Iniziare con Zorro

[CavaliereVerde]

http://zorro-project.com/manual/en/trading.htm#update
Da quello che leggo quì le strategie aggiornate riagganciano le trades esistenti, da quello che capisco non vedo differenze rispetto a quanto accade con mt4, aggiorni nel finesettimana a mercato fermo, e poi le trades vengono riagganciate dai rispettivi algoritmi.

Tu ZorroS lo paghi mensilmente o l'hai comprato in unica soluzione? So che ha un prezzo variabile ma quando avevo controllato io costava circa 600 euro.

[MatteoP]

Comprato in un'unica soluzione.
Quello che dici è corretto. Però non amo tradare al buio preferisco sbagliare convinto

[CavaliereVerde]

Hai perfettamente ragione.
C'è da dire che le strategie sono sviluppate e aggiornate da Lotter, il suo blog me lo sono sparato tutto e un certo affidamento me lo da.
Io sono soddisfatto delle mie due strategie trend e contrarian, quindi non ho bisogno della z1 e della z2.
Però mi sta frullando l'idea di provare la z7 col bridge mt4 su conto demo di Darwinex, non mi costerebbe nulla e verificherei sia la strategia che il bridge.
Poi magari tra sei mesi o un anno se rispetta le aspettative compro e vado live, sappiamo quanto lavoro richiede sviluppare una strategie vera, e 600 euro sono bazzecole.
E poi appoggiandomi a mt4 potrei seguirla su myfxbook, che per me e irrinunciabile per l'analisi forward.

[MatteoP]

Non è un brutto, programma. Io preferisco le API ma se per te è meglio il bridge, comne vuoi

[CavaliereVerde]

Bisogna dare a Cesare qual che è di Cesare, 2 anni 24/5 e mai un problema, mt4 è leggero e stabile.
Il discorso del plugin per fregare i clienti per me è più un problema di onestà del broker, che ti può fregare anche meglio con una piatta proprietaria, fxcm si è pure beccata una condanna.

[MatteoP]

Sono d'accordo anche su questo, ma l'occasione fa l'uomo ladro ed avendo diverse strategie, live posso usare una vps meno potente. Ma come sempre ognuno si organizza come meglio crede.

[tradingest]

Sto provando Zorro, ma alcune strategie che zorro considera super vincenti, backtestate su Multicharts hanno risultati completamente differenti. Ovviamente la cosa mi preoccupa non poco

[MatteoP]

wfo o backtesting semplice?

[tradingest]

Backtest semplice...perché la strategia benchmark fa wfo automatico?

[MatteoP]

Se hai settato l'apposito flag NumWFOCycles sì.
Per esperienza con Mt4 i risultati sono molto diversi: Gli indicatori danno risultati diversi. Zorro applica sempre, se non escluse esplicitamente, i costi di negoziazione.Se vuoi fare test comparativi ti suggerisco di partire con un sistema molto semplice . Se vuoi postare i due codici qui proviamo a guardarlli insieme, ma non voglio vendermi come esperto

[tradingest]

Se hai settato l'apposito flag NumWFOCycles sì.
Per esperienza con Mt4 i risultati sono molto diversi: Gli indicatori danno risultati diversi. Zorro applica sempre, se non escluse esplicitamente, i costi di negoziazione.Se vuoi fare test comparativi ti suggerisco di partire con un sistema molto semplice . Se vuoi postare i due codici qui proviamo a guardarlli insieme, ma non voglio vendermi come esperto

Ciao MAtt,

se vuoi un confronto rapido ed immediato possiamo sentirci su skype.
Su Multicharts e Tradestation opero da anni e conosco bene se non benissimo le logiche del backtest.

Il sistema è semplicissimo ma i risultati indipendentemente dai costi di transazioni sono completamente differenti in termini di numero di trade, profittabilità, pf, e tutti i kpi del perfomance report.

Se ti va possiamo confrontarci face to face su skype che ne dici?

[MatteoP]

ok, io ho però anche skype for business non so se va in conflitto. prova con: miconf su skype normale

[tradingest]

ok, io ho però anche skype for business non so se va in conflitto. prova con: miconf su skype normale

il mio è: tradinginmarkets (in foto vedi un bull), ti ho aggiunto

[CavaliereVerde]

MatteoP
Rileggendo questo post mi sono accorto che quello che ci siamo detti su forexelate era già stato detto quì.
Avete scoperto qualcosa sulle discrepanze tra backtest di Zorro e di Multicharts?
Ripeto a me succedeva lo stesso con Zorro e MT4.
Capirei qualche leggera differenza in ingressi e uscite ma nel mio caso si parlava di quasi il doppio delle trades su Zorro.
C'è il discorso della barra incompleta su mt4 ma io lavoro considerando la barra precedente, e parliamo di RSI che è uno standard e dovrebbe avere la stessa formula su tutte le piattaforme.

[MatteoP]

Da quanto ho capito è bastato settare correttamente i vari parametri che le differenze si sono ridotte quasi a zero. Tradingest potrà poi confermare o meno. Mi sembra che qualcuno da qualche parte ha scritto che l'RSI di TALIB è basato su una media esponenziale quello di Mt4 su una media normale. L'RSI di TA-Lib è sicuramente basato su una EMA, lo confermo. Non so dirti di MT4.

Tradingest è però scatenato su Zorro, peggio di me ahahahahah