StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[davide1982]

un'altra domanda. dalla tua esperienza, le strategie "enter at markeT e reverse at maket" funzionano in reale o meglio le STOP e LIMIT?

[lello67]

devo chiedere ...perche abbiamo un accordo di non divulgazione del lavoro che stiamo facendo.....e un gruppo tra alcuni utenti della community... quanto pare esperti....tu usi solo random o GA ?

[davide1982]

uso genetica. Per cortesia fammi sapere solo se è il gruppo del forum sqx (strategyquant.com) o se è un gruppo italiano. giusto per capire se sono gruppi a cui già partecipo. al moneto partecipo ad un gruppo europeo
un'altra domanda. dalla tua esperienza, le strategie "enter at markeT e reverse at maket" funzionano in reale o meglio le STOP e LIMIT?

[davide1982]

per comodità ti lascio lascio la mia mail cosi possiamo scambiarci i contatti e approfondire:

[stebauso@hotmail.it]

buonasera a tutti,
a circa 3 mesi dall' ultimo post e a qualche anno dal mio ultimo chiedo se qualcuno che ha scritto in questo thread utilizza ancora SQ 3 o X.

circa 45 giorni fa ho eseguito un lavoro di analisi dell'andamento delle singole strategie che compongono il mio portafoglio scoprendo che molte contribuirono a tenere il portafoglio molto basso sulle percentuali. al momento dell'analisi, se non avessi avuto queste strategie in portafoglio avrei risparmiato il 26% di perdite che si tramuta in un guadagno del 26% se non le avessi avute, 26% di guadagno in più che basterebbe anche da solo considerando che il conto è in realtime dai primissimi giorni di aprile. il 26% è molto, si, e, tra le altre cose che mi hanno lasciato un po' spiazzato c'è il fatto che alcune sono andate proprio a picco, un aeroplano che plana a motori spenti. per la maggiore ho rimosso strategie su EURJPY (ordini stop) per il quale cross già nutrivo dubbi dal demo con ordini stop (ancora non avevo provato a generare strategia con ordini limit), EURUSD che vedevo ormai non andare più tanto bene con ordini stop (almeno era la sensazione che avevo) e qualcuna sull'ORO che anch'esso forse non gode di buona direzionalità negli ultimi almeno due anni (?). ma ci sono state anche buone sorprese, strategie sulla GBPUSD hanno performato bene così sull' ORO che contraddice quanto scritto nella frase precedente. dunque dicevo che se non avessi avuto queste strategie in reale il conto sarebbe a più 26% ca che sommato a quanto il portafoglio ha performato fino ad 45 giorno orsono (+o-6%) sarei ad un 32% + gli ultimi 45 giorni che sono stati un disastro (-10% ca.).

provo ad allegare le foto del portafoglio così come messo a mercato, del portafoglio con le sole strategie perdenti che sono state eliminate e del portafoglio con le sole strategie che sono state mantenute tutt'ora a mercato. negative.jpgsolo profittevoli.jpgportafoglio realtime.jpg

[stebauso@hotmail.it]

continuando il mio post n. 425 chiedo a paolosurf72 e nikodelma, che hanno condiviso screenshot di equity, e a tutta la community se qualcuno ha voglia di mostrare portafogli che stanno operando da tempo, come quelli mostrati a pagina 25 e 26 (ovviamente che adoperino strategie generate con SQ).
inoltre, coglierei l' invito di paolosurf72 circa i gruppi di lavoro. alla fine qualche d'uno è riuscito a decollare?

grazie.

[Gianni79]

Salve, a tutti, mi presento, Mi chiamo Gianni e sono nuovo del forum.
L'ho scoperto da poco e visto che anche io da circa un anno uso SQ voglio condividere con voi la mia esperienza. Sono stato un trader discrezionale per circa 3 anni con risultati piatti, quando ho conosciuto SQ ne sono rimasto affascinato. Brevemente per la mia esperienza posso dirvi che da circa un anno girano in demo diverse strategie che ho elaborato, e una buona percentuale di esse ora passerà in relae. Sempre per mia esperienza posso dire che i mercati su cui sto avendo maggiori soddisfazioni sono gli indici cfd. soprattutto dow e dax, per quanto riguarda il forex oro e petrolio i risultati sono buoni ma non eccezionale. vero è che eur_usd sembra un elettrocardiogramma da qualche anno ma con la diversificazione su qualche altro cross mi salva quest' anno per ora con un +26% mentre un portafoglio indici è sul +36% In allegato le performance dei 2 portafogli con le strategie che passeranno in reale perchè ormai hanno una buona statistica come trade fatti, ma ne ho anche altre più recenti che gireranno ancora per qualche mese in demo prima di andare in real. Se qualcuno vuole approfondire e/o scambiare opinioni o consigli sono a disposizione. Ciao e buon trading a tutti.

[stebauso@hotmail.it]

Ciao Gianni79,
noto che da ottobre nel forex anche tu arranchi, io ho praticamente ridotto a 0 i profitti generati con tanta fatica in 6 mesi (con dentro strategie pattuniera poi rimosse) e oggi ho stoppato il conto. non me ne compiaccio ma mi fa sperare che forse non tutto quello che ho fatto è sbagliato. comunque complimenti! una bella equity!
volevo buttarmi anche io su dax e un indice americano e dopo il tuo grafico tenterò con più fiducia! nei giorni scorsi ho scaricato i dati del dax ma mi esce fuori da tickdownloader, una volta caricato su SQ, con precisione "intraday" devo aver sbagliato qualcosa, riproverò.
per quanto riguarda le strategie sul forex, ma anche sugli indici, su cosa lavorano? indicatori, prezzo?...

