DATI STORICI per Metatrader4: fractal interpolation, scaricamento e importazione

[Cristian]

premesso che i dati storici che non partono da M1 determinano backtest molto approssimati, qual è la maniera con cui scarichi i dati storici?

Si lo so .
Avrei potuto scaricare i dati M1 (ma per periodo temporale inferiore). HO preferito usare direttamente H1 (periodo piu' lungo) utili per alcune strategie (bias ecc ecc).

direttamente da Metatrader4 sul grafico del DAX H1 con il pulsante Page-up, facendo caricare i dati da Metatrader4 stesso?

Si, facendo scorrere il grafico (indietro) faccio caricare prima tutti i dati sulla piattaforma nel tf desiderato.
Successivamente punto il mouse sul grafico --> f2 (vado in centro storia) e poi gli esporto in csv.



Si, grazie, dettaglia come sposti l'orario al GMT offset che desideri

HO cercato (per moltissimo tempo) una formula che mi calcolasse in base all'anno le date precise di cambio orario in italia.
Faccio scrivere in una determinata cella (solare/legale) e poi riscrivo in altre celle l'orario corretto con i dati precedenti.
Cosi detto non è spiegato beneissimo, ma guardando il file è facilissimo.
Stasera (adesso non posso) allego il file e poi mi dici che ne pensi.

PS: Fammi sapere se ho sbagliato qualcosa poi

[umbertosm]

Su forex.com account demo. http://www.forex.com/uk/index.html
Hanno uno storico lunghissimo, tipo h1 (se non sbaglio) cfd dax arriva sino a maggio 2010, un po meno per tf M30 e M15 e successivi.

premesso che i dati storici che non partono da M1 determinano backtest molto approssimati, qual è la maniera con cui scarichi i dati storici?
direttamente da Metatrader4 sul grafico del DAX H1 con il pulsante Page-up, facendo caricare i dati da Metatrader4 stesso?

Dati Importati su excel.
Poi su excel ho aggiustato gli orari. Forex.com è gmt+0 quindi ho spostato gli orari in avanti in base al periodo (1 o 2 ore avanti solare/legale)
Se vuoi stasera allego il file di esempio che uso per fare gli aggiustamenti degli orari con i dati del cfd dax. Il file puo' essere riusato anche con altri dati.

Si, grazie, dettaglia come sposti l'orario al GMT offset che desideri

[Cristian]

Su forex.com account demo. http://www.forex.com/uk/index.html
Hanno uno storico lunghissimo, tipo h1 (se non sbaglio) cfd dax arriva sino a maggio 2010, un po meno per tf M30 e M15 e successivi.
Dati Importati su excel.
Poi su excel ho aggiustato gli orari. Forex.com è gmt+0 quindi ho spostato gli orari in avanti in base al periodo (1 o 2 ore avanti solare/legale)
Se vuoi stasera allego il file di esempio che uso per fare gli aggiustamenti degli orari con i dati del cfd dax. Il file puo' essere riusato anche con altri dati.

PS: ho sentito il ragazzo di Backtestmarket (gentilissimo) e a quanto pare loro prevedendo degli aggiornamenti ogni tot mesi (per il dax ogni 6 mesi) quindi a maggio ci sara' un nuovo aggiornamento con il delta.

[umbertosm]

i primi test gli ho fatti con i dati di forex.com (previa importanzione in excel e aggiustamento orari in gmt+1)

Cristian, che metodo hai usato per scaricare i dati di Forex.com ?
a pagamento, gratuiti, qualche software particolare, link informativi?

grazie

[Cristian]

Si, i dati CFD dax di Dukascopy sono pessimi.
Personalmente i primi test gli ho fatti con i dati di forex.com (previa importanzione in excel e aggiustamento orari in gmt+1).
Visto il costo ho intenzione di acquistare anche io i dati BacktestMarket, poi faro' un confronto con i dati di iqfeed (almeno per il dax).
Teniamoci aggiornati :01.smile_80_anim_gi

Ciao

[umbertosm]

come fai a sapere che sono ottimali? Hai fatto qualche confronto con con altri fornitori dati? Qualcuno di tua conoscenza te ne ha parlato bene?

Li ho provati con il mio script che rileva eventuali buchi sui dati storici o gap eccessivi
http://www.forexdream.net/forum/trad...i-dati-storici

Nonostante lo script sia fatto per trovare candele M1 mancanti per le coppie di valute che hanno sessioni di 24 ore,
lo script sui dati storici del DAX che ho acquistato rileva soltanto
- il buco, giustamente esistente (!!!), per le candele tra le 22 e le 8 (circa 600 candele M1);
- buchi di candele tra Natale e santo Stefano e nei dintorni del Capodanno, come è normale che sia: giorni feriali di festività natalizia in cui la borsa rimane chiusa;
- qualche candela M1 (soltanto 1 o 2 ogni tanto) come è normale che sia.

Quindi i dati del DAX NON presentano buchi, il che è segno di ottima qualità dei dati.

Per fare un raffronto, i dati del CFD del DAX gratuiti di Dukascopy, oltre ad essere di pochi anni (solo dal 2013) presentano mesi interi di buchi, come rilevato dal mio script.

