immagine_2024-03-06_124454570.pngE' da qualche giorno che sto testando questo Espert advisor basato sulle bande di bollinger...il sistema opera su GBPUSD dal 01/01/2018 fino al 06/03/2024 quindi oltre 6 anni di storico....lo reputate un buon sistema?questa e' la versione dei risultati con effetto compound
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Last edited by spider76; 06-03-2024, 13:38. -
Dato che opera in martingala ma che la posso anche limitare volendo in quali parametri dovrei mantenermi?parlo ovviamente del MAX drowdown sull'Equity....fino a che livello lo ritenete accettabile?Comment
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ciao Spider,
qui puoi leggere un lungo thread con le variabili principali per valutare la profittabilità e robustezza di un trading system:
Come prima regola però è bene valutare il backtest NON con il compound, ma a lotto fisso, o a lotto variabile, ma senza compound,
altrimenti il profitto medio, il profit factor lo sharp rato e tutte le altre variabili sono nascoste dall'esposizione dei lotti che cresce esponenzialmente e falsa l'analisi.
Prova a rifare il backtest a lotto fisso o variabile, purché la variabilità non sia legata al balance, cioè l'esposizione del trade non deve essere legato al totale di quanto c'è sul conto.Comment
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Stesso sistema senza compound ma con un minilotto fissoOriginally posted by umbertosm View PostComment
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Mentre questa e' l'equity...il sistema inizia sempre con un minilotto e all'occasione opera in martingala con un rischio contenuto dato il drowdown non eccessivo.Comment
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che timeframe è ? M15, H1, daily ?
Il valor medio del trade (payoff atteso) è sufficiente essendo il lotto fisso = 0.1, lo spread di GBPUSD è normalmente 2 pip, quindi 8.52 € (o $), è 4 volte lo spread.
lo sharpe ratio di 2.9 è OK, indica che per ogni 3 € di profitto, il rischio, calcolato con la deviazione standard, è di perdere 1 € in media.
il profit factor è ottimo 2.45
Statisticamente il numero di operazioni è ok, oltre 3400, quindi dal 2018 ad oggi sono circa 500 trade all'anno, quindi circa 2 al giorno.
Inoltre il numero di trade è uniforme per giorno e per mese.
Le vincite consecutive in media sono ben 5 ed in perdita solo 1.
il drawdown sul balance è il drawdown a posizioni chiuse ed è ottimo, 461 su 10.000 (net profit iniziale)
il drawdown sull'equity è il drawdown a posizioni aperte: 4769 € rispetto al Net Profit di 10.000 è una bella percentuale, se quelle posizioni in perdita fossero scese ancora un po', l'EA sarebbe andato in margin call (la percentuale è decisa dal broker, spesso è 80 o 90% del conto) e il broker avrebbe chiuso da sé tutte le posizioni aperte bruciando il conto.
La scelta del drawdown sull'equity dipende dal livello di rischio accettato dal trader...
Io non andrei oltre il 25% del conto iniziale.
L'EA è a martingala, se in oltre 7 anni non ha mai bruciato il conto, direi che un ottimo trading system.
comunque il cigno nero è sempre in agguato con le martingale...
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Il Time frame e' H1...comunque ho notato che il Max DD sull'equity anche nella modalita' compound non ha superato il 25% ma in quel caso aumentava i lotti o frazioni di essi con il crescere del balance....nel sistema senza compound ho notato che partendo da 0,1 lotti al max e' arrivato a 0,9 lotti nelle 3400 operazioni con la martingala quindi direi che non e' eccessivo oppure meglio scenderlo un'altro po?Originally posted by umbertosm View Postche timeframe è ? M15, H1, daily ?
Il valor medio del trade (payoff atteso) è sufficiente essendo il lotto fisso = 0.1, lo spread di GBPUSD è normalmente 2 pip, quindi 8.52 € (o $), è 4 volte lo spread.
lo sharpe ratio di 2.9 è OK, indica che per ogni 3 € di profitto, il rischio, calcolato con la deviazione standard, è di perdere 1 € in media.
il profit factor è ottimo 2.45
Statisticamente il numero di operazioni è ok, oltre 3400, quindi dal 2018 ad oggi sono circa 500 trade all'anno, quindi circa 2 al giorno.
Inoltre il numero di trade è uniforme per giorno e per mese.
Le vincite consecutive in media sono ben 5 ed in perdita solo 1.
il drawdown sul balance è il drawdown a posizioni chiuse ed è ottimo, 461 su 10.000 (net profit iniziale)
il drawdown sull'equity è il drawdown a posizioni aperte: 4769 € rispetto al Net Profit di 10.000 è una bella percentuale, se quelle posizioni in perdita fossero scese ancora un po', l'EA sarebbe andato in margin call (la percentuale è decisa dal broker, spesso è 80 o 90% del conto) e il broker avrebbe chiuso da sé tutte le posizioni aperte bruciando il conto.
La scelta del drawdown sull'equity dipende dal livello di rischio accettato dal trader...
Io non andrei oltre il 25% del conto iniziale.
L'EA è a martingala, se in oltre 7 anni non ha mai bruciato il conto, direi che un ottimo trading system.
comunque il cigno nero è sempre in agguato con le martingale...Comment
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no, attenzione, non devi guardare la percentuale che si legge nel report, drawdown equity = 4679 € (17.2%) : questa percentuale è un bluff se si fa analisi sulla robustezza dell'EA.Originally posted by spider76 View Post
La vera percentuale va calcolata sul valore del net profit ad avvio del backtest!
4679 € è il 17.2% perché il net profit in quel momento era x = (100 x 4679 ) / 17,2 = 27203 €
Se invece la perdita dell'equity fosse avvenuta ad avvio del backtest, 4679 sarebbe stato calcolato su 10.000 € (il valore di avvio del backtest)... e quindi 4679 va considerato come il 46,8 % di drawdown dell'equity!
...che è un valore davvero eccessivo, in pratica nel caso peggiore ad avvio del backtest, l'EA avrebbe già raggiunto il 50% di perdita... è sostenibile psicologicamente una perdita potenziale del genere ?
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Ho leva 1:500 quindi anche se fosse avvenuto all' inizio molto probabilmente non avrebbero chiuso la posizione...perche' il margine impiegato sarebbe stato minore quindi avrei avuto molto piu' margine per sopportare il down trend ...mentre diverso sarebbe stato il discorso se avessi avuto leva 1:30 in quel caso sarei andato molto vicino alla chiusura della posizione anche perche' i 4700 su i 10.000 iniziali vengono conteggiati solo a posizione chiusa e non tengono conto dei minimi che hanno potuto ottenere nel frattempo...p.s e' come dici tu stiamo parlando della robustezza del sistema.Originally posted by umbertosm View PostComment
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analizzando meglio ho constatato che in 75 mesi solo in uno si e' verificato il -47% quindi e' capitato nel'1,33% dei casi diciamo un rischio accettabile.Comment
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comunque problema risolto...ho lasciato gli stessi parametri ma ho dimezzato la size iniziale anziche' 0,1 lotto l'ho fatto girare su 0,05 lotti cosi' ho portato il max DD sull'equity sotto il fatidico 25%Comment
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eccoComment
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