EA R prima versione

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Buona sera a tutti, vorrei chiedere il vostro parere su questo ea iniziale che utilizza per ora solo rsi e stocastico, alleggeriti dal codice che disegna e di cui vi allego gli indicatori da mettere chiaramente nella cartella indicators. L'expert_prova_rev14 da mettere negli expert.

Sto passando notti insonni a litigare con lo storico che prima dice una cosa, poi mi dice un'altra ecc ecc.

l'Ea lavora con l'rsi e stocastico operando contemporaneamente sui tf m1-m5 m5-m15 m15-m30 m30-h1.
In allegato trovate il link di una delle equity che mi vengono fuori mettendo nel tester Tf m1 e spread 5, storico preso da tickstory compreso di volumi seguendo le indicazioni di umbertosm trovate nel forum.

Grazie a tutti

http://prntscr.com/amtxv8

[umbertosm]

ciao Filippo, ho fatto un backtest del tuo EA con gli indicatori che hai postato
su timeframe M1
su 2 anni di dati EURUSD da gennaio 2014 a gennaio 2016
con spread = 5 che corrisponde a 0.5 pip fissi.


La equity line che si ottiene sembra vincente, ma è il classico errore che si fa all'inizio del percorso con i trading system: i trade vengono aperti con una esposizione proporzionale al valore del conto!
Questo non permette di valutare correttamente la performance del trading system.

Infatti i primi trade iniziano con minilotti (0.10 , 0.15) e crescono come esposizione fino ad arrivare a lotti interi (1.02) come si vede nell'immagine seguente.

L'average trade sembrerebbe alto, 14 $ e si mangerebbe lo spread e lo slippage SE i trade fossero tutti a minilotti,
ma è invece un valore troppo basso se i trade sono aperti con lotti : una leggera variazione di spread e lo slippage renderebbe perdente questo EA.
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filippo1.jpg





Di seguito il calo di profit factor da 1.65 a 1.51 se si rifà il backtest con uno spread aumentato di solo mezzo pip: spread fissato a 1 pip
.
filippo2.jpg



I backtest vanno sempre fatti con LOTTI FISSI, io normalmente metto 0.1

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Grazie Umberto, addirittura ottieni risultati migliori dei miei. Questo me fa pensare che ho problemi ancora con lo storico. Il tuo storico ci sono dentro anche i volumi presi da SQ e quindi anche maggiori di 4?

Puoi descrivermi questa tua frase, dovrei aumentare i profitti dei trade in positivo e/o ridurre la percentuale dei trade perdenti ? (e/o altre soluzioni):

"L'average trade sembrerebbe alto, 14 $ e si mangerebbe lo spread e lo slippage SE i trade fossero tutti a minilotti,
ma è invece un valore troppo basso se i trade sono aperti con lotti : una leggera variazione di spread e lo slippage renderebbe perdente questo EA."



Questo Ea è una prova dove ho voluto testare l'effetto del Money Management che trasforma un EA col 27% di trade profittevoli in qualcosa di, almeno in demo, funzionante ma chiaramente da migliorare. Tagliare le perdite subito...

[umbertosm]

Il tuo storico ci sono dentro anche i volumi presi da SQ e quindi anche maggiori di 4?

i dati li prendo da dukascopy con Tick Downloader e hanno volumi maggiori di 4, ma un volume maggiore influisce in maniera trascurabile sul risultato, (l'ho provato convertendo il volume a 4 con excel), anzi il volume = 4 delle barre ad 1 minuto, velocizza i backtest ed ottimizzazioni in maniera significativa rispetto ai dati M1 con volume variabile del broker.

"L'average trade sembrerebbe alto, 14 $ e si mangerebbe lo spread e lo slippage SE i trade fossero tutti a minilotti,
ma è invece un valore troppo basso se i trade sono aperti con lotti : una leggera variazione di spread e lo slippage renderebbe perdente questo EA."

