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    li ho trovati per caso, li conosco quasi tutti personalmente... sono l'essenza dei "trader da corsi", gente che vive di corsi di trading :29.lipssealed_80_an e non aggiungo altro:
    http://www.virtualtradingexpo.com/iscrizione-expo
    La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo..
    Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio .

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      L'essenza c'è, chissà se si può distillare uno sciroppo :03.bigsmile_80_anim


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        Originally posted by umbertosm View Post
        li ho trovati per caso, li conosco quasi tutti personalmente... sono l'essenza dei "trader da corsi", gente che vive di corsi di trading :29.lipssealed_80_an e non aggiungo altro:
        http://www.virtualtradingexpo.com/iscrizione-expo
        Anche questa è una cosa negativa del mondo forex. Chi vive di corsi di trading sul forex vuol dire che non guadagna abbastanza con il suo trading. Vi ricordate del mio conticino arrivato a 114 euro? Bene, ora è a 102 ahahahahhahaha. In questo mondo non c'è proprio logica, questo è quello che con certezza ho appurato fino ad ora.

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          Originally posted by MatteoP View Post
          Per chi fa trading algoritmico, credo che questo sia un corso serio. Non ho partecipato, non è a buon mercato e sicuramente, non tratta argomenti, banali, ma ci sto pensando . Ho letto alcuni lavori di Chan e sembra uno che sa il fatto suo. Inoltre oltre fare corsi, fa il trader...

          http://www.epchan.com/workshops/

          Ciao

          Ho finito di leggere il suo primo libro
          Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business (2009) - Ernest P. Chan

          Sinceramente non mi è piaciuto molto perché è concettualmente introduttivo, con approfondimento esclusivo su MATLAB, ma i concetti statistici sono, secondo me, generici e già ampiamente conosciuti.

          Confido nel suo prossimo libro che mi sto accingendo a leggere:
          Algorithmic Trading Winning Strategies and Their Rationale (2013) - Ernest P. Chan


          Trovo comunque che Chan sia un buon trader, insieme al suo team realizza trading system con logica "intraday mean reversion"




          Mi piace la sua intervista del 2010: Interview with Ernie Chan




          o quest'altra intervista, del 2015 dedicata al trading quantitativo sul forex
          ed in cui afferma che sta per terminare un terzo libro
          "I am writing another book to complete a trilogy on quantitative trading. I am hoping to finish it in a year’s time."
          La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo..
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            Il libro di Chan è stato il secondo libro sul trading algoritmico dopo quello di Tomasini, Quindi l'ho trovato rivoluzionario, ma dipende sempre dal livello da cui parti...
            Purtroppo non riesco a dedicare al trading il tempo che vorrei, attendo i tuoi commenti sul secondo libro che non ho ancora preso.

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              Matteo, non so se ti riferisci al libro

              Trading Systems. A New Approach to System Development and Portfolio Optimisation - 2009, di Urban Jaekle & Emilio Tomasini
              se è questo condivido anche io che è davvero un ottimo testo :51.yes_80_anim_gif:, molto utile, con una strategia ben dettagliata e argomenti di WFA ben spiegati: lo studiai a fondo tre anni fa.


              Invece, ho letto il secondo libro di Chan (che ho trovato in PDF qui) : è sicuramente più approfondito del primo, ma utilizza logiche statistiche che io non uso e quindi per me purtroppo non è utile.

              Chan spiega il concetto di mean reversion che c'è in ogni campo della vita,
              dal Minimum Water Levels of the Nile River, 622–1284 AD
              al movimento di prezzo di un qualsiasi strumento finanziario, cioè la naturale tendenza di un fenomeno di muoversi intorno ad un livello: dopo essere salito oltre un livello medio, ritornare giù e dopo esser andato al ribasso, ritornare sui livelli medi e procedere oltre.
              Mean reversion means that the change in price is proportional to the difference between the mean price and the current price.

              Però gli strumenti ed i concetti statistici che Chan usa per trovare quando comprare e vendere sono molto sofisticati e per me troppo complicati.

              - a “stationary” price series means that the prices diffuse from its initial value more slowly than a geometric random walk would
              - The Hurst exponent and Variance Ratio tests are designed to test for stationarity.
              - Half-life of mean reversion measures how quickly a price series reverts to its mean, and is a good predictor of the profitability or Sharpe ratio of a meanreverting trading strategy when applied to this price series.
              - A linear trading strategy here means the number of units or shares of a unit portfolio we own is proportional to the negative Z-Score of the price series of that portfolio.
              - If we can combine two or more nonstationary price series to form a stationary portfolio, these price series are called cointegrating.
              - Cointegration can be measured by either CADF test or Johansen test.
              - The eigenvectors generated from the Johansen test can be used as hedge ratios to form a stationary portfolio out of the input price series, and the one with the largest eigenvalue is the one with the shortest half-life. chan_nile.jpg


              chan_hurst.jpg





              .

