Walk Forward Analysis

[umbertosm]

Azzerola!!! Leggevo sul sito di " TradingSystemLab " che non esiste nessun periodo di prova in demo, ma un costo annuale della licenza di $ 20.000. :11.tongueout_80_ani

SI Mike Barna è esosissimo, ma i suoi trading system, generati con il suo TradingSystemLab, guadagnano oltre il 100% all'anno.

Nelle classifiche i suoi trading system hanno come prefisso TSL: http://futurestruth.com/wp-content/u...bles1.2017.pdf

[rawos]

Chi parla bene di questo software non è detto che abbia approfondito anche gli altri nuovi software di ricerca trading system con algoritmi genetici che ho postato sopra.

Grazie del chiarimento, il libro a sottoscrizione ancora dovevo sentirlo
In effetti avevo chiesto tempo addietro e i nomi che erano usciti erano adaptrade (che ha sulle sue newsletter un sacco di spunti interessanti) e poi pal

[Freesby]

Ciao a tutti,
grazie del materiale postato di stra-grande interesse.

Riassumendo, i software seguenti hanno lo scopo di auto-compilare strategie cercando condizioni (pattern) ricorsivi:

http://www.strategyquant.com/

http://www.adaptrade.com/Builder/

http://www.tradingsystemlab.com/

Queste 2 aziende forniscono i software per analizzare e creare strategie, immagino per mezzo di indicatori:
http://forexsb.com/index.php

http://www.strategyquant.com/quantanalyzer/
http://www.strategyquant.com

Ho detto bene ?

Altra domanda, qualcuno ha già usato uno di questi software ?
Il mio interesse potrebbe essere di provarne uno non ancora testato (a parte quello da 20.000€/dollari) per un confronto sul funzionamento, naturalmente prima in demo per un acquisto successivo al confronto.

Danio

[umbertosm]

Queste 2 aziende forniscono i software per analizzare e creare strategie, immagino per mezzo di indicatori:
http://forexsb.com/index.php

http://www.strategyquant.com/quantanalyzer/
http://www.strategyquant.com

Ho detto bene ?

il primo link di "forex software" è ok, permette di creare da zero strategie senza saper programmare.

i due link successivi invece non sono corrispondenti con il primo link: il corrispondente software per creare strategie da zero senza saper programmare, della società StrategyQuant di Mark Fric è



http://www.strategyquant.com/eawizard/



I due mondi
- creare trading system con la programmazione di algoritmi genetici
- creare strategie in modalità grafica inserendo da sé le condizioni di trading
hanno una logica totalmente diversa.


Io so programmare con metaquote language 4 e quindi non uso wizard per creare strategie personali.

Invece mi sto interessando molto alla programmazione di trading system con algoritmi genetici,
ma richiede una approfondita gavetta per studiare la teoria sottostante e poi saper sfruttare bene questi software.
Sto usando StrategyQuant, ma non do' ancora alcun giudizio fino a quando non lo conosco per bene.

[ilgrigio]

Invece mi sto interessando molto alla programmazione di trading system con algoritmi genetici,
ma richiede una approfondita gavetta per studiare la teoria sottostante e poi saper sfruttare bene questi software.
Sto usando StrategyQuant, ma non do' ancora alcun giudizio fino a quando non lo conosco per bene.

Ciao Umberto, questo argomento lo introdussi io circa 2 anni fa con Graziano (Grapher71).... (non lo dico per farmi bello) ma quello della programmazione genetica è stato ed è un mio vecchio pallino....lol lol lol ne parlai pure con zetareticuli... nel vecchio TT e postai pure dei link a dei software specifici (alcuni anche gratis...)
.... ora se ci pensi bene si può fare anche in maniera semplicissima usando l'ottimizzatore di mt4...!!! questa cosa mi affascinò perchè si potevano trovare più che strategie...., regole/leggi che governavano una serie storica.... infatti il successo che stanno avendo questi software è molto grande....
Ora quello che ti posso dire riguardo la mia poverissima esperienza è:
1. le strategie che si possono trovare sono senz'altro migliori di quelle classiche o che si basano solo su patterns.... ed anche abbastanza robuste...
2. soffrono come tutte le strategie "statiche" di degrado che aumenta nel tempo o meglio non controllabile/prevedibile!!!
3. il segreto.... secondo me è usare questi strumenti non per combinare ottusamente una serie di indicatori e rogole varie.... ma di far costruire appunto una macchina/ts che sappia adattarsi alle situazioni che mutano sempre!!!!
Questo è per es. un'argomento degno su cui discutere....!!! (e lo possono fare tutti.... lol lol lol)
ciao
ilgrigio

