ciao elant sei sempre molto logico e professionale nei tuoi interventi.....la domanda per un neofita come me nasce spontanea.....appurato che per avere un vantaggio statistico devo sfruttare particolari momenti di accelerazione..come faccio a trovare i setup d'ingresso? mi servono degli indicatori oppure ricerco la ripetibilità dell'evento su base statistica?..... Es. posso analizzare il dax tutti i lunedi per 10 anni e vedere cosa ha fatto dalle 9 alle 10? se su 1000 rilevazioni 800 è andato long posso pensare di andare long anche se ho il macd e le medie mobili che mi indicano che scende? penso che questo modo di analizzare i dati storici è interessante....è ovvio che se analizzando i dati storici trovo setup che su 1000 rivelazioni ho 500long e 500 short (circa) non lo prendo in considerazione perchè il vantaggio non cè....ripeto sono un neofita...in due anni ho visto decine di cose dell AT che anche i muri sanno,,,indicatori,,,,oscillatori...pattern...ma non mi hanno portato da nessuna parte...e anche parlando con altre persone non ci levano le gambe.....la cosa che ultimamente che ho imparato...è che i top trader venditori ci inculacanonella testa di avere un risk reward di almeno 1a2...... ho scoperto che in realtà le cose non stanno così....in un mercato stocastico le probabilità di prendere il take profit di 2 sono del 33% e 66% di prendere lo stop loss che vale 1...quindi parità! anche aumentando o diminuendo il R/R le cose non cambiano...... (E' VERO CHE 1:2 I GUADAGNI SONO MAGGIORI MA IL TP E' ANCHE PIU' LONTANO)..... buona giornata a tutti!
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Ciao, si devi cercare di trovare il setup giusto con valori assoluti, cioè che non dipendano ne dal tf utilizzato ne dal numero dei periodi degli indicatori.
Se un segnale cambia in base a questi due fattori vuol dire che non è un vero segnale. Per una questione puramente logica. O hai convenienza o non ce l'hai.
I venditori di fumo ti inculcano quello perchè è di moda dire quello, in realtà a parte che non fanno una lira, non sanno neanche ciò che dicono, perchè infatti tu gli devi rispondere
target 1 e stop 2, avrò una % di successo maggiore,perchè il target è più vicino ma perderò ugualmente! quindi non me ne frega nulla di 1/2 o 1/5 o 5/1 se comunque non ho edge, cioè se quel momento scelto non ha un indice di equità maggiore di 1.
E quindi gli devi chiedere : ho valore a comprare/vendere in questo determinato momento ?
ti guarderanno spaesati....ahahahah
ovviamente No. Altrimenti non venderebbero corsi ahahahah
scherzo non è detto.
ma il 98% delle volte è cosi. Non sanno cosa vuol dire operare con successo avendo la matematica a favore.Comment
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Ti ringrazio per quello che hai scritto,molto molto interessante,grazie.Originally posted by Elant View Post
Ok quindi mi pare di capire che il tuo metodo si basi su questo numero maestro che viene calcolato in base alla volatilità,cosa che ha molto senso,in modo da non usare target o stop non realistici,e da questo numero calcoli altri numeri che servono per individuare come il mercato si muove,interessante.
L'unica cosa che non ho capito è il movimento di ogni 13/30 punti del passo e quadrato,mi puoi fare un esempio se hai voglia,cioè non riesco a capire che tipo di movimento intendi e da dove parte,cioè ho provato a tracciare ogni 13 punti ma non riesco ad individuare il come si muova a 13 punti,cioè non mi sembra si muova di 13 punti.
Naturalmente non sei obbligato,so che avrai passato tanto tempo a ragionarci dietro,quindi se alcune cose te le vuoi tenere per te,nessun problema.
Un altra cosa,come fai a sapere che gli istituzionali si basano sul tempo?
Lo hai notato o lo sai perché hai visto come lavorano?
Comunque lo approfondirò,mi sembra molto interessante,grazie della "dritta"
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I miei studi e le mie ricerche dimostrano che il mercato è costantemente manipolato da una serie di algoritmi.
I mercati si muovono a blocchi di punti, questi blocchi cambiano con il tempo.Il motivo secondo me è semplice, se qualcuno si accorgesse del movimento esatto preciso costante riuscirebbe a trovare la chiave.
