Iniziare con Zorro

[MatteoP]

Andrea, sei sempre gentile, ma dimentichi sempre il punto di partenza: che trader sei o vorresti essere?
Si può fare trading manuale sulle barre giornaliere/settimanali o mensili e per quello una qualsiasi piattaforma va bene direi, cTrader, Multicharts/Tradestation, Mt4/5 seguito a leggera distanza,.... Zorro neanche in classifica
Vuoi costruirti un TS da mettere su una VPS e controllarlo quando ti è comodo? Allora Zorro e Multicharts/Tradestation sono le piattaforme ideali. Per me Zorro è più potente ma ci sono più spunti in easylanguage. MT4 neanche in classifica.

Se decidi per Zorro cancella tutti i link a Mt4e aggiungi un bokmark a questo forum: http://www.financial-hacker.com/
Ti consiglio questi corsi:
http://robot-wealth-algorithmic-trad...71381_ggf_grtd
E di iniziare con questi libri:

Urban Jaekle, Emilio Tomasini: Trading Systems. How to develop a trading strategy; the book walks you through every step from idea up to various optimization and money management methods. Highly recommended.

David Aronson, Evidence-based Technical Analysis. Excellent, but a little elaborate book about the theory of testing trade strategies. A classic.

Ernest P. Chan, Quantitative Trading. Insight in strategy testing and portfolio optimization with many practical advices.

John F. Ehlers, Rocket Science for Traders. Trading from an engineer's perspective with signal processing methods. Comes with source code for all trading algorithms.


Ciao

[AndreaTrade]

Matteo,

visto che mi sono già scottato abbastanza con il trading manuale è da un bel po di tempo che mi sono buttato su quello automatico ma, per il momento, senza frutti .
Sono in quella fase di studio e test perenne che colpisce molti e non mi fido ad andare in real.

I link che mi hai segnalato li avevo già visti e da una settimana a questa parte ho cominciato a studiare.... ma... come il solito apprendere un nuovo linguaggio non è semplice e penso mi ci vorra parecchio tempo... anche se Zorro da quel poco che ho visto sembra avere notevoli potenzialità.

Purtroppo le fonti da cui attingere sono poche....ma vediamo... vado avanti.

[AndreaTrade]

.... dunque .... dunque ... mi sono imbattuto in questo script relativo all'analisi di uno spettro ( in questo caso analizza su H1 la frequenza per un periodo di un mese):

// Spectral Analysis ///////////////////

//#define FILTER

function run()
{
BarPeriod = 60;
StartDate = 20150401;
EndDate = StartDate + 0100; // 1 month
LookBack = 4*200;
asset("EUR/USD");

vars Price = series(price());
#ifdef FILTER
plot("Filtered",BandPass(Price,24,0.1),NEW,BLACK);
set(PLOTNOW+PLOTLONG);
#else
int Cycle;
for(Cycle = 10; Cycle < 200; Cycle += 1)
plotBar("Spectrum",Cycle,Cycle,Spectrum(Price,Cycl e,4*Cycle),
BARS+AVG+LBL2,BLUE);
#endif
PlotHeight1 = 320;
}


.... io vorrei però analizzare x esempio su M5 la frequenza in un determinato orario ( per esempio dalle 7 alle 10 del mattino ) e quindi avere una serie ( vars Price = series(price()) che contenga solo i prezzi di questi orari ( x esempio nell'ultima settimana ) in modo da analizzare successivamente lo spettro .
Come si può modificare lo script qui sopra ? ( ho provato a guardare e riguardare nel sito di Zorro ma non ho trovato un esempio che riguardi le serie di prezzi da filtrare in questa maniera) .

Grazie, Andrea

[MatteoP]

Ciao, credo che le tue funzioni siano lhour (int zone, int offset): int

hour (int zone, int offset): int

con uno statement tipo: if (hour==7) vars Price = series(price());
dovresti ottenere il risultato che desideri.

