Martingala

[serzac72]

Volevo analizzare il sistema Martingala assieme a chi è interessato.
Questo studio serve per vedere definitivamente se la martingala deve essere assolutamente abbandonata o può essere profittevole.
La martingala viene utilizzata per due sistemi di trading:

1. MARTINGALA
2. MARTINGALA STOP REVERSE

Nella MARTINGTALA si continua ad aprire posizioni martingalando aspettandoci che prima o poi il prezzo ritracci.
Nella MARTINGALA STOP REVERSE ci si gira con le posizioni martingalando ed aspettandoci che il prezzo continui a seguire il trend.

In ambedue i casi le posizioni vengono aperte generalmente secondo 2 criteri:

1. Seguendo un segnale dato da uno o più indicatori
2. Semplicemente un Loss in termini di punti.

La problematica sorge quando ci ritroviamo con 8 o più martingale consecutive (rischio di seccare il conto).

In quale modo si potrebbe cercare una soluzione se questo è possibile?

Nella MARTINGALA ci servirebbe un qualcosa che si muova in laterale entro un tot di pips..
Nella MARTINGALA STOP REVERSE ci servirebbe un qualcosa che abbia dei forti trend.

Facile a dirsi ! Voi avete individuato una o più coppia di valute che abbiano queste caratteristiche?
Altra domanda, se non ci sono coppie di valute che rispondono a queste caratteristiche, possiamo in qualche modo crearci un derivato che risponda a queste caratteristiche?

[xlcharly]

non facile...
la mia idea è una martingala reverse per candele renko sufficientemente grandi (50 pips e oltre).
Alla prima inversione renko apriamo lotto 1 a favore di trend.
Si chiude a nuova inversione aprendo in direzione opposta (classica strategia renko per seguire gli eventuali trend lunghi).
Se per disgrazia fa una candela e reinverte subito, apriamo in direzione opposta con martingala (martingala reverse).
Di solito inversioni 1:1 consecutive su renko grandi non sono frequenti. Però possono accadere.
Che fare a questo punto? Rischiare di arrivare a 8x ed anche più, o provare la Controtrend perchè siamo in lateralità?

[serzac72]

Ok quindi se ho capito bene te vorresti aspettare la prima inversione per entrare a mercato, cosa che reputo molto utile.
Tempo fa quando avevo i dati storici completi su EURUSD , ho testato l'ea MARTINGTALA STOP REVERSE con step di 50 pips risultato :11-13 inversioni massime se ricordo bene.
Quindi servirebbe un capitale altissimo, come soluzione avevo pensato di aspettare i primi 4-6 step o magari "giocare sul sicuro " aspettando 8 step.
La cosa potrebbe sicuramente funzionare, ma avresti pochi ingressi all'anno.
Naturalmente si potrebbe utilizzare la stessa strategia su più coppie, dopo averle testate e sapendo il numero massimo di inversioni.
Con le modifiche apportate al mio ea MARTINGALA STOP REVERSE riesco ad uscirne fuori con meno esposizione.
Ma penso che la soluzione definitiva sarebbe avere una coppia di valute o derivato che si muova secondo le esigenze dell' ea martingala.
Quasi sicuramente " in natura" non ce ne sono, riusciamo noi a creare un derivato per le nostre esigenze?

P.s. anche io adottai renko a 50 pips su prezzo pari per avere una visione grafica dell'andamento.

[cadddami]

Io non credo che il problema sia trovare un cambio dove la martingala resisterebbe di più.:^o):
Di tutte le martingale che ho seguito, non c'è ne è mai stata una che non abbia prima o poi bruciato il conto (e a dire dei creatori, dai test pareva che era impossibile che accadesse).

Il problema è che le martingale prima o poi seccano il conto.
Non importa quanto le testi sul passato, non importa quanto le ottimizzi, non importa quanto sono "sicure", finiranno sempre con il conto a zero.

Una volta trovai il calcolo per prevedere quanto una martingala sarebbe durata...

Come sapere dopo quante operazioni una martingala brucerà un conto?
Decidiamo di investire l'1% del conto per ogni operazione. Dopo una perdita raddoppiamo il nostro investimento: 2%, 4%, 8%, 16%, 32%... che sommati fanno il 63% del conto dopo 5 perdite, quindi la sesta perdita sforerà il 100% causando il famoso margin call. Se entro a caso ho il 50% di probabilità di vincita delle operazioni, significa che la probabilità di ottenere 6 perdite consecutive è di 0.5⁶=0.015625. La probabilità che ciò non accada in N operazioni è di (1-0.015625)^N, quindi il numero di operazioni che devo aprire per superare il 50% di probabilità di finire in margin call sono log(0.5)/log(1-0.015625)=44. Con un'operazione al giorno, un conto reggerà per circa 2 mesi. Se anche le probabilità di vincita delle operazioni fossero del 90% non servirebbe a niente, poiché questo di solito significa avere una perdita media uguale o superiore di 9 volte quella normale, quindi la vita media del conto rimane di 2 mesi. Investendo lo 0.1% del conto (10€ ogni 10.000€ sul conto) si estenderebbe il tempo medio di sopravvivenza di una martingala a circa 17 mesi.

