StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[umbertosm]

Ciao, inizio un thread su un argomento sul quale finalmente mi sto iniziando a dedicare, l’uso del software StrategyQuant con cui generare automaticamente nuove strategie di trading per forex, azioni o ETF, sfruttando un processo automatizzato per scoprire se esistano o meno delle ricorrenze statistiche da sfruttare sulla curva dei prezzi.


I principali software che ho trovato su Internet che permettono la costruzione di trading system con algoritmi di programmazione genetica sono



http://www.strategyquant.com/






http://www.gandalfproject.com/index....ogetto-gandalf






http://www.adaptrade.com/Builder/






http://www.tradingsystemlab.com/





https://www.buildalpha.com/

buildalpha.PNG




La teoria dettagliata che sta dietro la costruzione di trading system con algoritmi di programmazione genetica potete trovarla su Internet.

In sintesi il principio di funzionamento consiste nel combinare casualmente pattern di prezzo, indicatori tecnici, tipi di ordine, ecc. utilizzando gli operatori logici e di uguaglianza (e, o,>, <, ecc) in modo da formare regole di ingresso e di uscita.

Con questi software si possono generare miliardi di possibili strategie differenti.

Il processo di creazione di strategie avviene per generazioni successive:

- si crea una popolazione inziale di N strategie che costituiscono la generazione 0

- si misurano le performance di queste N strategie rispetto ad una funzione di fitness e si salvano solo le M migliori e si eliminano tutte le altre.

- si generano N-M figli a partire dalle M migliori strategie, per rigenerare una popolazione di N strategie che formeranno la generazione successiva, utilizzando

• il crossover,
• la mutazione, (vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_genetico )
• il ripescaggio dalla generazione precedente di alcune tra le strategie con maggiore fitness score: il numero di genitori della generazione precedente che faranno parte anche della generazione successiva (ad esempio in StrategyQuant è fissato al valore di 2).

Quindi una generazione iniziale di strategie evolve nelle successive generazioni usando la tecnologia di programmazione genetica, un processo che imita l'evoluzione naturale di scelta delle strategie con maggiore valore del parametro di fitness in ogni generazione. Il gruppo di candidati più prestanti viene poi utilizzato per la produzione di nuova generazione di strategie di trading.

Come nell'evoluzione naturale, il processo dovrebbe comportare sempre migliori strategie più redditizie e robuste.


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La modalità con cui i software di programmazione genetica operano per cercare le strategie con migliore fitness è l'evoluzione genetica in 3 parti come già dettagliato in questo post e seguenti


Con questi softweare di programmazione genetica è possibile:

• Generare un numero illimitato di strategie di trading per qualsiasi mercato o periodo di tempo
• Salvare le strategie come MetaTrader Expert Advisor o Ninja Trader con codice sorgente completo
• Trovare nuove strategie di trading che esulano da qualsiasi pregiudizio di costruzione
• Ottimizzare le strategie e trovare i migliori parametri
• Testare le strategie in robustezza e analizzare le loro prestazioni con strumenti come la walk forward analysis, Monte Carlo simulation, ecc.

[giovannetti]

ciao umberto!! sono convinto che questa è una strada ottima da percorrere...Sarebbe bello unire le forze e creare qualcosa di valido....so che ci vuole molta potenza ci calcolo del computer e svariate ore per la ricerca delle strategie! Mi metto a disposizione.....fra tutti i software quale è il migliore nel complesso fra potenzialità e facilità d utilizzo?

[umbertosm]

Si, serve sicuramente grossa potenza di calcolo per stanare strategie profittevoli su timeframe bassi, ma da H1 in su, per me basta anche un PC mediamente potente con almeno 8 GB di RAM.
Lo scopo NON è usare tutti i building block, ma usarne pochi ben ponderati, forzando SQ a ridurre la complessità della strategy (=numero di parametri-input della strategia) per non creare strategie overfitting: se con un super PC impiegheresti 8 ore, con un PC mediamente potente potrebbe bastare soltanto 1 giorno di ricerca.

Il thread è aperto al contributo costruttivo di chiunque usi StrategyQuant, con idee, riflessioni, approfondimenti da condividere in maniera chiara e replicabile dagli altri, al fine di riuscire a crescere insieme e saper creare strategie profittevoli in reale.


Io ho studiato SQ lo scorso anno per qualche mese, richiede molto tempo per venirne a capo e capire come operare.
Dopo mesi di pausa riprendo SQ, con lo scopo di farlo fruttare. :04.cool_80_anim_gif

[umbertosm]

fra tutti i software quale è il migliore nel complesso fra potenzialità e facilità d utilizzo?

StrategyQuant lo conosco, costa poco più di 1000 dollari ed è estremamente potente e performante, ha dei bug ogni tanto, per cui bisogna capire quando qualcosa non va, se è colpa tua o del software.

Su Gandalf ho visto dei video molto interessanti ed utili del creatore del software, che però lo usa per generare strategie che poi vende a clienti, quindi non è fruibile/vendibile ad altri, ma lo usa solo lui.

Di Adaptrade ho letto tutto quel che c'è da leggere sul suo sito, ottimo materiale informativo per capire cosa stai facendo quando generi una strategia con questi algoritmi di programmazione genetica e consigli su come operare.
Il costo è abbordabile come StrategyQuant, ma io non l'ho ancora mai provato.

Di Trading System Lab ho letto tutto quel che c'è da leggere sul suo sito: ottime informazioni e consigli di uso di questi tipi di software. Il costo è spropositato, oltre i 20 mila dollari e con un canone annuo.


