Riflessioni sugli indicatori

[Elant]

Edge se :

Dax lo compro se va sopra 9930,5 quindi appena arriva a 9931 in quel preciso istante abbiamo un vantaggio.

Dax lo vendo se va sotto 9697,5

take/stop = 16 punti

Baciamo le mani

dax.jpg

[Elant]

Quindi treno fermo fino a 9931. Pallina da tennis nelle mani. Palla di cannone inesplosa.
Zera convenienza, gioco equo, long term pari, speranza positiva nulla, considerando i costi speranza negativa.

A 9931 treno in movimento, palla di cannone scagliata, pallina da tennis lanciata = mercato gode della proprietà fisica che è la causa del movimento prossimo = gioco non equo, non equilibrato, non efficiente, prevedibile = speranza positiva = profitto a lungo andare.

[mgatto]

Ciao, quindi Elant esiste un livello ogni giorno da aggiornare?

[Elant]

Ciao,certo ogni giorno ci sono numeri diversi di conseguenza valori assoluti diversi che serviranno per prendere posizioni ma anche come quantità per stabilire lo stop e il take.

Oggi sul dax il numero maestro è 64 pt, il passo 38 pt, il quadrato 19 pt
Sul fib 145 pt.

Sul dax abbiamo un vantaggio oggi se arriva a 9914 short, oppure long sopra 10032. Orientativamente per qualche altra ora.

Oggi il dax è sceso dall'open di 1 passo, si riducono quindi le probabilità di una giornata fortemente direzionale al rialzo, sono le due ed è ancora fermo in quanto sarà in movimento solo se arriva a 10032.
E' possibile sfruttare la proprietà fisica che rende inefficiente il mercato solo quando è in movimento adesso che è fermo è equo,zero convenienza. (a meno di altre informazioni! questo secondo i miei sistemi )

[Elant]

Se dovesse arrivare a 9914 è in movimento al ribasso. La differenza è la correlazione col tempo.
Il long a 10032 mira a prendere 64 punti (oggi)
Lo short a 9914 invece ne prende 19 (1 quadrato) questo perchè resterà inefficiente per un periodo breve, orientativamente mezz'ora, dopo questo arco temporale torna pian piano all'equilibrio torniamo alla scimmia
non ci interessa.

[Elant]

Oggi per il dax abbiamo : 61 numero maestro, passo 36,5, quadrato 18.

Lo vendo sotto 10051,5 per 1 quadrato.

[Elant]

Grande dax, oggi veloci e maledetti !!

[Elant]

Copio e incollo dei post che sto scrivendo sul profilo fb. L'idea è quella di provare a realizzare la base di un trading system. Se non dovesse andar bene cancellate. Lo copio perchè mi annoio riscriverlo in versione "forum".
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Nel post precedente si è visto come uno dei modi (l'unico che io abbia trovato non escludo l'esistenza di altri approcci ovviamente) per avere questo vantaggio sistematico è sfruttare una proprietà fisica del mercato che io ho chiamato viscosità.
Adesso proveremo a sviluppare la base di un trading system sull'indice azionario italiano. Il Fib infatti è un mercato molto viscoso.Una volta presa una direzione tende a mantenerla.Allora proviamo a costruire un punto di partenza sfruttando questo principio.Quello che vedrete non è un sistema completo anche se con un target/stop basato sulla volatilità farebbe egregiamente il suo dovere, ma semplicemente una base sulla quale poi lavorare.
Partirò da qualche spunto di riflessione per poi andare a sviluppare il codice. Piattaforma futures utilizzata : Proreal time.


Se il mercato è equilibrato realmente (quindi alla lunga non mente) dovremmo avere se ipotizzassimo un acquisto ogni lunedi alla fine
metà positive e metà negative. Interroghiamo il mercato per vedere se è proprio cosi.
Mi scrivo quindi un indicatore molto semplice che considera ogni giorno della settimana :
Nella finestra "parametri" il numero 1 rappresenta Lunedi.
2 martedi,3 mercoledi e cosi via fino a 5....
Con un mercato equilibrato mi aspetto 50e50.
I risultati sono questi su un periodo di oltre 10 anni.
Lunedi : 316 giorni positivi, 293 negativi. 51,88%
Martedi : 317 positivi, 302 negativi. 48,78%
Mercoledi : 314 positivi, 309 negativi, 50,40%
Giovedi : 316 positivi, 300 negativi, 48,70%
Venerdi : 319 positivi, 289 negativi, 47,53%
Era scontato certo, ma dobbiamo cominciare a lavorare con i dati, perchè a volte cose scontate non lo sono per niente.
Adesso proviamo a cercare qualche scostamento interessante.
Cioè sappiamo che è equo se comprassimo un giorno qualsiasi della settimana all'apertura dei mercati, e allora proviamo ad aggiungere un parametro fornito dallo stesso mercato e interroghiamolo di nuovo.
I trader australiani (dai quali sono stato formato) dicono una frase che italianizzata è simile a questa : "nell'apertura c'è la direzione della giornata".
Cosa vuol dire? Prossimo post

lunedi.png

[Elant]