Come calcolo è molto realista.:_sii:
Ed è inutile provare chissà che cosa, dal margin call non si scappa.

Spero di non essere stato troppo pessimista.:risatonaD:

[xlcharly]

ecco come la vedo io......

EURUSDH1_1.png

partiamo dall'inversione long-short al punto 0...
1) chiudo buy apro sell 1x
2) al punto 1 chiudo sell (+100) e apro buy ....normale trend follower renko!
3) al punto 2 non chiudo buy (sono a -50) e apro sell 2x
4) al punto 3 non chiudo sell (sono a -50) e apro buy 4x
5) al punto 4 chiudo tutto ....è sempre meglio chiudere le martingale il prima possibile! A questo punto sono a teorico 0 (+100 il buy del punto 1, -300 il sell 2x del punto 2, +200 il buy 4x del punto 3)....in realtà il punto di pareggio, se consideriamo una commissione di 1 pip a lotto, avendo 7 lotti aperti, sarebbe un po' più in alto del livello rappresentato in figura dal numero 4.
6) aspetto la prossima inversione e riparto con il ciclo renko follower.

variante.....si può pensare di chiudere una sequenza con un breakeven a brick 1.
Ad esempio quando apro buy al punto 1 e si forma il secondo brick verde, come il prezzo ritraccia chiudo a breakeven allo stesso livello 1.
Poi quando si forma il brick rosso faccio ripartire la sequenza classica con un sell 1x.

[meled]

Io non credo che il problema sia trovare un cambio dove la martingala resisterebbe di più.:^o):
Di tutte le martingale che ho seguito, non c'è ne è mai stata una che non abbia prima o poi bruciato il conto (e a dire dei creatori, dai test pareva che era impossibile che accadesse).

Il problema è che le martingale prima o poi seccano il conto.
Non importa quanto le testi sul passato, non importa quanto le ottimizzi, non importa quanto sono "sicure", finiranno sempre con il conto a zero.

Una volta trovai il calcolo per prevedere quanto una martingala sarebbe durata...


Come calcolo è molto realista.:_sii:
Ed è inutile provare chissà che cosa, dal margin call non si scappa.

Spero di non essere stato troppo pessimista.:risatonaD:

Parole Sante Caddami !

L'unico modo di usare le martingale è come "conti a perdere".

Investire un capitale X e considerarlo perso.

Non appena arrivi a poterlo fare, ritira il capitale investito....poi come va va.

Se continua ad andare bene, ritira gain regolarmente. Quando si ucciderà (e succederà)....amen, tanto non sei in perdita

[skipper]

Sì sì va tutto bene, ma c'è anche un altro aspetto da considerare. E questo indipendetemente dal fatto che l'EA sia a martingala, a recupero, a lotto calcolato, o qualsia altra forma (più o meno) "intelligente" di gestione del rischio. Pur essendo un fautore del trading automatico, mi sono convinto nel tempo che un EA non può essere mai lasciato a lavorare "da solo", per quanto protetto, perfetto e testato esso sia (....tanto c'è l'EA che lavora mentre io sorseggio un daiquiri sulla spiaggia... Balle!)

Opinione personale? Senz'altro. Fatemi pure fare la fine del Savonarola ma questa è la mia convinzione. Gli EA sono le mie "formiche operaie" che guardano, osservano e colgono le occasioni in mia vece. Entrano, gestiscono la posizione ed escono in base alla mie regole...ma il padrone assoluto sono sempre io che supervisiono il loro operato. E se hanno applicato una regola in un momento di mercato da me non previsto o non prevedibile (vedi Banca Centrale Svizzera, tanto per non andare molto in là nel tempo), sego l'operazione sul nascere senza trascinarla.

Lo so, la sento già la domanda: ma allora a che ti serve l'EA? Trada a mano!
Se fossi capace di seguire 12/15 cross contemporaneamente, risponderei che ha ragione. Ma non lo sono.
Trada uno o due cross!
Perché limitare le occasioni? Perché ostinarmi a seguire EURUSD in una giornata di banche chiuse quando GBPJPY si sta muovendo come un forsennato?

