Martingala

[meled]

Certamente i link di myfxbook nella firma o nei post sono ben accetti e consigliati :115.WAsmile:kkiale:

Grazie Umberto. Non volevo rischiare una bannatura appena arrivata :_lol:

[gigabrainy]

Interessante, quindi le aperture che fate sono tutte nella stessa direzione immagino. Una volta coperta e recuperata la perdita più vecchia, con gli altri ordini (che immagino siano in perdita ancora) come vi comportate se il mercato gira va di nuovo contro?

Allora.... premetto che quanto postato da "meled" fa parte di un progetto che sviluppiamo insieme (siamo un Team).

La faccenda è questa: di solito quando si fa la martingala, arrivati al secondo terzo, o quarto livello... un certo profitto vien sempre fuori e di solito è più che sufficiente a coprire almeno la + vecchia delle posizioni.... e questa cosa va fatta SUBITO, ossia... non appena il mercato offre questa occasione. La posizione + vecchia DEVE essere rimossa usando il gain della posizione + recente.
A quel punto abbiamo fatto 2 cose:

1) incassato del profitto
2) ridotto di ben 2 livelli il numero delle posizioni nel nostro basket

questo ci consente di andare avanti (qualora il mercato prosegue ad andarci contro) ad aprire altri livelli, avendo sempre poche posizioni floating che al tempo stesso non sono troppo lontane dal prezzo di mercato. Pertanto proseguendo con questa metodologia.... il basket viene chiuso senza stress usando pochi livelli, anche quando il mercato ritraccia pochissimo.
Ovviamente questa cosa funziona tanto meglio, quanto il segnale di ingresso di ciascun livello è "ben calcolato" e non apre nuovi livelli a distanze troppo ravvicinate.

Questo un esempio del metodo descritto:

http://www.myfxbook.com/members/Ethi...ey-you/1363799

[umbertosm]

davvero una logica geniale a cui non avevo mai pensato :_applauso:

complimenti per l'idea e grazie per averla condivisa!

[meled]

Allora.... premetto che quanto postato da "meled" fa parte di un progetto che sviluppiamo insieme (siamo un Team).

La faccenda è questa: di solito quando si fa la martingala, arrivati al secondo terzo, o quarto livello... un certo profitto vien sempre fuori e di solito è più che sufficiente a coprire almeno la + vecchia delle posizioni.... e questa cosa va fatta SUBITO, ossia... non appena il mercato offre questa occasione. La posizione + vecchia DEVE essere rimossa usando il gain della posizione + recente.
A quel punto abbiamo fatto 2 cose:

1) incassato del profitto
2) ridotto di ben 2 livelli il numero delle posizioni nel nostro basket

questo ci consente di andare avanti (qualora il mercato prosegue ad andarci contro) ad aprire altri livelli, avendo sempre poche posizioni floating che al tempo stesso non sono troppo lontane dal prezzo di mercato. Pertanto proseguendo con questa metodologia.... il basket viene chiuso senza stress usando pochi livelli, anche quando il mercato ritraccia pochissimo.
Ovviamente questa cosa funziona tanto meglio, quanto il segnale di ingresso di ciascun livello è "ben calcolato" e non apre nuovi livelli a distanze troppo ravvicinate.

Questo un esempio del metodo descritto:

http://www.myfxbook.com/members/Ethi...ey-you/1363799

Se poi a questa tecnica di martingala si aggiunge il recupero delle eventuali (rarissime) posizioni che continuano ad andare "contro" tramite il nostro EA Hedge Recovering che ho postato in precedenza, si riesce a creare una martingala relativamente sicura, babysitterata, controllata. Produttiva, molto meno rischiosa delle classiche e sopratutto mai mortale.

Chi mi conosce sa che non amo le martingale (sono e rimarrò sempre una scalper). Ovviamente anche negli EA è il metodo che preferisco. SL stretti ed operazioni brevissime.
Ma è innegabile che, sopratutto nel mercato degli ultimi mesi (non certo adatto agli EA scalper ed a molti altri tipi di trading), la tecnica da noi sviluppata ha un riscontro interessante.

[Dangemini]

Come sai la tabella delle correlazioni la vediamo qui : https://www.mataf.net/it/tools/01-01-correlation
Ok averla direttamente sulla metatrader sarebbe molto comodo.
Diciamo che le correlazioni meritano uno studio a parte.
Ma noi andremo a sfruttare solo un parte delle correlazioni.
Dobbiamo includere 2-3 coppie di valute in un'unico grafico per avere un riscontro visivo dato che non riusciremmo a fare backtest multipair.

Forse non sono stato chiaro, cerco un indicatore che graficamente mi faccia vedere la seguente risultante :

1. 1 LOTTO EURUSD LONG
2. 1 LOTTO EURCHF SHORT
3. 1.5 LOTTI USDCHF LONG

Questo è solo un esempio di quello che cerco dall'indicatore.
Quindi poter scegliere :

1. la coppia di valuta
2. long o short
3. la size.

