ReportManager: backtest multivaluta su MT4

[cadddami]

La MT4 ha una grossa limitazione...
Non può effettuare backtest multivaluta.

Se però io ho più sistemi su diversi cambi o anche lo stesso sistema su più valute e voglio provare a fare un backtest, esiste un programmino adatto allo scopo.:aspetta:
Il programma in questione si chiama ReportManager e si può scaricare dal sito del produttore qui: MQLsoft.

http://www.mqlsoft.com/system/files/...-installer.exe

Questo programma permette di unire diversi report di backtest della MT4.
Ad esempio, posso effettuare un backtest su EURUSD di un EA ed un'altro dello stesso EA su GBPUSD e dopo unirli per vedere come viene l'equity.

Ecco un esempio: Report.png



Non fate caso all'equity che scende.
Ho provato un EA a caso con settaggi a caso.:risatonaD:
A parte questo, nell'immagine ho unito un report di EURUSD con uno di GBPUSD.

Quindi se vogliamo farci un'idea della nostra equity con un EA che lavora su più valute, questo programmino è la soluzione.

Mi auguro possa essere utile a qualcuno.:sorrriso:

[Dangemini]

Ciao Caddami, l'ho provato qualche mese fa e c'era un problema sul drawdown. Ho provato a inserire due report identici (con nomi differenti) e il drawdown invece di essere il doppio era leggermente più alto di quello del singolo report. Sai se hanno sistemato questa cosa?

[cadddami]

Sì, può essere che abbia qualche bug.:^o):
Non l'ho mai usato molto.

Quale versione avevi provato te?
Attualmente dovrebbero essere alla 1.3.
Se era una versione precedente, magari hanno risolto.
Se è la stessa versione, magari si può segnalare il problema (uno di questi giorni provo a scrivergli io).:_sii:

[umbertosm]

Io lo uso questo bel software, semplice ma efficace nelle sue intenzioni.

Ho fatto la verifica di Daniele, ma come evidenzio in queste immagini il software funziona perfettamente.


Ho fatto un backtest con un EA ed ho salvato lo statement nel file StrategyTester_EURUSD_M30.htm

Ho quindi fatto una COPIA di questo file e l'ho chiamato StrategyTester_EURUSD_M30_COPIA.htm

Quindi ho caricato su Report manager entrambi gli statement: sono identici ed infatti danno il dettaglio dei parametri di sintesi identici






Infine ho fatto il Merge dei due report, ed il risultato è nell'immagine seguente

come si vede tutto torna: dato un deposito iniziale sempre di 10.000
si ha il profitto raddoppiato, il profit factor identico ai due report,
e la percentuale del drawdown raddoppiata: si noti che è una percentuale non un numero assoluto di $ o €, e viene espresso in 3 cifre decimali, mentre nei due report che vengono sommati, il DD è espresso in 2 cifre decimali, perciò 1,65% + 1,65% = 3,3% = 3,264% del merge dei due report





Il software è quindi ottimo e perfettamente funzionante :012.WAsmile:
d'altronde non è che deve fare chissà quali calcoli esagerati: va a prendere dagli statement tutti i trade con orario e pip realizzati e li elabora tutti insieme.

[Dangemini]

Forse ho preso una versione vecchia non saprei! Contento che funziona!

[meled]

si, funziona.

Lo uso da molto e va benissimo

[Dangemini]

Ragazzi, come vi ho detto non mi calcola bene il merge di due report identici StrategiaSingola.JPG StrategiaDoppia.JPG

[Dangemini]

Se apro i dettagli sul drawdown i numeri sono anche giusti, ma sbaglia la percentuale. Inoltre sono valori differenti da quelli ricavati col backtest MT4 Report.JPG

[umbertosm]

No Daniele, è corretto: il drawdown è la massima perdita della equity line, ed il valore percentuale è legato al valore corrente della equity quando avviene la perdita.

Poiché il report MERGE dei due report è fatto su un conto iniziale che parte da 10000 $ e NON da 20000 che è la somma dei conti iniziali dei due report, la percentuale è diversa dalla somma delle percentuali dei due report.

[Dangemini]

No Daniele, è corretto: il drawdown è la massima perdita della equity line, ed il valore percentuale è legato al valore corrente della equity quando avviene la perdita.

