Money Management 1 account vs multi accounts

[Nicholas]

Ciao a tutti,
la questione che pongo è: avendo più strategie/EA che devono lavorare sul proprio patrimonio quale metodo è migliore per rispettare al meglio il MM quindi il rischio?

Normalmente si potrebbe pensare di caricarli (gli EAs) tutti su un account però così facendo non si rispetterebbe il MM (es. antimartingala) usato nei basket cioè quando facciamo i backtest abbiamo il capitale isolato quindi se il trade chiuso è un loss la size diminuisce contrariamente a se fosse stato un gain. Mentre "mischiando" l'EA con tutti gli altri potremmo trovarci (e prima o poi accadrà) che durante un DD la size aumenterà (accelerando il DD stesso) questo perché magari il balance dell'account sarà aumentato per via delle migliori performance degli altri EA; tutto questo se gli EA leggono AccountBalance() del conto.

Possiamo pensare di allocare parte del capitale per ogni EA nel code mql (avendo però problemi se si riavvia la piattaforma o pc, crash vari, ecc....) oppure potremmo aprire più mini accounts per poi copiare i trades sul cc principale però in questo modo, nonostante risolviamo il problema dell'antimartingala (size down dopo loss, size up dopo gain), rimane il problema della % di rischio corretta perché l'andamento del mini cc non sarà uguale a quello del cc principale.


MONEY MANAGEMENT
(multiaccounts copier)

Balance | Mini balance | coeff. | Size

€ 100.000 | € 1.000 | x 100 | 1 lot

€ 102.700 | € 1.090 | x 94,22 | 1.03 lot

€ 104.500 | € 950 | x 110 | 1.05 lot

€ 102.300 | € 985 | x 103,86 | 1.02 lot


Nella tabella qui sopra si può notare che il lottaggio non segue necessariamente il balance principale. In 3th colonna cé il coefficiente di moltiplicazione che lega i due balance, la leva è sempre 1 (fatta semplicemente balance/100.000 ipotizzando USD al denominatore) ma, come si può notare alla riga 3, il lottaggio sale ma il mini balance scende perché ha perso il precedente trade e così alla riga 4 il lottaggio scende dopo un gain.

In alternativa possiamo non usare il coefficiente tra balance/mini balance e stabilire che moltiplicheremo per x la size del mini cc cosi avremo il giusto up/down del lottaggio anche se non avremo il preciso rischio % sul balance principale (ogni tanto ritareremo la x per avere più o meno il rischio scelto).

Per avere il rispetto totale del MM sul singolo EA, prorpio come durante il backtest, non rimane che aprire un cc per ogni EA. Es. Se abbiamo € 100.000 e 4 EA avremo 4 conti da € 25.000 l'uno.

Spero abbastanza chiaro e si accettano volentieri commenti e consigli.

Grazie 🙏

[umbertosm]

Possiamo pensare di allocare parte del capitale per ogni EA nel code mql (avendo però problemi se si riavvia la piattaforma o pc, crash vari, ecc....)

la Mt4 crasherà prima o poi, non foss'altro perché nel weekend si spegne il pc.
Nei miei EA gestisco sempre il riavvio della Metatrader4 ricalcolando tutte le variabili affinché la caduta della piattaforma non alteri nulla.
Basta che nella OnInit() che viene riletta dall'EA quando riparte la Metatrader4, recuperi il balance residuo assegnato al singolo EA: ad esempio se hai inizialmente assegnato 25.000 € ad ognuno dei 4 EA, nella OnInit() chiami una funzione che fa la somma dei profit/loss di tutti i trade del singolo EA (grazie al magic number) e lo sommi ai 25.000 € così da riassegnare il capitale ad ogni EA.

[Nicholas]

Sì, ottima cosa.

Però devo ancora capire qual è il modo migliore di far lavorare più EA insieme. Come ho descritto nel thread o sballa l’antimartingala o il risk% sul capitale reale.

Farò una simulazione per capire meglio quanto cambia l’avere tutti gli EA su un cc (cosa più comoda), avere più mini cc che copiano sul master o più cc aventi ognuno il proprio capitale (o codificare questa soluzione).

