Iniziare con Zorro

[MatteoP]

Ok e grazie, per lo script. Facendolo girare, tale e quale, ho risultati comunque negativi. Sicuro di avere postato la versione dello script corretta?
Ciao

#include <profile.c>
function run() {
    set(TICKS|PLOTNOW);
    StartDate = 20170101;
    EndDate = 20171231;
    BarPeriod = 240;

    BarZone=CET;
    StartMarket=0001;
    EndMarket=2359;

    asset("EUR/USD");

    Commission=0;
    Spread=0.00008;
    Capital=1500;
    Margin = 0.1 * OptimalF * Capital* sqrt(1 + ProfitClosed/Capital);

    int periodo=5;
    var caso=random();

    Entry=-0.6*ATR(periodo);
    Stop=ATR(periodo);
    TakeProfit=0.3*Stop;

    if(ATR(periodo)>0.00200) {
        if(NumOpenTotal==0){
            if(caso>0) reverseLong(1);
            else reverseShort(1);
            printf("\natr:%.5f entry:%.5f stop:%.5f takeprofit:%.5f", ATR(periodo),Entry,Stop,TakeProfit);
        }
    }
//    PlotBars=150;
//    plotTradeProfile(10);
//    plotMAEGraph (100);
    PlotWidth=800;
}

Test mpMarianog EUR/USD (TICKS)

Simulated account AssetsFix
Bar period 4 hours (avg 343 min)
Test period 2017-01-02..2017-12-29 (1518 bars)
Lookback period 80 bars (19 days)
Simulation mode Realistic ticks (slippage 5.0 sec)
Avg bar 120.0 ticks 24.4 pips range
Spread 0.8 pips (roll -0.02/0.01)
Contracts per lot 1000.0
Capital invested 1500$

Gross win/loss 2337$ / -2803$ (-353p)
Average profit -470$/year, -39.14$/month, -1.81$/day
Max drawdown -683$ -146.8% (MAE -683$ -146.8%)
Total down time 99% (TAE 38%)
Max down time 38 weeks from Feb 2017
Max open margin 150$
Max open risk 70.53$
Trade volume 4405574$ (4447174$/year)
Transaction costs -312$ spr, 15.68$ slp, -0.16$ rol
Capital required 1339$

Number of trades 343 (347/year, 7/week, 2/day)
Percent winning 77.3%
Max win/loss 22.21$ / -71.44$
Avg trade profit -1.36$ -1.0p (+6.7p / -27.2p)
Avg trade slippage 0.0457$ 0.0p (+0.3p / -0.9p)
Avg trade bars 1 (+1 / -1)
Max trade bars 13 (52 hours)
Time in market 30%
Max open trades 1
Max loss streak 3 (uncorrelated 4)

Annual growth rate -31.26%
Profit factor 0.83 (PRR 0.70)
Sharpe ratio -1.29
Kelly criterion -5.26
R2 coefficient 0.436
Ulcer index 100.0%

[marianog]

I parametri possono essere modificati come meglio si crede.
Utilizzando ad es. come broker Activetrader (con spread medio a 0.00006) e variando i valori (entry, SL e TP) i risultati cambiano.
Provando il seguente settaggio il PF si attesterebbe in media sul 1.20-1.60.
Ovviamente bisogna considerare che ogni test darà un risultato diverso, trattandosi di entry random.

#include <profile.c>
function run()
{
set(TICKS|PLOTNOW);
StartDate = 20100101;
EndDate = 20171231;
BarPeriod = 60;
BarZone=CET;
StartMarket=0001;
EndMarket=2359;
asset("EUR/USD");
Commission=0;
Spread=0.00006;
Capital=1500;
Margin = 0.1 * OptimalF * Capital* sqrt(1 + ProfitClosed/Capital);
int periodo=5;
var caso=random();
Entry=-0.5*ATR(periodo);
Stop=ATR(periodo);
TakeProfit=0.15*Stop;
if(ATR(periodo)>0.00200)
{
if(NumOpenTotal==0)
{if(caso>0)
reverseLong(1);
else
reverseShort(1);
printf("\natr:%.5f entry:%.5f stop:%.5f takeprofit:%.5f", ATR(periodo),Entry,Stop,TakeProfit);
}
}
//PlotBars=150;
//plotTradeProfile(10);
//plotMAEGraph (100);
PlotWidth=800;
}

[marianog]

Allego anche la chart con test dal 2010 al 2017.
Su questo sistema non ho ancora effettuato alcuna ottimizzazione. Mi farebbe piacere verificare se il sistema possa avere ulteriori margini di miglioramento.

