Aumentare i parametri dei RISULTATI dell'OTTIMIZZAZIONE ?

[umbertosm]

Ok posta pure si

che tanto per Mt4 non c'è soluzione se non far programmare un software esterno... ma allora tanto vale scrivere un file .txt da sé e non pagare nessuno.

[maurice]

Ok posta pure si

che tanto per Mt4 non c'è soluzione se non far programmare un software esterno... ma allora tanto vale scrivere un file .txt da sé e non pagare nessuno.

Guarda qui, Tradesim è un tool che uso in abbinamento http://www.compuvision.com.au/index.htm
Puoi vedere i risultati che si ottengono..
Ogni tanto mi sfiora l'idea di scrivere un bridge da Metastock a MT4 o Jforex , ho anche il Metastock Development Toolkit che mi apre tutti gli scenari e mi da la possibilità di implementare comandi e funzioni in MS ma con le DLL ormai sono un po arrugginito (anche se ad andare in bicicletta non ci si dimentica..)
Ora scrivo 2 righe 2 e pubblico una sintesi, E/U 60 minuti

[maurice]

Ecco un esempio a 2 medie mobili (usarlo sarebbe un suicidio, è solo un esempio)
Cicla su 9900 run in circa 1 minuto

non ho fatto le analisi con Tradesim, tempo sprecato :01.smile_80_anim_gi

[umbertosm]

Cicla su 9900 run in circa 1 minuto

la riduzione del tempo di ottimizzazione non è un valore aggiunto, significa semplicemente che il trading system viene testato su un breve intervallo temporale con candele ad apertura di barra, per 10 mesi da febbraio a novembre: le regole che il sistema deve gestire sono pochissime e quindi il tempo di elaborazione dei run di ottimizzazione è basso.
Qualsiasi software che faccia ottimizzazioni ha dei tempi irrisori se ottimizza ad apertura di barra, con un EA semplice, pochi mesi di backtest e barre orarie.

Tutti i pdf postati sono relativi a parametri di sintesi che sono presenti anche in Metatrader4
l'unica differenza è nel Summary Report che riporta tre variabili di sintesi che il report di Metatrader4 non ha : Winning trades, Losing trades, Avg Win/Avg Loss
ma è privo della voce di Drawdown presente invece in Metatrader4.

Quindi alla fine non vedo migliorie relativamente alle variabili di sintesi visualizzate nel Summary Report di Metastock rispetto agli Optimization Results di Metatrader4.

Metatrader4 ha la possibilità di inserire una variabile personale di fitness CUSTOM per le ottimizzazioni
facilmente programmabile in poche righe, dentro al funzione OnTester da inserire in qualsiasi EA: una caratteristica che rende Metatrader4 estremamente professionale.

[maurice]

la riduzione del tempo di ottimizzazione non è un valore aggiunto, significa semplicemente che il trading system viene testato su un breve intervallo temporale con candele ad apertura di barra, per 10 mesi da febbraio a novembre: le regole che il sistema deve gestire sono pochissime e quindi il tempo di elaborazione dei run di ottimizzazione è basso.
Qualsiasi software che faccia ottimizzazioni ha dei tempi irrisori se ottimizza ad apertura di barra, con un EA semplice, pochi mesi di backtest e barre orarie.

Nulla da eccepire, ed aggiungo che la velocità eccessiva nel backtesting può indurre a sovraottimizzazione :01.smile_80_anim_gi
Quello che non sono riuscito a far passare è che anche durante il processo di ottimizzazione vengono generati TUTTI i files e tutti i reports generati con un semplice run ; ovvero non ci sono differenze tra backtesting con o senza ottimizzazione per quello che riguarda i risultati emessi dal prg.
Ovviamente questo vuol dire una enormità di dati (si possono limitare indicando quanti report completi salvare tra i più performanti).

