare modo di pensare.Cioè capitava che anche se era nella direzione giusta il DAX spesso rintracciava beccandomi gli stop,per poi rivederlo partire nella direzione in cui ero.
Questa è una frase non solo tecnicamente errata, ma potenzialmente nociva per la tua mente.
Non ha alcuna importanza, ieri per 3 pt non mi ha preso il target e mi ha preso lo stop, se invece di 14 punti metto 11 avevo il gain.
Non importa! perchè a volte il prezzo storna e mi va contro di 12 punti e poi torna e mi prende il target di 14.
Quindi utilizzando 14 in questo caso prendo profitto, utilizzando 11 punti in questo caso perdo.
Morale: non ha alcuna importanza, a lungo andare mamma matematica bilancia tutto.
L'unica cosa realmente importante è se ho una convenienza a comprare/vendere in quel momento.
Cioè se il vantaggio probabilistico è maggiore della frequenza delle normali distribuzioni.
Se scelgo un target e stop uguali. 50 punti di stop e 50 punti di profit
devo avere un edge maggiore del 50%.
Se scelgo un target di 20 punti e uno stop di 80 punti devo avere un edge maggiore dell'80%
altrimenti vado pari, cioè non supero l'indice di equità.
Avrò una percentuale di profittabilità dell'80% ma andrò comunque in pari, o meglio perderò i costi. Quindi devo vincere più dell'80% delle volte perchè abbia un edge positivo.
Se apro una posizione quando il mercato è un gioco equo a lungo andare la mia speranza sarà negativa.
Se apro una posizione quando ho un indice di equità maggiore di 1 allora opero quando il mercato non è equo, ciò mi darà una speranza matematica positiva.
Ciò non è opinabile.Comment
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Sul fib sono long a 17875. Non so se mi prenderà, ma se dovesse eseguirmi in quel momento ho un vantaggio per un paio d'ore.
Adesso, sono quasi le 12:00 e questo comincia non andar bene perchè più si avvicina alla chiusura meno vantaggio temporale avrò.
Perchè il setup viene chiuso il 90% delle volte già entro le 12/13
e quindi se viene eseguito dopo le 13 siamo nel 10% dei casi restanti. La chiusura del fib futures intraday è alle 17:10 e quindi
più si avvicina alla chiusura meno vantaggio temporale avrò.Comment
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