La chiave non ce la faranno mai trovare. Tuttavia io credo che esista.
Questi blocchi non vengono cambiati cosi di frequente come faccio io, ma ho notato in quasi dieci anni di lavoro che in questo modo riesco a "seguirli" relativamente bene.
Per calcolare il numero maestro utilizzo un principio maestro che non può essere pubblicato.
Oggi il numero maestro è 43.
Il passo di oggi è 25,5 punti.
Il quadrato di oggi è 13 punti.
Il mezzo quadrato + 6,5 punti.
Questi numeri per oggi descrivono il movimento del dax. Questo vuol dire che nei suoi movimenti questi blocchi e microblocchi vengono rispettati.
Ora, combinati con valori assoluti riescono a determinare i punti dove possiamo avere un vantaggio sistematico, e anche per stabilire il target sono essenziali perchè se in quel preciso punto il mercato è sbilanciato ALMENO farà un altro blocco per poi tornare efficiente.
Ogni cosa è studiata nulla è lasciato al caso.
In merito alla tua domanda,se conti dai minimi/massimi assoluti o relativi ritroverai questi blocchi combinati tra loro. Da qualsiasi punto conti ritrovi questi blocchi.
Questo dimostra che c'è un algoritmo che sposta il prezzo di X punti da una parte all'altra. I miei valori si avvicinano molto e cambiandoli in base alla volatilità riesco a seguire gli istituzionali
perchè sono convinto che per non farsi sgamare modificano i parametri ogni tot tempo.
Per esempio fino a 1 mese fa il mercato si muoveva tendenzialmente,orientativamente a microblocchi di 22 punti! Oggi 13. La volatilità è diminuita e io mi adatto.
Oggi con 22 punti arriviamo quasi a 1 passo.
Questi numeri hanno un altissima importanza anche per un altra cosa, descrivono gli swing del mercato alla perfezione. In questo modo è possibile creare un vero e proprio sistema trend following.
Non so se hai mai letto il libro di Fabrizio Bocca sullo swing chart, lui è un trader che a quanto pare utilizza molto questo tipo di trading, lui costruisce il suo grafico con le barre di un determinato timeframe seguendo precise regole.
Il problema è semplice : se cambia timeframe lo swing chart cambia totalmente.
L'idea è corretta ma la sua esecuzione tecnica ha un errore di fondo : lo swing chart non si costruisce in quel modo, ma (e questa credo sia una mia invenzione, che un giorno magari scriverò in qualche libro) attraverso questi numeri.
In questo modo lo swing chart è reale, nel senso che si basa sui movimenti del mercato, da 1 minuto fino al daily è sempre lo stesso.
Se un massimo è a 10500, quello è un valore assoluto.
Insomma in una sola parola lo swing chart è unico se è costruito correttamente.
Penso di aver scritto anche troppo.Comment
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Grazie ancora.Originally posted by Elant View Post
Anche io ho sempre pensato che esista una chiave che regola il caos,una specie di ordine ed infatti i miei studi ultimamente si erano concentrati su quello,come ad esempio avevo notato un certo ordine negli swing,cioè gli swing avevano più o meno la stessa ampiezza, avevano un certo ordine di movimento.
Ma l'unico problema era che ogni tanto cambiavano all'improvviso e non sapevo il perché,ad esempio,mi facevano tre movimenti + o - da 40 punti,poi il quarto non completava il proprio movimento ad esempio e rintracciava cambiando trend.
Questo non è un problema se non per il fatto che iniziava un nuovo ordine di swing che cambiava completamente range di movimento,e che andava ricalcolato,ciò che mi sfuggiva era la logica di tutto ciò,il perché.
Non avevo un numero fisso giornaliero come te,ma diciamo che sto ancora studiando per trovare un certo ordine nei mercati,so che sembra un'utopia,ma per me esiste e il mercato non è quel concetto che è scritto su tutti i siti di trading,analisi tecnica ecc...
Il mercato di oggi è un mercato nuovo,anche se tutti dicono che il mercato non cambia mai,è sempre lo stesso,io credo che invece oggi è mutato parecchio,ha cambiato completamente forma,oggi è governato da computer,algoritmi.
Ed è un male per noi retail naturalmente,è sempre più difficile,ma credo che ci sia anche un lato buono,cioè questi algoritmi si basano su una logica umana alla fine,difficile da trovare,ma esiste.