Appena ho tempo provo a crearlo io!

[ilgrigio]

Allora provo a dire la mia.... secondo me state facendo un pò di confusione.....
La martingala che intende serzac a mio avviso prevede un solo ordine alla volta che se perso viene rimpiazzato da un'altro di lottaggio doppio!!!! (quindi il livello che lui considera è la quantità di ordini persi.....)
Qello che intende meled invece prevede l'apertura di più livelli che quando ritracciano si chiudono in basket.... almeno così ho capito.... (poi ha introdotto una specie di mediata per chiudere i livelli più distanti....)
A tal proposito avevo postato nell'altro forum una mia progressione che faceva appunto questo lavoro e cioè con un solo livello in gain chiudeva il livello più lontano.....!!!! la suddetta progressione è: 1 2 3 4 5 7 10 13 17 22 31 ecc ecc.... con questa se bene usata..... lol lol lol
un saluto
ilgrigio

[serzac72]

Io non capisco bene ciò che intendi:

(Premetto che io considero 8 livelli di martingala una follia e quindi cosa terrorizzante i 10 o 12 livelli :_s: )

Il nostro EA è nato per recuperare 1 posizione in loss (sia esso derivante da una operazione di una martingala o da una operazione manuale).
Il nostro EA lavora in antimartingala.
Ovviamente se lo usi per recuperare una posizione perdente di un tuo EA martingala, il tuo EA può ragionare come vuole.
Il nostro EA recupera solo le posizioni.
Ciò permette di eliminare le posizioni più pericolose dal basket.

Per evitare falsi DD sul grafico si può adottare la chiusura frammentata.

Non capisco, inoltre, cosa intendi per "Questo problema non sussiste per l'ea martingala Reverse dove si ha sempre un'unica posizione aperta". Che martingala è se hai 1 sola posizione?

Inoltre, come già accennavo nel post precedente, l'unico sistema che abbiamo trovato per far sopravvivere una martingala riducendo i rischi che i livelli diventino superiori a 3 o al massimo 4, è quello di sfruttare il gain della posizione più grossa (l'ultima aperta in ordine di tempo) per coprire e chiudere il loss della posizione più vecchia (nonchè più piccola come lotti).
Questo processo va avanti a oltranza fino a che tutto il basket viene chiuso.
Generalmente non si va mai oltre 3 o 4 livelli. Il DD resta basso e la martingala non solo sopravvive ma fa tanto gain, in quanto ogni volta che chiude la posizione grossa compensando il loss di quella piccola, porta a casa un certo gain per differenza.

Tutto ciò è ben diverso dall'approccio classico, in cui il basket ha tanti livelli, il prezzo non ritraccia abbastanza da chiudere l'intero basket e non c'è nessuna possibilità di scampo. Se non quella di far morire il conto. E quindi la martingala diventa il solito suicidio annunciato.

Vorrei mettere un link di myfxbook ad un nostro sistema per spiegare la nostra logica, ma non so se ciò sia permesso dai moderatori.

Chiedo scusa, hai ragione Meled sono stato poco chiaro, ho adottato dei termini miei.
Per evitare confusione ora adotterò dei termini comuni adottati dalla rete, quindi parleremo di :

1. MARTINGALA
2. MARTINGALA STOP REVERSE.

Bene voi avete sicuramente trovato il vostro metodo per " contenere la MARTINGALA".

Si per ora son troppi step, è mia intenzione abbassarli notevolmente.
Questo sarà lo scopo dello studio, provare ad avere un sintetico semilaterale sul quale usando la MARTINGALA non debba richiedere troppi step

Nell'ea MARTINGALA STOP REVERSE, mi ritrovo appunto sempre con un'unica posizione aperta in quanto se mi prende lo stop, chiudo la posizione e ne apro un'altra in verso contrario.

P:S. vado a correggermi i termini inopportuni usati nei post precedenti.

[serzac72]

Appena ho tempo provo a crearlo io!

Grazie sarebbe una gran cosa per la continuazione dello studio.
Davvero molto utile.:012.WAsmile:

[serzac72]

Ho ripreso un lavoro incompiuto fatto con altro trader/programmatore.
Giusto per dar un'idea vi mostro un grafico di ciò che si può ottenere.
Per adesso ancora non è il grafico che fa al caso nostro.
Dobbiamo tenere conto che questo è la risultante di 3 coppie di valute, quindi dobbiamo considerare di pagare 3 spread e semmai andassimo positivi ci vuol più tempo a chiudere 3 coppie di valute( ed anche il tempo per aprirle).
L'escursione tra massimo e minimo è di appena 19 pips circa, ma generalmente è troppo laterale.
Bisogna in qualche modo aumentare l'escursione.
studio.PNG

[gigabrainy]

Davvero interessante l'idea di lavorare su un cross "sintetico" che è sempre laterale... usando un broker con spread MOLTO bassi, credo che 19 pips siano sufficienti a fare uno "scalper a martingala". Ciò che però non mi è ancora chiaro è come viene scelta la direzione (long/short) e la coppia da tradare....

