Ciao a tutti i nuovi amici che incontrerò in questo forum al quale mi sono appena registrato. Entro nella comunity e già vi chiedo un aiuto sperando in futuro di poter essere io d'aiuto ad altri.
Il problema è che, dopo centinaia di ore di studio, elaborazione e prove in manuale ho messo a punto una strategia automatizzata su MT4 della quale sono fiducioso. Ho fatto backtest della durata di 2 anni completando l'expert con un semplice sistema di analisi che a video (attraverso "comment") durante il test rende disponibili una serie di statistiche quali ad esempio la % le di performance nei vari mesi, giorni della settimana, fasce orarie del giorno ecc oltre ovviamente ai risultati complessivamente ottenuti in itinere di test. Ho testato con i dati storici di Metaquotes, TickStory e TickDownloader e purtroppo ottengo risultati diversi fra loro ma ancor peggio diversi da quelli che l'expert fornisce in reale. Si tratta di una strategia ad entrata e uscita veloci basata su TF a 5 minuti e risultati da ottenere nei 300 secondi seguenti il momento di ingresso. In test va bene e risulta essere piuttosto profittevole e stabile nei vari mesi, nei vari gg (a parte il lunedì mattina che statisticamente si manifesta meno proficuo degli altri) e nelle varie fasce orarie (ad eccezione di quella notturna nella quale ho preferito interrompere con un timer in automatico le entrate a mercato poichè meno profittevole delle fasce diurne. In reale purtroppo i risultati appaiono estremamente diversi da quelli in test. Non riesco a capacitarmi del perchè e vorrei riuscire a capire quali possono essere le ragioni di questo stravolgimento in negativo. A paragone rispetto al reale assumo la media fra i risultati ottenuti dalle tre fonti (Metaquotes, TickStory e TickDownloader) paragonandoli con quelli che sto ottenendo nel concreto. Preciso che il reale per ora si riferisce a poco meno di un mese mentre quelli in test sono stati analizzati, periodo per periodo, per due anni ma paragonando i risultati dello stesso mese (luglio/agosto) del 2016 e 2017 quelli in reale dello stesso periodo del 2018 sono apparsi drammaticamente negativi. Il dubbio è che il problema debba essere ricercato nell'algoritmo di creazione dei tick del tester da parte della MT4. Mi sono chiesto allora se è possibile importare direttamente il file tick by tick che ho visto essere presente nel download di TickDownloader e che mi è parso privo di "lacume" ed omogeneo nel tempo. Datemi per favore una mano a capire il PERCHE' possa avvenire ciò che vi ho documentato. E se è tecnicamente possibile vorrei capire come importare il file tick by tick o se ciò non è previsto in MT4 come aumentare il numero dei tick che l'algoritmo di MT4 genera forzando (se possibile) il "dato" volume.
Grazie, se qualche amico esperto e curioso ritiene di potermi seriamente aiutare non avrò difficoltà, affinchè meglio possa analizzare il problema, a rendergli disponibile il file sorgente del mio bizzoso "parto".
Ciao a presto
Maurizio
Il problema è che, dopo centinaia di ore di studio, elaborazione e prove in manuale ho messo a punto una strategia automatizzata su MT4 della quale sono fiducioso. Ho fatto backtest della durata di 2 anni completando l'expert con un semplice sistema di analisi che a video (attraverso "comment") durante il test rende disponibili una serie di statistiche quali ad esempio la % le di performance nei vari mesi, giorni della settimana, fasce orarie del giorno ecc oltre ovviamente ai risultati complessivamente ottenuti in itinere di test. Ho testato con i dati storici di Metaquotes, TickStory e TickDownloader e purtroppo ottengo risultati diversi fra loro ma ancor peggio diversi da quelli che l'expert fornisce in reale. Si tratta di una strategia ad entrata e uscita veloci basata su TF a 5 minuti e risultati da ottenere nei 300 secondi seguenti il momento di ingresso. In test va bene e risulta essere piuttosto profittevole e stabile nei vari mesi, nei vari gg (a parte il lunedì mattina che statisticamente si manifesta meno proficuo degli altri) e nelle varie fasce orarie (ad eccezione di quella notturna nella quale ho preferito interrompere con un timer in automatico le entrate a mercato poichè meno profittevole delle fasce diurne. In reale purtroppo i risultati appaiono estremamente diversi da quelli in test. Non riesco a capacitarmi del perchè e vorrei riuscire a capire quali possono essere le ragioni di questo stravolgimento in negativo. A paragone rispetto al reale assumo la media fra i risultati ottenuti dalle tre fonti (Metaquotes, TickStory e TickDownloader) paragonandoli con quelli che sto ottenendo nel concreto. Preciso che il reale per ora si riferisce a poco meno di un mese mentre quelli in test sono stati analizzati, periodo per periodo, per due anni ma paragonando i risultati dello stesso mese (luglio/agosto) del 2016 e 2017 quelli in reale dello stesso periodo del 2018 sono apparsi drammaticamente negativi. Il dubbio è che il problema debba essere ricercato nell'algoritmo di creazione dei tick del tester da parte della MT4. Mi sono chiesto allora se è possibile importare direttamente il file tick by tick che ho visto essere presente nel download di TickDownloader e che mi è parso privo di "lacume" ed omogeneo nel tempo. Datemi per favore una mano a capire il PERCHE' possa avvenire ciò che vi ho documentato. E se è tecnicamente possibile vorrei capire come importare il file tick by tick o se ciò non è previsto in MT4 come aumentare il numero dei tick che l'algoritmo di MT4 genera forzando (se possibile) il "dato" volume.
Grazie, se qualche amico esperto e curioso ritiene di potermi seriamente aiutare non avrò difficoltà, affinchè meglio possa analizzare il problema, a rendergli disponibile il file sorgente del mio bizzoso "parto".
Ciao a presto
Maurizio
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