StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[maurice]

Hai ragione sul fatto che idati sono broker sensitive, ma attenzione, non importa nel nostro caso, come puoi vedere su, ho fatto il test su metatrader con dati che non centravano nulla, e come puoi immaginare non c'e' stata cosi' grande differenza, inoltre le strategie che trovate devono essere robuste, cioe' devono essere profittevoli anche con leggeri cambiamenti del mercato (compreso il cambio di dati da un broker ad un altro) altrimenti stiamo parlando di una strategia overfitted sui dati di generazione e che non predice un bel nulla. Poi comunque se vuoi oeprare con Open e Close solamente va piu' che bene, solitamente le persone si fissano sulla regola di entrata, quando non ha proprio tutto sto peso, figuratevi che io ho strategie dentro i miei vari portafogli che hanno come regola di entrata TRUE, cioe' sempre attivo, sempre a mercato. Quello che conta e' la gestione del rischio e della volatilita' sul mercato, cioe' anche solo il metodo di uscita fa la differenza.
Come mai non sei passato alla 3.8.2?

Differenze trascurabili tra 3.8.1 e 3.8.2 , diffidenza radicata vs upgrades non testati a fondo ...
Per l'evidenziato ne scrivevo giusto l'altro ieri
vedi http://www.finanzaonline.com/forum/a...e-vendita.html
anche se - in assenza di edge sul caso - preferisco stare fermo..

[stebauso@hotmail.it]

buongiorno a tutti,
mi chiamo Stefano, sono nuovo del forum ma letto il presente argomento volevo portare la mia esperienza:
di seguito riporto delle screen shot del mio pc sui BT su TF m15 effettuati su SQ (dati 1 minuto dukakopy download da tickdownloader schermo di sx) e su mt4 (dati tick by tick metaquotes schermo di dx).
mettendo da parte il metodo di costruzione della strategia (ne approfitto per ingraziare DarkHope per le indicazioni per la generazione di str) si può notare la buona somiglianza delle curve ottenute dai due BT. detto ciò mi domando da cosa possa dipendere che i due BT effettuati da chi dice che non combacino, non combacino effettivamente.

aggiungo ancora una cosa: generalmente, mi pare di notare che i BT effettuati con mt4, fra l' altro, diano dei risultati a volte lievemente e volte decisamente migliori, molto raramente peggiori.

[DarkHope]

Ciao Stefano, benvenuto, ma ne parlavo l'altro giorno con Umberto, secono il mio parere quando si ha discrepanza tra SQ e MT4 e' data dagli ordini di tipo stop/limit, comunque ti invito a mandarmi un tuo contatto skype in privato cosi' posso aiutarti per quello che mi hai chiesto con il precedente messaggio privato
Inoltre Vorrei invitare i partecipanti al forum, che utilizzano SQ e che hanno trovato discrepanze tra SQ e MT4, a postare le strategie in formato str, e i settings con cui sono state generate, cosi' da poter individuare il problema e poterlo correggere.

[kartista27]

#27
Salve ragazzi, ma riguardo agli spread da inserire nella piattaforma, non si dovrebbero mettere quelli che ha il broker che stiamo utilizzando per avere un'analisi più vicina alla realta?

[kartista27]

--------------

Default spread: numero di pip di spread, ad esempio per EURUSD io metto Default spread = 1 pip/ticks

--------------

Salve ragazzi, ma avendo un broker non ECN tipo activtrades che ha i seguenti spread, come da file allegato, secondo voi che valori vanno inseriti nella strategyquant?

[umbertosm]

Giovanni le immagini NON vanno allegate come se fossero un file, non si vede nulla,

devi seguire la micro guida spiegata qui:

http://www.forexdream.net/forum/comu...ini-in-un-post

[umbertosm]

Salve ragazzi, ma avendo un broker non ECN tipo activtrades che ha i seguenti spread, come da file allegato, secondo voi che valori vanno inseriti nella strategyquant?

Se il tuo broker ha gli spread fissi, allora metterai esattamente quel valore di spread fisso nel campo corrispondente di SQ

Se il tuo broker ha gli spread variabili, ad esempio per EURUSD ondeggia tra 0.2 e 1.5, metterai il valore massimo, quindi 1.5

[kartista27]

Se il tuo broker ha gli spread fissi, allora metterai esattamente quel valore di spread fisso nel campo corrispondente di SQ

Se il tuo broker ha gli spread variabili, ad esempio per EURUSD ondeggia tra 0.2 e 1.5, metterai il valore massimo, quindi 1.5

Immagine.jpg
Ok grazie, gli spread di activtrades il broker che sto usando per fare i backtest mi da per esempio EURUSD 5, ma come già sapete può variare ed in condizioni di volatilità può arrivare anche a 10 o di più. Spread 5 per strategyquant si intende 5 o 0,5?