              Come lo stesso Chan afferma nelle interviste, il suo modo di far trading è derivato dal precedente lavoro in IBM di data mining, una complessità di dati che riusciva a semplificare con un approccio statistico molto approfondito, usando MATLAB.
              Poi Chan è riuscito ad esportare queste conoscenze nel trading e a guadagnarci: complimenti per lui, ma il suo trading non fa per me, almeno ad oggi. :01.smile_80_anim_gi
              La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo..
              Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio .

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                Esatto, mi riferivo proprio a quel libro. In realtà le tecniche di mean Reversion sono tutt'altro che complesse. La più semplice descritta usa le Bande d Bollinger, si automatizza rapidamente ed è profittevole su diversi strumenti anche senza filtrare gli ingressi. Comprendere la teoria che ci sta dietro è un'altra cosa... Anche io faccio fatica a seguire tutto chan. Mi sono ri-comprato un testo di statistica, ma non riesco a star dietro a tutto...Su diverse piattaforme trovi anche gli indicatori che semplificano di molto l'applcazione pratica di Chan.

                Ciao

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                  Si, le tecniche di reversion io le uso e costruisco EA, speravo che Chan ne proponesse una semplice con le Bande di Bollinger... nel libro accenna anche delle Bande di Bollinger ma lui le complica enormemente con concetti statistici... avrei voluto due righe di uso classico delle BB con altre sue considerazioni, invece Chan o sta troppo avanti o esagera con tutta questa statistica.
                  La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo..
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                    Da quello che ho letto credo che "sta troppo avanti"... Comunque ecco la mia versione semplificata di mean reversion di chang. Ho inserito un parametro in più relativo al tipo di media utilizzata per costruire le BB.

                    function BBM()
                    {
                    algo("BBM");
                    TimeFrame = 1; // 4hrs

                    var bbPeriod = optimize( 50, 6, 90 );
                    var NbDevUp = optimize( 2, 1, 5 );
                    var NbDevDn = optimize( 2, 1, 5 );

                    int MAType = 1;

                    int maxLongTrade = 1
                    int maxShortTrade = 1

                    Stop = optimize(4, 2, 8 ) * ATR(100);

                    vars Price = series(priceClose());
                    BBands(Price, bbPeriod, NbDevUp, NbDevDn, MAType_WMA );
                    // MAType_SMA (default), MAType_EMA, MAType_WMA, MAType_DEMA
                    // MAType_TEMA, MAType_TRIMA, MAType_KAMA, MAType_MAMA, MAType_T3

                    if ( (priceClose() > rRealUpperBand) && (NumOpenShort <= maxShortTrade) ) enterShort();
                    if ( (priceClose() < rRealLowerBand) && (NumOpenLong <= maxLongTrade ) ) enterLong();

                    if ( ( NumOpenShort > 0 ) && ( priceClose() < rRealMiddleBand) ) exitShort();
                    if ( ( NumOpenLong > 0 ) && ( priceClose() > rRealMiddleBand) ) exitLong();

                    }

                    E' profittevole usata in contemporaneamente su 13 strumenti ma non è robusta. Credo che gli ingressi vadano filtrati. Peccato che non usiamo la stessa piattaforma...

                    Ciao

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                      Corso Gratuito. Webinar Intermedio.jpg

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                        In un settore dove sul web i venditori di corsi superano i trader allego questo simpatico video dove si evincono perfettamente gli sbocchi lavorativi di chi vince le gare di trading

                        https://youtu.be/6Nxmho3cJpU

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                          Ricordo sempre con piacere e nostalgia le parole di mio nonno, i risparmi fruttano se li metti sotto ad una mattonella ahahahaha :-> Ho sempre cercato di separare i miei interessi dalla mia passione irrefrenabile per il gioco, se voglio investire lo faccio in settori che realmente possano farmi guadagnare nel corso degli anni se invece voglio semplicemente divertirmi vado su una piattaforma che mi permette di fantasticare e di tanto in tanto arrotondare lo stipendio. Se perdo su https://book-of-ra-free.com/it/book-of-dead non ne faccio di certo un dramma e continuo la mia giornata a coltivare il resto dei miei hobbies. Le mie preferenze per la Slot sono dovute al fatto che non è complicata, le regole sono semplici, basta premere il pulsante di avvio ..e taac trepidare & sperare affinché la dea bendata sia dalla nostra parte!
                          Last edited by AlessandroBarbarossa; 11-03-2021, 14:07.

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