StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[lucahk]

per evitare gli "outlier trade", cioè quei trade che performano esageratamente bene, mentre magari la prestazione di tutto il trading system farebbe schifo in assenza di questi trade.

definizione: gli outlier trade sono i trade eccezionali, generati in situazioni straordinarie, che potrebbero non ripetersi più, che si discostano dall'average trade del triplo della deviazione standard

Ciao Umberto.
Ma scremando le strategie con il parametro "largest Win > x" non si rischia di gettare via anche strategie che sarebbero buone di per se, anche senza outlier trade ?

Una strategia potrebbe essere buona, ma avere la "colpa" di avere delle outlier trade e per questo venire scartata ...

[umbertosm]

Si, è un rischio, ma non m'importa, ho notato che ottimizzando a minilotto fisso (=0.1) il filtro che ho messo elimina le strategie che guadagnano soltanto grazie a pochissimi outlier trade.

Ma naturalmente Luca, puoi provare a levare quel filtro, semplicemente non lo inserisci e poi se ti dovesse capitare di avere delle equity line che vanno in utile soltanto con un trade stra-vncente, non le consideri.

[paolosurf72]

A conferma di quello che diceva Umberto, volevo far presente che di tutte le Str generate con SQ ,caricate sul server da ormai un anno, si sono salvate soltanto qualche M30 e il resto solo H1...
penso anche io che da M15 in giu ,contrariamente a quanto pensava qualcuno, SQ sia soltanto un bluff ...
ed anzi spesso le STR su Tf bassi piazzando una quantità abnorme di pendenti appesantiscono soltanto in modo considerevole il server creando ben altri problemi...
detto questo in allegato riporto i risultati Myfxbook di un anno vita di tutte le STr che sono risultate profittevoli ..il 90% tutte H1....e qualcuna di esse ormai già mi gira in reale da un bel pò... un saluto a tutti

2016-06-20_175602.png

[Cesaforex]

Paolo,
ma le strategie poi come le manutieni? Segui un processo di ri-ottimizzazione derivato dalla Forward Analysis oppure controlli le performance dell singole strategie in base ad un particolare indicatore?

Lo chiedo perchè, al di là dell'uso di SQ, sarebbe di valore discutere del processo per creare e manutenere nel tempo le strategie create...
almeno io questo processo non ce l'ho ancora ben chiaro....

Di valore sia nell'uso di SQ sia per un approccio al trading sistematico standard...considerando che non esiste il santo graal che dura per sempre...

My two cents...

F.

[paolosurf72]

Su ri-ottimizzazione e scadenza strategie , avevo già discusso in passato, e confermo di seguire la stessa procedura che adopero per qualsiasi altra strategia automatica cioè

1- quando la STr non và piu la riottimizzo (in genere solo Tp o SL , cioè piccole modifiche e solo di qualche pip...)
2- quando non va piu è il mercato reale a dirmelo e non Mark Frick ( non utilizzo la Forward Analysis...)
3- "non va più" per me significa che le performance relative al max DD, max perdita consecutive, % perdite, stanno superando in negativo i dati risultanti da un BT di almeno 8 anni ( ...questo perchè ,come ho sempre sostenuto, per me una STR è valida se
gira come voglio io in BT almeno dal 1 gennaio 2007...)

Detto questo, io ho sempre considerato il problema della manutenzione un " non problema" , bisogna ragionare sulla STR e capire il perchè non và (...e forse è proprio per questo che io prediligo la "sostituzione" rispetto alla manutenzione...)

mi spiego, ...

se in un mercato in range da mesi un Trend following non và ...c'è poco da riottimizzare , non và e non andrà mai..bisogna solo sperare che in questi periodi perda in modo contenuto o quanto meno che il DD non ecceda le previsioni da BT

se al contrario in un mercato bello dinamico con ampie discese e salite un Trend following che ha sempre funzionato a dovere non riesce più a farmi il suo lavoro, allora è qui che devo pormi il problema ed intervenire ...

un saluto
Paolo

[lucahk]

[...] le STR su Tf bassi piazzando una quantità abnorme di pendenti appesantiscono soltanto in modo considerevole il server creando ben altri problemi... [...]

Riguardo i pendenti, non c'e' modo di far si che questi vengano solo modificati invece che cancellati e reimmessi ad ogni nuova candela ?
Cancellandoli e ripiazzandoli, nella account history rimangono tanti "cancellato" inframmezzati agli eseguiti, e da parecchio fastidio ; lo stesso vale anche per i back test ...

Grazie, ciao,
Luca.

[lucahk]

Riguardo i pendenti, non c'e' modo di far si che questi vengano solo modificati invece che cancellati e reimmessi ad ogni nuova candela ?
Cancellandoli e ripiazzandoli, nella account history rimangono tanti "cancellato" inframmezzati agli eseguiti, e da parecchio fastidio ; lo stesso vale anche per i back test ...

Grazie, ciao,
Luca.

