Iniziare con Zorro

[CavaliereVerde]

Ho trovato questo articolo anche se non mi è chiaro al 100%
http://www.kbasm.com/blog/ta-lib-not...and-wrong.html
Questo tizio sembra dar torto a ta-lib .

Torto o ragione poi è relativo, il punto è che gli indicatori non sono poi così standard come si crede e una minima variazione compromette tutti i risultati. Alla fine viene una altra strategia che potrebbe pure essere robusta ma la fiducia riparte da zero.

Ho un altra domanda, io usavo Zorro 1.55 come si fa a da aggiornare, devo ridare la mail un altra volta?

[MatteoP]

Ta-Lib è una libreria di indicatori molto vasta, con errori noti e, se non ho capito male, codice sorgente aperto. Sono d'accordo con te inutile discutere cosa è meglio. E' così. Per le versioni ufficiali credo di sì. Credo che invece ci sia un link diretto sulla pagina del progetto per l'ultima beta. Ho avuto alcuni problemi con le beta, se non è indispensabile ti consiglio le versioni ufficiali

[CavaliereVerde]

Ho installato l'ultima versione da qualche giorno, molto interessante!
E' bastato lasciare la cartella di default che è sempre la stessa, zero problemi di compatibilità.

Tra gli indicatori aggiunti c'è proprio RSIS che usa la media semplice quindi quella di mt4 e altre piattaforme.
Poi magari va anche meglio RSI esponenziale ma è una questione di fiducia, basta una scemata per trasformare una strategia vincente in una perdente è quasi tutto rumore...

Sto provando con un demo mt5 su Darwinex e il bridge, al momento funziona alla grande

[MatteoP]

Io utilizzo un approccio un po' diverso. Dato che ogni versione arriva con decine di nuove funzionalità utili ho creato una cartella con i dati storici separata e utilizzo zorro diversi utilizzando la stessa cartella dati. Così posso avere la versione magari più vecchia, ma che tengo perchè è quella con cui sto tradando e altre più o meno aggiornate per i test egli sviluppi. 100MB ad installazione e così congelo ogni singola versione di strategia. Un po' rozzo, ma efficace

[CavaliereVerde]

Più indietro si diceva che sui forum di zorro sono tutti professionisti con la puzza sotto il naso...
http://www.opserver.de/ubb7/ubbthrea...=467027&page=2
A me pare che ci sia anche chi è molto indietro come trading e aspettative realistiche...
Ma come si fa a valutare dei risultati dopo UN MESE ?
Pe iniziare a capire se qualcosa funziona ne servono almeno sei sperando che non parti all'inizio di una stagnazione...
Questo vale per tutte le piattaforme di trading, il sacro graal non esiste.

[MatteoP]

Quello che intendevo dire è che il Forum di Zorro non è il massimo per chi inizia,
Ho una formazione informatica, ma riesco a capire si e no il 30% del codice che scrive JCL. Gioca in un altro campionato. Sto costruendo una libreria per gestire gli orari di apertura del mercato "alla MT4" ho paura di condividerla perché di certo non ho scritto un un codice elegante, efficiente ed ottimizzato...
Ho provato a chiedere, ma ho trovato risposte ancora più criptiche. Insomma bisogna essere onesti Zorro è molto potente per il trading automatico, ma non è certo una piatta per principianti...

[CavaliereVerde]

Poi mi sono accorto che il tizio a cui mi riferivo sopra è il classico troll, ne ho conosciuti alcuni.
E' facile fare il cacciatore di streghe in un mondo che è finto al 99%.
Però per quel che vedo io Zorro fa parte del 1% virtuoso.
Se vuoi fregare la gente non ti metti li a programmare una piattaforma del genere e a proporre strategie vere con 6 mesi di stagnazione, ci sono sistemi molto più redditizi.

Chiaro che se ci fosse qualcuno che condividesse storici myfxbook il tutto avrebbe più credibilità.
Ma alla fine è una credibilità che non serve nemmeno, Zorro è apprezzato già da chiunque faccia vero trading algoritmico.

Poi alla fine non è una guerra Zorro vs MT4 o SQ , la guerra che va vinta è quella contro il mercato e contro le proprie emozioni, e per vincerla bisogna sfruttare ogni mezzo.

