Importazione dati storici tick by tick

[Exploit]

la questione è che i dati dei cfd sono OTC e quindi anche usando lo stesso broker puoi avere dati differenti, e magari oggi il broker ha un fornitore di liquidità e domani nn lo ha piu', ecc ecc. Dovresti adeguare i tuoi EA a usare le barre a 1 minuto almeno. Rimane il fatto che l'unica veridicità è quella che hai in real time, qualsiasi backtest tu faccia puoi avvicinarti il piu' possibile ma non avrai mai l'eguaglianza esatta. Pertanto devi cercare un compromesso. Diversa la questione nel caso dei futures. Sarebbe bene creare i dati m1 dai dati tick, oppure ripeto devi cercare un compromesso da valutare man mano in real time.
Con python puoi far tutto, compreso prendere i dati tick senza appesantire la meta e la vps, cercando di collegarti tramite api o in altri modi al server del broker.

I dati Dukas scaricabili da TDS sono uguali a quelli di Dukas, l'acqua calda chiaramente non la hai inventata, ma voglio ricordarti che queste verifiche le dovresti fare sempre prima di iniziare a usare i dati di qualsiasi fornitore, perchè magari potresti scoprire che i dati Darwinex real time sono leggermenti diversi da quelli registrati. (io nn ho verificato)

[NiSophia]

Bene il Concetto di fondo l'ho capito (per la verità l'avevo intuito da tempo ma sentirselo ribadire da chi ha più esperienza fa sempre un certo effetto). Approfitto ancora della Tua disponibilità per avere ancora qualche precisazione rispetto a quello che mi hai scritto nell'ultimo post:
1) hai detto che i dati CFD sono OTC: intendevi i dati forex giusto?
2) hai scritto anche che ogni broker ha i suoi fornitori di liquidità ma che Tu sappia quali sono i più grandi?
3) dici anche che è meglio costruire i dati a 1 minuto dai dati Tick: ma che Tu sappia oltre che con Python (che io non so usare dovrei rintracciare il progrmmatore che mi fece lo script ma la vedo difficile) ci sono altri modi di generati candele a 1 minuto da dati TickByTick (magari qualche converitore Friendly o qualche script di Metatrader4)...a questo proposito pensi che si potrebbero caricare i dati TickBy Tick su MetaTrader5 (che lo permette) per poi esportare i dati con TF a 1M???
4) il dubbio che ho sul ricavare il TF a 1 minuto dai dati TickByTick è che ho provato a guardare i file che genera DukasCopy e ho visto che sono abbastanza strani...a volte in un minuto di sono solo 4 tick in un altro 12...forse sono è meglio scaricare direttamente i dati a 1 minuto (visto che tanto Io lavoro solo sulla chiusura e l'apertura delle candele) piuttosto che dover ricreare una candela con solo 4 Tick...Tu che ne pensi?

[Exploit]

https://pypi.org/project/MetaTrader5/

[Nicholas]

ciao Maurizio, benvenuto nel forum,
si certamente, come puoi leggere qui, il tick by tick di Metatraer4 è una simulazione, chiamata "Fractal Interpolation"
DATI STORICI per Metatrader4: fractal interpolation, scaricamento e importazione




Non uso più da anni il backtest/ottimizzazione con qualità al 99%, perché preferisco velocizzare le ottimizzazioni e quindi uso il Model: Open price only.
Per un vero backtest tick by tick posso consigliarti questi due siti che vendono prodotti in grado di fare backtest con dati storici al tick REALI che quindi permettono di realizzare con Metatrader4 un backtest su dati al tick realmente avvenuti nel passato.

https://tickstory.com/

https://eareview.net/tick-data-suite

Umberto però c'è una cosa che non capisco.
Se backtesto con gli HST un qualsiasi tf superiore a M1 dovrei veder battere i ticks corrispondenti alle bars M1 contenuti nella bar del tf bactestato giusto? Es. su H1 240 ticks (60x4), su H4 960 ticks ecc... invece ne vedo molti di più! Idem se lavoro su M1 anzichè vedere 4 ticks per bar ne batte un'infinità...

[umbertosm]

Umberto però c'è una cosa che non capisco.
Se backtesto con gli HST un qualsiasi tf superiore a M1 dovrei veder battere i ticks corrispondenti alle bars M1 contenuti nella bar del tf bactestato giusto? Es. su H1 240 ticks (60x4), su H4 960 ticks ecc... invece ne vedo molti di più! Idem se lavoro su M1 anzichè vedere 4 ticks per bar ne batte un'infinità...

Il numero di tick contenuti in una candela M1 è minimo 1: anche se concettualmente sono minimo 4 tick per i valori di Open, High, Low, Close, potrebbero verificarsi anche meno di 4 quotazioni per un dato minuto: quando nei dati storici manca un minuto, ciò avviene perché non ci sono scambi in quel minuto!

In generale però ci sono molti più di 4 tick in un minuto, possono essere anche oltre i 60 tick, cioè più di una quotazione per secondo: la numerosità di tick in un minuto dipende da quanti tick manda il broker ai server e dipende dalla numerosità di transazioni di compravendita per quella coppia di valute in quell'orario sul server del broker.

Perciò è normale che in una candela H1 ci sia un numero di tick superiore a 60 minuti x 4 tick (O, H, L, C), potendo in un minuto esserci molti più di 4 tick.

Il numero di tick di quel minuto è contenuto nella colonna Volume del Centro Storia (menu Strumenti) per il timeframe M1

se vai qui leggi il dettaglio approfondito:
https://www.forexdream.net/forum/pia...e-importazione

[Nicholas]

Il numero di tick contenuti in una candela M1 è minimo 1: anche se concettualmente sono minimo 4 tick per i valori di Open, High, Low, Close, potrebbero verificarsi anche meno di 4 quotazioni per un dato minuto: quando nei dati storici manca un minuto, ciò avviene perché non ci sono scambi in quel minuto!

In generale però ci sono molti più di 4 tick in un minuto, possono essere anche oltre i 60 tick, cioè più di una quotazione per secondo: la numerosità di tick in un minuto dipende da quanti tick manda il broker ai server e dipende dalla numerosità di transazioni di compravendita per quella coppia di valute in quell'orario sul server del broker.

Perciò è normale che in una candela H1 ci sia un numero di tick superiore a 60 minuti x 4 tick (O, H, L, C), potendo in un minuto esserci molti più di 4 tick.

Il numero di tick di quel minuto è contenuto nella colonna Volume del Centro Storia (menu Strumenti) per il timeframe M1

se vai qui leggi il dettaglio approfondito:
https://www.forexdream.net/forum/pia...e-importazione

Ok ma quello che vorrei capire è se scaricando (es. da Quant data manager o simili) i dati CSV avrei solamente OLHC per ogni bar M1 e invece mi sembra di aver capito che questi sono i valori che vedo in centro storia ma in realtà ho molti più ticks che verranno battuti (es. ora ne vedo 51 sulla prima bar M1).
Quindi mi chiedo, non avendo bar come sotto-tf, cosa simula? E poi, perché allora dovrei scaricare FXT quando ho i ticks anche nei CSV? Forse FXT fanno il giusto percorso? Poi so che FXT hanno anche i dati del broker incorporati...

In pratica devo backtestare un EA al tick e su M1 vorrei capire se, per risparmiare spazio, potevo usare HST (o CSV che sono uguali)...