Preciso che non voglio vender nulla a nessuno ad oggi il Metastock si affitta solo da Reuters che si è comprato la Equis anni fa , ho solo portato i miei 2 cents visto che mi sembravano in tema rispetto alla richiesta che hai formulato ; inoltre al metastock sono "affezionato" ma poi come sai anch'io son qui a litigare con MT4

Buona giornata,

maurizio

p.s. aggiungo uno shot dell'analyzer giusto per completare, usa i dati generati da MS per fare molte analisi supplementari

[maurice]

ecco

[umbertosm]

ce l'ho fatta :28.nerd_80_anim_gif

Ho messo nella funzione OnTester() il codice che va a scrivere su un file di testo tutti i parametri di sintesi che voglio per ciascun backtest di una ottimizzazione.

Al termine dell'ottimizzazione ottengo un unico file .txt che importo su Excel per decidere quale trading system scegliere sulla base dei parametri di sintesi.

Funziona per qualsiasi ottimizzazione di un qualsiasi trading system.


E' ancora in versione di bozza, ma gira tutto molto bene.


In figura una ottimizzazione di 7 passi:
ho imposto che soltanto i backtest che ottengono un Net Profit > 0
verranno visualizzati nella finestra degli Optmization Results di Metatrader4
ed i corrispondenti parametri di sintesi scritti nel file .txt





Qui è dove di default Metatrader4 va a scrivere il file .txt





e questo è il risultato finale: l'importazione in Excel per ulteriori elaborazioni e analisi, del file .txt con i parametri di sintesi dell'ottimizzazione. :04.cool_80_anim_gif

[PieTra]

Grande, complimenti.
Si riesce a tirarli fuori tutti i dati o questi sono gli unici che ci sono nel Bk test?

[umbertosm]

quello che ho fatto è solo una bozza di oggi pomeriggio,

incrementando il codice posso aggiungere decine e decine di colonne di parametri di sintesi per ciascun backtest del ciclo di ottimizzazione.

Ad esempio, questi parametri sono richiamabili in un attimo in metaquote language, perché sono nativamente disponibili al termine di ogni backtest: Testing Statistics

ma sapendo scrivere codice come questo (che ad esempio calcola la deviazione standard del profit/loss di un trade) si può calcolare qualsiasi formula possibile dello scibile mondiale dei parametri di sintesi: la deviazione standard NON è tra i parametri standard del backtest di Mt4, ma l'ho comunque inserito nel mio file .txt

[paolosurf72]

alla fine ce l'hai fatta...!!!...questa è davvero una gran cosa per chi si occupa di ottimizzazioni genetiche.... Davvero complimenti!!

[umbertosm]

questa è davvero una gran cosa per chi si occupa di ottimizzazioni genetiche....

tengo a precisare che il codice che ho scritto mi permette semplicemente di AMPLIARE il numero dei parametri di sintesi mancanti nella finestra Optimization Results / Risultati dell'ottimizzazione di Metatrader.

Il mio codice non fa nessuna ricerca di soluzioni ottimali...

Poiché la finestra di Metatrader mi permette di visualizzare soltanto pochissime informazioni per ogni setting dell'ottimizzazione
Profit, Total trades, Profit factor, Expected payoff (=average trade), Drawdown, funzione personale di fitness

ho semplicemente aumentato il numero di parametri informativi:
- le stesse informazioni che ho già native con Metatrader4,
- ed in più tutti gli altri parametri che mi potrebbero interessare, ora o in futuro, come ad esempio
numero di trade in profitto, numero di trade in perdita, deviazione standard, rapporto tra average trade / deviazione standard, percentuale di trade vinti, percentuale di trade persi, Win Loss ratio, ecc.

Al termine della ottimizzazione, in Excel ho il riferimento alla riga corrispondente della finestra degli Optimization Result dentro Metatrader, tramite il numero di backtest #

e quindi posso decidere quale setting sia il migliore tramite l'analisi sul file Excel, e infine recuperare il setting ottimale tramite la finestra di Metatrader4.

