Correlazione High/Low

[andrea182]

Ciao a tutti,

è da un po' che non scrivo su un forum nel frattempo ho studiato parecchio tutto ciò che concerne machine learning e data mining.
Scrivo questo thread per chiedervi una delucidazione o un ragionamento su delle strane correlazioni che ho constatato su EURUSD ( sulle altre valute si hanno valori simili). Vi spiego brevemente che cosa ho fatto:

1. Ho calcolato le differenze prime tra gli high,low,close,open ovvero supponendo di prendere in considerazione i 3 high successivi come ad esempio 1,3000 ---1,3050 -----1,3020 le differenze prime sono 0,0050 e -0,0030
2. Ho calcolato la correlazione - https://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_(statistica) - tra i valori valori considerando lag differenti ( per semplicità qua riporto lag 1 ovvero la correlazione delle differenze prime tra valori attuali e vecchi di un ora e lag 0 con correlazione tra differenze prime avvenute allo stesso tempo. Attraverso questo calcolo ho trovato dei valori stranamenti alti, ovvero:

(Per semplicità non scriverò sempre differenza prima)
correlazioni.png

Questo significa prendendo ad esempio la prima riga che High al tempo t ha una correlazione molto alta con close al tempo t-1,medio/bassa con low al tempo t-1 e bassa con high al tempo t-1. Per il close si può vedere che è praticamente scorrelato con il passato.

Per quanto riguarda High/Low i valori mi sembrano stranamente alti, oltretutto questo implicherebbe che la previsione del segno (ovvero se high o low nel futuro saranno maggiori i minori di quelli a quelli attuali) è possibile per high e low mentre per il close è praticamente impossibile (vedi riga diff_close).

Volevo sapere se qualcuno mi sa spiegare il perchè di questi valori ed in futuro magari ipotizzare un'applicazione pratica.

Grazie,
Andrea182

[umbertosm]

ciao Andrea,
riguardo le correlazioni sufficientemente elevate tra diff_high con diff_low, diff_open, diff_close, diff_low_lag1, diff_close_lag1
penso che che individuano semplicemente un trend al rialzo: tutta la candela successiva tende ad aumentare nei suoi valori Open, Close, High e Low rispetto alla candela precedente
mentre alcuni valori della candela precedente presentano una variabilità normale nella sua forma... una ipotesi della bassa correlazione di diff_high con diff_high_lag1, diff_low_lag1 e diff_open_lag1

In generale bisogna verificare QUANTE candele hai preso in considerazione e QUALE TIMEFRAME.

Se dovessi riscontrare che su finestre temporali diverse ottieni sempre gli stessi modelli di correlazione, allora hai forse una caratteristica sfruttabile, se invece queste correlazioni variano al variare delle finestre temporali, stai soltanto individuando trend al rialzo, al ribasso o congestione, difficilmente sfruttabili in pratica.

Una correlazione non individua un fenomeno di causa ed effetto, però puoi sempre provare a fare in sistemino per cui se noti che diff_high è sempre correlato in maniera significativa con diff_open, allora se la candela successiva ha un'apertura maggiore dell'apertura di quella precedente, potresti aspettarti che il massimo della candela successiva sarà maggiore del massimo della candela precedente e quindi aprire un Buy sperando di fare un high maggiore dell'high della candela precedente.

Sono tutti esperimenti che vanno fatti in maniera sistematica programmando e backtestando.

[MatteoP]

Ciao, qui trovi un'applicazione della correlazione tra range e variazione del close di candele all'interno di uno stesso cross utilizzate in un sistema di IA.
http://www.financial-hacker.com/buil...arning-system/

Qui invece trovi l'applicazione di una matrice di correlazione tra strumenti, come passo propedeutico a trovare il miglior bilanciamento di portafoglio,
http://www.financial-hacker.com/get-rich-slowly/

Forse non è esattamente quello che cerchi, ma alcune delle tue osservazioni sono alla base di quegli articoli. Magari ti è utile.

Ciao

[andrea182]

ciao Andrea,
riguardo le correlazioni sufficientemente elevate tra diff_high con diff_low, diff_open, diff_close, diff_low_lag1, diff_close_lag1
penso che che individuano semplicemente un trend al rialzo: tutta la candela successiva tende ad aumentare nei suoi valori Open, Close, High e Low rispetto alla candela precedente
mentre alcuni valori della candela precedente presentano una variabilità normale nella sua forma... una ipotesi della bassa correlazione di diff_high con diff_high_lag1, diff_low_lag1 e diff_open_lag1

In generale bisogna verificare QUANTE candele hai preso in considerazione e QUALE TIMEFRAME.

Se dovessi riscontrare che su finestre temporali diverse ottieni sempre gli stessi modelli di correlazione, allora hai forse una caratteristica sfruttabile, se invece queste correlazioni variano al variare delle finestre temporali, stai soltanto individuando trend al rialzo, al ribasso o congestione, difficilmente sfruttabili in pratica.

Una correlazione non individua un fenomeno di causa ed effetto, però puoi sempre provare a fare in sistemino per cui se noti che diff_high è sempre correlato in maniera significativa con diff_open, allora se la candela successiva ha un'apertura maggiore dell'apertura di quella precedente, potresti aspettarti che il massimo della candela successiva sarà maggiore del massimo della candela precedente e quindi aprire un Buy sperando di fare un high maggiore dell'high della candela precedente.

Sono tutti esperimenti che vanno fatti in maniera sistematica programmando e backtestando.

Ciao Umberto,

Prima di tutto grazie della risposta, in secondo luogo vorrei confermarti che quelle correlazioni persistono su diversi timeframe (5min,15min,30min,1h e 4h) su archi temporali consistenti, io ho provato a prendere in considerazione i dati annuali e si hanno risultati molto simili nei diversi anni, oltretutto sembra una costante di diverse valute non solo EURUSD.

Aggiungo un ulteriore informazione, giocando con i valori di lag si può notare come ci siano dei picchi di correlazione ogni 24 ore circa. Tutto ciò dimostrerebbe che gli High e i Low sono valori "prevedibili" a differenza dei valori dei close che sono completamente scorrelati con il passato.

Andrea

[andrea182]

Vorrei farvi notare una cosa molto semplice da verificare che può portare subito a risultati. Prendete una candela qualsiasi con close maggiore di open noterete che la probabilità che l'high futuro sarà maggiore dell'high attuale (lo stesso può essere notato con i low). Se unite questo concetto al fatto che un trend è caratterizzato da high crescenti e low crescenti...:29.lipssealed_80_an:29.lipssealed_80_ an:29.lipssealed_80_an