Dalle prove che ho fatto di nuovo sembrerebbe che basti non selezionare "Replace Pending Orders" nel tab "strategy option" ... mi ricordo che lo avevo gia' fatto ,a senza ottenere risultati, strano ... se funziona comunque meglio...

Non mi e' pero' chiara l'avvertenza del manuale:

this is an important setting that has big influence on Stop and Limit orders. If set to true, the stop orders are replaced with updated version every time there is new signal and order is still pending. In the older versions of StrategyQuant this setting was implicitly set to false and it was hidden. It seems that setting it to true leads to better and more successful breakout strategies, and it is generally recommended.

il modificarli o il ripiazzarli, in che maniera influenza la strategia ?

Voi come settate questo parametro ?


Ciao,

Luca.

[umbertosm]

se metti quel flag
non viene mica cancellato e rimesso il pendente ad ogni candela,

ma significa soltanto che SE si verifica un NUOVO segnale, è più logico cancellare il precedente pendente associato ad un vecchio segnale, per piazzare un nuovo pendente associato al nuovo segnale appena verificatosi.

Io lascio settato quel flag e poiché lavoro su H1, e ricerco un profit factor elevato, il numero di trade che una strategy vincente fa, non è mai un numero molto elevato e di conseguenza non ho mai un numero spropositato di pendenti cancellati.

[lucahk]

se metti quel flag
non viene mica cancellato e rimesso il pendente ad ogni candela,

ma significa soltanto che SE si verifica un NUOVO segnale, è più logico cancellare il precedente pendente associato ad un vecchio segnale, per piazzare un nuovo pendente associato al nuovo segnale appena verificatosi.

Ciao Umberto.

non so, probabilmente dipendera' anche dal codice generato ... Io ho messo in real una strategia su M15, e ogni nuova candela il pendende viene cancellato e reimmesso con il nuovo valore calcolato ...
facendo backtest ho anche visto che altre strategie si comportano cosi', ed alla fine il bt conta uno sproposito di righe ...

Provero' comunque di nuovo, anche su altri time frames ...

Ciao,

Luca.

[umbertosm]

evidentemente se leggi nel Pseudo Code il segnale avviene ad ogni avvio di candela

[lucahk]

evidentemente se leggi nel Pseudo Code il segnale avviene ad ogni avvio di candela

Degli esempi presi dalle prove che sto facendo:

Questo si comporta in maniera "normale" andando a modificare il pendente:


================================================== ==================
== Entry orders
================================================== ==================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
if No position is open then Buy at Highest(57) + (0.5 * ATR(61)) Stop;
Stop/Limit order expires after 53 bars.




mentre questo no, cancella e ripiazza:

================================================== ==================
== Entry orders
================================================== ==================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
if No position is open then Buy at Highest(87) + (0.4 * BarRange(25)) Stop;
Stop/Limit order expires after 3 bars.


mi sembrano uguali .... :08.sweating_80_anim :09.speechless_80_an

[umbertosm]

Stop/Limit order expires after 3 bars : ogni tre barre cancella l'ordine pendente

[lucahk]

Stop/Limit order expires after 3 bars : ogni tre barre cancella l'ordine pendente

Si comporta cosi': se il pendente risulta dello stesso tipo ( buy o sell ) allora lo ricalcola e lo ripiazza.

Se invece il pendente e di tipo opposto al precedente allora rimane attivo per 3 barre, avendo cosi' due pendenti attivi ....

Non si capisce tanto, ma siamo fortunati che questa situazione capito proprio ora ed ho fatto uno screenshot:

pend.jpg

e' pieno di freccine ( pendente nuovo ripiazzato ) ... :14.wondering_80_ani

[prova]

EURJPY 2.PNG image_1008.jpg Buongiorno a tutti sono un nuovo iscritto al forum e neo utilizzatore di strategy quant, innanzitutto vorrei ringraziare umbertosm per la guida sull’utilizzo di SQ che semplifica e non di poco la vita a chi come me ha poca esperienza con i vari software genetici.
Dunque, dopo aver settato SQ come da guida e aver generato varie strategie su vari cross e vari timeframe , averle testate con MT4 e averle poi messe su un conto demo e riscontrato che rispettano più o meno le promesse fatte da SQ, ho voluto fare una ricerca con cross EURJPY , ma pur mantenendo gli stessi settaggi utilizzati in precedenza i risultati sono evidentemente fasulli….Perchè? ho pensato per prima cosa agli storici inseriti male, ma dopo un controllo e constatato che Pip/Tick Step: 0.001 e Pip/Tick Size: 0.01 sono stati inseriti come indicato nella guida non riesco proprio a capire il perchè di risultati cosi "bugiardi".

[umbertosm]

ciao prova, non è chiaro dove avvengono i risultati fasulli :48.shake_80_anim_gi

hai fatto un backtet su Mt4 delle strategy vincenti su EURJPY su SQ e non hai riscontrato la stessa equity?

oppure hai messo in live gli EA con Mt4 e stanno andando male?