Probabilmente ciò a cui fai riferimento tu è la cosa migliore (ma purtroppo solo sugli EA proprietari dove codifichiamo noi), in questo modo ognuno ha vita propria che poi, se si ha il giusto nr di strategie (in modo non intacchino troppo il margine) potrebbero avere tutte il capitale fittizio == al capitale reale MA SOLO SE C’È UNA DIVERSIFICAZIONE BEN FATTA!!

[Nicholas]

Allego un Excel che simula 5 EA sia in 5 accounts diversi (€ 10.000) che tutti in uno unico (€ 50.000). Ovviamente le % di ogni trade (stessa data e ora) sono uguali.
Si può notare come convenga di più metterli tutti insieme pur sapendo che l'anti-martingala di ogni EA non verrà rispettata al 100% come è stato nei backtest.

Spero sia utile ma soprattutto giusto, casomai mi correggerete! 🙏

[umbertosm]

ciao Nicholas, le ragioni di questa apparente incongruenza sono due...

la prima più evidente è che ogni trade essendo una percentuale del balance di partenza è tale che ogni trade del conto unico di 50mila apre con una esposizione 5 volte superiore dello stesso trade aperto nel conto singolo: ogni trade aperto nel conto unico può guadagnare o perdere con velocità 5 volte superiore.

Il primo trade dal conto unico è

Data		%	€ win/loss	50.000,00 €
01-gen-21	0:45:12	0,015	740,000	50.740,00 €

lo stesso trade aperto nel conto singolo è

Data		%	€ win/loss	10.000,00 €
01-gen-21	0:45:12	0,015	148,00	10.148,00 €

lo 0.015 diI 50 mila è per definizione 5 volte superiore allo 0.015% di 10mila


La seconda ragione per cui il conto unico va meglio è nell'illusione della equity quasi perfetta dei 5 backtest, rispetto alla realtà.

I 5 backtest sono tutti vincenti con irrisorio drawdown, per cui è inevitabile che anche nel conto unico non ci siano cadute di equity, che quindi cresce esponenzialmente.

Nella realtà è una pia illusione che accada questo: sui dati LIVE la situazione è che ogni EA avrà significativi drawdown ribaltando il successo del backtest in una caduta di equity velocissima.

[Nicholas]

Sì, ovviamente l’equity unica avrà gain/loss maggiori ma è giusto così, l’importante è impegnare lo stesso capitale.

Penso che anche con 5 equities più “realistiche” il cc unico performi meglio, appena riesco proverò a farlo x verifica.

Grazie.

[umbertosm]

per verificarlo basta mettere le strategie in live demo su un conto unico, e dopo una trentina di trade lo verifichi immediatamente

[Danji82]

Ragazzi ma non si può semplicemente controllare una martingala gestendo i ritracciamenti e accorciandola nel caso si sia spinta troppo oltre !!!

[umbertosm]

Se si potesse riuscire a gestire matematicamente una martingala ci si arricchirebbe facilmente...
La verità è che statisticamente se hai fortuna riesci a gestire una martingala per qualche mese guadagnando,
ma poi è bene non sfidare troppo la fortuna e stoppare il trading system che opera a martingala.

Se lasci andare la martingala sufficientemente a lungo, prima o poi avverrà la perdita ingestibile da "cigno nero", cioè avverrà quella dinamica di mercato non prevista che genererà una perdita monstre con chiusura del conto.

[MarioFiglio]

Come lei ha detto, l'utilizzo di conti separati per ogni strategia o EA può essere una soluzione. In questo modo è possibile avere una gestione del denaro separata per ogni conto, assicurando che la dimensione della posizione sia appropriata per ogni strategia. Tuttavia, si possono incontrare i problemi descritti, come la necessità di monitorare e gestire più conti e il problema delle differenze di performance tra i conti. Qualunque sia l'approccio scelto, è fondamentale monitorare attentamente le prestazioni di ogni strategia o EA, adeguare la gestione del denaro ai risultati ottenuti e, se necessario, apportare modifiche per tenere sotto controllo il rischio. Ho anche imparato da https://betscommesseonline.com che la diversificazione del portafoglio può contribuire a ridurre il rischio complessivo, bilanciando l'efficacia delle diverse strategie o consulenti utilizzati.

Sono d'accordo con te, molte persone non se ne rendono conto.