StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[massimo492]

che strumento......:28.nerd_80_anim_gif

[Cesaforex]

Ciao Umberto,
sono un po' confuso sull'argomento dell'ottimizzazione...

supponiamo che io abbia a disposizione 10 anni di storico su uno strumento.

Nell'impostare inizialmente la build strategy:
1) devo utilizzare tutti e dieci gli anni (con divisione tra IIS e OOS) oppure devo generare le strategie su un sottoinsieme dei dati, per poi cercare l'ottimizzazione su un range più ampio?

2) Oppure uso inizialmente tutto il range...nella prima strategia sarà usato per una singola ottimizzazione e nell'ottimizzazione finale il range sarà 'suddiviso' nei vari step con propri dati OOS?

non so se mi sono spiegato bene....

[umbertosm]

La build strategy la generi su 9 anni, con IS = 7 anni e OOS = 2 anni.

Quando avrai scelto una decina di strategie che performano bene per la valuta ed il timefframe scelto,
terrai come trading system da provare live, quelli che anche nel successivo anno, il 10-imo, performano ancora bene, cioè reggono la prova del tempo.

E poi per andare LIVE con l'EA scelto, dovrai rifare una nuova ottimizzazione sugli ultimi 7 anni, fino alla data di ieri e con il setting ottimizzato, vai LIVE da oggi.

[massimo492]

qualcuno sa dirmi perchè nell'ottimizzazione si ferma a una? e anche se sbaglio qualcosa o non si possono ottimizzare nella mt4

[umbertosm]

Avrai dimenticato di mettere i flag sulle variabili che vuoi ottimizzare: nessun flag significa 1 solo semplice backtest

Rileggiti attentamente il post sulla Simple Optimization

[massimo492]

grazie Umberto era proprio cosi :01.smile_80_anim_gi......ho deciso di cambiare le ram, dopo letto i tuoi post, ho optato per le 2x8

sto smanettando credo da un mese, la soddisfazione è il "work in progress", è bello vedere sempre passi avanti, anche questa è soddisfazione

[lucahk]

Ciao a tutti.
Sto facendo un po' di esperimenti con vari sistemi operativi e versioni differenti di Java, cercando di trovare la maniera ottimale per sfruttare la CPU e generare piu' velocemente strategie.
Ho letto della bonta' di Linux nell'utilizzo della CPU per processi paralleli ; ho installato Ubuntu ed ho cercato di far partire il file jar, ma mi indica un errore nell'accedere al database ( immagino si riferisca alla cartella db di SQ ).

Qualcuno ha provato ?

Ciao,

Luca.

[Cray]

Ciao Luca,

Personalmente, mi trovo molto bene con l'attuale versione Java " Server " che ho sostituito da un anno e mezzo alla più tradizionale" Client " usata da tutti i pc consumer ...
Questa cosa, mi è stata consigliata da un ingegnere informatico che conosce molto bene SQ :01.smile_80_anim_gi con una stringa C++ nel prompt dei comandi di Windows , dopo aver downloato il JS : La differenza è enorme !!! :05.wink_80_anim_gif

Ti consiglio di leggere questo thread aperto sul forum di SQ :
http://www.strategyquant.com/forum/t...-4-to-5-times/

Ciao, Maurizio :04.cool_80_anim_gif

[lucahk]

Ciao Maurizio.

Eccomi, scusa per la risposta tardiva, e' stata una settimana piuttosto impegnativa ....

Il thread sul forum di SQ lo avevo letto, ed infatti sto facendo girare SQ con Zulu e con i parametri consigliati li ....

Con un po' di esperimenti speravo di trovare qualche settaggio che fosse nettamente migliore, ma alla fine non ho trovato nessuna grande differenza ( in positivo, in negativo invece ho trovato varie possibilita' ... )
Alla fine ho deciso di fare partire SQ con dei parametri che mi sembrava dessero dei risultati "medi", piuttosto che spendere altro tempo senza far girare SQ.


Tu ti riferisci ad una versione Server di Java, al posto della solita Client ... ho cercato di capirci di piu', ma ho solo capito che la JVM puo' essere fatta girare in versione server ( con il parametro -server ) oppure client.
Non ho capito se ti riferisci ad un download separato, una cosa completamente differente.



Una considerazione generale: c'e' molta differenza nella velocita' in cui vengono scovate nuove strategie, in base alle differenti valute ; ad esempio su EURUSD vengono trovate velocemente nuove strategie, su GPUSD anche, ma un po' piu' lentamente, USDJPY ancora un po' piu' lento ... poi le altre ( che non mi ricordo quali fossero, adesso non ho accesso al pc ... ) ancora piu' lentamente.

[lucahk]

Ciao.

Sapete se si riesce a far si che il magic number sia unico per ogni strategia generata, legato magari al numero della strategia ? Di default e' 12345, e non trovo niente per modificarlo, se non a mano in MT4.

Ho provato a guardare nei file nei file nella cartella \code\Mql_MT4 e provato a modificare qualche cosa li, ma niente ....

[umbertosm]

Il magic number deve essere diverso se si usano diversi trading system che girano sullo stesso conto del broker, sulla stessa coppia di valute, e sullo stesso timeframe.

Poiché SQ non tira fuori facilmente tante diverse strategie vincenti e robuste sulla stessa coppia di valute e timeframe, per quelle poche che mi capitano cambio manualmente da me il magic number.

[lucahk]

Poiché SQ non tira fuori facilmente tante diverse strategie vincenti e robuste sulla stessa coppia di valute e timeframe, per quelle poche che mi capitano cambio manualmente da me il magic number.

Si, vero, non e' tutta 'sta fatica effettivamente ...

[Cesaforex]

Ciao ,
voi che lo state utilizzando da più tempo, avete qualche suggerimento sui parametri di fitness da utilizzare per filtrare le strategie del databank inizialmente?
meglio concentrarsi sugli indicatori che misurano l'out of sample?

[umbertosm]

A me StrategyQuant funziona soltanto per timeframe da M30 in su

Sotto a M30 è tutto un bluff: le strategie da M15 in giù raramente performano altrettanto bene anche su Metatrader4.


Questo è il setting che uso,
nelle schermate seguenti se mancano sezioni di finestre è soltanto perché NON ho flaggato nulla!

[Cesaforex]

Ciao Umberto e grazie.
Io nei miei test sto cercando di generare strategia 1H.
Ti posso chiedere come mai usi il parametro largest Win > x?