[AndreaTrade]

Matteo,

avevo già provato questa soluzione ma non funziona: mi da durante la compilazione 4 errori:
011 Bandpass called with invalid parameter
011 Bandpass called with invalid parameter
011 Function MAX called with invalid parameter
011 Function MIN called with invalid parameter

[MatteoP]

devi stare attento a creare la serie opportunamente. Lowpass crea una serie internamente. Di più non mi viene in mente

[umbertosm]

ciao,
vorrei seguire questo corso subito dopo la fine delle feste natalizie

http://robot-wealth-algorithmic-trad...le.com/courses





è tutto in lingua inglese, è personalizzato per Zorro, ma non solo, in quanto le logiche sono esportabili per qualsiasi linguaggio di programmazione.

Chi è interessato mi contatti con messaggio privato :28.nerd_80_anim_gif

[AndreaTrade]

Dopo aver passato le vacanze natalizie a studiare Zorro, aver comprato i moduli citati sopra e avere sviluppato qualche cosina devo ammettere di essere abbastanza sconfortato.

Indubbiamente la piattaforma ha grandi possibilità ma il grosso limite è la mancanza di una comunità abbastanza grande e dei guru come sul lato MT4 MT5 ( faccio dei nomi ...mladen, mrtools ed altri ) che ti permettono una costante crescita. Grazie poi al codice ed al materiale a disposizione su internet con MT4,MT5 si riesce veramente a soddisfare le proprie necessità di implementazione.

Con Zorro purtroppo è come essere spediti a Cape Canaveral dove trovi qualcuno che ti dice che in pomeriggio devi decollare con lo Space Shuttle, ma che a causa della festività nazionale gli istruttori non sono disponibili, poi ti indica il tasto di accensione e spegnimento dei razzi , ti da il manuale in mano, ti saluta, ti augura buon viaggio e ti ricorda che qualche pagina del manuale manca pure.

Ho fatto un paio di domande appena oltre in normale( neanche tanto !!) sul sito http://www.opserver.de chiedendo un filtro orario e come stampare una retta di regressione lineare...e buio totale.

Se MT5 dovesse permettere di fare backtest su multicurrency mi sa che mi butto a studiare la programmazione ad oggetti...Zorro sarà molto più veloce ma per il momento lo trovo troppo limitato.

[umbertosm]

Con Zorro purtroppo è come essere spediti a Cape Canaveral dove trovi qualcuno che ti dice che in pomeriggio devi decollare con lo Space Shuttle, ma che a causa della festività nazionale gli istruttori non sono disponibili, poi ti indica il tasto di accensione e spegnimento dei razzi , ti da il manuale in mano, ti saluta, ti augura buon viaggio e ti ricorda che qualche pagina del manuale manca pure.

:51.yes_80_anim_gif: Hai scritto una sintesi divertente e chiarissima Andrea ...purtroppo :28.nerd_80_anim_gif

[MatteoP]

Uso Zorro, ma non posso che condividere.
La considero una piattaforma talebana o ci credi o è meglio lasciar perdere e i primi passi, sono duri. La sensazione che mi sono fatto su Zorro è che ci sia sul forum gente che fa trading algoritmico con zorro a livello professionale. Queste persone non sono molto predisposte alla condivisione, se non su temi specifici e anche avanzati. Se noti i thread sono spesso conversazioni a due o tre...

Per finire sui lati negativi aggiungerei che op group è piccolo, quindi ha poche risorse disponibili per il supporto e la divulgazione sopratutto per i neofiti. Sapevo programmare, ma ci ho messo sei mesi abbondanti a fare un passo in più rispetto ai workshop del manuale.

Per quanto ho potuto ho cercato dia aiutarti sul forum, ma non ho mai usato i grafici di Zorro, magari Damiano qui ti può aiutare, ma la domanda è: a cosa ti serve disegnare un indicatore che fa repaint in zorro? Il primo post dell'altro utente che ti ha risposto era la risposta di un trader che subito ha pensato che volessi creare un indicatore per generare segnali di ingresso, non disegnare linee e ti ha dato un'ottima risposta. Da trader...

[CavaliereVerde]

Molti usano R e Python per prototipare e sviluppare strategie, che poi comunque ricodificano in mql4 per eseguirle.
Zorro deve quindi essere visto come ambiente di sviluppo alternativo ad R e Python.