[umbertosm]

marianog : per inserire le immagini in un post non come allegati, ma inglobandoli nella pagina, puoi leggere questi brevissimi tutorial del forum

[MatteoP]

Ciao Mariano,
con i dati storici di Oanda non ho i tuoi risultati e ti segnalo alcuni problemi concettuali del tuo script:
- Entri su base oraria ma setti il flag ticks. Con Stop e TP stretti, dovresti usare i dati a T1 non M1 per il backtest
- Lo spread a 0,6 pip mi sembra ottimistico
- Il fatto che lo stesso script con due serie storiche prese da due Broker abbiano risultati molto differenti, non è un buon segno

Ciao

[marianog]

Grazie Matteo per la verifica.
E' vero, il TP è molto stretto (a seconda della volatilità ma comunque non meno di 0.00030) e per questo che ho scelto un broker con uno spread medio dichiarato particolarmente basso (di partenza 0,5). Activtraders effettivamente applica questo spread in real e solo in situazioni brevi di elevata volatilità lo spread aumenta.
Per quanto riguarda il test penso che sia stato fatto con i dati T1 avendoli scaricati dal sito Zorro e avendo inserito il flag Ticks; forse avrei dovuto codificare in maniera diversa?
Comunque ancora grazie per il tempo dedicato.
Ciao e buona domenica.

[MatteoP]

Il flag TICKS determina solo quante volte viene chiamata la funzione tick(). Per usare i dati .t1 devi avere Zorro S i dati e settare correttamente la variabile History. Nel manuale trovi le info. DI più non ti so dire perchè non l'ho mai usata. Ciao

[marianog]

oK. grazie Matteo.

[Felice60]

Ciao MatteoP mi piacerebbe provare Zorro per fare trading automatico. Avrei 3 domande:

1. Quale broker conviene usare?
2. E' possibile fare trading con Zorro con le azioni o solo con il forex?
3. Ci sono strategia gia' sviluppate con buoni risultati da usare?

Grazie Felice

[MatteoP]

Ciao Felice,
con Zorro puoi tradare tutti gli strumenti che vuoi.
Il broker dipende da cosa vuoi tradare per il mondo Forex vanno bene tutti. IB per opzioni, future, etf, ...
Con zorro vengono regalate le strategie z pronte all'uso. Si leggono opinioni discordanti. Ho preferito non usarle e svilupparmi la strategia da solo.. Sul forum trovi diversi topic che no parlano.

Ciao

[Felice60]

Ciao Matteo grazie per la pronta risposta.
Ne ho un'altra. Puo' Zorro generare automaticamente (con degli agli algoritmi genetici) nuove strategie di trading come fa StrategyQuant?

Grazie. Felice

[MatteoP]

No, se sei a corto di algoritmi ,generali con strategy quant e poi traduci i segnali di ingresso e uscita in codice lightC. Non mi sembrano segnali molto complessi da quello che ho letto. Ciao

[Felice60]

Matteo ma io non ho strategyquant.

[MatteoP]

Meglio, non hai speso soldi inutilmente Ora mi linciano... ahahahhahaha

[andy60rm]

RISOLTO

Non voleva i parametri Mt4 ma quelli delle api

=====

Buongiorno ho dei problemi di accesso (demo/real) con IG:

===Configuration===
Win10
MT4 Build 1770
IG Markets Broker with demo and live userid and master password
Java8 Build 211
Zorro 2.09
IG plugin 0.31
2 demo and real api ig keys generated
AssetFix ig modified

application.properties api inserted with this:
plugin.realApiKey=api
plugin.demoApiKey=api
without < and >
=== end configuration

Errore:

TradeTest compiling...........
Login 0 IG..
Can't connect!.