Sistema per attivare o disattivare un EA in base all'andamento della equity curve.

[MatteoP]

Umberto,
usare la correlazione tra l'equity di due TS come segnale o filtro per un terzo TS, non implica necessariamente overfitting. Credo che valga la pena di essere verificata. l'aggiungo alle cose da fare. Grazie grigio per l'input

[ilgrigio]

... un piccolo consiglio Matteo.... non usare l'indice di correlazione perchè è "fuorviante!!!" meglio a mio avviso una "distanza euclidea" o anche un DTW (dinamic time warping)
ps: .... matteo puoi usare anche più di 2 equity virtuali..... lol

[umbertosm]

Umberto,
usare la correlazione tra l'equity di due TS come segnale o filtro per un terzo TS, non implica necessariamente overfitting. Credo che valga la pena di essere verificata. l'aggiungo alle cose da fare.

ma che legame ci può mai essere tra le equity di due trading system che hanno logiche differenti, come filtro per un altro trading system che ne ha un'altra ancora differente?

Potresti dirmi che i 3 trading system sono trend following per cui se i primi due stanno perdendo è consigliabile non attivare il terzo trading system ... ma anche qui il nesso logico è debolissimo.

E se si notassero miglioramenti nell'equity del 3° trading system usando il filtro della "correlazione tra l'equity di due TS" su un po' di anni di dati storici: per me è overfitting, perché non trovo alcun nesso di buon senso in questa costruzione

[MatteoP]

Grazie Grigio, il concetto è chiaro: prendo una serie di prezzi applico un filtro (un TS) che genera una nuova serie di dati (equity) che ha a che fare con i prezzi ma che è totalmente diversa, e la uso confrontandola con serie, ottenute allo stesso modo, partendo dallo stesso (TS) o da altri ottenendo così un nuovo TS.
Quello che dici è simile a quello che ha fatto Ehlers applicando i filtri utilizzati per la gestione e analisi dei segnali alle serie di prezzi. Un approccio diverso e di cui non avevo mai letto, quindi complimenti per l'originalità. I filtri sulla equity li ho sempre visti utilizzati in modo difensivo, non come hai indicato tu.

Comunque riflettendo sulle parole di Umberto al nuovo TS si dovrebbe applicare comunque un filtro sulla equity e quindi esiste un potenziale maggiore overfitting. Facendo due calcoli. Esempio: ho un TS con 4 parametri, due filtri sulla equity con 2 parametri, che generano un segnale di ingresso regolato da un ulteriore parametro. stiamo parlando di un TS complessivo con 9 parametri. Applicando la regola delle 20 trade per parametro arriviamo a 180 trades per periodo OOS.
O si va su periodi molto brevi o è difficile riuscire a testare minimizzando il rischio di overfitting. Insomma bisogna lavorarci un pò su...

[ilgrigio]

.... matteo sei "quasi" sulla strada giusta..... lol lol
Ps: non pensare all'overfitting..... ma pensa alla diversificazione e rifletti.... (non posso dirti tutto.... se no dovremmo dividere i profitti.... lol lol)
ps2: i parametri di un ts non dovranno "mai essere cambiati".... .... è chiaro no!!??
ps3: usa la distanza euclidea per le misure.... e pensa/usa bene l' OOS...

[MatteoP]

il primo PS è criptico, ma non divido niente con nessuno. Sono troppo ricco, quindo non ti chiedo nulla
ps2: che non li ottimizzi ok, ma sempre parametri sono...
ps3: come il numero 1, ma penso che c'è già tanta carne al fuoco

[ilgrigio]

.... ultima e poi tolgo le tende (giusto perchè siamo vicini al Natale)
.... pensa di costruire un'indicatore e non un ts..... (un ts è solo un'algoritmo che fornisce segnali.... "più o meno giusti!!!" quindi ci saranno i periodi più giusti e quelli meno giusti.... ed è su quest'ultimi che dobbiamo concentrare la nostra attenzione.....!!! quindi dobbiamo "correggere" quei momenti in cui il ts fornisce segnali sbagliati ed interviene così un nuovo ts.....e la storia continua... per approssimazioni successive (diversificazione))
.... ora ci manca solo che posto il codice e facciamo prima.... lol lol (lo studio e il modo di costruire tutto l'accrocchio si svolge proprio studiando le risposte su tutto l'arco temporale e con maggior attenzione nel periodo di verifiaca OOS!!!!!)
tutti i pezzi del puzzle sono sparsi nei miei precedenti interventi....
pace e bene...
giorgio

[MatteoP]

tranquillo, non uso MT4. Il tuo codice sarebbe per me inutile Avevo capito che intendevi un indicatore. quello che mi chiedevo era se questo indicatore dovesse essere usato come segnale di ingresso per un TS diverso o per attivatore uno o più di quelli esistenti. Hai ragione comunque hai detto molto, bisogna metterci le mani. Ciao

[ilgrigio]

.... ed è proprio perchè non usi l'mt4 che mi sono spinto così "oltre" infatti voglio passare a zorro prossimamente e sicuramente ti romperò le scatole lol lol per qualche consiglio se ne avrò bisogno.....
PS: l'indicatore è costituito da equity e poi c'è tutto il capitolo dello swich fra le strategie o sul loro uso congiunto (il vero tesssssoro/segreto/valore aggiunto è proprio lì....)
ciao

[MatteoP]

Bravo Grigio, Un nuovo ZorroAdepto. Se lanci la proposta di un gruppo di acquisto sono ragionevolmente certo che troverai diverse altre persone interessate... Non hai idea di quanto vorrei convertire Umberto ahahahahha. Su zorro è molto facile condividere snippet funzionali al trading

[umbertosm]

Mi sa che prima o poi ci vengo anche io su Zorro, quando Mt4 scomparirà :07.crying_80_anim_g come forse avverrà prima o poi

[MatteoP]

Evvvvvvaaaaaiiiiiiiiii!

[ilgrigio]

..... mamma mia quanta roba.... : http://zorro-project.com/manual/

Matteo una domanda ma se io volessi iniziare ad imparare zorro e volessi solo utilizzarlo in demo.... sarebbe free???? e ci sarebbero tutte le funzioni della "S"?
... perchè non apri una discussione su zorro... per principianti così da aiutarci all'inizio??

[MatteoP]

Zorro è free con delle limitazioni. Per imparare (fasi testing e training) l'unica limitazione rilevante (che mi viene in mente) è la possibilità di fare il training di TS sfruttando tutti i core del processore. Quando passi alla fase di trading le limitazioni sono più rilevanti. Limite sul massimo profitto, utilizzo del bridge MT4 su account reali, IN DEMO NESSUN LIMITE, l'impossibilità di fare retraining e retesting automatici mentre si fa trading,... tutte cose molto utili quando però si passa al trading in reale. In sintesi Se vuoi provarlo va benissimo la versione free. Se vuoi farci trading realmente la versione S a pagamento è consigliata, anche se non indispensabile.
Ok farò un post di avvio a Zorro,

[ciabS]

Salve, scusate se riesumo il thread dalla tomba ma sono interessato all'argomento. Stavo iniziando la programmazione mql4 quando ho trovato questo intervento. Se non chiedo troppo volevo capire che tipo di riscontri avete ottenuto da questo metodo dato che da come scrive umberto la programmazione non è proprio roba di mezz'ora. Teoricamente sembra interessante ma dalla teoria alla pratica c'è sempre una grande differenza.
Grazie in anticipo