Alternativa al tester di MT4

[maurice]

Ciao tutti,

sono alla ricerca di un sistema alternativo di testing, rispetto a quello integrato in MT4, per cercare risultati un po più affidabili (per quanto lo possano essere.) sia pure riferiti al passato.
Provando in real gli EA e poi verificandone il comportamento ex post sui dati raccolti dal terminal si vedono differenze sostanziali.
Un accorgimento che uso (quando possibile) per limitare queste differenze , legate al modo in cui MT4 "inventa" i ticks all'interno della barra, è l'apertura posizioni sul prezzo di apertura , a qualsiasi timeframe; questo preclude peraltro l'impiego di ordini stop e limit...
Il backtesting al 99% non mi soddisfa comunque (sono incontentabile ?)
Ogni suggerimento è ben accetto, grazie in anticipo
maurizio

[umbertosm]

il backtesting di Mt4 con i dati interpolati, con i dati a tick o con i dati ad Open Bar per me sono sufficientemente realistici... ma per definizione valgono per i dati passati.

Se un EA performa bene sul passato e male sui dati LIVE in reale, non dipende dal fatto che il backtest sui dati passati è sballato, ma semplicemente che il futuro non è prevedibile facilmente e quindi il comportamento in reale dell'EA può avere una equity diversa dal passato.

Se ottimizzi un EA sui dati storici, qualsiasi sia il metodo usato, il suo successo nel futuro è legato all'aver individuato i parametri giusti da ottimizzare evitando l'overfitting sui dati storici.

[maurice]

il backtesting di Mt4 con i dati interpolati, con i dati a tick o con i dati ad Open Bar per me sono sufficientemente realistici... ma per definizione valgono per i dati passati.

Se un EA performa bene sul passato e male sui dati LIVE in reale, non dipende dal fatto che il backtest sui dati passati è sballato, ma semplicemente che il futuro non è prevedibile facilmente e quindi il comportamento in reale dell'EA può avere una equity diversa dal passato.

Se ottimizzi un EA sui dati storici, qualsiasi sia il metodo usato, il suo successo nel futuro è legato all'aver individuato i parametri giusti da ottimizzare evitando l'overfitting sui dati storici.

Ciao,
grazie per la tua disamina, anche se nello specifico - essendo sistemi basati su price pattern oppure price action - non ci sono ottimizzazioni di sorta (a parte il traling)
Quello che non mi ritrovo penso sia in larga misura dovuto alla caccia allo stop dei vari broker :01.smile_80_anim_gi
Trovo differenze enormi tra broker dello stesso tipo (NDD ed ECN) per cattiva o malevola esecuzione ; questo anche in funzione della size di esecuzione, a minilotto rende 10 con 1 lotto rende 2...
Stavo pensando ad impiegare un trade copier, ma l'unico che ho trovato (semplice ed in mql) si limita a copiare tutto, anche i pendenti, anzichè copiare solo gli eseguiti..
Vedi qui : https://www.mql5.com/en/code/14085
Conosci un qualche codice che possa copiare solo gli esegiti reali , sia in apertura sui pendenti limit e stop , sia in chiusura sul trailing e stop loss/ profit ?

[umbertosm]

caccia allo stop dei vari broker

questo problema lo puoi superare soltanto se usi gli hidden stops :
- se durante la formazione della barra, il broker tira su uno spike per colpire gli stop, verranno presi e chiusi soltanto i trade che hanno lo stop già inserito nell'ordine,
- se invece lo stop non è inserito nell'ordine ed il codice dell'EA verifica il raggiungimento dello stop di un trade all'apertura della barra successiva, quindi verifica il superamento di una soglia di prezzo oltre la quale il trade viene forzatamente chiuso, tutti gli spike che si richiudono dentro la barra non avranno alcun effetto sul trade.

Conosci un qualche codice che possa copiare solo gli esegiti reali , sia in apertura sui pendenti limit e stop , sia in chiusura sul trailing e stop loss/ profit ?

mi spiace non ho mai usato copier

[gransasso]

....

Conosci un qualche codice che possa copiare solo gli esegiti reali , sia in apertura sui pendenti limit e stop , sia in chiusura sul trailing e stop loss/ profit ?