Il parametro che aggiungiamo all'indicatore è il seguente :
mostrami i risultati di prima solo se l'open del giorno è superiore alla chiusura di ieri.
Per un future trader l'open è il dato più importante, ma da solo non ha alcun senso, va quindi confrontato con la chiusura di ieri.
Un apertura superiore indica una serie di ordini in acquisto in fase di preapertura, questo non vuol dire che la giornata sarà al rialzo, è solo un parametro guida. Aggiungiamo quindi alla prima is...truzione di controllo la nostra condizione. Interroghiamo il mercato e i risultati sono :
Lunedi : 178 positive, 145 negative, 55,10%
Martedi : 165 positive, 168 negative, 49,55%
Mercoledi : 198 positive, 168 negative, 54,09%
Giovedi : 162 positive, 181 negative, 47,23%
Venerdi : 165 positive, 184 negative, 47,27%
Lunedi e mercoledi segnano uno scostamento superiore, giovedi e venerdi inferiore, mentre martedi più o meno è neutro.
Una breve parentesi ma obbligatoria.
Uno stock trader ragiona in un modo molto diverso da un trader obbligazionario o valutario. Interrogare il mercato,studiare e ricercare questi scostamenti è molto importante perchè il mondo azionario subisce in un orizzonte temporale ampio gli andamenti ciclici delle aziende/mondo economico.
Non sono regole matematiche ovviamente,solo tendenze:
generalmente le società tendono a fare utili da ottobre fino a fine gennaio con una grossa concentrazione il mese di dicembre (maggiori ricavi), tendono ad avere andamenti negativi o neutri da marzo in poi fino a fine estate con piccole eccezioni a giugno.Tendenzialmente il mercato azionario sale i primi giorni della settimana, scende negli ultimi. Sono fenomeni che non possono essere sfruttati a livello matematico però se costruisco un sistema di breakout della volatilità e so che statisticamente le giornate ad ampio range si concentrano negli ultimi 60 anni di azionario i primi giorni della settimana vorrei cercare di evitare di essere compratore il fine settimana, ecc. Insomma sono fenomeni che un trader azionario deve conoscere.
Interrogando il mercato con il nuovo parametro abbiamo selezionato in un modo più intelligente le giornate, abbiamo scoperto che le tendenze azionarie sono relativamente rispettate anche dall'indice italiano :
lunedi martedi mercoledi ottimi per eventuali acquisti (sempre se il segnale scatti) mentre giovedi e venerdi meglio venderli (sempre se ho una giusta causa).
Ok teniamoci queste informazioni per buone.
Senza volerlo avete acquisito un primo concetto fondamentale (quegli australiani quante ne sanno...) se volete operare nelle azioni o negli indici azionari l'apertura è il dato più importante e confrontarla con la chiusura di ieri ci da un ottimo filtro operativo.

Immagine.png


Sappiamo che il Fib è molto viscoso. Quindi quando è in movimento tende a mantenere una direzione.La causa di questo è proprio godere internamente di questa proprietà, come già detto ad esempio il bund o il forex non godono della stessa.
Quindi abbiamo bisogno di un sistema che ci dica :
A- il mercato è in movimento?
B- se A è vera dimmi la direzione di questo movimento.
... Finchè il Fib è fermo, è una palla di cannone inesplosa,è equo,oscillerà ma per noi è come se fosse fermo. Quando comincia a muoversi pian piano che manifesta una direzione comincia a godere della proprietà che lo rende vulnerabile per un breve tempo.
Chi può dirci quando è in movimento? il presso stesso.
Allora per questa base di ts applichiamo uno dei metodi più semplici e profittevoli :
1- calcolo la volatilità media dello strumento
2- ne estraggo una parte
3- la aggiungo all'open e la sottraggo.
1- Per questa base prendiamo il più semplice e banale:
la volatilità media del Fib degli ultimi 5 giorni.
Massimo-Minimo.
2 -Il valore lo divido per 2.
3 - Questo valore lo sommo e sottraggo al prezzo di apertura.
Dalla somma ottengo un livello long, dalla sottrazione un livello short.
Faccio un esempio :
Volatilità media del Fib è 400 punti.
Divido questo valore per due. 400/2 = 200 punti
Domani apre a 18000
Livello long 18000 + 200 = 18200
Livello short 18000 - 200 = 17800
Il mercato ha aperto a 18000 noi diciamo che fino a quando non arriva a 18200 o 17800 il mercato è fermo, se arriva al livello long il mercato mi sta dicendo che sta salendo e viceversa. Lo seguo, se la proprietà esiste realmente l'effetto trascinamento dovrebbe casuare una continuazione di movimento, per un periodo di tempo, prima o poi si fermerà tornerà all'equilibrio e magari ripartirà ma questa volta non sappiamo dove.
Ma questa proprietà è reale ? Interroghiamo il mercato.
Al prossimo post..