[m62]

Ciao Umberto, questo argomento lo introdussi io circa 2 anni fa con Graziano (Grapher71).... (non lo dico per farmi bello) ma quello della programmazione genetica è stato ed è un mio vecchio pallino....lol lol lol ne parlai pure con zetareticuli... nel vecchio TT e postai pure dei link a dei software specifici (alcuni anche gratis...)

ilgrigio

ciao puoi x fav riscrivere qui i link ? grazie in anticipo.

[umbertosm]

Grigio: se vuoi apri un thread a parte per la programmazione genetica di trading system, questa discussione è dedicato alla walk forward analisys.

A breve potrei aprire un thread anche io sull'argomento, dove faccio un riassunto della teoria che sta alla base di questa logica di costruzione e a grandi linee come funzionano questi software.

Lasciamo questo thread alla WFA et similia. grazie

[ilgrigio]

Bene Umberto.... aspetto che apri la discussione e poi integro con riferimenti e link per maggiore completezza... (.... per m62)

[ilgrigio]

Ciao Umberto....
volevo chiederti, riguatdo la wfa, quali valutazioni fai dopo aver condotto un'analisi di questo tipo e quali correttivi adotti per eventualmente correggere la strategia?
Poi più in generale se conosci una prassi o studi ecc ecc che suggeriscono una strada per sfruttare proficuamente quest'analisi e quali correttivi generalmente si possono prendere..... grazie in anticipo....
ilgrigio

[umbertosm]

Bella domanda.

La WFA è la miglior approssimazione possibile della prova di un EA su un mercato in reale,
perché l'EA va a simulare il suo comportamento su dati che non conosce (i dati Out of Sample), con un setting di valori delle proprie variabili che è stato ottimizzato su altri dati storici (i dati In Sample).

Il "Walk" poi permette di verificare il comportamento dell'EA in diversi mercati (laterale, rialzista, ribassista) nel corso del tempo.

Io opero così:
verifico la profittabilità del mio EA
- su diverse finestre temporali di dati storici (2, 3, 4 anni con IS 80% - OOS 20%, IS 60% - OOS 40%, IS 50% - OOS 50%)
- e con diverse combinazioni di variabili da ottimizzare:
se ottengo sempre risultati negativi sui dati OOS, semplicemente butto via l'EA o lo modifico nella sua logica: non funzionerà in reale e non lo uso.

[ilgrigio]

Caro Umberto.....
innanzitutto grazie della risposta....
ti ho fatto quella domanda non a caso..... perchè giustamente tutti abbiamo una nostra "ricetta".....
io su questa cosa ci ho riflettuto tanto (sono anni che ci giro intorno) e mi sono fatto un'idea mia....
.... per prima cosa abbiamo appunto il problema dell'overfitting.... e della robustezza e poi come sfruttare queste informazioni a nostro vantaggio.....
le idee come sai non mancano..... lol lol lol ma è il tempo per verificarle e studiarle che manca.... comunque in linea di principio si possono fare alcune considerazioni
1) qualsiasi strategia può essere ottimizzata?? (perchè ci potrebbe pure essere una strategia senza variabili!!!)
2) se si e questo grazie all'esistenza di variabili settabili.... il degrado nell'OOS (se esiste.... e non siamo di fronte al santo graal) è possibile minimizzarlo???? (vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_di_Kalman (non sono così colto.... ma ne capisco l'utilizzo))
3) è possibile sfruttare proficuamente i risultati di una WFA rolling quindi in tempo reale per "correggere" il TS???
4) un'ottimizzazione di 3 anni ad es. è "più robusta" di una di 1 anno??? se si le indicazioni che ne ricavo possono essere la base di costruzione di un TS adattivo??? o meglio posso costruirmi un modello di correzione errori in tempo reale???
5) ..... and so on.....
Come vedi le considerazioni/interrogativi sono molti.... ed io ho costruito diversi modelli (semplicissimi lol lol lol non sono così intelligente come sembro!!!! lol lol lol) che mi hanno portato discreti risultati.... (da approfondire.... e migliorare....)
Ecco.... il tuo parere.... (visto che gli altri sono timidi..... lol lol lol) è il benvenuto.....
ciao
ilgrigio

