Riflessioni sugli indicatori

[Elant]

Dico la mia, alcune cose secondo me sono corrette altre no.

Farsi un range di prezzo per l'indomani è accettabile, e basta farlo con la volatilità, quindi chessò fai la media high-low degli ultimi 20 giorni e hai il dato per domani.
Non c'è altro di più preciso affidabile. In ogni caso ti puoi fare solo un idea, mica puoi decidere se smettere di operare o meno in relazione a questo dato.
Domani potrà restare dentro quel range cosi come allontanarsi è impossibile prevederlo, non perdere tempo in fatica inutile.

Il sistema ha una logica corretta, il prezzo fa proprio questo appena parte mantiene quella direzione.
Quello che devi comprendere però è che l'entrata deve essere una, al massimo due. Non puoi entrare e uscire sempre. Perchè anche se hai un vantaggio te lo mangi.

Quindi devi stabilire un momento o un livello di prezzo che ti dia questa informazione (mercato in movimento).

[DarkWolf]

Dico la mia, alcune cose secondo me sono corrette altre no.

Farsi un range di prezzo per l'indomani è accettabile, e basta farlo con la volatilità, quindi chessò fai la media high-low degli ultimi 20 giorni e hai il dato per domani.
Non c'è altro di più preciso affidabile. In ogni caso ti puoi fare solo un idea, mica puoi decidere se smettere di operare o meno in relazione a questo dato.
Domani potrà restare dentro quel range cosi come allontanarsi è impossibile prevederlo, non perdere tempo in fatica inutile.

Il sistema ha una logica corretta, il prezzo fa proprio questo appena parte mantiene quella direzione.
Quello che devi comprendere però è che l'entrata deve essere una, al massimo due. Non puoi entrare e uscire sempre. Perchè anche se hai un vantaggio te lo mangi.

Quindi devi stabilire un momento o un livello di prezzo che ti dia questa informazione (mercato in movimento).

Si infatti di solito ad esempio faccio una massimo due operazioni al giorno,oggi ne ho fatte 3 perché era molto direzionale.
Infatti a me basterebbe anche una sola operazione al giorno andata bene,fare 20-30-40 punti in base alla volatilità al giorno è ottimo,e facendo così annulli di molto il rischio,senza rischiare di aprire posizioni "a caso".
Avevo già pensato high-low ed infatti è quello che faccio,ma ho trovato un certa correlazione in uno strumento legato alla volatilità del dax,e volevo solo approfondire,cioè in qualche modo facendo dei calcoli,trovo una correlazione tra high-low di ieri e quelli di oggi,ci devo studiare ancora parecchio sopra,perché non riesco a trovare il nesso,quello che c'è in comune,non so spiegarlo in altre parole.
Comunque ci sta anche che sia inutile,ma ci voglio studiare sopra prima di bollarlo in quel modo.
Perché se alla fine trovo il modo di avere una certa probabilità che il prezzo raggiunga un certo range,potrei applicare altre strategie,insomma non mi voglio fermare qui.
Naturalmente l'imprevedibilità fa parte del trading,quindi non penso di riuscire a fare il mago e neanche lo pretendo,ma si può sempre migliorare il sistema.

[Elant]

Devi capirlo da solo.E' giusto.

Solo che corri il rischio come la maggior parte di rimanere per decenni in una bolla di sapone senza avere la forza di accettare la realtà.

In questo mestiere gli ostinati non vanno da nessuna parte.Quindi quando vedi che una cosa ti sta ossessionando, lasciala stare accetta la realtà, per essere profittevoli non serve niente di particolarmente complesso.

[Elant]

Non è un'operatività che mi piace, comunque giocando a fare i contrarian.

Short dax ora a 10303

Target primo 10283

Target secondo 10220


Tecnica : volumi a 1 minuto + media volumi daily

Primo target preso.

Metto a be, e tengo fino al secondo.

[DarkWolf]

Shortato anche io,vediamo se li porto a casa altri 30 punti

Devi capirlo da solo.E' giusto.

Solo che corri il rischio come la maggior parte di rimanere per decenni in una bolla di sapone senza avere la forza di accettare la realtà.

In questo mestiere gli ostinati non vanno da nessuna parte.Quindi quando vedi che una cosa ti sta ossessionando, lasciala stare accetta la realtà, per essere profittevoli non serve niente di particolarmente complesso.