Se fai un backtest con un minilotto fisso (=0.1), 10 pip corrispondono a 10 $ e quindi un average trade di 14$ significa che un trade guadagna mediamente 14 pip, e quindi anche nel caso peggiore di 2 pip di slippage ed uno spread che sale a 3 pip, ogni trade guadagnerebbe mediamente 10 pip a trade: strategia vincente

Se invece fai un backtest con un lotto fisso (=1), 1 solo pip corrisponde a 10 $ e quindi un average trade di 14$ significa che un trade guadagna mediamente 1,4 pip, e quindi se lo spread sale da 0.5 a 1.5 e lo slippage è di 1 pip a trade, l'average trade scende da 1,4 a 1,4 -1(incremento di spread) -1 (lo slippage) = -0.6
cioè mediamente ogni trade perderebbe 0.6 pip: strategia perdente

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Ciao Umberto, sto provando e riprovando, ma un test meta, con i dati storici estrapolati da tickdownloader, dalla meta e direttamente da dukascopy, proprio non riesco a avere neanche lontanamente la tua stessa performance.
Stavo guardando i primi trade che ti ha effettuato per confrontarli col mio

Mie operazioni:

eurusd-differenza.jpg


Tue operazioni:

euro-umberto.jpg


Il tuo primo trade viene fatto buy il 2 gennaio 2014 all'1:41 al quotazione di 1.20808
Il mio primo trade viene fatto sell il 2 gennaio 2014 alle 4:12 alla quotazione di 1.37730

Ho controllato direttamente su dukascopy (conto reale) e queste sono le candele a 15 min
euro2014duka.jpg


D'accordo magari la differenza di pochi pip, ma qui nel tuo test hai un prezzo di 1.20 mentre negli altri storici siamo a 1.37..

E' il tuo storico sballato o i dati di SQ e dukascopy?

[umbertosm]

ciao Filipppo, feci tutto molto in fretta, potrei avere fatto qualche errore nei setting delle date, non ricordo, ho poi cancellato tutto.

Se usi il mio script che trova i buchi di candele nei dati storici e verifichi che hai buoni dati (qualche candela M1 mancherà sempre è fisiologico)

- se crei correttamente dai dati M1 tutte le candele dei timframe successivi

- se usi uno stoploss e takeprofit >=10 pip

- se ottieni correttamente il 90% di qualità del backtest...

- se usi 1 minilotto fisso

- se ottieni almeno 100 trade

...allora avrai un backtest su cui puoi fare dei ragionamenti statistici

[Exploit]

d'accordo la fretta, ma scambiare Eurusd a 1.20 contro 1.37 potresti forse solo aver preso lo storico di un altro cambio e caricato su Eurusd

[Exploit]

e aggiungo che se non è stato questo il problema forse c'è qualcosa che dovresti controllare nello storico che carichi di Eurusd

[umbertosm]

ok controllerò, avrò usato, su una vecchia Mt4, dei dati vecchi che avevo modificato da me per fare prove di script che modificano i dati nel volume e nei valori

ma il punto non è i miei dati, è il metodo che da seguire che ha un senso: se devo fare delle verifiche professionali avrò tutta l'accortezza di usare i dati Dukascopy verificati che siano senza buchi, ecc. ecc.

fai "canc" del mio test, ma tieni a mente la lista che ho scritto sopra con tutti i "SE"

[Exploit]

si Umberto ti ho scritto solo per fartene rendere conto per magari farti correggere i dati storici. Dopo aver fatto tutti i passaggi stavo cercando di verificare la correttezza paragonando al tuo test. :07.crying_80_anim_g:07.crying_80_anim_g:07.crying _80_anim_g

[umbertosm]

I dati storici che ho usato non erano evidentemente quelli puliti, verificati e mensilmente aggiornati, che uso quando ottimizzo, dentro una Metatrader apposita che tengo separata da qualsiasi esperimento io faccia. :03.bigsmile_80_anim

[sten]

ciao Zero, complimenti. Che tipo di strategia hai usato ? Intendo...si basa su logiche scalp, trend follower, breakout o reversal ? E in che modo "interagisci" con i vari timeframe , dato che lavora contemporaneamente su tutti quei timeframe? Sono curioso e comunque l'equity line sembra molto buona, bel lavoro!
Sten

[Exploit]

Ciao Sten si basa su rsi e stocastico e le impostazioni sono quelle che trovi mettendo l'ea sul grafico. Interagisce con gli altri tf poichè nel codice va a prendersi per esempio l'rsi su base oraria o 15m ecc ecc. Anche se è una bella equity cmq è tirata fuori grazie all'utilizzo di strategia di money management che diminuisce il lottaggio quando perde e aumenta il lottaggio quando vince, calcolando in base alla dimensione del conto. Se vuoi provarla è meglio che la metti prima in demo perchè ancora nn ho sicurezza in reale che funzioni