Ottimizzazione

[Mosquetero]

Ciao. Sapete dirmi come si fa un' ottimizzazione di un EA ?

[serzac72]

Ciao
http://www.tradingonline-news.com/ex...xpert-advisor/
http://forexdatabases.com/pdf/c/5008...rt-advisor.pdf
http://forexdatabases.com/pdf/c/5008...rt-advisor.pdf

[Mosquetero]

Grazie serzac.

[MatteoP]

Direi che quanto riportato nei documenti citati sono tecnicamente corretti, ma sono anche delle ottime guide per incorrere nell'overfitting. In pratica avrai poche probabilità di ottenere gli stessi risultati ottenuti nel backtest. durante il trading reale.
Suggerisco:
http://www.forexdream.net/forum/trad...rward-analysis

o un libro più strutturato:
http://www.amazon.it/Quantitative-Tr.../dp/0470284889

ciao

[Mosquetero]

Ciao Matteo. I BT in effetti io li ho sempre fatti su alcuni anni e tralasciandone uno considerando quello tralasciato come anno di utilizzo in real . tutto questo però senza aver mai fatto un ottimizzazione. ora voglio provare appunto questa ottimizzazione su alcuni anni di utilizzo di un ea e tralasciando sempre l'ultimo anno per poi provare su quest'ultimo anno tralasciato e vedere che risultati da. Grazie interessante e complimenti ad umberto.

[Elant]

tralasciando sempre l'ultimo anno per poi provare su quest'ultimo anno tralasciato e vedere che risultati da.

Non cambia nulla, in ogni caso,sia positivo che negativo,i risultati dell'anno dopo saranno casuali. E l'anno dopo ancora e l'anno dopo ancora....

[umbertosm]

la statistica ed i soldi guadagnati mi fanno concludere invece che ottimizzare sapientemente batte il mercato nel breve periodo successivo alla ottimizzazione.

[Elant]

L'ottimizzazione è un concetto che non esiste.

O hai una speranza positiva o ne hai una negativa.
Se è positiva puoi fare tutto e il contrario di tutto resterà positiva
Se è negativa puoi fare tutto e il contrario di tutto resterà negativa.

[umbertosm]

Parlando per me, quando io ottimizzo, ed ho elaborato una mia tecnica per ottimizzare con basso rischio di overfitting,
osservo che, trovando un setting sui dati storici con speranza matematica (=expected payoff = valore medio dei trade) positiva
ottengo risultati vincenti paragonabili anche in live

Se si ottimizza, si cerca per definizione la speranza matematica positiva, lo stesso Metatrader4 permette di scartare i setting dei backtest in ottimizzazione che non restituiscono profitto positivo, e che quindi hanno speranza matematica negativa.

Quindi lunga vita all'ottimizzazione se si sa usarla :05.wink_80_anim_gif

[Mosquetero]

Si giusto ci ho sempre pensato ed ora è un periodo che sto pensando di studiarla.

[maverik64]

la statistica ed i soldi guadagnati mi fanno concludere invece che ottimizzare sapientemente batte il mercato nel breve periodo successivo alla ottimizzazione.

Ciao Umberto, è possibile sapere quanto è lungo il "breve periodo successivo alla ottimizzazione"?

[umbertosm]

dipende da ogni EA, ci sono valute su cui l'EA va bene a lungo,
tipo ottimizzazione su H1 su 1 anno e 3 mesi di dati storici, e real di 6 mesi prima di ottimizzare nuovamente, ed altre valute con real che dura solo 2 o 3 mesi
Ogni EA, coppia di valute e timeframe vive di vita sua

[AndreaTrade]

Una domanda x Umberto.

Da un po di tempo mi diletto a programmare degli EA ma mi sono fermato xchè a fronte di una determinata stategia ( ne ho fatte diverse ) che funziona su una valuta per un certo numero di mesi ( o anni ) scopro poi con i backtest che rimane valida solo su uno o due cross ma su altri fa schifo o ottiene risultati mediocri.
Inoltre come dice Umberto se cambi timeframe può essere che continui a funzionare come no.
Ottimizzando alcuni parametri magari funziona x un po di tempo ma poi ci sarebbe bisogno di ottimizzarli nuovamente ....e via dicendo ... questi problemi alla fine si ripetono x tutte le strategie.
Ho provato a vedere se i parametri si possono mettere in relazione alla volatilità ma non ho trovato una relazione che mi permetta di variare nel tempo i parametri ( possono essere bande di bollinger come medie mobili o ADX etc... ) x adattarli al mercato che cambia ( evidentemente la sola volatilità non è sufficiente a spiegare il cambiamento del mercato ) .

Volevo pertanto chiedere lumi su come poter procedere : si possono ottimizzare gli ea ricevendo feedback dal mercato e cambiare i valori dei parametri con l'evolversi del mercato ?

Grazie, andrea

[umbertosm]

Ottima domanda, anche io in passato speravo che bastasse collegare il valore di alcuni parametri alla volatilità per evitare di dover ottimizzare nuovamente... ma non basta.
Evidentemente le variazioni di dinamica di qualsiasi mercato sono legate a tante variabili.

Io non ho trovato altra soluzione che dover ottimizzare da capo dopo un po' di tempo

[Mosquetero]

Quello che non capisco io invece (visto che i mercati comunque alla fine salgono e scendono, e che un trader deve sempre azzeccare la direzione del mercato), è che non sia possibile far si che una strategia duri nel tempo, automatizzata o no. Se guardo un grafico eurusd dal 2000 al 2015 non è che veda delle diversità di comportamento dei prezzi su un indicatore come le Bande di Bollinger (per esempio) nei primi anni rispetto ad anni intermedi o finali. Quindi non capisco perchè se facessi un EA che lavora con le bande lo si debba sempre ottimizzare. Credo invece che i broker centrino qualche cosa con questo mal funzionamento di un EA dopo un po' che lo si usa, oppure che i B.T. abbiano bisogno di essere incrementati con dei parametri che ora non ci sono e che riportino una realtà vera e duratura. Altrimenti non si spiega il perchè un EA che apre una posizione sempre uguale sempre allo stesso modo, vada bene fino ad un certo punto o solo per alcuni cambi. Forse chi fa un EA deve incrementare in ogni EA delle variabili che ancora non sappiamo quali siano in realtà. Perchè non studiamo quali sono queste " variabili". C'è qualcuno che sa di che variabili si parli? :25.facepalm_80_anim Più studio il forex e meno lo capisco. :07.crying_80_anim_g scoraggiante.