[umbertosm]

Prima di rispondere alle tue domande grigio, faccio questa premessa: secondo me la miglior evoluzione della teoria della WFA è la Walk Forward Matrix, inventata da Mark Fric, il geniale programmatore del software Strategy Quant (=SQ).

SQ crea trading system con algoritmi genetici, su una qualsiasi coppia di valute o strumento finanziario (funziona sia con dati storici di coppie di valute per Metatrader4, che con dati storici relativi ai futures per NinjaTrader o Multicharts).
Tra I vari sistemi per testare la robustezza e profittabilità futura di un trading system c'è la Walk Forward Matrix, come spiegato nell'articolo, che permette di verificare se un trading system ottimizzato su diverse finestre di dati IS e OOS è in grado di superare il test della Walk Forward Analysis:
- se il sistema riesce a superare il test, il software ti dice anche qual è la miglior combinazione percentuale di dati IS e OOS sull'arco temporale di dati storici e qual è il miglior numero di giorni oltre il quale il sistema va nuovamente ottimizzato per cercare di recuperare profittabilità;
- se il sistema non riesce a superare il test, l'EA non funziona e mai funzionerà in reale.

Quindi, la WFMatrix ti dice che:
- se il sistema funziona: OK, si ottimizza e dopo tot giorni si riottimizza
- se il sistema non funziona: KO, l'EA va proprio riscritto, inserendo filtri, creando nuove condizioni, di fatto va cambiata la sua costruzione logica.

Naturalmente questo vale per l'EA testato su una determinata coppia di valute, perciò se l'EA non funziona su EURUSD, non è detto che non vada bene, con un altro setting di valori delle variabili su un'altra coppia di valute, ad esempio GBPJPY.


Rispondendo alle tue domande:

1) qualsiasi strategia può essere ottimizzata?? (perchè ci potrebbe pure essere una strategia senza variabili!!!)
Se su una coppia di valute una strategia non supera una WFA NON può essere ottimizzato in maniera tale da guadagnarci: o lo provi su un'altra coppia di valute, o lo butti via.


2) se si e questo grazie all'esistenza di variabili settabili.... il degrado nell'OOS (se esiste.... e non siamo di fronte al santo graal) è possibile minimizzarlo????
Il degrado in OOS di un EA è qualcosa di impossibile da prevedere, ma la Walk Forward Matrix ti dice che in passato il degrado lo si supera riottimizzando dopo un numero tot di giorni che corrisponde alla miglior combinazione IS + OOS.
La WF Matrix è dentro il software SQ, funziona quindi soltanto su strategie costruite e codificate in formato per SQ.
Credo che sia facile creare un software che realizzi la WF Matrix inventata da Fric, ma per ora non penso che ci sia in vendita un software che realizzi la WF Matrix direttamente su codice sorgente mql4.


3) è possibile sfruttare proficuamente i risultati di una WFA rolling quindi in tempo reale per "correggere" il TS???
vedi risposta al punto 2


4) un'ottimizzazione di 3 anni ad es. è "più robusta" di una di 1 anno??? se si le indicazioni che
Dalla mia esperienza, il numero di candele su cui ricercare setting ottimizzati deve aumentare al diminuire del timeframe, perché aumenta il rumore casuale nelle candele:

- se con timeframe D1 possono bastare 10 anni di dati storici su cui far girare una WFA = 10 (anni) * 52 (settimane) * 5 (giorni a settimana) = 2600 candele

- con timeframe H1 servono 4 anni di dati storici = 4 (anni) * 52 (settimane) * 5 (giorni a settimana) * 24 ore = 24960 candele

- con timeframe M15 una WFA profittevole che elimini la variabile rumore e overfitting richiede 3 anni = 3 (anni) * 52 (settimane) * 5 (giorni a settimana) * 24 ore * 4 (porzioni di 15 minuti in 1 ora) = 74880 candele.