Comunque grazie,sei una persona fuori dall'ordinario in questo mondo :01.smile_80_anim_giComment
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In un mercato stocastico cambiare il R/R non muta l'equilibrio finale ma solo la distribuzione gain/loss, cosa che ho capito da poco anche io, ma proprio per questo non solo serve entrare a mercato nei momenti favorevoli ma è fondamentale abbinarci anche un R/R vantaggioso proprio per sfruttarli al meglio.Originally posted by giovannetti View PostComment
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Non credere sia una cosa scontata. Hai gia fatto un enorme passo in avanti mentalmente.Originally posted by ciglie View Post
Più ti allinei alla giusta strada più quella ti porta fino in fondo.
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Non è un'operatività che mi piace, comunque giocando a fare i contrarian.
Short dax ora a 10303
Target primo 10283
Target secondo 10220
Tecnica : volumi a 1 minuto + media volumi dailyComment
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???.. Non conosco questa tecnica. Puoi essere più esplicito? GrazieOriginally posted by Elant View Post
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certo l'ho inventata io.
Ma niente quando una candela su 1 minuto supera il volume medio daily il prezzo ha raggiunto orientativamente il suo limite
e quindi torna almeno da dove sono partiti i forti volumi.
Ma è sempre un operatività contrarian, che a me non piace perchè so che non è roba nostra e quindi ci gioco sul cfd qualche contrattino,nulla più.Comment
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La prima immagine è l'operatività base, cioè a favore di trend, quella dove noi esterni possiamo avere una speranza positiva in quanto possiamo identificare un punto univoco dove è conveniente entrare perchè il mercato è sbilanciato.
Oggi la media volumi è 829.
La seconda immagine è per giocare a fare i big boys, quindi agiamo da contrarian, la realtà è che non abbiamo le corrette informazioni per stabilire il giusto momento in cui abbiamo un edge sistematico
ma orientativamente il principio è corretto e quindi giochiamo, mettiamo il primo short, poi il prezzo continua a salire, rivendiamo con il primo a be. Non avendo un punto corretto perchè siamo solo esterni
è un operativiità molto rischiosa, che faccio con pochi micro tanto per divertirmi a beccare il massimo/minimo. (in verde i target profit,cioè i punti dove sono partiti gli ordini grossi)
dax.jpg
dax1.jpg
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ps: l'operatività di base, si scalpa qualche punticino, oggi è una giornata fortemente direzionale e allora vedi tutto sto trend, ma a me interessano pochi punti, 5,6 punticini senza essere avidi,si entra pesante
sono punti univoci e fortemente sbilanciati.
Care coseComment
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Oggi è stato abbastanza facile operare,mi son portato 90 punti di profitto,sto usando un sistema in cui ricavo target/stop in base alla volatilità,è ancora da perfezionare perché devo trovare maggiore precisione nei livelli,ma comunque per ora porta buoni risultati,lo testerò ancora con un po' di soldi.
L'unico problema resta sempre quella imprevedibilità,cioè i dati si basano sulle giornate passate e funzionano,ma se dovessi prevedere in base alla volatilità il range di prezzo che farà nella giornata odierna è difficile,devo trovare un modo per prevedere + o - il range di pips che farà in base a i dati di ieri,so che può sembrare folle,ma voglio provarci prima di etichettarlo come impossibile.
Mi spiego meglio,il mio sistema si basa sul fatto che il prezzo facendo un movimento di tot pips short o long ho più probabilità che faccia un altro movimento di tot pips short o long,certo non ha il 100% di successo ma una buona percentuale,per ora.
Il problema è che a volte non rischio ad aprire posizioni perché non so fino a quando il prezzo continuerà nella sua direzione e raggiunto un certo range di pips,smetto di operare.
Ok va benissimo,ad esempio oggi ho 90 punti di profitto ed ho smesso,non me la sento di aprire un altra posizione long o short,e vorrei trovare un modo per avere una certo limite di target giornaliero,cosa che non ho ad oggi,e mi limito con l'istinto,che va bene,ma non mi da tanta sicurezza.
Cioè trovare un modo per prevedere un certo range di prezzo odierno,che mi dia un certa probabilità in più ad aprire posizioni.Comment
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