[MatteoP]

assolutamente d'accordo...

[MatteoP]

Una "cosa" appena postata: "Yes, Zorro uses Ask prices everywhere (while MT4 - mostly bid)."
Giusto per complicare le comparazioni

[CavaliereVerde]

Allora, è vero che noi backtestari siamo abituati a cercare corrispondenze ovunque ma alla fine conviene organizzarsi diversamente.

Se sviluppi su mt4 poi fai lavorare mt4, se sviluppi su Zorro fai lavorare Zorro, se sviluppi su Multicharts poi fai lavorare Multicharts.

Se una strategia è robusta e tu sei bravo a ottimizzarla e a gestirla/sopportarla va, su qualsiasi piattaforma.

[MatteoP]

Ciao a tutti,
ho scritto una piccolo package per Zorro. per controllare la equity di un portfolio a livello di portfolio totale e di singolo componente (Algo/Asset) utilizzando la Rolling Expectation Ratio. (https://www.financemagnates.com/fore...ectancy-ratio/ ) Una evoluzione rispetto a quanto indicatoin questo ottimo video(http://forum.forexelate.com/forum/tr...ng-algoritmico) segnalato dal cavaliere verde.


Non sono un coder evoluto, quindi chi volesse aiutarmi ad affinare il codice è più che ben accetto.

Il post originale, in inglese, è fatto sulla community di Zorro. Il link è questo. Ovviamente su Forex Dream se ne può parlare in Italiano
http://www.opserver.de/ubb7/ubbthrea...101#Post472101

[marianog]

Salve,
grazie a questo forum ho scaricato ed installato la piattaforma di Zorro.
Nonostante la mia preparazione sia di tipo umanistica (non sono un programmatore) ho trovato la piattaforma davvero interessante.
Nel tempo libero cerco di studiare ed approfondire la conoscenza di questa piattaforma (anche grazie al corso di Longomore) e continuo a trovarla unica.
Basta pensare che con poche righe è possibile creare script multiportafoglio.
Sarebbe bello se con questo forum si potesse condividere scripts, problematiche e soluzioni.
Da parte mia cercherò di postare quello che riesco a creare.
Ciao a tutti.

[marianog]

Vi posto uno script con ingressi limit assolutamente random i cui parametri di ingresso e di uscita sono determinati dalla volatilità.
Ovviamente non sono un programmatore pertanto sicuramente ci saranno degli strafalcioni da newbie.
Il sistema secondo me non è tradabile in real ma serve per capire le potenzialità della piattaforma e i relativi tools.

#include <profile.c>
function run()
{
set(TICKS|PLOTNOW);
StartDate = 20170101;
EndDate = 20171231;
BarPeriod = 240;
BarZone=CET;
StartMarket=0001;
EndMarket=2359;
asset("EUR/USD");
Commission=0;
Spread=0.00008;
Capital=1500;
Margin = 0.1 * OptimalF * Capital* sqrt(1 + ProfitClosed/Capital);
int periodo=5;
var caso=random();
Entry=-0.6*ATR(periodo);
Stop=ATR(periodo);
TakeProfit=0.3*Stop;
if(ATR(periodo)>0.00200)
{
if(NumOpenTotal==0)
{if(caso>0)
reverseLong(1);
else
reverseShort(1);
printf("\natr:%.5f entry:%.5f stop:%.5f takeprofit:%.5f", ATR(periodo),Entry,Stop,TakeProfit);
}
}
//PlotBars=150;
//plotTradeProfile(10);
//plotMAEGraph (100);
PlotWidth=800;
}

[MatteoP]

Ciao Mariano (credo)
ho visto il tuo script, ma non ho capito molto il senso del post. Se ti va di spiegare...

[marianog]

Ciao Matteo,
volevo semplicemente condividere uno script da me elaborato e basato sulla volatilità con ingressi random.
Lo script non ha prestazioni certamente mirabolanti ma cambiando alcuni valori (entry, TP e SL) si ottengono risultati anche apprezzabili (almeno in fase di test); il tutto con pochissime righe di comando e senza alcuna conoscenza di analisi tecnica.
Solo spirito di condivisione. Liberi quindi di usarlo, svilupparlo ovvero cestinarlo :05.wink_80_anim_gif.
Ciao.