DATI STORICI per Metatrader4: fractal interpolation, scaricamento e importazione

[texcs]

lasciandolo avviato da stamattina ho visto che è partito e sta dando risultati

[umbertosm]

lo stesso errore con lo zigzag lo trovi qui: va debuggato il codice
https://www.mql5.com/en/forum/396420

[texcs]

ripeto quando faccio un test senza ottimizzazione va bene

[umbertosm]

verifica che il nome dell'indicatore dentro la funzione iCustom, che è tra le virgolette, sia identico al nome dell'indicatore contenuto nella cartella Indicators
Non va scritta l'estensione del file .ex4 o .mq4

[texcs]

Prima c'era e l'ho sistemato ma mi da lo stesso problema

[umbertosm]

di solito significa che l'EA sta richiamando l'uso di un indicatore ma questo non viene trovato, quindi non riesce ad usarlo.

[texcs]

Ho seguito tutta la procedura per importare i dati e rimane cosi:Cattura.JPG

Se poi clicco Arresta....Cattura1.JPG mi da tutti i dati;



nel "diario" mi da questo errore "2023.02.02 11:40:48.644 ZigZag EURUSD,M1: initialization failed (1)" però se faccio un test senza ottimizzazione non mi da nessun errore; secondo voi qual è il problema

[Nicholas]

no... non hai studiato bene i primi post di questo thread.

Qui accenno la differenza, ma se interessa approndire, ti leggi i post.

Non c'è alcun confronto da fare con i file .HST e .FXT, sono entrambe fondamentali per Mt4 e assolvono a ruoli diversi :

- i dati storici vengono convertiti in file .HST relativi a tutti i timeframe generati, nella cartella history del server del broker
C:\Metatrader4\history

- quando fai un backtest/ottimizzazione la piattaforma crea un file temporaneo di dati storici, con estensione .FXT
dentro C:\Metatrader4\tester\history

Si ho capito ma si possono scaricare direttamente in formato FXT che sono appunto più pesanti ma più precisi nei tick.

[umbertosm]

Quindi (se ho capito bene)

no... non hai studiato bene i primi post di questo thread.

Qui accenno la differenza, ma se interessa approndire, ti leggi i post.

Non c'è alcun confronto da fare con i file .HST e .FXT, sono entrambe fondamentali per Mt4 e assolvono a ruoli diversi :

- i dati storici vengono convertiti in file .HST relativi a tutti i timeframe generati, nella cartella history del server del broker
C:\Metatrader4\history

- quando fai un backtest/ottimizzazione la piattaforma crea un file temporaneo di dati storici, con estensione .FXT
dentro C:\Metatrader4\tester\history

[Nicholas]

Il "volume" delle candele su Metatrader4 è il numero di tick all'interno della candela; ad esempio per candele M1 ad 1 minuto, il volume è il numero di tick (= quotazioni, valore del mercato in quell'istante) che vengono inviati dal broker per 1 minuto di candela.
Quando c'è molto movimento di mercato ci possono essere anche più di 1 tick al secondo ed una candela M1 può contenere 60 e più tick: questi tick vanno a formare il corpo della candela, quindi non solo i 4 tick di Open, Low , High e Close, ma anche tutti i tick intermedi che man mano giungono in 1 minuto formando la candela.
(...)

Pertanto se devo fare backtest con HST su H1 devo prima importare M1, poi crearmi H1 con lo script e stop... non mi interessa avere anche i sotto tf come M5, M15 e M30 perché tutti i tick li avrò automaticamente da M1. Solo eventualmente la strategia dovesse richiamare dal code altro tf allora dovrei importarlo...

[Nicholas]

Quindi (se ho capito bene) riferendomi alla fractal interpolation scritta da Umbertosm si evince che i dati HST (CSV)

1. sono più leggeri (Gbyte) degli FXT
2. sono "meno precisi" degli FXT in quanto hanno solo 4 prezzi (OHLC) quindi l'andamento interno dei ticks è deciso dall'algoritmo MT4 anziché rispettare la realtà accaduta
3. in pratica daranno gli stessi risultati in backtest degli FXT tutte le volte che i targets NON saranno sulla medesima candela d'entrata (praticamente sempre)

Ergo: scarico gli HST e alleggerisco meno il PC, velocizzo i backtest (strategie newbar), ecc...