Si ma guarda non cerco di trovare il santo graal,come detto prima non voglio diventare un mago e mettere a farmi previsioni,voglio solo alzare l'asticella delle probabilità se possibile,sennò pace.
Il sistema che uso ora,lo lascio com'è,con range che uso ora,che son ottimali anche se non precisi,però so anche che la perfezione non l'avrò mai e non vorrò neanche ossessionarmi nel trovarla.
Quindi non c'è problema per quello.

[Elant]

Vantaggio sul dax se arriva a 10271. Lo compro con target e stop di 12 punti.

Oggi i numeri sono :
Passo = 23,5
Quadrato = 12

[Elant]

Vantaggio sul dax se arriva a 10271. Lo compro con target e stop di 12 punti.

Oggi i numeri sono :
Passo = 23,5
Quadrato = 12

Tempo scaduto.

[ciglie]

Il sistema ha una logica corretta, il prezzo fa proprio questo appena parte mantiene quella direzione.
Quello che devi comprendere però è che l'entrata deve essere una, al massimo due. Non puoi entrare e uscire sempre. Perchè anche se hai un vantaggio te lo mangi.

Quindi devi stabilire un momento o un livello di prezzo che ti dia questa informazione (mercato in movimento).

:51.yes_80_anim_gif:

Io praticamente lavoro così, la differenza è che invece di usare un livello di prezzo o una valutazione temporale per capire quando c'è il movimento del prezzo, uso una valutazione generale avvalendomi di quante più cose riesco a considerare.La cosa fondamentale è individuare il movimento del prezzo, fatto ciò non ci vogliono grandi conoscenze tecniche per fare un ordine.

[ciglie]

per essere profittevoli non serve niente di particolarmente complesso.

Altra cosa verissima.

[DarkWolf]

Ho aggiornato un po' il mio metodo,ditemi cosa ne pensate,sopratutto tu Elant...
Allora si basa sempre sulla probabilità che avvenga un certo movimento ad un certo orario dopo che il mercato è sbilanciato.
Calcolo la media del range di prezzi minimi/massimi da settimana a settimana,cioè ad esempio questa settimana ho usato il range medio(lo chiamerò RM d'ora in poi) della settimana scorsa che va dal 30-05 al 03-06,che univo al RM di prezzi della settimana seguente.
Non rendo conto dei dati più vecchi di una settimana,questo perché il DAX muta sempre e secondo me dati troppo vecchi non hanno molta attinenza nel presente,naturalmente questa è una delle regole che forse potrò modificare in futuro,dipende.

Comunque una volta stabilito il RM di prezzi lo vado a tracciare sul grafico partendo dal prezzo di pre-apertura,in verità traccio 4 linee,le prime due,una long sopra e una short sotto,sono due livelli che rappresentano la metà del RM che una volta superati mi indicano che il mercato è sbilanciato mediamente verso una direzione,e le altre due sono agli estremi e rappresentano il RM intero.
Una volta superata la metà del RM dei prezzi,parte l'ordine short/long.
Ora,questo di per se funziona bene,visto che elimina un sacco di giornate laterali e funziona molto bene sulle giornate direzionali,perché il primo livello in cui partono gli ordini di solito è alto per le giornate laterali e non viene raggiunto.

Ma comunque ho notato un problema,cioè molte volte il livello in cui partivano gli ordini veniva attraversato,partivano gli ordini ma non veniva preso il target,cioè non raggiungeva il RM dei prezzi intero.
Ad esempio ieri,il livello in cui partiva l'ordine short è stato attraversato alle 15:10 circa,ma secondo voi in due ore è possibile che raggiunga il target?
Non credo,certo può capitare,ma quante sono le probabilità che lo faccia?
E qui ho aggiunto un altra regola al mio metodo,ogni mattina divido il target giornaliero con le ore di contrattazione,8-17.30,cioè 9 ore e mezza.
Quindi ad esempio il target dopo aver raggiunto il primo livello in cui partono gli ordini,è 50 punti,bene divido il RM di prezzi(100) per 9.30 e fa 10.75,quindi significa che mediamente fa 10.75 punti l'ora.
Quindi se ieri ad esempio alle 15.10 ho raggiunto il primo livello in cui partono gli ordini,è sconveniente mettere un target di 50 punti,ho poche probabilità che lo faccia e quindi riduco il target,cioè mancando 2.20 ore mediamente potrà fare un movimento di 21.50 punti(e così è stato ieri).
Quindi superata un certa ora,in cui il target originale probabilmente non verrò raggiunto,riduco sempre il target/stop in base all'orario.
Per ora sta funzionando bene questo metodo,non è perfetto,ma funziona abbastanza bene,ora bisogna solo continuare a testarlo.