[ilgrigio]

Ciao Umberto..... sei chiaro e preciso come sempre.... grazie...
Ti spiego la mia "ricetta"
Ho scelto 2 strade principali per sfruttare le indicazioni della WFA.... la prima è quella che adotto normalmente.... la seconda è in fase di studio test.... (anche la prima è in continua evoluzione.... lol lol)
Una premessa io ho scelto un'approccio al problema che adotta la strategia del "controllo automatico" cioè detto in parole povere cerco di mappare/minimizzare l'errore del TS per correggerlo in tempo reale....
di solito uso un'arco temporale di 10 anni e lo divido in 3 anni per l'ottimizzazione e 7 per l'OOS con frame di un'anno per volta (quindi 7 periodi di OOS)
----- per prima cosa scelgo un pattern (lo costruisco a piacere seguendo la logica del percettrone a 4 variabili) perchè e semplice, veloce, e lo si può fare utilizzando qualsiasi indicatore..... (il TS è costruito rigorosamente sull'Open.... così faccio prima ed è più veloce...)
----- divido il buy dal sell quindi faccio 2 differenti ottimizzazioni sull'arco dei tre anni con logica trend following e poi rifaccio altre 2 ottimizzazioni sempre per il buy e sell con logica contrarian
----- a questo punto ottengo 4 strategie per così dire.... che non ottimizzo più....!!!!
----- in pratica uso queste strategie come "osservatore di stato" cioè sono i miei "sensori" che mi spiegano come stà andando la "macchina che ho costruito"..... faccio un es. se utilizzo direttamente le 4 strategie congiuntamente sui 3 anni di ottimizzazione avrò come è logico una resa massima globale e 4 rese differenti sulla singola strategia.... 2 per il buy e 2 per il sell.... lol
----- a questo punto mi costruisco i 5 indicatori/indici di performance (ogn'uno può scegliere i suoi....) 1 globale e 4 parziali....
Quest'approccio è comune ai predetti 2 modi di procedere.... (resta inteso che quest'operazione è possibile ripeterla utilizzando più pattern contemporaneamente..... anzi è raccomandabile....!!!!)
A questo punto resta da trovare la maniera di sfruttare le indicazioni che i nostri "sensori" ci danno.....
----- Io mi sono costruito un modello di risposta che "potenzia/inibisce" la singola strategia in base all'andamento delle performance.... sia globale che singolare.... (è semplice come concetto..... ma non banale.... anzi complesso progettarlo..... lol lol lol) (questo è il primo approccio che utilizzo comunemente.....)
----- un secondo approccio e quello di creare una "mappa" di risposte..... che reagiscono ai vari "stati".... la mappa può essere costruita e rimane "statica" (costruita su i risultati dell'OOS) o la mappa è dinamica e si auto-aggiorna nel suo procedere.....
Considerazioni finali.....
I miei risultati migliori li ho ottenuti con il primo metodo dove ho trovato.... lol lol lol un buon modello di risposta.... che è in continuo perfezionamento....
.... il secondo metodo secondo mè ha maggiori possibilità..... ma è ancora più difficile crearlo.... (io sono ancora all'inizio e non ho dati sufficienti.... ho creato i due modelli: sia statico che dinamico.... ma acora sono "embrioni".... e quindi non posso pronunciarmi.....) lol lol lol
Che te ne pare???? almeno chi mi legge può avere qualche buona idea..... lol lol lol

ilgrigio

[umbertosm]

:04.cool_80_anim_gif beh... molto sofisticato! se tutto il marchingegno ti funziona, buon per te! :28.nerd_80_anim_gif

[ilgrigio]

Si Umberto.....
Anche se attualmente seguo un EA multivaluta che opera solo con la sincronia frà i cross.... questo è il TS che prossimamente "scenderà sul campo di battaglia!!"
Il bello della faccenda è che non è complicato come sembra.... e dà la possibilità di creare indicatori probabilistici che sembrano "magici".....
e sono certamente utili all'operatività manuale.....
..... infatti avevo accennato nella mia discussione che forse ne avrei postato uno.... ma visto lo scarso interesse ho desistito..... (meglio così...)
ciao
ilgrigio