MT4 - Testare (LIVE) 1 o più EA su diverse valute e/o timeframes contemporaneamente

[paole]

Come da titolo, sto cercando di testare diversi EA su diverse valute e con diversi timeframes.
Per fare questo ho fatto diverse installazioni di Metatrader, tante quanti sono i test da fare. Ogni test ha un Magic Number diverso.
Ho questo problema: per valutare l'andamento dei vari test, come faccio a distinguere le operazione effettuate da ciascuna piattaforma, visto che nello "Storico operazioni" vengono riportate tutte le operazioni effettuate sul conto, da tutti i test in corso? E poi non c'è modo di avere un grafico ed un report, come per i backtest?
Grazie a chi mi vorrà aiutare...! :07.crying_80_anim_g

[umbertosm]

La maniera più rapida per distinguere i singoli backtest è aprire un conto demo per ogni EA che vuoi testare: ciascun EA deve lavorare su una sua Mt4.

Se apri un solo conto demo e fai un portafoglio di tanti EA che lavorano sullo stesso conto, tutti i trade vengono buttati nel mucchio e non c'è modo di estrarre facilmente i trade del singolo EA, se non facendo scrivere ad ogni trade nei commenti questa informazione, così da poterli filtrare con excel successivamente al backtest live.

[paole]

Grazie mille Umberto!
Certo che è macchinoso...
Inoltre mi sono reso conto di una cosa ovvia ma alla quale inizialmente non avevo pensato: per testare live una strategia che fa poche operazioni all'ANNO, occorre ALMENO un ANNO! In questi casi tu come ti comporti? Eviti questo tipo di strategie?
Posso approfittare per chiederti al volo un'altra cosa: sai dove posso trovare una lista dei codice errore di Metatrader? In particolare, cercando di spostare il trailing stop (OrderModify) o di chiudere ordini pendenti (OrderDelete) ho ottenuto rispettivamente gli errori n. 0 e n. 3 e 141.
Grazie ancora.
Paolo

[mico]

Ciao paole, lista errori.
https://docs.mql4.com/constants/erro...ngs/errorcodes

[umbertosm]

Grazie mille Umberto!
per testare live una strategia che fa poche operazioni all'ANNO, occorre ALMENO un ANNO! In questi casi tu come ti comporti? Eviti questo tipo di strategie?

Se vuoi verificare una strategia, ottimizzata sui dati storici, la maniera più rapida è l'Out Of Sample:
ottimizzi su 4 anni dal 2011 al 2015 e poi fai un backtest con il setting ottimizzato per tutto il 2016.

Se funziona, ottimizzi con la stessa logica dal 2012 al 2016 e poi mandi live sui dati in reale del 2017.

[paole]

Grazie Umberto,
ci provo!
Sarebbe sbagliato fare la prima ottimizzazione, invece che dal 2011 al 2015, dal 2003 al 2015 (visto che ho i dati dal 2003)?

[umbertosm]

va bene ottimizzare più anni, ma certamente non conviene andare indietro più del 2008.
Come consiglia Andrea Unger, soltanto dal 2008 i mercati sono diventati elettronici e quindi uniformemente affidabili.
Io personalmente, indietro oltre al 2010 non vado.

[serzac72]

Se ricordo bene, ci dovrebbe essere un qualche software che riesce a distinguere le varie operazioni in base al magic number, ma non sono sicuro al 100%.

[paole]

Grazie serzac72, riesci a recuperare il nome del software?

[paole]

Se vuoi verificare una strategia, ottimizzata sui dati storici, la maniera più rapida è l'Out Of Sample:
ottimizzi su 4 anni dal 2011 al 2015 e poi fai un backtest con il setting ottimizzato per tutto il 2016.

Se funziona, ottimizzi con la stessa logica dal 2012 al 2016 e poi mandi live sui dati in reale del 2017.

Ciao Umberto,
ho fatto così:
1) ho ottimizzato dal 2008 al 2013 (in 6 anni fa circa 150 operazioni);
2) con i parametri ottenuti ho provato dal 2014 al 2016, ma fa solo 7 operazioni! In perdita, ma credo che non sia un numero sufficiente per trarre delle conclusioni...
Tu che faresti?
Penso che il problema consista nel fatto che ho messo un filtro che impedisce di operare se la pendenza dell'ATR su un certo periodo è <= 0. L'idea era di escludere le fasi laterali del mercato. Evidentemente dal 2014 al 2016 (EURUSD H1) è successo questo...
Butteresti via tutto?

[paolosurf72]

Anche 150 operazioni in 6 anni sono poche per validare in backtest una strategia , cestinerei senza problemi...

[umbertosm]

1) ho ottimizzato dal 2008 al 2013 (in 6 anni fa circa 150 operazioni);
2) con i parametri ottenuti ho provato dal 2014 al 2016, ma fa solo 7 operazioni! In perdita, ma credo che non sia un numero sufficiente per trarre delle conclusioni...

Andrea Unger sostiene che un trading system che faccia poche operazioni, tipo 1 a settimana, se la logica della strategia è solida con un pattern valido di buon senso, può bastare per avere una prova dell'efficacia della strategia.
Ma certamente 150 operazioni in 6 anni sono soltanto 25 operazioni l'anno, quindi 1 trade ogni 2 settimane.
Io non userei una tale strategia, sia per il basso numero di trade, sia perché ti addormenteresti ad aspettare che il trading system apra trade in live.

In un trading system io cerco un minimo di almeno 50 trade l'anno

[paole]

Grazie,
avete confermato i miei timori.
Cercherò di inventare qualcos'altro.
A presto!

[MatteoP]

La mia regola empirica prevede 20-30 trade per ciascun parametro ottimizzato in ogni test OOS o, se sei in fase di primo sviluppo, 100 trade per parametro ottimizzato in dati IS. Se no scarto perchè il rischio di non avere dati sufficientemente validi da un punto statistico è elevato.

Per quanto riguarda la durata del periodo OOS prevedo 12 settimane OOS su H1 aggiungo poi 1 settimana OOS per ogni ora di timeframe aggiuntivo -> H4, OOS 12+4 = 16 settimane-
Come condizione aggiuntiva pongo che il TS deve essere profittevole anche con periodo OOS +-/4 settimane. Quindi se un TS lavora su H4 deve essere profittevole in WFO su periodi OOS di 12, 16 e 20 settimane.

my 2 cents

[serzac72]

Grazie serzac72, riesci a recuperare il nome del software?

Non ricordo e non ne sono del tutto sicuro.

Se puo interessarti ci sono ea che ti dicono il gain/loss per singolo magicnumber .