funzione di fitness CUSTOM per le ottimizzazioni

[fsgi]

Grazie Umberto.
Anch'io sono stato un membro di Asirikuy dal 2012 al 2014 ed ho fatto un bel po' di discussioni (inutili) con Daniel. A quel tempo era "preso" da Kantu e si sarebbe risparmiato un anno di fatiche se mi avesse dato un po' ascolto riguardo al "data dredging". E' ancora alle prese con strategie che rendono meno dei titoli di stato...
Riguardo alla mia domanda sull'ottimizzazione ho trovato questo tuo altro post dove penso tu abbia già spiegato la tua strategia e ti ringrazio.

Buona settimana

[dMan]

Grazie mille per il tuo lavoro fsgi !
Sto provando giusto oggi la tua libreria che hai descritto in questo post
http://www.forexdream.net/forum/trad...=8490#post8490
La tua discussione con umbertosm è stata davvero interessante.
Grazie ancora ad entrambi per i vostri ottimi contributi :01.smile_80_anim_gi

[Nicholas]

Grazie grazie grazie, ha funzionato alla perfezione.

La funzione va in qualsiasi parte del codice ma poi va richiamata in On Init()? Oppure va inserita tutta lì che è uguale..

[umbertosm]

La funzione va in qualsiasi parte del codice ma poi va richiamata in On Init()? Oppure va inserita tutta lì che è uguale..

se fai questa domanda, non hai le basi di mql4

la funzione di custom si richiama con la OnTester()
https://docs.mql4.com/basis/function/events

[Nicholas]

se fai questa domanda, non hai le basi di mql4

la funzione di custom si richiama con la OnTester()
https://docs.mql4.com/basis/function/events

Si difatti l'ho inserita in fondo e ho scritto prima di verificare. Mi sembra anche di aver notato che non hanno fatto le funzioni per la media dei profitti e delle perdite quindi bisogna ricavarsela da se, poco male ma strano...magari non l'ho vista io nel book.

Volevo chiederti se per caso hai mai fatto un tutorial/spiegazione per i parametri a tendina nella foto qui allegata inerenti l'ottimizzazione. Ho visto che nel primo tuo post hai messo questa foto ma giocandoci non ho compreso a cosa serva cambiare Balance con gli altri, questo anche perché di tutti i video che ho visto sulle ottimizzazioni non ne parla mai nessuno... Grazie.

Cattura.PNG

[umbertosm]

Se inserisci come Parametro ottimizzato il Balance, l'ottimizzazione cerca di massimizzare il Balance, cioè il profitto totale del trading system.
Questo significa che indipendentemente dal drawdown dell'EA o dal numero di trade fatti, l'ottimizzazione prosegue nella sua ricerca del setting ottimale delle variabili dell'EA ricercando il massimo profitto totale.

Se invece ottimizzi come Parametro ottimizzato il Profit Factor, l'ottimizzazione cerca di massimizzare il Profit Factor.
La differenza con il primo caso del Balance è questa:
con il Balance potresti ottenere come primo in classifica il setting che fa ottenere un Balance = 50.000 ed un Profit Factor = 2.5
invece
con il Profit Factor potresti ottenere come primo in classifica il setting che fa ottenere un Balance = 20.000 ma un Profit Factor = 4

La differenza nella scelta del Parametro Ottimizzato si osserva molto se usi l'Algoritmo Generico, che non dettaglio, essendo Internet pieno di ottime spiegazioni.

Proseguendo con i Parametri Ottimizzati,
Expected Payoff vuol dire che l'ottimizzazione cerca il setting ottimale che renda massimo il valor medio del trade,
ad esempio se ci sono due setting,
uno con Balance 50.000 $ e 5000 trade --> valor medio del trade = Expected Payoff = 50000/5000=10 $
e l'altro con Balance 20.000 $ e 1000 trade --> Expected Payoff = 20000/1000=20 $
il setting con 20 $ di valor medio viene preferito a quello di soli 10 $, anche se il Balance di 50mila è nettamente superiore a 20 mila

Discorso inverso è invece la scelta del Parametro Ottimizzato Maximal Drawdown o Drawdown Percent
In questo caso l'ottimizzazione ricerca la MINIMIZZAZIONE di questo parametro,
oppure la MASSIMIZZAZIONE dell'inverso, cioè di 1/Drawdown

[Nicholas]

Se inserisci come Parametro ottimizzato il Balance, l'ottimizzazione cerca di massimizzare il Balance, cioè il profitto totale del trading system.
Questo significa che indipendentemente dal drawdown dell'EA o dal numero di trade fatti, l'ottimizzazione prosegue nella sua ricerca del setting ottimale delle variabili dell'EA ricercando il massimo profitto totale.

