Sistemi complessi G. Parisi

[sergiot]

Qualcuno sa come poter affrontare questo nuovo argomento che sembra poter essere adattato al trading?

https://www.treccani.it/enciclopedia...-Novecento%29/

[umbertosm]

argomento molto "complesso", come saper prevedere il meteo, troppe variabili che interagiscono...

Nel trading già da decenni se ne parla, non so come sia evoluto e se esistano equazioni predittive dell'andamento di uno strumento finanziario (ma non credo).

In allegato uno studio che definisce il sistema finanziario come un sistema che
adattandosi alle mutevoli condizioni della realtà, evolve costantemente, transitando da stati di disordine macroscopico (Random Walk), con una scarso livello di group think e quindi con un profilo lineare di rischio - rendimento (a rendimenti elevati corrispondono proporzionali aumenti della componente di rischio), verso stati maggiormente strutturati (bull market e bear market), con elevato group think e quindi con profili non lineari di rischio – rendimento (rendimenti elevati con basso rischio – bull market – oppure viceversa – bear market -).

[sergiot]

Hai codificato qualcosa del genere?

[umbertosm]

No, non saprei da dove partire, da quali formule, quali variabili considerare.

Ma alla fine si tratta di fare un EA con un numero elevato di variabili , ottimizzato sul passato e che sia predittivo per il breve futuro,
come con le previsioni metereologiche che valgono pochi giorni se non ore.

[fvtrade]

Più che sistemi complessi, al trading si adatta la teoria dei sistemi dinamici ed in particolare un suo sottoinsieme che prende il nome di teoria del caos. E' roba complicata però, da comprendere prima ancora di poterla tradurre in un sistema automatico.
Credo ci sia riuscito di recente sto signore qua sotto col suo fondo Reinassance Technology. Peccato però che le quote del fondo non si possono comprare e che il tizio si guardi bene dallo spiegare i suoi modelli. Si sa solo che sono modelli puramente matematici e non tecnici, fondamentali o altro.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Simons_(mathematician)