Io per creare i miei script in mql4 ho dovuto usare un wizard, con zorro c-lite non ne hai bisogno, puoi concentrarti sulla strategia senza perderti via in un sacco di cose che vanno sempre esplicitate in mql4.
L'ottimizzazione con Zorro sarà 50 volte più veloce che con metatrader.
Ci sono molti più indicatori tra cui quelli di Ehler.
Hai già delle librerie per il machine learning, e con 20 righe fai un algo machine learning.

[simone]

Ciao a tutti, mi fa piacere che altri come me stanno utilizzando questa piattaforma; da qualche mese sono in VPS e fino ad ora i risultati positivi sono superiori a quelli negativi (sto parlando però di poche decine di operazioni) questo dopo intere nottate a ricercare qualche bias d'interesse. Premetto che mi sono avvicinato al trading sistematico dopo un'esperienza col discrezionale non soddisfacente. Concordo con tutte le difficoltà espresse sopra ma in particolare l'assenza di una comunità, magari in lingua italiana, con cui condividere problematiche e soluzioni. Con le mie limitate conoscenze di programmazione sviluppate anche grazie al corso sopra menzionato ho scritto questo semplicissimo system che sembra per ora efficace.

#include <profile.c>
function run()
{
//set(PARAMETERS+LOGFILE);
StartDate= 20160601;
EndDate = 20170530;
BarPeriod =60 ;

Lots=16;

StopFactor= 1.0;
Stop= 50*PIP;


if ( dow()==3 && tod()==0600 && NumOpenShort==0 )
{

enterShort();
}


if (tod()==1500)
{
exitTrade();
}



//PlotBars = 300;
//PlotDate=20160616;
//set(PLOTNOW);
//plotMAEGraph(-5);
//plot("ATR", ATR(50), NEW, RED);
//plotTradeProfile(-10);

//plotWeek (priceClose(), 50);

}
Cosa ne pensate??

Ciao

[MatteoP]

Ciao Simone,
Complimenti per la scelta della piattaforma.
Alcune osservazioni:
a) non usare la variabile Lot, Se vieni da Mt4 come me, è stato uno delle prime cose che ho dovuto comprendere, usa il Margin = xxx; questo ti permette di comparare i TS su diversi strumenti a parità di Margine utilizzato per ciascuna Trade.
b) Il Flag PARAMETERS lo devi togliere perchè lo script non prevede alcuna ottimizzazione.

Essenziale il tuo TS per tradare le news.su quali strumenti? Come sono i risultati su 7 anni? Per un sistema senza ottimizzazione direi che è il minimo per valutarne l'efficacia.

Ciao

[simone]

Ciao Matteo, grazie per le preziose indicazioni.
Questo sistema lo sto usando su eur/cad ; a 10 anni abbiamo +3% con Stop Loss e + 49% senza stop loss a 50 pips. A un anno invece, da giugno 2016 a maggio 2017 abbiamo +109% con Stop Loss e +282% senza Stop Loss. Utilizzo Flag PARAMETERS nella mia fase di ricerca e ottimizzazione. Lancio l'ottimizzazione per ogni ora dell'orario d'ingresso che va dalle 01.00 alle 20.00; questo per individuare la combinazione migliore tra ingresso e uscita - if (tod()==optimize(2300,0700,2300,0100)) - .

In generale però ho un problema sui dati da utilizzare per i test. Quando scarico da mt4 i dati orari e li utilizzo per avere candele giornaliere(BarPeriod=1440) queste ultime confrontandole con il grafico real non corrispondono; confronti effettuati con lo script già presente sulla piattaforma PlotCurve.

[MatteoP]

Non scaricare i dati da Mt4. Anzi cancella MT4 proprio dal disco. Lo so è difficile disintossicarsi, ma puoi farcela!
Apri un conto demo su Oanda (usa l'API2.0 Sto usando la 1.0 per le mie strategie live, ma le chiudono da Gennaio...) o un altro Broker supportato. Ci perderai un po' di tempo perché fare trading via API è un po' più macchinoso da far partire ma hai a disposizione molti strumenti e dati da far impallidire Tick Downloader.
Per quanto riguarda l'ottimizzazione Ricordati che se ottimizzi senza fare WFO (NumWFOCycles = xx) sei in overfitting praticamente certo. I risultati che ottieni sono irrealistici