Spero che l'immagine sia arrivata, grazie

[umbertosm]

[ATTACH=CONFIG]n8818[/ATTACH]Spread 5 per strategyquant si intende 5 o 0,5?
Spero che l'immagine sia arrivata, grazie

Spread 5 per EURUSD, penso sia 0.5 pip di spread
e su SQ va messo 0.5
Bisogna sempre mettere un valore di spread leggermente superiore e quindi al posto di 0.5 metterei 1

[maurice]

Ciao,
lo spread si può fissare a "Testing time" nella finestra visualizzata..

[kartista27]

Spread 5 per EURUSD, penso sia 0.5 pip di spread
e su SQ va messo 0.5
Bisogna sempre mettere un valore di spread leggermente superiore e quindi al posto di 0.5 metterei 1

Ho parlato direttamente con il supporto di strategyquant ed è effettivamente come dicevi tu, cioè spread 5 significa 0.5 pips su EURUSD (broker di riferimento activtrades) e quindi su strategyquant va messo un valore leggermente più alto tipo 1

[Mrcubl]

Buonasera, innanzitutto grazie per questo Forum molto interessante e' un po' che vi seguo. Premessa: siamo un gruppo di tre trader con grande esperienza che sviluppano e codificano i propri EA. Stiamo approfondendo il settore di questi nuovi software. Ho ricevuto una offerta vantaggiosa da parte di Strategy Quant e mi chiedevo se potevate darmi qualche consiglio in merito ad alcuni punti. 1) Nell'offerta vengono regalati 6 EA sviluppati da loro, ovviamente profittevoli, ne siete a conoscenza? 2) Ho letto che SQ ha dei problemi a sviluppare strategie valide sotto il Tf H1, e' vero? 3) Io sto studiando e approfondendo il manuale di Adaptradebuilder , lo conoscete? Conoscete le differenze? 4) Nel complesso siete soddisfatti del prodotto? E' un acquisto valido?

[umbertosm]

Buonasera, innanzitutto grazie per questo Forum molto interessante e' un po' che vi seguo. Premessa: siamo un gruppo di tre trader con grande esperienza che sviluppano e codificano i propri EA. Stiamo approfondendo il settore di questi nuovi software. Ho ricevuto una offerta vantaggiosa da parte di Strategy Quant e mi chiedevo se potevate darmi qualche consiglio in merito ad alcuni punti. 1) Nell'offerta vengono regalati 6 EA sviluppati da loro, ovviamente profittevoli, ne siete a conoscenza? 2) Ho letto che SQ ha dei problemi a sviluppare strategie valide sotto il Tf H1, e' vero? 3) Io sto studiando e approfondendo il manuale di Adaptradebuilder , lo conoscete? Conoscete le differenze? 4) Nel complesso siete soddisfatti del prodotto? E' un acquisto valido?

1) cosa vuoi che siano 6 EA a fronte di decine che puoi trovare tu se sai usare bene SQ?

2) a me e a molte persone risulta così, su M5 e M15 non ho corrispondenza di backtest tra SQ e Mt4. Però Antony (DarkHope), che penso sia la persona più esperta di SQ su questo forum, afferma invece che si ha la piena corrispondenza tra SQ e Mt4 su M5 e M15 se si usa soltanto l'opzione "ordini a mercato" e non si utilizzano gli ordini pendenti stop e limit --> Provate e fateci sapere

3) Adaptradebuilder pare buono, ma non ne ho esperienza diretta: ho letto un anno fa il corposo manuale in PDF, ma non ho provato il software. Mi ricordo che SQ sulla carta aveva più caratteristiche: anche qui Antony può dare un dettaglio più autorevole.

4) Io volevo sfruttare SQ per timeframe M5 e M15, non su H1 dove mi bastano le mie strategie codificate in maniera classica; non avendo avuto successo con timeframe bassi, da qualche mese ho messo in pausa l'uso di questo software. Penso che comunque l'acquisto di SQ sia valido, specie se scontato sotto i 1000 euro.

[Mrcubl]

Grazie Umberto, spero di avere un commento anche da Antony.

[CavaliereVerde]

Un utente del nostro forum ha comprato StrategyQuant e ne è soddisfatto.
Sono contento che si stia facendo luce sul problema della non corrispondeza con mt4 su tf bassi.
Lavoro anche io con strategie classiche principalmente su h1 ma non rinuncerei a quello che ho su m30 e m15.

Il fatto dei 6 ea profittevoli mi fa un pò sorridere, sono profittevoli se mi fai vedere uno storico live di un anno su myfx
Più probabilmente saranno stati sviluppati in modo corretto quindi possono essere profittevoli.
Se mi dessero anche un solo segnale che poi va live su 5 mercati varrebbe la pena di spenderci mille.

StrategyQuant è uno strumento, come lo è mt4 o Multicharts , sei profittevole se sei bravo ad ottimizzare e a sopportare le strategie che sviluppi.