Inoltre... se l'escursione è così ridotta si potrebbe andare sia Long che Short su questo "cross virtuale".......

[Dangemini]

Sembra molto l'idea del link che ha messo ilgrigio qualche post fa. Se l'escursione è solo 19 pips non è poi tanto un problema, attivi l'EA nei momenti in cui hai il picco. Il problema a quel punto è la velocità di esecuzione. Quel picco quanto persiste nella serie? è roba di secondi o minuti?

[ilgrigio]

Bravo Dan... è proprio come dici..... per sfruttare quel grafico si dovrebbe eseguire le operazioni nell'arco dei millisecondi....!!!!!
..... ma se ci pensate bene il problema è appunto quello di "amplificare" le escursioni e i "tempi.....!!!!"
.... ma con un pò di fantasia e con il ragionamento..... si possono ottenere risultati decenti......
La prima parte fino all'ordine 95 con size piccola..... poi chiusura ordini per prova con size 10 volte maggiore.... ultima parte del grafico....
Da specificare che gli ordini per ogni singola prova hanno tutti la stessa size.... (cioè prima prova con size 0.01 e seconda prova con size 0.1)
ilgrigio
ScreenHunter_57 Sep. 17 12.29.jpg

[Dangemini]

Prima di creare l'indicatore sto cercando di capire con che logica selezionale le coppie per creare il sintetico. Ragionandoci un po' ho pensato che a noi farebbe comodo un sintetico che sia abbastanza stabile, o almeno più stabile delle singole coppie prese in considerazione, così ho fatto delle prove su excel:

Studio.JPG

Ho semplicemente preso quelle 6 coppie di valute, preso in esame i loro rendimenti (l'unico modo per normalizzare le valute tra di loro) e la semplice media come sintetico. Ho preso come campione statistico i primi 128 dati orari del 2004, sono pochi perchè per calcolare l'indice di Hurst avevo bisogno di più tempo (Excel mi si piantava, si potrà fare in seguito un calcolo con un campione più elevato).

Come si può vedere abbiamo che il sintetico ha una deviazione standard che è quasi la metà della coppia di valute con minor deviazione standard (0,000461 del sintetico contro 0,000865 della coppia USD/JPY). Questo dato però ci dice semplicemente che l'escursione dei rendimenti è semplicemente minore. Un dato molto più utile è il coefficiente di Hurst:
http://www.performancetrading.it/Doc...Esponente1.htm

in parole povere ci dice se e quanto la serie analizzata tende ad essere persistente nel tempo. Un valore pari a 0.5 identifica un random walk, valori compresi tra 0.5 ed 1 identificano una serie con un certo livello di persistenza mentre valori tra 0 e 0.5 segnalano la presenza di un effetto antipersistente. La serie "copre" una distanza inferiore di quella coperta da un processo random walk. Ciò significa che la variabile tende a cambiare molto frequentemente la direzione.
Come si può vedere il sintetico tende ad avere un valore più vicino al random walk rispetto alle singole valute.
L'ideale sarebbe creare un sintetico con valori inferiori a 0.5 (non so quanto sia possibile) così da permettere un sistema
Bisognerebbe estendere anche il campione per i test perchè a prima vista i valori di Hurst per alcune coppie di valute sono troppo alti.

[ilgrigio]

Dangemini .... forse non mi leggi con attenzione..... o sono io che non mi spiego bene..... la soluzione l'ho già indicata.... ed è da ricercare nella serie di valute ad anello chiuso (proprio quelle del link che ho postato...) quelle che generano l'indicatore dell'immagine postata sopra....
rileggi.... l'ultimo post che ho scritto.... quello con la prova eseguita!!!!
ilgrigio

[Dangemini]

Dangemini .... forse non mi leggi con attenzione..... o sono io che non mi spiego bene..... la soluzione l'ho già indicata.... ed è da ricercare nella serie di valute ad anello chiuso (proprio quelle del link che ho postato...) quelle che generano l'indicatore dell'immagine postata sopra....
rileggi.... l'ultimo post che ho scritto.... quello con la prova eseguita!!!!
ilgrigio

Il problema è che il rumore che ha l'anello chiuso non ti copre lo spread, quindi devi per forza lavorare sui picchi...ma si riesce a beccarli in tempo? Forse creando un anello con più valute arriviamo a quello che ci serve? Solamente con 3 abbiamo poco spazio di manovra