Sviluppiamo quindi un semplice sistema che calcola la volatilità media degli ultimi 5 giorni. La divide per 2. La somma all'open e ricava un livello. Entrerà al rialzo al raggiungimento del prezzo e lascierà a fine giornata. Se il fib gode di questa proprietà dovrà risultare diverso da altri mercati. Vogliamo vedere cioè se tendenzialmente il mercato ha questa caratteristica.
Inserisco le commissioni, se il mercato non ha questa tendenza
dovrebbe perdere. Cosa? Più o meno le ...commissioni.Tende all'equilibrio vi ricordate? Non può esserci uno scostamento se il punto in cui entriamo long è equo.
Vediamo..
Da fine 2004, solo operazioni Long.
1183 operazioni, 52,40%
23.600 euro di costi
Profitto netto 12.000 euro
Se il momento fosse equo i risultati non potrebbero essere questi.
Il Fib gode di questa proprietà che possiamo sfruttare per ottenere un vantaggio sistematico.Abbiamo capito come lavorare per poter sfruttarla a nostro favore, lo scostamento cosi trovato è solo un inizio, abbiamo qualcosa d'interessante maneggiamolo con cura

FIB.png




Vi ricordate lo studio iniziale? abbiamo interrogato il mercato per vedere se con l'introduzione di un parametro guida fornito dal mercato qualcosa cambiava, cercavamo qualche possibile scostamento, se il parametro è nullo e senza valore è equo non dovrebbe cambiare di tanto. Invece abbiamo trovato uno scostamento del 5%.
Indipendentemente da questo, ve lo dico già io, utilizzare l'open confrontato con la chiusura di ieri è un modo ECCEZIONALE per i mercati azionari. Seguiamo... in Australia c'è quel detto un motivo ci sarà o no???
E allora prendiamo il nostro bel sistema e aggiungiamo una semplice istruzione : open>close[1]
Quindi considera SOLO le giornate che hanno aperto superiore alla chiusura di ieri.
Ecco i risultati :
Prima di tutto dimezziamo il numero delle operazioni, ovviamente siamo più selettivi, e arriviamo a un totale di 626.
Il profitto netto è pari a 64 mila euro.
La % di profittabilità diventa del 56,54%
Abbiamo quindi uno scostamento (edge) del 6%.

FIB open.png

[Elant]

E vi ricordate la tendenza dei mercati azionari a fare ampio range (quello che il sistema cerca) al rialzo durante la prima metà della settimana (lunedi,martedi,mercoledi) e al ribasso alla fine (giovedi,venerdi). Quindi diremo al nostro sistema :
Voglio essere compratore solo nei primi giorni della settimana, voglio vendere solo giovedi e venerdi.
Aumenta lo scostamento,diminuisce il numero,cala il profitto netto,
ma le distribuzioni sono più regolari e omogenee....
Quello più in alto sono i long, quello in basso gli short.
Possiamo ritenere che il momento per entrare long o short sul Fib cosi definito non è equo.
Ma non è il sistema in sè, tecnicamente abbiamo solo cercato attraverso la volatilità di farci comunicare un punto in cui il mercato al raggiungimento dimostra di aver manifestato una direzione.
Poi la capacità di continuazione deriva dalla proprietà, dalla viscosità, cioè dal fatto che il Fib è come una pallina da tennis, quando parte segue la direzione presa.A noi interessa solo una parte, poi più passa il tempo più tornerà all'equilibrio.
Questa è solo una base.
Ma su questi concetti ho costruito il sistema più performante che ho, quest'anno ha fatto il 49% con il 9% di drawdown.
Anche altri sistemi si basano sullo stesso concetto :
sfruttamento sistematico della proprietà fisica.
Quindi individuazione di un momento preciso in cui il mercato è sbilanciato in una direzione e ovviamente entrare a favore.
Di questa base le cose da migliorare sono tantissime :
1) non c'è uno stop loss, non c'è un target se non temporale a fine contrattazione
2) la volatilità cosi calcolata è un metodo molto semplice, ce ne sono altri.
3) la volatilità l'abbiamo calcolata sullo stesso mercato, potremmo utilizzare un mercato correlato per avere un numero più importante.
In ogni caso ho voluto trasmettervi un principio, un concetto,più che le regole di un trading system.
Care cose.

fib pronto.png

[fran]

Grazie Elant. :01.smile_80_anim_gi

[Elant]

Compro dax sopra 9460.

65 punti take/stop

[Elant]

Compro dax sopra 9460.

65 punti take/stop

belli, maledetti, subito :03.bigsmile_80_anim:03.bigsmile_80_anim

Immagine.png

[fran]

Parafrasando Woody Allen, è quello che ho sempre sognato di fare e non sono mai riuscito a farlo!:03.bigsmile_80_anim

[Spank]

Se segui Antony ci riuscirai.