[umbertosm]

Il "volume" delle candele su Metatrader4 è il numero di tick all'interno della candela; ad esempio per candele M1 ad 1 minuto, il volume è il numero di tick (= quotazioni, valore del mercato in quell'istante) che vengono inviati dal broker per 1 minuto di candela.
Quando c'è molto movimento di mercato ci possono essere anche più di 1 tick al secondo ed una candela M1 può contenere 60 e più tick: questi tick vanno a formare il corpo della candela, quindi non solo i 4 tick di Open, Low , High e Close, ma anche tutti i tick intermedi che man mano giungono in 1 minuto formando la candela.

Nell'immagine del primo post del thread mi pare evidente quel che scrivo...

M1.jpg

[Nicholas]

A parità di intervallo di tempo di un backtest, le dimensioni del file .FXT per un backtest EveryTick dipende dal valore del VOLUME che hanno le candele M1, perciò può accadere che

- con soli 2 anni di dati storici si ottiene un file .FXT di 4 GB, quando il volume delle candele M1 è mediamente di 20;

- se invece il volume delle candele M1 è basso, il minor numero di tick dentro le candele M1 permette di poter fare un backtest anche di 4 o più anni, perché il file .FXT si manterrà al di sotto dei 4 GB.
[/QUOTE]

- Quando dici "il volume delle candele M1 è mediamente di 20" cosa intendi? Il massimo non può essere 4 (OHLC), come fa a essere in media 20 su candele M1? Forse intendevi che, anche a parità di 4 tick su ogni M1, sarà ovviamente più veloce un backtest su M15 rispetto a H1/H4,ecc...?

- Qui intendi se per caso le candele M1 hanno, per esempio, mediamente solo 2 tick?

[umbertosm]

Cioè tu vuoi dire che anche se scarico il file .FXT da Quant Data Manager non serve perché la MT4 userà comunque gli .HST convertendoli momentaneamente in .FXT??? Io faccio BT con gli .FXT scaricati e non ho i dati .HST ma il BT funziona comunque...

Metatrader4 potrebbe essere cambiato nel frattempo, il mio post è di due anni fa

[Nicholas]

Per fare un backtest/ottimizzazione decente devi avere tutte le candele da M1 a D1
altrimenti se usi soltanto candele H1 e D1, quando fai il backtest l'EA ha disposizione soltanto i 4 valori di Open, High, Low e Close di ciascuna candela H1
e non hai tutto il dettaglio delle candele M1 all'interno della candela H1: il backtest ha una bassissima valenza statistica.

Come avevo spiegato nel post #3 di questo thread, lavorando su un grafico M1 del cross che vuoi usare, devi eseguire lo script PeriodConverter.mq4
Questo script permette di calcolare automaticamente tutti i timeframe di una coppia di valute o CFD, partendo dalle candele M1, imputando ad ogni esecuzione dello script il moltiplicatore adatto a costruire il timeframe successivo ad M1



come già avevo postato,
- Ad ogni nuovo backtest/ottimizzazione, ogni volta Metatrader4 ricrea da capo il file .FXT sovrascrivendo quello precedente: funziona così, non ci puoi fare nulla.

Tickstory può anche copiare dentro Mt4 il file .FXT, ma Metatrader4 lo cancella e lo rigenera da capo, ANCHE SE LO TROVA GIA' PRESENTE!

...a meno che non usi Tickstory nella modalità "pirata" per fare un backtest al tick al 99% di qualità
allora in questo caso il file .FXT di Tickstory NON viene sovrascritto/rigenerato da Metatrader4 che usa quello generato da Tickstory
NOTA: io non uso questo metodo perciò non so aiutarti ulteriormente su questo aspetto.

Cioè tu vuoi dire che anche se scarico il file .FXT da Quant Data Manager non serve perché la MT4 userà comunque gli .HST convertendoli momentaneamente in .FXT??? Io faccio BT con gli .FXT scaricati e non ho i dati .HST ma il BT funziona comunque...