Poiché il report MERGE dei due report è fatto su un conto iniziale che parte da 10000 $ e NON da 20000 che è la somma dei conti iniziali dei due report, la percentuale è inferiore alla somma delle percentuali dei due report.

Appunto, non dovrebbe essere il doppio il drawdown percentuale?

[umbertosm]

ecco un nuovo esempio con due report identici

i due report hanno entrambi (essendo identici)
Initial Deposit : 10000
Drawdown = 1.507%




Adesso, dalle opzioni del software Options - Preferences - Initial Deposit - scelgo SUM

Il deposito iniziale del report MERGE dei due report sarà la SOMMA dei due conti quindi (10000+10000) = 20000






Faccio quindi il merge dei due report ed ottengo
Initial Deposit : 20000
Drawdown = 1.507%

Il Drawdown è una percentuale
e quindi siccome il report merge ha le perdite raddoppiate ma anche il deposito iniziale raddoppiato, la percentuale del drawdown è identica a quella dei due report.






°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Se invece al posto di SUM si sceglie AVERAGE --> Il deposito iniziale del report MERGE dei due report sarà il VALOR MEDIO dei due conti quindi (10000+10000)/2 = 10000
ed il drawdown percentuale assumerà un valore diverso, che non può essere esattamente la somma perché le perdite raddoppiate si sommano ad un deposito iniziale di 10000 e matematicamente la percentuale NON è la somma.

[Nicholas]

Quello che vuoi dire è che il DD sarà maggiore della somma dei 2 DD delle equity? Se consideriamo equity a size fissa dovremmo avere perdite (forse anche le vincite) più sostanziose ma dato che il capitale è 10k (e non raddoppiato) dovrebbero incidere maggiormente no?

[Nicholas]

Ho dei problemi con l'avvio del software. Nel sito ufficiali dice che sarebbe meglio installarlo in C:\Programs\ e così ho fatto. Poi ho installato anche Java che però non mi ha dato l'opzione di dove installarlo quindi è andato direttamente in Programmi (x86).

All'avvio del software mi da questo errore:

Java problem.PNG

A questo punto ho pensato di tagliare e incollare la cartella Java dentro la stessa cartella del software (Programs che è in C:\) ma all'avvio mi da un nuovo errore:

Java problem after paste_1.PNG
Java problem afetr paste_2.PNG

Poi ancora ho visto la possibilità di reinstallare Java in altre directories ma se vado in cartelle non vuote non me lo fa fare (es. C:\Programmi o simili)... quindi penso che il problema sia da risolvere installando Java dove va di default (cioè in (x86) e poi nelle opzioni avanzate autorizzare il sito fornitore inserendo il link no???

Grazie1000 per l'aiuto che vorrete darmi...

[umbertosm]

Quello che vuoi dire è che il DD sarà maggiore della somma dei 2 DD delle equity? Se consideriamo equity a size fissa dovremmo avere perdite (forse anche le vincite) più sostanziose ma dato che il capitale è 10k (e non raddoppiato) dovrebbero incidere maggiormente no?

Il drawdown in valore assoluto della SUM delle due equity è identica al drawdown in valore assoluto della AVERAGE.

Quello che cambia è che nel caso di SUM si parte da un conto di 10.000 + 10.000 = 20 mila
mentre nel caso di AVERAGE si parte da un conto di soli 10 mila

Perciò a parità di valore assoluto del drawdown,
la % DD è minore nel caso di SUM ed infatti si legge
Initial Deposit : 20000
Drawdown = 1.507%

mentre la la % DD è maggiore nel caso di AVERAGE ed infatti si legge
Initial Deposit : 10000
Drawdown = 2.95%

[umbertosm]

Ho dei problemi con l'avvio del software. (...) Poi ho installato anche Java che però non mi ha dato l'opzione di dove installarlo quindi è andato direttamente in Programmi (x86).

Poi ancora ho visto la possibilità di reinstallare Java in altre directories ma se vado in cartelle non vuote non me lo fa fare (es. C:\Programmi o simili)... quindi penso che il problema sia da risolvere installando Java dove va di default (cioè in (x86) e poi nelle opzioni avanzate autorizzare il sito fornitore inserendo il link no???

Quando installi Java (da qui) ti dà la possibilità di installarlo dove vuoi, c'è un flag in basso a sinistra

destination_folder.JPG