[lello67]

Buongiorno a tutti...forex valute punto....euro dollaro..belle equity poco arrosto in reale...come diceva qualcuno
grafico da cardiologo..ha ragione atr piatto direzionalita assente....come altre...per me bisogna mettersi davanti i grafici e scegliere i mercati poca direzionalita e atr basso.evitare
anche perche ci focalizziamo troppo su eurusd e fratelli....guardiamo altro...che sia soia petrolio o dax nasdaq sp ecc ecc...poi aggiungerei...trovare str che lavora in basso tf...non e facile e penso inpossibile che una su m5 esempio lavori bene omogenea su tanti anni...personalmente..sto provando ..anche bassi tf ma con leggere ottimizzazione periodica su stop uscite trailing se presenti....ripeto Leggera....e ritesto dopo averla fatta su anni indietro.non tanti per vedere se dopo ottimizzazione Leggera non stravolge la strategia originale...in pratica riadatto le uscite target stop traling se presenti con dati freschi
questo e quello che faccio...ovviamente str semplici...non 3/5 condizioni
perche come diceva qualcuno non demonizzare le riottimizzazioni periodiche...Se Sai Usarla.Bene
perche i mercati cambiano dinamicità lo sanno tutti..e poi diversificare e ancora diversificare...con intelligenza
dax devo dire che non e male tra i miei preferiti
gbpjpy=un leone in gabbia scalpita da paura
eurusd= tutto fumo
gbpusd=mi piace ma ovviamente e sotto brexit
quindi in balia degli eventi
ordini stop...bella gatta da pelare..sul forex entrano tardi a festa gia finita...e ti ritrovi col fiammifero acceso in mano che spesso ti brucia con ritorno di fiamma
market o limit? Puo essere un idea
o bisogna mettere mano al codice su ordini stop
di entrata su pull back
in maniera da abbassare lo stop
grazie a tutti
gianfranco

[Gianni79]

Buongiorno a tutti, allora io non credo che sia un problema che eur_usd non stia performando ultimamente perchè appunto credo che la diversificazione sia fondamentale, almeno quanto la robustezza delle strategie. in allegato i sommari dei 2 portafogli, solo euro e petrolio vanno leggermente sotto, ma ci sta. Per quanto riguarda le strategie io uso sq3, anche se sto iniziando ad esplorare la versione X, ma il mio mantra è la semplicità delle strategie, non cerco chissachè. per me è fondamentale che passino diversi test e soprattutto che tengano bene in diversi mercati. Anche perchè ho notato che se le strategie sono troppo complesse i Bt con Sq sono abbastanza diversi dalla metatrader poi sul conto. Quindi per me, semplicità, robustezza e diversificazione.

[stebauso@hotmail.it]

buongiorno a tutti,
qualche pagina indietro si è parlato di strategie sul DAX. volevo sapere dove sono stati reperiti i dati.
la mia esperienza è che scaricando i dati da tickedownloader e importandoli in SQ3 il risultato è che i dati non sono sufficientemente di qualità pertanto il software genera con time frame "intraday". pertanto ciò non va bene. come fare senza acquistare i dati da qualche sito? (evitando di ricorrere a SQX, non mi sta piacendo granchè ).
qualcuno ha delle idee?

p.s. qualcuno ha voglia di condividere l'andamento dei propri conti di lunga data?

ciao!

[umbertosm]

buongiorno a tutti,
qualche pagina indietro si è parlato di strategie sul DAX. volevo sapere dove sono stati reperiti i dati.
(...)
come fare senza acquistare i dati da qualche sito?

Io uso gratuitamente questi dati, che trovo ottimi

http://www.histdata.com/download-fre...ute-bar-quotes


qui trovi la legenda delle coppie, non sono soltanto forex, ma anche commodities e indici

Commodities:

WTI/USD = WEST TEXAS INTERMEDIATE in USD
BCO/USD = BRENT CRUDE OIL in USD

Indexes:

SPX/USD = S&P 500 in USD
JPX/JPY = NIKKEI 225 in JPY
NSX/USD = NASDAQ 100 in USD
FRX/EUR = FRENCH CAC 40 in EUR
UDX/USD = US DOLLAR INDEX in USD
UKX/GBP = FTSE 100 in GBP
GRX/EUR = DAX 30 in EUR
AUX/AUD = ASX 200 in AUD
HKX/HKD = HAN SENG in HKD
ETX/EUR = EUROSTOXX 50 in EUR

[DarkHope]

Salve a tutti, ogni tanto faccio capolino in questo forum, accedo con le credenziali, e mi ritrovo sommerso di messaggi, persone che mi chiedono consigli e varie. Purtroppo ho avuto dei problemi personali e ho dovuto mettere da parte lavoro, investimenti etc. Adesso mi trovo in una fase migliore, e ho deciso di far fronte alle svariate richieste. Ho deciso di rimettere su un gruppo di discussione riguardante StrategyQuant, speculazioni e investimenti, come feci tanti anni fa. Questa volta ho deciso di usare Discord, in modo da avere sempre le conversazioni organizzate e a portata di mano. Chiunque fosse interessato puo' accedere al seguente canale su discord aprendo il file presente .txt col blocco note . All'interno trovate il link.

[Roby]

Come va Antony...da un pezzo che non ti sento...precisamente dal 28.02.2018
Spero tutto bene
Roberto

[Lupomanu]

Buonasera a tutti,
sto valutando se acquistare Strategy Quant X, c’è qualcuno che può’ dirmi come si sta trovando?
Dopo aver eseguito i vari test di robustezza sugli EA che il software crea...c’è una corrispondenza con i successivi risultati in reale. Qualcuno può fare una sua analisi sul software in base ad un portafoglio di EA creati con questo programma?
Grazie in anticipo