DATI STORICI per Metatrader4: fractal interpolation, scaricamento e importazione

[umbertosm]

ciao Loris,

"array out of range in period converter (50,18)".

nel PeriodConverter.mq4 di default della Mt4 corrisponde alla riga

rate.open=Open[start_pos];

e la riga precedente è

start_pos=Bars-1;

Bars-1 è l'indice della barra più antica caricata sul grafico

Lo script non riesce a trovare questo indice quando chiama l'array Open[ ]... non so perché ti dà questo errore

[joker69]

Ciao Umberto, mi presento brevemente, mi chiamo Loris vivo a Brescia dopo 20 anni nel settore finanziario ho "staccato la spina" dedicandomi al settore agricolo. ovviamente non mi dispiace continuare ad operare in un settore che conosco bene, ultimamente sto cercando di automatizzare quella che è la mia strategia, seguendo i tuoi consigli per importare i dati su mt4 sto incontrando alcuni problemi, nello specifico quando inserisco il "period converter" i dati non vengono trasformati ma nella casella consiglieri esce "array out of range in period converter (50,18)".

[umbertosm]

Perchè se carico lo storico con TF a 1 minuto dal 2008 ad oggi li per li mi carica tutto lo storico ma appena chiudo e riapro la piattaforma per creare con lo script period converter i TF successivi mi rimane lo storico su TF ad 1 minuto fino ad Agosto corrente anno?

probabilmente perché devi aumentare il numero massimo di barre come leggi qui

[futuregain]

Perchè se carico lo storico con TF a 1 minuto dal 2008 ad oggi li per li mi carica tutto lo storico ma appena chiudo e riapro la piattaforma per creare con lo script period converter i TF successivi mi rimane lo storico su TF ad 1 minuto fino ad Agosto corrente anno?

[umbertosm]

purtroppo non so aiutarti, non ho approfondito la ricerca oltre ai dati gratuiti di dukascopy. a pagamento ci saranno sicuramente

[Cristian]

DEUIDXEUR è il CFD del DAX di Dukascopy... non so perché sia moltiplicato per 10 rispetto al valore corretto del DAX. Dovresti chiedere al boker Dukacopy stesso, i dati li fornisce lui.

Ciao Umberto,

Ma che tu sappia esistono alternative dove poter scaricare dati CFD DAX che non abbiano queste anomalie? Tu cosa usi/consigli?

Grazie 1000

Ciao

[fran]

Hai ragione! Quando uno se li va a cercare...:03.bigsmile_80_anim

[umbertosm]

io uso TickDownloader e i problemi di spazi vuoti per il sabato e domenica non li ho e vivo sereno :03.bigsmile_80_anim

[fran]

Nel senso che compaiono, nel grafico, le date dei sabati e domeniche con la relativa assenza di candele e conseguente spazio vuoto. Però, credo di poterlo evitare processando i records aggiunti e togliendo i sabati e le domeniche. Così dovrei ottenere un grafico pulito. Certo, è una seccatura. Come raggiungo i dati storici su Metatrader con uno script? Dove sono ubicati? L'estensione è sempre *.scv oppure nell'importazione viene modificata? Scusa la raffica di domande, ma le prime volte ci si muove come un somaro.:01.smile_80_anim_gi

[umbertosm]

Fran, hai scaricato 1 anno di dati storici da Dukascopy, ma cosa intendi con Non però per i sabati e domeniche ?
Dukascopy non ha candele per il sabato (nessun broker normale li ha)
e mi pare che Dukascopy NON li abbia neanche per le domeniche.

Io forzo sempre TickDownloader a NON scaricare i dati del sabato e domenica (c'è un flag da settare) nella scheda Configure Export
In questo modo i Pivot sono SEMPRE settati soltanto su candele da lunedì a venerdì

e riguardo l'operatività, io metto sempre la seguente riga di codice in ogni mio EA,
per trascurare completamente le eventuali candele del weekend che un qualsiasi broker invece potrebbe usare.

   // L'EA è disabilitato il sabato e la domenica
   if(DayOfWeek()==0 || DayOfWeek()==6) return; 

[fran]

umbertosm Ho provato a scaricare (è la prima volta) uno storico di un anno direttamente da Dukascopy, senza usare TickDownloader. Sembra che la cosa abbia funzionato, sia per il GMT che corrisponde, sia per il convertitore/moltiplicatore. Non però per i sabati e domeniche. Esiste nei grafici un intervallo imbarazzante. Mi puoi dare qualche dritta? Inoltre, questo "buco" ricorrente nel grafico può danneggiare l'elaborato di un EA o del calcolo delle linee di Pivot?
Grazie

[Cristian]

Grazie Umberto, si confermo sembra essere proprio cosi.
Ordinando i trade per durata noto le differenze solo quando i trade terminano il giorno successivo.
Certo che si possono ottenere differenze significative tra i diversi broker.

Mi sembra di aver capito che durante la fase di collegamento al server del broker vengono memorizzati i tassi.
Quindi (questo è quello che è successo a me), rieseguendo su un istanza diversa di mt4 la procedura di login con lo stesso broker, ma in tempi diversi (nel mio caso dopo 3 mesi circa), vengono memorizzati tassi leggermente diversi, producendo backtest con risultati monetari leggermente diversi, nonostante si sia usato la stessa base dati e lo stesso broker.

Come sempre grazie 1000.

Ciao

[umbertosm]

La differenza nei valori in euro dei trade potrebbe dipendere dai diversi valori di SWAP che i 3 broker applicano.

Lo swap o rollover è il tasso d’interesse che determina un costo o un guadagno derivante dalle posizioni tenute aperte fino al giorno successivo.

In Metatrader lo swap è inglobato nel profit/loss del trade.
Con OrderSwap() puoi interrogare il singolo trade e conoscerne il valore.

https://docs.mql4.com/trading/orderswap

[Cristian]

Ciao a tutti,

Ho eseguito un backtest su
EurUsd
10pip Spread
Tf 15 Min
storico importato con Tick Downloader:


BackTest1 --> Activ:
Ho scaricato la piattaforma demo loggatto temporaneamente con il mio broker demo (ActivTrade)
poi eseguito la sconnessione attraverso proxy e poi importato i dati:

BackTest2 --> Fxdd:
Fatto la stessa identica cosa importanto gli stessi dati, ma loggandomi all'inizio della procedura con un account demo del broker fxdd.

BackTest3 --> Swissquote:
Stessa cosa ma loggandimi all'inizio della procedura con un account demo Swissquote.

Mi aiutate a capire come mai ho gli stessi identici risultati espressi come pip ma diversi risultati a livello monetario?
Tutti i trade sono identitici cosi come il numero di pip di guadagno e/o perdita,
avendo settato lo stesso spread e non avendo altre commissioni come si spiegano risultati monetari diversi? Non dovrebbero essere identici?

Io mi aspetterei che 100 pip netti (deposito iniziale in dollari) di gain e loss corrispondano a 1000 Dollari su tutti gli account invece
non è cosi. Cosa mi sfugge?

Grazie 1000

[umbertosm]

DEUIDXEUR è il CFD del DAX di Dukascopy... non so perché sia moltiplicato per 10 rispetto al valore corretto del DAX. Dovresti chiedere al boker Dukacopy stesso, i dati li fornisce lui.