[Cristian]

Ciao Umberto,

Ottimo!!! Una domanda, come fai a sapere che sono ottimali? Hai fatto qualche confronto con con altri fornitori dati? Qualcuno di tua conoscenza te ne ha parlato bene?
Grazie.

Ciao

[umbertosm]

Ho appena comprato da qui

Backtestmarket

i dati storici del DAX importabili su Metatrader4 M1 dal 2017 al 4 novembre 2016

sono dati storici rettificati (come quelli di Dukascopy), cioè con ora Legale già inglobata correttamente nei dati, sessione di Berlino, quindi GMT+1 sessione dalle 08 alle 22

Sono ottimi dati, costo irrisorio, comprati con Paypal



Nella ricevuta di Paypal esce fuori che dietro al sito c'è un italiano :03.bigsmile_80_anim
Commerciante BacktestMarket S.S: cesaregonzi@hotmail.it

[umbertosm]

So che FXCM vende a circa 500 euro (se ricordo bene) tutti gli storici contenuti nella sua piattaforma metatrader 4. Non bisogna usare il periodconverter, perchè dovrebbero essere già convertiti nei vari timeframes. Però, funzioneranno solo su demo FXCM! Almeno credo. Non ho esperienza personale, quindi non ti so dire i pro e i contro.

si, lo vedo ora a questo link:
https://www.fxcmapps.com/apps/advanc...ta-downloader/

[umbertosm]

intendevo dire che se voglio utilizzare i dati tick by tick devo rivolgere le mie attenzioni verso altre piattaforme tipo ninjatrader (cosi' mi hanno consigliato su forextester)

come ti ho scritto non ho esperienza del tick by tick con dati reali su Metatrader4 da almeno 5 anni, quindi non so aiutarti a riguardo.

Ninjatrader, che conosco approfonditamente, NON permette il backtest al tick, né simulati né reali: in questa funzionalità e molto meno performante di Metatrader4.
Ninjatrader permette backtest ed ottimizzazioni soltanto ad Open bar

[alberto7460]

intendevo dire che se voglio utilizzare i dati tick by tick devo rivolgere le mie attenzioni verso altre piattaforme tipo ninjatrader (cosi' mi hanno consigliato su forextester)

[umbertosm]

Io ho la fortuna di avere TUTTI i file di una Metatrader4 dentro un'unica cartella, ad esempio tutto dentro
C:\Program Files (x86)\Metatrader4

e quindi semplicemente copio questa cartella Metatrader4 in altri posti dello stesso PC o di altri PC ed ho la copia clonata.

Se invece hai Windows8 o successivi e ti capita anche il fattaccio antipaticissimo di trovarti la Metatrader non solo dentro
C:\Program Files (x86)\Metatrader4
ma anche dentro
C:\Users\User_account_name\AppData\Roaming\MetaQuo tes\Terminal\Instance_id

come spiegato qui . DATA STRUCTURE IN METATRADER 4 BUILD 600 AND HIGHER .

allora non so aiutarti a risolvere perché non ho mai provato a clonare una siffatta Metatrader4 "diffusa" dentro il PC.

[Cristian]

lo swap è inglobato dentro qualche file compilato, quindi non è editabile con un notepad, né so in che file si trova memorizzato o come far ad editarlo.

L'unica maniera per avere identici swap su piattaforme differenti è copiare la stessa identica cartella di Metatrader4, già contenente i dati storici, sui diversi PC, facendo in modo che ogni piattaforma di ogni PC sia scollegato (mettendo un proxy fittizio) dal server del broker, per evitare che il valore di swap venga forzatamente cambiato.

Ottimo!!

Quindi se ho due istanze di Mt4 ad esempio:
C:\Program Files (x86)\MT_FxPro
C:\Program Files (x86)\MT_DaClonare
Copio o synco tutto il contenuto della prima dentro la seconda?

E' corretto cosi o solo qualche sottocartella?

[umbertosm]

Esiste per caso un file da poter editare per impostare questi valori?

lo swap è inglobato dentro qualche file compilato, quindi non è editabile con un notepad, né so in che file si trova memorizzato o come far ad editarlo.

L'unica maniera per avere identici swap su piattaforme differenti è copiare la stessa identica cartella di Metatrader4, già contenente i dati storici, sui diversi PC, facendo in modo che ogni piattaforma di ogni PC sia scollegato (mettendo un proxy fittizio) dal server del broker, per evitare che il valore di swap venga forzatamente cambiato.

[Cristian]

La differenza nei valori in euro dei trade potrebbe dipendere dai diversi valori di SWAP che i 3 broker applicano.

Lo swap o rollover è il tasso d’interesse che determina un costo o un guadagno derivante dalle posizioni tenute aperte fino al giorno successivo.

In Metatrader lo swap è inglobato nel profit/loss del trade.
Con OrderSwap() puoi interrogare il singolo trade e conoscerne il valore.

https://docs.mql4.com/trading/orderswap

Ciao Umberto,

Se si lavora (in backtest) su pc diversi è utile ritrovare gli stessi identici risultati.
Esiste per caso un file da poter editare per impostare questi valori?

Grazie

Ciao