Quindi più di un EA (o più cross con lo stesso EA) in modo da "suddividere/spalmare" il rischio, conoscenza assoluta delle regole operative di ciascun EA in modo da riconoscerne il funzionamento ed essere in grado di intervenire, controllo e supervisione costante. A questo punto, che il sistema sia martingala, a griglia o altro ha veramente poca importanza. Sei tu che controlli gli EA (e il tuo capitale), Il trading è lavoro, duro lavoro.

Mimmo

[serzac72]

Io non credo che il problema sia trovare un cambio dove la martingala resisterebbe di più.:^o):
Di tutte le martingale che ho seguito, non c'è ne è mai stata una che non abbia prima o poi bruciato il conto (e a dire dei creatori, dai test pareva che era impossibile che accadesse).

Il problema è che le martingale prima o poi seccano il conto.
Non importa quanto le testi sul passato, non importa quanto le ottimizzi, non importa quanto sono "sicure", finiranno sempre con il conto a zero.

Una volta trovai il calcolo per prevedere quanto una martingala sarebbe durata...


Come calcolo è molto realista.:_sii:
Ed è inutile provare chissà che cosa, dal margin call non si scappa.

Spero di non essere stato troppo pessimista.:risatonaD:

Non sei pessimista sei realista.
Per ora è solo uno studio /approfondimento.
Se io la sparassi grossa e ti dicessi che su EURUSD riesco a sopportare 16.000 pips di stop? ossia il doppio della maxxima escursione fatta da 15 anni a questa parte. ossia ERUSD dovrebbe andare sotto zero per seccare il conto?
Naturalmente l'ea avrebbe una resa inferiore, questo è chiaro.Con un allungamento dei tempi per il gain/loss.
EURUSD negli ultimi 15 anni ha avuto un'escursione di circa 8.000 pips.
Se avessimo un qualcosa la cui escursione sarebbe molto piu bassa, si potrebbe aumentare la size, per ora questa cosa resta una cosa teorica.
Voglio appunto capire se la cosa è fattibile o meno.

Rispondendo a charly:
ok la tua MARTINGALA è un po più conservativa, ma se mi espongo con una certa soglia in termini di lotti/loss, cerco anche un ritorno adeguato, quindi per la chiusura aspetterei col tuo metodo aspetterei 2 step in trend.
Questo è l'ea MARTINGALA STOP REVERSE sul quale sto lavorando, resta solo un backtest per ora : m1.PNG
m2.PNG


In questo fine settimana vedo se riesco a completare l' ea e farlo lavorare su un netbook .In questi giorni l'ho testato in real :
(Inizio test la notte del 10 di questo mese .Non guardiamolo in termini di soldoni, ma in termini di percentuale ) realmicro.PNG

[serzac72]

Perché limitare le occasioni? Perché ostinarmi a seguire EURUSD in una giornata di banche chiuse quando GBPJPY si sta muovendo come un forsennato?

Quindi più di un EA (o più cross con lo stesso EA) in modo da "suddividere/spalmare" il rischio, conoscenza assoluta delle regole operative di ciascun EA in modo da riconoscerne il funzionamento ed essere in grado di intervenire, controllo e supervisione costante. A questo punto, che il sistema sia martingala, a griglia o altro ha veramente poca importanza. Sei tu che controlli gli EA (e il tuo capitale), Il trading è lavoro, duro lavoro.

Mimmo

Ciao Skipper concordo appieno su queste tue affermazioni!

Anche Meled dice parole sante. Il sistema martingala resta rischioso e può dare grandi soddisfazioni o gran dolori, per cui anche se si è convinti della sua bontà non bisognerebbe investire più del 5-10% del capitale destinato al trading.

[serzac72]

Riguardo la mia idea di ricercare un derivato laterale, vi allego delle immagini di un test mensile.
Mi scuso ma il programma è un demo per cui non posso ottenere risultati più lunghi, tempo permettendo riesumerò altro pc dove ho il programma completo e posso effettuare dei test più lunghi.
IL test comprende lo spread e gli swap giornalieri.
La prima immagine si riferisce al solo EURUSD.
La seconda immagine si riferisce ad uno pseudo derivato a mio avviso molto più laterale ed almeno in teoria più consono ad eventuali martingale.
Son solo i primi test e forse migliorabili.eu.PNGpd.PNG

[ilgrigio]

ciao serzac.... se mi hai letto in passato anche io sono un fans della martingala/progressioni..... come ho scritto tutto dipende dalle serie delle occorrenze di vincite/perdite....
.... se le riesci a contenere le suddette occorenze (come mi sembra tu abbia fatto.....) allora la superiorità è netta ed evidente.....
Se puoi.... spiegaci maggiormente la logica delle entrate (lol lol lol se vuoi/puoi....)