[Elant]

Sono molto contento di leggere il tuo post. Finalmente !! La strada è corretta, la forma mentis pure. Non serve nient'altro di più complesso.

Adesso,facendo un esempio, è come se tu fossi dentro un centro commerciale di 6 piani. Lo scopo finale è raggiungere il sesto piano.
Tu sei arrivato al primo piano, hai trovato la combinazione giusta per attivare l'ascensore, ogni piano che sali vedrai sempre meno gente, al sesto soffrirai di solitudine ahahahhah

La cosa positiva è riuscire ad attivare l'ascensore, la cosa negativa è che per andare giù non occorre nessuna combinazione basta una cavolata e torni al piano precedente!
Nel senso ogni problema che ti troverai di fronte devi risolverlo nel modo più banale e semplice possibile, basta un secondo per sfasciarsi di nuovo la testa e tornare giù.

Basta chiacchiere..

Non so se volente o meno ma hai applicato un principio semplicissimo che viene applicato da tutti i trader professionisti, cioè prendere un pezzo di volatilità e giocarci.
Ci puoi giocare in tanti modi, sommarla/sottrarla a valori assoluti, costruire sistemi trend following a volatilità statica o dinamica, costruire canali di volatilità, costruire filtri anti espansione anomala...ecc ecc
E' come se avessi il das, quella pasta che puoi modellare a tuo piacimento.

Intanto la volatilità, meglio di un altro mercato, cioè se io trado A ho bisogno di un mercato B che mi dica dove va A.
Allo stesso modo la volatilità è meglio misurarla su un mercato a lui correlato, per ovvi motivi non posso dirti il nome, però posso dirti di non preoccuparti adesso di questo, ma al quarto piano o al terzo dovrai preoccuparti per poter continuare a salire.
Quindi ok pasticciamo la vola dello stesso mercato, la misuri in una settimana e la fai valere per la settimana successiva,ho capito bene?
Non mi piace molto, cambia spesso e tu devi seguirla costantemente, quindi prendi il range medio degli ultimi 15/20 giorni. Giorno dopo giorno il dato viene aggiornato.
Altro metodo per calcolare la volatilità è il seguente : misura lo scostamento delle chiusure.
Oggi chiude a 20, ieri a 18, scostamento 2. Ieri a 18 l'altro ieri a 14 scostamento 4. Cosi via...per tot giorni.Poi fai una media degli scostamenti. Con questo dato per esempio i professionisti costruiscono i filtri anti espansione anomala
cioè degli indicatori che li avvertono quando la volatilità si è espansa troppo, siccome è ciclica tende a tornare ai valori medi con una conseguente inversione del prezzo.
(Anche qui devi cambiar modo di pensare, il filtro non serve come pensano tutti a filtrare un operazione, cioè a decidere se escluderla o meno, niente può predire il futuro
il movimento di domani dipenderà dalle informazioni di domani non in possesso oggi, un filtro può solamente ritardare l'entrata a mercato, ti fa guadagnare insomma un pò di tempo
giusto per vedere se il movimento è dovuto ad un eccesso anomalo di volatilità o se è reale.)
Altro modo è l'utilizzo dell'indicatore AverageTrueRange che considera nel calcolo anche il gap. Quindi hai un dato più completo, a volte, long term cambia poco.

Insomma abbiamo questo valore, adesso dobbiamo giocarci, dividerlo per due o chissà per altri numeri...
Sommarlo a valori assoluti come la chiusura di ieri, all'apertura o chissà...al minimo della prima mezz'ora...o chissà al massimo della prima ora...o chissà al minimo/massimo attuale sempre agigornato....
con quest ultimo modo puoi facilmente costruire un sistema trend following a vola statica sempre sul pezzo. Timeframe non ne conosci neanche il significato, in quanto il valore assoluto è quello
da 1 minuto fino al 12h, la vola è quella la somma/sottrazione da quel valore che corrisponde a quel prezzo, che è univoco, e quindi si lavora molto bene.
E per darti un ultima informazione sul FIB italiano è un sistema che ti fa campare mese dopo mese, per le sue caratteristiche da lumaca.
Sul dax per esempio non va bene, li occorre una volatilità dinamica....
Nulla di astrospaziale, le cose complesse fan perdere soldi, dinamica semplicemente vuol dire che cambia ogni tot Tempo, chessò ogni mezz'ora aggiorno il dato...Il dax apre alle 8
se applico un atr su un grafico a 30 minuti, quindi voglio aggiornare il dato ogni 30min, parto da 1, poi fa la seconda barra e modifico a 2, poi la terza barra e modifico a 3....eeee poi basta perchè mi linciano. :03.bigsmile_80_anim