[ilgrigio]

ce l'ho fatta :28.nerd_80_anim_gif

Ho messo nella funzione OnTester() il codice che va a scrivere su un file di testo tutti i parametri di sintesi che voglio per ciascun backtest di una ottimizzazione.

Al termine dell'ottimizzazione ottengo un unico file .txt che importo su Excel per decidere quale trading system scegliere sulla base dei parametri di sintesi.

Funziona per qualsiasi ottimizzazione di un qualsiasi trading system.

.... sono felice per te....
alla mia età (ieri 51 compiuti.... lol lol) dare ancora qualche buon suggerimento..... è importante.... (vuol dire che non sono ancora del tutto rinco...... lol lol lol)
un'abbraccio
giorgio

[maurice]

tengo a precisare che il codice che ho scritto mi permette semplicemente di AMPLIARE il numero dei parametri di sintesi mancanti nella finestra Optimization Results / Risultati dell'ottimizzazione di Metatrader.

Il mio codice non fa nessuna ricerca di soluzioni ottimali...

Poiché la finestra di Metatrader mi permette di visualizzare soltanto pochissime informazioni per ogni setting dell'ottimizzazione
Profit, Total trades, Profit factor, Expected payoff (=average trade), Drawdown, funzione personale di fitness

ho semplicemente aumentato il numero di parametri informativi:
- le stesse informazioni che ho già native con Metatrader4,
- ed in più tutti gli altri parametri che mi potrebbero interessare, ora o in futuro, come ad esempio
numero di trade in profitto, numero di trade in perdita, deviazione standard, rapporto tra average trade / deviazione standard, percentuale di trade vinti, percentuale di trade persi, Win Loss ratio, ecc.

Al termine della ottimizzazione, in Excel ho il riferimento alla riga corrispondente della finestra degli Optimization Result dentro Metatrader, tramite il numero di backtest #

e quindi posso decidere quale setting sia il migliore tramite l'analisi sul file Excel, e infine recuperare il setting ottimale tramite la finestra di Metatrader4.

Complimenti !!
Gran bel risultato ed esempio di come "arrangiarsi" anche con MT4 per avere ciò che serve.

Ne approfitto per una domanda, vista la tua esperienza, nel backtest/optimizer di MT4 viene citato il drawdown e chiedo:
- si tratta del massimo drawdown "peak to valley" ? (ovvero la distanza tra il massimo locale raggiunto ed il minimo locale successivo anche se provocato da una serie di loss ed inframmezzato ad una serie di gain..) ?

grazie in anticipo

maurizio

[umbertosm]

Ne approfitto per una domanda, vista la tua esperienza, nel backtest/optimizer di MT4 viene citato il drawdown e chiedo:
- si tratta del massimo drawdown "peak to valley" ? (ovvero la distanza tra il massimo locale raggiunto ed il minimo locale successivo anche se provocato da una serie di loss ed inframmezzato ad una serie di gain..) ?

SI, il Maximal drawdown, quello che viene visualizzato nel Report del backtest, posso confermati che è calcolato correttamente: è la massima perdita subita dall'EA tra tutte le cadute da un picco della equity line, rispetto al minimo raggiunto in qualunque momento, prima di recuperare la perdita.

Lo confermo perché codificai tempo fa il codice per calcolare tick a tick l'andamento del drawdown corrente di un EA e stamparlo in tempo reale tick dopo tick sul grafico, insieme al valore del massimo drawdown raggiunto dall'EA, in visual testing o in reale, o con una Print al termine di un normale backtest.
Al termine di un qualsiasi backtest il massimo drawdown calcolato peak to valley che calcola il mio codice, coincide sempre con il valore che si legge nel Report di sintesi di Metatrader4.

[maurice]

Grazie 1000 !
Preziosa la tua verifica tick by tick ! .. della serie fidarsi è bene ma.. :01.smile_80_anim_gi
Questo per me è un punto fondante per iniziare a fidarmi un poco di MT4