Funzione MQL4 per rischio calcolato sullo Stoploss

[cadddami]

So che ci sono molti fan del rischio percentuale calcolato sullo SL.:sorrriso:
Per questo apro questa discussione per condividere la funzione per effettuare questo calcolo.

La funzione è la seguente:

//Variabili esterne...
extern double Rischio=5;
//----
double LottiConRischioXsulloSL(double SL)
  {
   double lotti=0;
   double MaxLotti,MinLotti,ValoreSL,ValoreTick,Coefficiente; 
   
   MaxLotti=(AccountFreeMargin()*Rischio/100*10);
   
   if(Digits%2==0) ValoreTick=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/10;
   else ValoreTick=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
   
   ValoreSL=SL*ValoreTick;
   MinLotti=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   Coefficiente=MaxLotti/ValoreSL;
   
   if(Coefficiente>=1)
    {
     lotti=(Coefficiente*MinLotti);
    }
   else
    {
     Print("Margine insufficiente. SL troppo stretto o rischio troppo basso.");
     return(-1);
    }
   
   return(NormalizeDouble(lotti,2));
  }

Il parametro di questa funzione è lo SL in pip (ad esempio 10.5 pip).
Una volta immessa la dimensione dello SL in pip, la funzione ci ritornerà perfettamente il volume con cui dobbiamo aprire la posizione per rischiare X%.
La percentuale di quanto rischiare la si imposta dall'esterno ed è fatta.

Ovviamente la funzione esegue qualche piccolo arrotondamento.
Quindi se ad esempio vogliamo rischiare 100 euro (1% di 10.000), il rischio effettivo potrebbe essere leggermente di più o leggermente di meno.
Questo dipende dalla valuta del conto e dai cambi su cui si opera.

Spero possa essere utile a qualcuno.
Se poi avete domande, sono disponibile a dare delucidazioni.::

[SerSer]

Ciao.

La funzione è un pelo incompleta.

MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) ci restituisce il valore del tick. Il tick, per la MT4, giustamente, è la minima variazione di mercato riscontrata.
Potrebbe anche essere un multiplo di Point (che sia Point == pip oppure Point == pip/10).

Quindi dovresti verificare che l'ultimo tick corrisponda a Point.
In questo ci aiuta la MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE).

[cadddami]

Grazie per la segnalazione, Serghey.:sorrriso:
Ero a conoscenza del fatto che alcune volte si deve dividere il TICKVALUE per il TICKSIZE, ma quando ho scritto la funzione, mi era totalmente passato di mente.:non sono stato io:

Ecco la funzione con la piccola imperfezione corretta:

//Variabili esterne...
extern double Rischio=5;
//----
double LottiConRischioXsulloSL(double SL)
  {
   double lotti=0;
   double MaxLotti,MinLotti,ValoreSL,ValoreTick,Coefficiente; 
   
   MaxLotti=(AccountFreeMargin()*Rischio/100*10);
   
   if(Digits%2==0) ValoreTick=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)/10;
   else ValoreTick=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);
   
   ValoreSL=SL*ValoreTick;
   MinLotti=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   Coefficiente=MaxLotti/ValoreSL;
   
   if(Coefficiente>=1)
    {
     lotti=(Coefficiente*MinLotti);
    }
   else
    {
     Print("Margine insufficiente. SL troppo stretto o rischio troppo basso.");
     return(-1);
    }
   
   return(NormalizeDouble(lotti,2));
  }

[texcs]

ciao perchè qui al denominatore moltiplichi per 10?

MaxLotti=(AccountFreeMargin()*Rischio/100*10) 

e perechè qui dividi per 10?

ValoreTick=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) 

poi come mai non hai messo

return(NormalizeDouble(TakeProfit,MarketInfo(Symbol,MODE_TICKVALUE)) 

anzicchè il numero?


ciao e grazie