Insomma non posso sbilanciarmi troppo credo di averti dato "oltre le righe" qualche buon spunto,certo occorre comprenderlo, ma sei al primo piano,già stai meglio, puoi affacciarti alla finestra e vedere un pò il panorama
e per andare in bagno devi sgomitare di meno, e sarà sempre meglio ogni volta che troverai la giusta combinazione per attivare l'ascensore...e sarà adrenalina e godimento puro...perchè ogni piano ti insegna qualcosa
ed è un livello tutto da scoprire, goditelo pian piano...lui stesso ti porterà al risultato finale.Probabile che scenderai o ci vorrà tempo, l'importante è non stare al piano terra.
Non pensare ai soldi, credimi sono solo una conseguenza.

[DarkWolf]

Grazie di nuovo,offri spunti interessantissimi,e si vede che te ne intendi.
Comunque si la sensazione è quella di fare sul serio,di lavorare su qualcosa di reale invece che andare a "caccia di farfalle".

Lo strumento correlato al DAX,forse ho capito cos'è,lo avevo già considerato,non lo dico magari è quello che dici tu.
il problema è che non sapevo come collegarlo,cioè è legato alla volatilità del DAX,ma non riesco a trovare il nesso,ma ora ci studierò un po' sopra e lo troverò.
Ok si forse meglio che cambio il range e considerare più giorni,allo scostamento della chiusura non ci avevo pensato e grazie per l'informazione vedrò come applicarlo..
Insomma ho un sacco da migliorare,il sistema è allo stato primordiale,ma in realtà è proprio qui il bello,stare giorno e notte a studiare :03.bigsmile_80_anim
A i soldi non ci penso,ma se ne farò tanti aspettati un regalo :12.fingerscrossed_8

Aggiornerò in caso di novità.

[Elant]

Vola del dax la più bassa da inizio anno. Quindi adattiamoci come target/stop.

Sul dax tutto chiuso oggi a target.
Sul fib sono dentro da 17575 con target temporale alle 17:00.
Ovviamente short

[ciglie]

Livelli di range medio, ma non fanno una cosa del genere i livelli pivot? E poi,non dobbiamo sfruttare i momenti di sbilanciamento? E allora perché fermarsi ai livelli di range medio quando quello che cerchiamo è proprio un movimento extra?

Infine visto che si parlava di trovare punti di setup non relativi, alla fine guardare i vari time frame inganna solo se usiamo degli indicatori, ma a considerare solo il prezzo il movimento è sempre uno su tutti, con la particolarità che viene visto più nel dettaglio ogni volta che scendiamo di tf. Questa è una cosa ovvia, ma il dubbio è che anche la volatilità media di tot periodo possa limitare le possibilità di profitto quando c'è un trend...sicuramente mi manca qualche informazione, tipo la ciclicità dovrei studiarmela meglio.

[DarkWolf]

Livelli di range medio, ma non fanno una cosa del genere i livelli pivot? E poi,non dobbiamo sfruttare i momenti di sbilanciamento? E allora perché fermarsi ai livelli di range medio quando quello che cerchiamo è proprio un movimento extra?

Infine visto che si parlava di trovare punti di setup non relativi, alla fine guardare i vari time frame inganna solo se usiamo degli indicatori, ma a considerare solo il prezzo il movimento è sempre uno su tutti, con la particolarità che viene visto più nel dettaglio ogni volta che scendiamo di tf. Questa è una cosa ovvia, ma il dubbio è che anche la volatilità media di tot periodo possa limitare le possibilità di profitto quando c'è un trend...sicuramente mi manca qualche informazione, tipo la ciclicità dovrei studiarmela meglio.

Oggi sul dax ho fatto 40 punti,è vero son pochi rispetto al movimento che ha fatto,potevi farne molti altri,forse poteva migliorare qualcosa...ma mi bastano.
Ma il discorso di fondo secondo me è,se mediamente fa 100 punti al giorno il dax,perché dovrei osare e "credere" che ne possa fare 125?
Preferisco fare 20-40-50 punti al giorno che rischiare di prenderne 125,è come se una monetina modificata facesse mediamente 9 volte su 10 testa,tu rischieresti tutto per prendere quell'1 su 10?

Il range medio è sempre uno sbilanciamento,non è che il DAX debba fare 200 punti per essere sbilanciato,ne bastano molto meno,io non vado a cercare l'eccezione,l'eccezione credo non ti faccia mai guadagnare nel lungo periodo,perché è poco probabile.