Io uso questo, è gratis, lo puoi scaricare dietro semplice registrazione e ha un po' tutte le scelte comprese quelle di cui hai bisogno
http://www.fxblue.com/appstore/2/mt4...l-trade-copier

[MatteoP]

Ciao tutti,

sono alla ricerca di un sistema alternativo di testing, rispetto a quello integrato in MT4, per cercare risultati un po più affidabili (per quanto lo possano essere.) sia pure riferiti al passato.
Provando in real gli EA e poi verificandone il comportamento ex post sui dati raccolti dal terminal si vedono differenze sostanziali.
Un accorgimento che uso (quando possibile) per limitare queste differenze , legate al modo in cui MT4 "inventa" i ticks all'interno della barra, è l'apertura posizioni sul prezzo di apertura , a qualsiasi timeframe; questo preclude peraltro l'impiego di ordini stop e limit...
Il backtesting al 99% non mi soddisfa comunque (sono incontentabile ?)
Ogni suggerimento è ben accetto, grazie in anticipo
maurizio

Stesso problema tuo. Ho cambiato completamente piattaforma. Ora uso MT4 solo come piattaforma di esecuzione degli ordini, Gli EA girano su Zorro, ma ci sono valide alternative. Per quanto riguarda gli Stop Loss, uso una soluzione ibrida: gli stop loss reali sono nascosti, ma inserisco comunque degli stop loss a sistema che sono ben più larghi di quelli reali. La VPS può senpre cadere e senza SL non mi sento tranquillo.

[maurice]

Stesso problema tuo. Ho cambiato completamente piattaforma. Ora uso MT4 solo come piattaforma di esecuzione degli ordini, Gli EA girano su Zorro, ma ci sono valide alternative. Per quanto riguarda gli Stop Loss, uso una soluzione ibrida: gli stop loss reali sono nascosti, ma inserisco comunque degli stop loss a sistema che sono ben più larghi di quelli reali. La VPS può senpre cadere e senza SL non mi sento tranquillo.

Grazie a tutti !

Direi che mixando la risposta di Umberto e la tua vedo una prima strada per risolvere:
- hidden stop sui valori reali per sfuggire ai famelici stop hunter
- stop larghi sull'ordine per stare tranquilli che comunque vada un disaster stop è inserito

Mi metto al lavoro..

p.s. x gransasso : grazie, ho visto il tool di fxblue ma da quello che ho letto non mi sembra che permetta la copia dei soli eseguiti in apertura / chiusura ordine ...

[gransasso]

Forse non ho capito io... ma la scelta IncludePendingOrders: true/false dovrebbe servire per quello che dicevi nel primo post.

[maurice]

Forse non ho capito io... ma la scelta IncludePendingOrders: true/false dovrebbe servire per quello che dicevi nel primo post.

Onestamente sulla guida la spiegazione riguardo agli ordini Pending mi appare quantomeno "sibillina"..
Con l'opzione da te indicata vengono passati i pendenti "pari pari" con eventuale recovery su disallineamenti mediante RequireSenderFillWithinMinutes (per limitare il rischio se il master non apre l'ordine ma lo slave si..)
Ma non capisco se con l'opzione disabilitata (di default) passa l'ordine a mercato quando il pendente va in esecuzione o stop (che è quello che cerco..)

Invece questo la esplicita:

[gransasso]

A prescindere dalla descrizione del manuale ti posso assicurare che con l'opzione = false i pending orders non vengono inviati; ovviamente vengono inviati nel momento i cui sul sender diventano eseguiti. Ma comunque se quello della schermata che hai postato ti soddisfa di più hai risolto usando quello!

[maurice]

A prescindere dalla descrizione del manuale ti posso assicurare che con l'opzione = false i pending orders non vengono inviati; ovviamente vengono inviati nel momento i cui sul sender diventano eseguiti. Ma comunque se quello della schermata che hai postato ti soddisfa di più hai risolto usando quello!

Grazie gransasso per il supporto !
Proverò anche fxblue visto che è gratis.. :01.smile_80_anim_gi

[LVCA]

Uso anch' io da anni il copiatore di FXBlue e ti posso garantire che è ottimo , stabilissimo mai avuto un problema . Come già detto da Gransasso puoi anche copiare tutti gli ordini come ordini a mercato senza pendenti , e molte altre cose