Se invece ottimizzi come Parametro ottimizzato il Profit Factor, l'ottimizzazione cerca di massimizzare il Profit Factor.
La differenza con il primo caso del Balance è questa:
con il Balance potresti ottenere come primo in classifica il setting che fa ottenere un Balance = 50.000 ed un Profit Factor = 2.5
invece
con il Profit Factor potresti ottenere come primo in classifica il setting che fa ottenere un Balance = 20.000 ma un Profit Factor = 4

La differenza nella scelta del Parametro Ottimizzato si osserva molto se usi l'Algoritmo Generico, che non dettaglio, essendo Internet pieno di ottime spiegazioni.

Proseguendo con i Parametri Ottimizzati,
Expected Payoff vuol dire che l'ottimizzazione cerca il setting ottimale che renda massimo il valor medio del trade,
ad esempio se ci sono due setting,
uno con Balance 50.000 $ e 5000 trade --> valor medio del trade = Expected Payoff = 50000/5000=10 $
e l'altro con Balance 20.000 $ e 1000 trade --> Expected Payoff = 20000/1000=20 $
il setting con 20 $ di valor medio viene preferito a quello di soli 10 $, anche se il Balance di 50mila è nettamente superiore a 20 mila

Discorso inverso è invece la scelta del Parametro Ottimizzato Maximal Drawdown o Drawdown Percent
In questo caso l'ottimizzazione ricerca la MINIMIZZAZIONE di questo parametro,
oppure la MASSIMIZZAZIONE dell'inverso, cioè di 1/Drawdown

Grazie, molto chiaro. Penso che sia meglio cercare o il miglior PF e la miglior Expected Payoff.

Ciò che non ho capito è quando scrivi "l'ottimizzazione cerca il setting ottimale"; ma non li cercherebbe comunque tutti? Cioè se le combinazioni (vincenti in quanto le perdenti non vengono considerate) sono es. 124 il system non le fa vedere tutte al di là di ciò che ho settato? Poi io le ordino come voglio.... forse intendevi che le ordina lui dal'alto al basso in base alla scelta nel menu a tendina?

[umbertosm]

quando scrivi "l'ottimizzazione cerca il setting ottimale"; ma non li cercherebbe comunque tutti?

Se ottimizzi senza il flag su Algoritmo Genetico, allora la risposta è SI, il processo di ottimizzazione cerca TUTTI i possibili setting combinazione dei valori delle variabili che ottimizzi.
Ad esempio, se hai soltanto 124 combinazioni, l'ottimizzazione fa il backtest con tutte e 124 le combinazioni di variabili del trading system e poi sei tu che ordini la lista di risultati come vuoi.

Se invece, come faccio quasi sempre io, si ottimizza un numero molto elevato di valori delle variabili, ad esempio 100mila setting da testare, per ridurre i tempi di ottimizzazione io utilizzo l'Algoritmo Genetico che riduce moltissimo il numero di combinazioni dei setting delle variabili da testare. in questo caso "l'ottimizzazione cerca il setting ottimale" nel sottoinsieme di possibili combinazioni che va a testare e la logica di selezione del setting da tenere in considerazione o da scartare è funzione del Parametro Ottimizzato

[Nicholas]

Se ottimizzi senza il flag su Algoritmo Genetico, allora la risposta è SI, il processo di ottimizzazione cerca TUTTI i possibili setting combinazione dei valori delle variabili che ottimizzi.
Ad esempio, se hai soltanto 124 combinazioni, l'ottimizzazione fa il backtest con tutte e 124 le combinazioni di variabili del trading system e poi sei tu che ordini la lista di risultati come vuoi.

Se invece, come faccio quasi sempre io, si ottimizza un numero molto elevato di valori delle variabili, ad esempio 100mila setting da testare, per ridurre i tempi di ottimizzazione io utilizzo l'Algoritmo Genetico che riduce moltissimo il numero di combinazioni dei setting delle variabili da testare. in questo caso "l'ottimizzazione cerca il setting ottimale" nel sottoinsieme di possibili combinazioni che va a testare e la logica di selezione del setting da tenere in considerazione o da scartare è funzione del Parametro Ottimizzato

Perfetto chiarissimo. A quel che dici tu ottimizzi tutti i parametri insieme e generi molteplici equities, questo è quello che faccio anch'io e che la logica consiglierebbe anche se qualche trader (esperto) consiglia di ottimizzare un valore alla volta per non overfittare. Faccio fatica a capire questo concetto, mi sembra semplicemente più semplice, e logico, fare tutto insieme.