Io mi specializzerò su StrategyQuant :12.fingerscrossed_8

[MatteoP]

Umberto,
Avevo guardato rapidamente, ma i solo 14 gg di test mi avevano dissuaso. Se lo hai già acquistato è logico cercare di far fruttare il proprio investimento. Se non è così valuta Zorro. Stanno pensando a algoritmi genetici ed è un software molto robusto. E' gratis per il trading in demo (con qualche limitazone sul trading live) ed ha un costo basso per la versione open,
Di sicuro il loro approccio sarà diverso da quello di strategyquant perchè partono da una stuazione secondo me migliore, avendo già un bridge nativo e funzionante con il linguaggio R. Quello che mi aspetto è che Zorro in tempi più o meno brevi avrà diversi algoritmi genetici per generare sistemi. Non uno solo.

Infine anche se la comunità è piccola, vi sono Z user che stanno svilupando TS basati su algoritmi d IA. Uno di questi, l'unico che ho visto,dimostra che candle pattern hanno un potere predittivo significativo. Anche se non nel senso classico...

Ciao

[umbertosm]

Non conosco Zorro, ma con StrategyQuant mi trovo favolosamente bene perché esporta il codice sorgente direttamente in metaquote language.

Ha dei tool creati da Marc Frick il capo sviluppatore che sono favolosi, la walk forward matrix di sua invenzione permette di scegliere automaticamente il numero di giorni prima di dover riottimizzare, e molto molto altro ancora.

Conosco poi almeno 10 persone che usano StrategyQuant per cui lo scambio di informazioni è già attivo e permette di crescere velocemente...
Serve solo il tempo da dedicarci :01.smile_80_anim_gi

[MatteoP]

Beh, è solo un consiglio, ma aggiungi alla lista delle cose da fare 4 ore per scaricarlo e provarlo. Da quello che leggo credo che rimarrai sorpreso...

[umbertosm]

Matteo, vista la grande esperienza che hai con il tool Zorro potresti aprire un thread apposito e dettagliarci

sarebbe molto utile alla community

[Cray]

Buona giornata da uno dei 10
SQ ha due piccoli bug in Improve ed Optimizer : Ma basta saperli riconoscere ed ignorarli che il software, funziona senza problemi.
Il motivo di questa non correzione nella versione 3.8.1. e' data dalla prossima uscita della versione 4 , ( Intorno a Giugno ) dove sono concentrate tutte le attenzioni di Mark e dei suoi collaboratori.

La versione attuale come dice Umberto, e' completa di molte funzioni avanzate che bastano ed avanzano anche senza, la nuova versione 4.

Proprio per questa sua complessità, il programma richiede molto tempo per approfondirlo in tutte le sue potenzialita' con numerosi test, visto che il manuale spiega genericamente i suoi comandi e' che lo stesso Forum di SQ , operativamente parlando non fornisce molte spiegazioni.

I vantaggi sono comunque di un software molto potente dove, alcuni gruppi di ricerca ci stanno lavorando per sfruttarlo al massimo ...
Sicuramente, uno dei software piu' complessi in assoluto!!!

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[Cray]

Matteo, aggiungo che sarebbe interessante conoscere le potenzialita' di Zorro con le reti genetiche sui pattern, se possibile in stile Gandalf!!!

[MatteoP]

Maurizio,
conosco poco l'argomento. Quello che so è che qui trovi l'unico TS basato su AI profittevole lavorando solo su candle patterns che sono riuscito a trovare: http://manual.zorro-project.com/tutorial_var.htm.

Sfata il mito che i pattern di candele non hanno valore predittivo. Tema caro a tanti venditori di corsi...

Inoltre chi lavora con AI lavora con il linguaggio R. e' lo "standard del settore". Zorro ha un bridge nativo con R. Il tutto descritto nel manuale.

Temo che il resto dovrai approfondirlo da solo.

[Cray]

Sono convinto che nei Pattern grafici ci sono tutte le dinamiche dei movimenti , ma sono convinto che come in tutti i sistemi, anche gli EA genetici costruiti sui Pattern, esauriscono nel tempo la loro forza di adattarsi al mercato ...

[maurice]

Ciao Umberto,
tempo limitatissimo ma argomento moooolto interessante !
Con SQ quasi certa l'apoteosi del fitting ma per intervalli discreti potenzialmente utilizzabile in forward, il prezzo è accettabile.
Consente una ottimizzazione pressochè continua e una serie di analisi interessanti
Provo a seguire e se percepisco di poter contribuire acquisto il tool (in demo l'ho già provato l'anno scorso, ma in 15gg solo la sera e nel w.e. non si vede molto..)
Buona giornata
maurizio

[MatteoP]

Sono convinto che nei Pattern grafici ci sono tutte le dinamiche dei movimenti , ma sono convinto che come in tutti i sistemi, anche gli EA genetici costruiti sui Pattern, esauriscono nel tempo la loro forza di adattarsi al mercato ...

Beh questo vale per tutti i TS. Se no stiamo parlando del santo graal. No?

[Cray]

Sì, Matteo : Ma molti credono di portare a vita eterna i propri EA ottimizzando all'infinito i propri sistemi . Invece, SQ riesce a indicare tale periodo con il suo probabile esaurimento che un buon programmatore genetico, dovra' saper cogliere.

@Umberto: Su quale pc hai intenzione di fare girare questo software? Sono curioso

Per tutti : Questo , programma lavora al meglio sui 64 bit ottimizzato con Java Server o simili ...
Maggiori potenze, fanno piu' che bene

Nella versione 4 ci saranno nuovi miglioramenti con la possibilita' di sfruttare la potenza di calcolo con piu' pc in una GRID .