[meled]

Sì sì va tutto bene, ma c'è anche un altro aspetto da considerare. E questo indipendetemente dal fatto che l'EA sia a martingala, a recupero, a lotto calcolato, o qualsia altra forma (più o meno) "intelligente" di gestione del rischio. Pur essendo un fautore del trading automatico, mi sono convinto nel tempo che un EA non può essere mai lasciato a lavorare "da solo", per quanto protetto, perfetto e testato esso sia (....tanto c'è l'EA che lavora mentre io sorseggio un daiquiri sulla spiaggia... Balle!)

Opinione personale? Senz'altro. Fatemi pure fare la fine del Savonarola ma questa è la mia convinzione. Gli EA sono le mie "formiche operaie" che guardano, osservano e colgono le occasioni in mia vece. Entrano, gestiscono la posizione ed escono in base alla mie regole...ma il padrone assoluto sono sempre io che supervisiono il loro operato. E se hanno applicato una regola in un momento di mercato da me non previsto o non prevedibile (vedi Banca Centrale Svizzera, tanto per non andare molto in là nel tempo), sego l'operazione sul nascere senza trascinarla.

Lo so, la sento già la domanda: ma allora a che ti serve l'EA? Trada a mano!
Se fossi capace di seguire 12/15 cross contemporaneamente, risponderei che ha ragione. Ma non lo sono.
Trada uno o due cross!
Perché limitare le occasioni? Perché ostinarmi a seguire EURUSD in una giornata di banche chiuse quando GBPJPY si sta muovendo come un forsennato?

Quindi più di un EA (o più cross con lo stesso EA) in modo da "suddividere/spalmare" il rischio, conoscenza assoluta delle regole operative di ciascun EA in modo da riconoscerne il funzionamento ed essere in grado di intervenire, controllo e supervisione costante. A questo punto, che il sistema sia martingala, a griglia o altro ha veramente poca importanza. Sei tu che controlli gli EA (e il tuo capitale), Il trading è lavoro, duro lavoro.

Mimmo

Ciao Mimmo,
sempre felice di leggerti.

Come ben sai condivido appieno le tue considerazioni: un EA va sempre sorvegliato.
Detto questo e facendo una parentesi sui cigni neri (vedi CH) che possono creare problemi insolubili (sopratutto se i broker si fermano), rimane la valutazione intrinseca della rischiosità di un EA.

Ovvio le martingale, le griglie si usano sempre su cross che ritracciano molto, ovvio si investe poco capitale, ovvio si inseriscono tentativi di recupero, ovvio si controllano.... ecc
Ma rimangono intrinsecamente rischiose. Più di altri sistemi. Il vero rischio è dato dal non stoppare l'operazione perdente.

Detto ciò, tutto nel Forex è rischioso. Quindi anche le martingale, se usate cum granum salis, possono essere utili

[serzac72]

Ho un po di problemi col copia ed incolla..
Rispondendo a caddami dove affermo di poter sopperire a 16.000 pips, allego immagine.
calcoli.PNG

[cadddami]

Ho un po di problemi col copia ed incolla..
Rispondendo a caddami dove affermo di poter sopperire a 16.000 pips, allego immagine.

È una mia impressione, oppure con questo tipo di martingala fai qualche spiccio all'anno anche con un capitale cospicuo?
Ho interpretato male lo schema?

Inoltre, se la martingala apre un ordine e il mercato gli va contro, con tutti quei pip previsti prima del secondo livello, potresti letteralmente impiegare mesi per una manciata di centesimi.
E mettendoci anche lo swap, potresti tranquillamente andare in negativo.:_l:

[serzac72]

ciao serzac.... se mi hai letto in passato anche io sono un fans della martingala/progressioni..... come ho scritto tutto dipende dalle serie delle occorrenze di vincite/perdite....
.... se le riesci a contenere le suddette occorenze (come mi sembra tu abbia fatto.....) allora la superiorità è netta ed evidente.....
Se puoi.... spiegaci maggiormente la logica delle entrate (lol lol lol se vuoi/puoi....)

Ciao ilgrigio il sistema che sto testando io è un MARTINGALA STOP REVERSE.
Sembra comportarsi benino, per come lo sto testando resisterebbe solo ad 8 step di martingala.
Non l'ho mai ottimizzato, lo faccio andar cosi com'è. (Potrei aggiungergli un fattore di recupero per allungargli un pò la vita)
Per ora voglio concentrarmi sul MARTINGALA, Cercando un qualcosa che abbia un'escursione fra minimo e massimo storico molto inferiore al classico EURUSD.